LX인터내셔널 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 30,250원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 30,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 30,544.93원
장기 EMA: 30,558.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 30,463원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 30,463원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 30,463원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 30,463원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 28,210원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 28,210원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 28,210원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 28,210원
매수가: 31,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 28,210원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LX인터내셔널] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001120.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 11263원 → 30950원
종가: 11226원 → 30250원
최고 종가: 40348원
최저 종가: 4977원
평균 종가: 24255원
평균 거래량: 332,068주
전체 기간 수익률: 169.47%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 13.53초
조합당 평균: 1.92ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 17 40 9% 205.31% 38 12 6,106,218원
2 17 39 9% 203.53% 38 12 6,070,551원
3 18 38 9% 203.40% 38 12 6,068,099원
4 19 35 9% 202.66% 36 12 6,053,195원
5 20 34 9% 202.10% 36 12 6,041,995원
6 19 36 9% 201.48% 36 12 6,029,522원
7 20 33 9% 198.67% 36 12 5,973,405원
8 17 38 9% 197.63% 38 12 5,952,672원
9 18 37 9% 190.85% 38 12 5,817,090원
10 20 32 9% 189.97% 36 12 5,799,380원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 17 17 18 19 20
장기(long) 40 39 38 35 34
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 205.31% 203.53% 203.40% 202.66% 202.10%
거래횟수 38회 38회 38회 36회 36회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 6,106,218원 6,070,551원 6,068,099원 6,053,195원 6,041,995원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 17
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 205.31%
최종 자산 가치: 6,106,218원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=17, long=40, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.56년
전략 최종 수익률: 205.31%
Buy & Hold 수익률: 259.30%
초과 수익률: -53.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 22.25%
벤치마크 CAGR: 25.89%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.75
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -26.79%
벤치마크 MDD: -45.24%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 8회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 42.11%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.92%
평균 손실 (손실 거래): -4.85%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.55
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 30,250원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 30,544.93원
장기 EMA: 30,558.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 30,463원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 30,463원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 30,463원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 30,463원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 28,210원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 28,210원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 28,210원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 28,210원
매수가: 31,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 28,210원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-10 🔴 매수 9,953원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 10,028원 📈 수익 0.75% + 14,968원 2,014,968원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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2 2020-09-02 🔴 매수 11,749원 - - 2,014,968원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 🔵 매도 11,525원 📉 손실 -1.91% -38,391원 1,976,576원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2020-10-22 🔴 매수 11,675원 - - 1,976,576원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 🔵 매도 24,886원 📈 수익 113.16% + 2,232,672원 4,209,248원 ✂️ 손절 (215일 보유)
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4 2021-09-23 🔴 매수 22,260원 - - 4,209,248원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 🔵 매도 22,032원 📉 손실 -1.03% -43,150원 4,166,097원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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5 2021-09-27 🔴 매수 22,108원 - - 4,166,097원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 🔵 매도 23,782원 📈 수익 7.57% + 314,762원 4,480,860원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2021-12-29 🔴 매수 21,959원 - - 4,480,860원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 🔵 매도 19,718원 📉 손실 -10.21% -457,282원 4,023,577원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2022-02-03 🔴 매수 21,295원 - - 4,023,577원 🚀 골든크로스
7 2022-06-17 🔵 매도 30,552원 📈 수익 43.47% + 1,740,297원 5,763,874원 ✂️ 손절 (134일 보유)
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8 2022-08-16 🔴 매수 29,182원 - - 5,763,874원 🚀 골든크로스
8 2022-09-16 🔵 매도 34,288원 📈 수익 17.50% + 1,005,847원 6,769,721원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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9 2022-12-26 🔴 매수 34,288원 - - 6,769,721원 🚀 골든크로스
9 2022-12-28 🔵 매도 32,202원 📉 손실 -6.08% -410,991원 6,358,730원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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10 2023-05-11 🔴 매수 27,640원 - - 6,358,730원 🚀 골든크로스
10 2023-07-10 🔵 매도 29,608원 📈 수익 7.12% + 452,612원 6,811,342원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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11 2023-11-17 🔴 매수 26,387원 - - 6,811,342원 🚀 골든크로스
11 2024-01-04 🔵 매도 25,885원 📉 손실 -1.90% -129,559원 6,681,783원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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12 2024-02-19 🔴 매수 26,582원 - - 6,681,783원 🚀 골든크로스
12 2024-02-27 🔵 매도 24,816원 📉 손실 -6.64% -443,256원 6,238,527원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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13 2024-04-30 🔴 매수 26,025원 - - 6,238,527원 🚀 골든크로스
13 2024-05-23 🔵 매도 28,952원 📈 수익 11.25% + 699,739원 6,938,266원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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14 2024-08-22 🔴 매수 29,045원 - - 6,938,266원 🚀 골든크로스
14 2024-09-05 🔵 매도 27,698원 📉 손실 -4.64% -320,754원 6,617,511원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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15 2024-09-24 🔴 매수 29,092원 - - 6,617,511원 🚀 골든크로스
15 2024-10-02 🔵 매도 27,233원 📉 손실 -6.39% -421,972원 6,195,540원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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16 2025-02-19 🔴 매수 26,675원 - - 6,195,540원 🚀 골든크로스
16 2025-04-02 🔵 매도 25,150원 📉 손실 -5.72% -353,872원 5,841,668원 💀 데드크로스 (42일 보유)
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17 2025-04-24 🔴 매수 25,850원 - - 5,841,668원 🚀 골든크로스
17 2025-08-01 🔵 매도 29,600원 📈 수익 14.51% + 843,750원 6,685,418원 ✂️ 손절 (99일 보유)
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18 2025-09-15 🔴 매수 31,950원 - - 6,685,418원 🚀 골든크로스
18 2025-10-20 🔵 매도 29,900원 📉 손실 -6.42% -428,450원 6,256,968원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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19 2025-11-17 🔴 매수 31,000원 - - 6,256,968원 🚀 골든크로스
19 2025-11-18 🔵 매도 30,250원 📉 손실 -2.42% -150,750원 6,106,218원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,106,218원
총 수익금: 4,106,218원
총 수익률: 205.31%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 113.16%
최악 손실 거래: -10.21%
평균 보유 기간: 44.5일
최장 보유 기간: 215일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.90%
수익률 표준편차: 27.53%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (63.2%)
💀 데드크로스: 7회 (36.8%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 5.3%) ██
-10% ~ -5% 5건 ( 26.3%) █████████████
-5% ~ 0% 5건 ( 26.3%) █████████████
0% ~ 5% 1건 ( 5.3%) ██
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 5건 ( 26.3%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,953원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,028원 ✂️ 손절
2 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,749원 🚀 골든크로스
2 2020-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 11,525원 ✂️ 손절
3 2020-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,675원 🚀 골든크로스
3 2021-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 24,886원 ✂️ 손절
4 2021-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 22,260원 🚀 골든크로스
4 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 22,032원 💀 데드크로스
5 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 22,108원 🚀 골든크로스
5 2021-10-07 주식 ➜ 현금 (매도) 23,782원 ✂️ 손절
6 2021-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 21,959원 🚀 골든크로스
6 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 19,718원 ✂️ 손절
7 2022-02-03 현금 ➜ 주식 (매수) 21,295원 🚀 골든크로스
7 2022-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 30,552원 ✂️ 손절
8 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 29,182원 🚀 골든크로스
8 2022-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 34,288원 ✂️ 손절
9 2022-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 34,288원 🚀 골든크로스
9 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 32,202원 💀 데드크로스
10 2023-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,640원 🚀 골든크로스
10 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 29,608원 ✂️ 손절
11 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 26,387원 🚀 골든크로스
11 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 25,885원 ✂️ 손절
12 2024-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 26,582원 🚀 골든크로스
12 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 24,816원 💀 데드크로스
13 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 26,025원 🚀 골든크로스
13 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 28,952원 ✂️ 손절
14 2024-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 29,045원 🚀 골든크로스
14 2024-09-05 주식 ➜ 현금 (매도) 27,698원 ✂️ 손절
15 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 29,092원 🚀 골든크로스
15 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 27,233원 💀 데드크로스
16 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 26,675원 🚀 골든크로스
16 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 25,150원 💀 데드크로스
17 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 25,850원 🚀 골든크로스
17 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 29,600원 ✂️ 손절
18 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 31,950원 🚀 골든크로스
18 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 29,900원 💀 데드크로스
19 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 31,000원 🚀 골든크로스
19 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 30,250원 💀 데드크로스
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 33.29%
중간값(Median): 20.81%
최고 수익률: 205.31%
최저 수익률: -23.65%
수익률 범위: 228.96%
수익률 표준편차: 36.24%
25% 분위수: 8.22%
75% 분위수: 48.32%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6370개 (90.5%)
음수 수익률 조합: 670개 (9.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 169.47%
벤치마크 초과: 40개
10% 이상 수익: 5014개
20% 이상 수익: 3617개
30% 이상 수익: 2716개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.0회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 29회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 28.96% (2200개 조합)
10~14: 평균 31.81% (2200개 조합)
15~19: 평균 37.64% (2200개 조합)
20~20: 평균 40.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 39.39% (1584개 조합)
30~39: 평균 42.61% (1760개 조합)
40~49: 평균 33.06% (1760개 조합)
50~59: 평균 20.29% (1760개 조합)
60~60: 평균 17.54% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4개 ( 0.1%)
-20~-10% 97개 ( 1.4%)
-10~0% 569개 ( 8.1%) ████
0~10% 1356개 ( 19.3%) █████████
10~20% 1397개 ( 19.8%) █████████
20~30% 901개 ( 12.8%) ██████
30~40% 573개 ( 8.1%) ████
40~50% 440개 ( 6.2%) ███
> 50% 1703개 ( 24.2%) ████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LX인터내셔널] 분석 요약
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회사명: LX인터내셔널
종목코드: 001120
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001120.KS
최적 파라미터: 단기=17, 장기=40, 손절=9%
최종 수익률: 205.31%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 6,106,218원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.