LX하우시스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 29,850원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 29,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 30,262.56원
장기 EMA: 29,625.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,216원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,216원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,216원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,216원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 30,118원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 30,118원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 30,118원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 30,118원
매수가: 29,350원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 30,118원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LX하우시스] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 108670.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 49721원 → 30700원
종가: 50363원 → 29850원
최고 종가: 100847원
최저 종가: 27050원
평균 종가: 47241원
평균 거래량: 51,422주
전체 기간 수익률: -40.73%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.79초
조합당 평균: 2.10ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 22 3% 130.98% 54 24 4,619,578원
2 7 23 6% 127.51% 59 21 4,550,146원
3 10 21 3% 125.41% 54 24 4,508,236원
4 9 22 8% 123.22% 53 15 4,464,428원
5 9 21 8% 123.20% 55 15 4,464,029원
6 10 23 8% 122.86% 47 14 4,457,185원
7 9 23 3% 122.70% 54 25 4,453,913원
8 8 22 8% 119.40% 57 15 4,387,998원
9 8 24 3% 118.07% 54 25 4,361,413원
10 8 21 6% 117.98% 59 21 4,359,680원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 7 10 9 9
장기(long) 22 23 21 22 21
손절(stop_loss) 3% 6% 3% 8% 8%
수익률 130.98% 127.51% 125.41% 123.22% 123.20%
거래횟수 54회 59회 54회 53회 55회
손절발동 24회 21회 24회 15회 15회
최종자산 4,619,578원 4,550,146원 4,508,236원 4,464,428원 4,464,029원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 130.98%
최종 자산 가치: 4,619,578원
총 거래 횟수: 54회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=22, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 130.98%
Buy & Hold 수익률: -34.66%
초과 수익률: 165.64%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.04%
벤치마크 CAGR: -7.28%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.82
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.95%
벤치마크 MDD: -73.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 13회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 48.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.15%
평균 손실 (손실 거래): -2.46%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.53
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 29,850원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 30,262.56원
장기 EMA: 29,625.68원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,216원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,216원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,216원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,216원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 30,118원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 30,118원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 30,118원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 30,118원
매수가: 29,350원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 30,118원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 35,594원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 🔵 매도 65,867원 📈 수익 85.05% + 1,695,285원 3,695,285원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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2 2020-06-30 🔴 매수 58,986원 - - 3,695,285원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 🔵 매도 58,986원 📉 손실 0.00% + 0원 3,695,285원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 57,610원 - - 3,695,285원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 🔵 매도 60,179원 📈 수익 4.46% + 164,391원 3,859,676원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2021-03-23 🔴 매수 69,994원 - - 3,859,676원 🚀 골든크로스
4 2021-04-01 🔵 매도 72,757원 📈 수익 3.95% + 151,962원 4,011,638원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2021-06-30 🔴 매수 90,532원 - - 4,011,638원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 🔵 매도 96,242원 📈 수익 6.31% + 251,243원 4,262,881원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2021-07-29 🔴 매수 94,400원 - - 4,262,881원 🚀 골든크로스
6 2021-07-30 🔵 매도 92,006원 📉 손실 -2.54% -107,755원 4,155,127원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2021-09-08 🔴 매수 87,585원 - - 4,155,127원 🚀 골든크로스
7 2021-09-09 🔵 매도 83,164원 📉 손실 -5.05% -207,772원 3,947,355원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2022-01-04 🔴 매수 59,879원 - - 3,947,355원 🚀 골든크로스
8 2022-01-14 🔵 매도 59,232원 📉 손실 -1.08% -42,110원 3,905,244원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2022-03-14 🔴 매수 56,918원 - - 3,905,244원 🚀 골든크로스
9 2022-03-25 🔵 매도 55,992원 📉 손실 -1.63% -62,933원 3,842,311원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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10 2022-04-21 🔴 매수 57,195원 - - 3,842,311원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 🔵 매도 53,864원 📉 손실 -5.83% -223,229원 3,619,082원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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11 2022-08-02 🔴 매수 40,907원 - - 3,619,082원 🚀 골든크로스
11 2022-08-16 🔵 매도 43,406원 📈 수익 6.11% + 219,898원 3,838,979원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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12 2022-11-09 🔴 매수 31,976원 - - 3,838,979원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 🔵 매도 32,485원 📈 수익 1.59% + 61,082원 3,900,062원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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13 2023-01-16 🔴 매수 31,012원 - - 3,900,062원 🚀 골든크로스
13 2023-01-30 🔵 매도 36,227원 📈 수익 16.82% + 651,900원 4,551,962원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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14 2023-04-13 🔴 매수 31,803원 - - 4,551,962원 🚀 골든크로스
14 2023-04-21 🔵 매도 32,269원 📈 수익 1.46% + 66,587원 4,618,549원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2023-08-17 🔴 매수 48,427원 - - 4,618,549원 🚀 골든크로스
15 2023-08-25 🔵 매도 46,332원 📉 손실 -4.33% -199,062원 4,419,487원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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16 2023-11-17 🔴 매수 40,371원 - - 4,419,487원 🚀 골든크로스
16 2023-12-01 🔵 매도 41,675원 📈 수익 3.23% + 142,115원 4,561,601원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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17 2024-02-07 🔴 매수 39,335원 - - 4,561,601원 🚀 골든크로스
17 2024-02-27 🔵 매도 39,335원 📉 손실 0.00% + 0원 4,561,601원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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18 2024-04-02 🔴 매수 39,238원 - - 4,561,601원 🚀 골든크로스
18 2024-04-04 🔵 매도 38,560원 📉 손실 -1.73% -78,670원 4,482,931원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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19 2024-04-25 🔴 매수 41,128원 - - 4,482,931원 🚀 골든크로스
19 2024-05-27 🔵 매도 42,968원 📈 수익 4.48% + 200,648원 4,683,579원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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20 2024-06-24 🔴 매수 43,211원 - - 4,683,579원 🚀 골든크로스
20 2024-07-01 🔵 매도 42,193원 📉 손실 -2.35% -109,867원 4,573,712원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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21 2024-07-15 🔴 매수 45,148원 - - 4,573,712원 🚀 골든크로스
21 2024-07-19 🔵 매도 45,439원 📈 수익 0.64% + 29,356원 4,603,068원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2024-10-07 🔴 매수 41,418원 - - 4,603,068원 🚀 골든크로스
22 2024-10-14 🔵 매도 40,110원 📉 손실 -3.16% -145,181원 4,457,887원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-02-24 🔴 매수 30,616원 - - 4,457,887원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 🔵 매도 29,950원 📉 손실 -2.17% -96,509원 4,361,378원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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24 2025-04-25 🔴 매수 29,400원 - - 4,361,378원 🚀 골든크로스
24 2025-05-19 🔵 매도 28,650원 📉 손실 -2.55% -111,000원 4,250,378원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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25 2025-05-27 🔴 매수 29,400원 - - 4,250,378원 🚀 골든크로스
25 2025-06-13 🔵 매도 32,100원 📈 수익 9.18% + 388,800원 4,639,178원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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26 2025-10-28 🔴 매수 28,750원 - - 4,639,178원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 🔵 매도 28,150원 📉 손실 -2.09% -96,600원 4,542,578원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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27 2025-11-05 🔴 매수 29,350원 - - 4,542,578원 🚀 골든크로스
27 2025-11-18 🔵 매도 29,850원 📈 수익 1.70% + 77,000원 4,619,578원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,619,578원
총 수익금: 2,619,578원
총 수익률: 130.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 85.05%
최악 손실 거래: -5.83%
평균 보유 기간: 11.9일
최장 보유 기간: 48일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 16.58%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (88.9%)
💀 데드크로스: 3회 (11.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.4%) ███
-5% ~ 0% 12건 ( 44.4%) ██████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 29.6%) ██████████████
5% ~ 10% 3건 ( 11.1%) █████
> 10% 2건 ( 7.4%) ███
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 35,594원 🚀 골든크로스
1 2020-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 65,867원 ✂️ 손절
2 2020-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 58,986원 🚀 골든크로스
2 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 58,986원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 57,610원 🚀 골든크로스
3 2020-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 60,179원 ✂️ 손절
4 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 69,994원 🚀 골든크로스
4 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 72,757원 ✂️ 손절
5 2021-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 90,532원 🚀 골든크로스
5 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 96,242원 ✂️ 손절
6 2021-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 94,400원 🚀 골든크로스
6 2021-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 92,006원 💀 데드크로스
7 2021-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 87,585원 🚀 골든크로스
7 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 83,164원 ✂️ 손절
8 2022-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 59,879원 🚀 골든크로스
8 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 59,232원 ✂️ 손절
9 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 56,918원 🚀 골든크로스
9 2022-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 55,992원 ✂️ 손절
10 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 57,195원 🚀 골든크로스
10 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 53,864원 ✂️ 손절
11 2022-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 40,907원 🚀 골든크로스
11 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 43,406원 ✂️ 손절
12 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 31,976원 🚀 골든크로스
12 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 32,485원 ✂️ 손절
13 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 31,012원 🚀 골든크로스
13 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 36,227원 ✂️ 손절
14 2023-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 31,803원 🚀 골든크로스
14 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 32,269원 ✂️ 손절
15 2023-08-17 현금 ➜ 주식 (매수) 48,427원 🚀 골든크로스
15 2023-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 46,332원 ✂️ 손절
16 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 40,371원 🚀 골든크로스
16 2023-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 41,675원 ✂️ 손절
17 2024-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 39,335원 🚀 골든크로스
17 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 39,335원 ✂️ 손절
18 2024-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 39,238원 🚀 골든크로스
18 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 38,560원 💀 데드크로스
19 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 41,128원 🚀 골든크로스
19 2024-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 42,968원 ✂️ 손절
20 2024-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 43,211원 🚀 골든크로스
20 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 42,193원 ✂️ 손절
21 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 45,148원 🚀 골든크로스
21 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 45,439원 ✂️ 손절
22 2024-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 41,418원 🚀 골든크로스
22 2024-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 40,110원 ✂️ 손절
23 2025-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 30,616원 🚀 골든크로스
23 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 29,950원 ✂️ 손절
24 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 29,400원 🚀 골든크로스
24 2025-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 28,650원 ✂️ 손절
25 2025-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 29,400원 🚀 골든크로스
25 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 32,100원 ✂️ 손절
26 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 28,750원 🚀 골든크로스
26 2025-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 28,150원 💀 데드크로스
27 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 29,350원 🚀 골든크로스
27 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 29,850원 ✂️ 손절
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 38.60%
중간값(Median): 36.08%
최고 수익률: 130.98%
최저 수익률: -22.84%
수익률 범위: 153.82%
수익률 표준편차: 25.59%
25% 분위수: 19.11%
75% 분위수: 56.61%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6733개 (95.6%)
음수 수익률 조합: 307개 (4.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -40.73%
벤치마크 초과: 7040개
10% 이상 수익: 6142개
20% 이상 수익: 5202개
30% 이상 수익: 4123개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.8회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 48.39% (2200개 조합)
10~14: 평균 37.18% (2200개 조합)
15~19: 평균 31.60% (2200개 조합)
20~20: 평균 31.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 49.47% (1584개 조합)
30~39: 평균 38.20% (1760개 조합)
40~49: 평균 33.28% (1760개 조합)
50~59: 평균 34.90% (1760개 조합)
60~60: 평균 34.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 14개 ( 0.2%)
-20~-10% 118개 ( 1.7%)
-10~0% 175개 ( 2.5%) █
0~10% 591개 ( 8.4%) ████
10~20% 940개 ( 13.4%) ██████
20~30% 1079개 ( 15.3%) ███████
30~40% 936개 ( 13.3%) ██████
40~50% 813개 ( 11.5%) █████
> 50% 2374개 ( 33.7%) ████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LX하우시스] 분석 요약
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회사명: LX하우시스
종목코드: 108670
시장: 코스피
Yahoo 티커: 108670.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=22, 손절=3%
최종 수익률: 130.98%
총 거래 횟수: 54회
최종 자산: 4,619,578원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.