KSS해운 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 9,260원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 9,260원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,191.80원
장기 EMA: 9,168.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 9,162원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 9,162원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 9,162원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,162원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [KSS해운] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 044450.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6458원 → 9370원
종가: 6492원 → 9260원
최고 종가: 11570원
최저 종가: 4712원
평균 종가: 8616원
평균 거래량: 113,693주
전체 기간 수익률: 42.64%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.05초
조합당 평균: 2.00ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 3% 36.58% 97 34 2,731,650원
2 5 21 2% 31.08% 97 46 2,621,538원
3 5 22 6% 29.30% 91 15 2,586,062원
4 5 21 6% 28.99% 97 15 2,579,715원
5 9 34 7% 27.23% 60 10 2,544,543원
6 15 40 7% 26.12% 46 12 2,522,365원
7 17 38 7% 25.53% 46 12 2,510,519원
8 16 40 7% 25.45% 46 12 2,509,064원
9 10 31 7% 24.62% 58 10 2,492,335원
10 18 37 7% 24.30% 44 12 2,485,926원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 9
장기(long) 21 21 22 21 34
손절(stop_loss) 3% 2% 6% 6% 7%
수익률 36.58% 31.08% 29.30% 28.99% 27.23%
거래횟수 97회 97회 91회 97회 60회
손절발동 34회 46회 15회 15회 10회
최종자산 2,731,650원 2,621,538원 2,586,062원 2,579,715원 2,544,543원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 36.58%
최종 자산 가치: 2,731,650원
총 거래 횟수: 97회
손절 발동: 34회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 36.58%
Buy & Hold 수익률: 49.57%
초과 수익률: -12.99%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.69%
벤치마크 CAGR: 7.41%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.24
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.24%
벤치마크 MDD: -39.43%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 49회
수익 거래: 17회
손실 거래: 32회
승률 (Win Rate): 34.69%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.59%
평균 손실 (손실 거래): -1.84%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.04
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 9,260원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 9,191.80원
장기 EMA: 9,168.17원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 9,162원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 9,162원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 9,162원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 9,162원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 49건의 완결된 거래 (총 98개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-07 🔴 매수 6,375원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-28 🔵 매도 6,375원 📉 손실 0.00% + 0원 2,000,000원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 5,915원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 5,765원 📉 손실 -2.54% -50,832원 1,949,168원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-07-02 🔴 매수 6,726원 - - 1,949,168원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 🔵 매도 7,068원 📈 수익 5.09% + 98,999원 2,048,167원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-09-08 🔴 매수 7,110원 - - 2,048,167원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 🔵 매도 7,277원 📈 수익 2.35% + 48,125원 2,096,292원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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5 2020-11-03 🔴 매수 7,954원 - - 2,096,292원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 🔵 매도 9,023원 📈 수익 13.45% + 281,265원 2,377,557원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6 2020-12-10 🔴 매수 8,647원 - - 2,377,557원 🚀 골든크로스
6 2021-01-06 🔵 매도 9,204원 📈 수익 6.44% + 152,525원 2,530,082원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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7 2021-02-05 🔴 매수 9,290원 - - 2,530,082원 🚀 골든크로스
7 2021-02-18 🔵 매도 9,376원 📈 수익 0.93% + 23,398원 2,553,479원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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8 2021-03-22 🔴 매수 9,677원 - - 2,553,479원 🚀 골든크로스
8 2021-03-25 🔵 매도 9,376원 📉 손실 -3.11% -79,181원 2,474,298원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2021-04-16 🔴 매수 9,634원 - - 2,474,298원 🚀 골든크로스
9 2021-05-10 🔵 매도 10,839원 📈 수익 12.50% + 308,296원 2,782,594원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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10 2021-06-08 🔴 매수 10,839원 - - 2,782,594원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 🔵 매도 10,580원 📉 손실 -2.38% -66,064원 2,716,530원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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11 2021-06-16 🔴 매수 10,709원 - - 2,716,530원 🚀 골든크로스
11 2021-06-21 🔵 매도 10,451원 📉 손실 -2.41% -65,290원 2,651,241원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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12 2021-06-28 🔴 매수 10,925원 - - 2,651,241원 🚀 골든크로스
12 2021-07-08 🔵 매도 10,623원 📉 손실 -2.76% -72,859원 2,578,382원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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13 2021-09-07 🔴 매수 9,763원 - - 2,578,382원 🚀 골든크로스
13 2021-09-09 🔵 매도 9,548원 📉 손실 -2.20% -56,773원 2,521,608원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2021-09-10 🔴 매수 9,806원 - - 2,521,608원 🚀 골든크로스
14 2021-09-28 🔵 매도 9,720원 📉 손실 -0.88% -22,107원 2,499,501원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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15 2021-10-19 🔴 매수 9,806원 - - 2,499,501원 🚀 골든크로스
15 2021-10-22 🔵 매도 9,548원 📉 손실 -2.63% -65,547원 2,433,954원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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16 2021-10-26 🔴 매수 9,763원 - - 2,433,954원 🚀 골든크로스
16 2021-11-03 🔵 매도 10,279원 📈 수익 5.29% + 128,514원 2,562,468원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2021-11-16 🔴 매수 10,150원 - - 2,562,468원 🚀 골든크로스
17 2021-11-23 🔵 매도 9,849원 📉 손실 -2.97% -75,869원 2,486,598원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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18 2021-11-25 🔴 매수 10,021원 - - 2,486,598원 🚀 골든크로스
18 2021-11-26 🔵 매도 9,935원 📉 손실 -0.86% -21,333원 2,465,265원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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19 2021-12-09 🔴 매수 10,193원 - - 2,465,265원 🚀 골든크로스
19 2022-01-18 🔵 매도 10,146원 📉 손실 -0.46% -11,303원 2,453,962원 ✂️ 손절 (40일 보유)
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20 2022-02-04 🔴 매수 10,324원 - - 2,453,962원 🚀 골든크로스
20 2022-03-08 🔵 매도 10,457원 📈 수익 1.29% + 31,503원 2,485,464원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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21 2022-04-04 🔴 매수 10,457원 - - 2,485,464원 🚀 골든크로스
21 2022-04-07 🔵 매도 10,146원 📉 손실 -2.97% -73,506원 2,411,958원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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22 2022-04-28 🔴 매수 10,457원 - - 2,411,958원 🚀 골든크로스
22 2022-05-10 🔵 매도 10,191원 📉 손실 -2.54% -61,145원 2,350,814원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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23 2022-05-17 🔴 매수 10,368원 - - 2,350,814원 🚀 골든크로스
23 2022-05-31 🔵 매도 10,235원 📉 손실 -1.28% -30,041원 2,320,773원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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24 2022-07-28 🔴 매수 8,906원 - - 2,320,773원 🚀 골든크로스
24 2022-08-22 🔵 매도 9,438원 📈 수익 5.97% + 138,240원 2,459,013원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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25 2022-11-07 🔴 매수 8,224원 - - 2,459,013원 🚀 골든크로스
25 2022-11-21 🔵 매도 8,463원 📈 수익 2.91% + 71,539원 2,530,552원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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26 2022-12-13 🔴 매수 8,436원 - - 2,530,552원 🚀 골든크로스
26 2022-12-15 🔵 매도 8,410원 📉 손실 -0.32% -7,948원 2,522,604원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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27 2022-12-27 🔴 매수 8,525원 - - 2,522,604원 🚀 골든크로스
27 2023-01-04 🔵 매도 8,396원 📉 손실 -1.51% -37,980원 2,484,624원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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28 2023-01-13 🔴 매수 8,479원 - - 2,484,624원 🚀 골든크로스
28 2023-01-30 🔵 매도 8,424원 📉 손실 -0.65% -16,167원 2,468,457원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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29 2023-04-19 🔴 매수 7,798원 - - 2,468,457원 🚀 골든크로스
29 2023-04-25 🔵 매도 7,697원 📉 손실 -1.30% -31,966원 2,436,491원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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30 2023-05-16 🔴 매수 7,780원 - - 2,436,491원 🚀 골든크로스
30 2023-05-26 🔵 매도 7,495원 📉 손실 -3.66% -89,230원 2,347,261원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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31 2023-06-05 🔴 매수 7,596원 - - 2,347,261원 🚀 골든크로스
31 2023-06-13 🔵 매도 7,532원 📉 손실 -0.85% -19,891원 2,327,370원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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32 2023-06-15 🔴 매수 7,633원 - - 2,327,370원 🚀 골든크로스
32 2023-07-03 🔵 매도 8,497원 📈 수익 11.33% + 262,788원 2,590,158원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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33 2023-09-18 🔴 매수 7,624원 - - 2,590,158원 🚀 골든크로스
33 2023-10-04 🔵 매도 7,697원 📈 수익 0.97% + 24,940원 2,615,098원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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34 2023-11-06 🔴 매수 7,817원 - - 2,615,098원 🚀 골든크로스
34 2023-11-10 🔵 매도 7,541원 📉 손실 -3.53% -92,145원 2,522,953원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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35 2024-04-30 🔴 매수 7,897원 - - 2,522,953원 🚀 골든크로스
35 2024-05-17 🔵 매도 7,802원 📉 손실 -1.21% -30,461원 2,492,492원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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36 2024-06-03 🔴 매수 8,117원 - - 2,492,492원 🚀 골든크로스
36 2024-06-11 🔵 매도 7,763원 📉 손실 -4.35% -108,468원 2,384,024원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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37 2024-06-21 🔴 매수 7,954원 - - 2,384,024원 🚀 골든크로스
37 2024-06-27 🔵 매도 7,973원 📈 수익 0.24% + 5,710원 2,389,735원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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38 2024-07-29 🔴 매수 7,983원 - - 2,389,735원 🚀 골든크로스
38 2024-08-05 🔵 매도 7,611원 📉 손실 -4.67% -111,351원 2,278,383원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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39 2024-08-07 🔴 매수 7,945원 - - 2,278,383원 🚀 골든크로스
39 2024-08-22 🔵 매도 8,900원 📈 수익 12.02% + 273,103원 2,551,486원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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40 2024-09-19 🔴 매수 8,756원 - - 2,551,486원 🚀 골든크로스
40 2024-10-02 🔵 매도 8,842원 📈 수익 0.98% + 25,009원 2,576,495원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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41 2024-10-30 🔴 매수 8,919원 - - 2,576,495원 🚀 골든크로스
41 2024-11-11 🔵 매도 8,842원 📉 손실 -0.86% -22,001원 2,554,494원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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42 2024-12-23 🔴 매수 8,480원 - - 2,554,494원 🚀 골든크로스
42 2025-01-13 🔵 매도 8,380원 📉 손실 -1.17% -29,964원 2,524,530원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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43 2025-01-24 🔴 매수 8,550원 - - 2,524,530원 🚀 골든크로스
43 2025-02-03 🔵 매도 8,350원 📉 손실 -2.34% -59,000원 2,465,530원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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44 2025-02-07 🔴 매수 8,620원 - - 2,465,530원 🚀 골든크로스
44 2025-02-17 🔵 매도 8,460원 📉 손실 -1.86% -45,760원 2,419,770원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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45 2025-02-20 🔴 매수 9,000원 - - 2,419,770원 🚀 골든크로스
45 2025-03-10 🔵 매도 9,000원 📉 손실 0.00% + 0원 2,419,770원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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46 2025-04-11 🔴 매수 8,850원 - - 2,419,770원 🚀 골든크로스
46 2025-06-25 🔵 매도 9,620원 📈 수익 8.70% + 210,210원 2,629,980원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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47 2025-07-03 🔴 매수 9,910원 - - 2,629,980원 🚀 골든크로스
47 2025-07-21 🔵 매도 10,360원 📈 수익 4.54% + 119,250원 2,749,230원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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48 2025-10-21 🔴 매수 9,380원 - - 2,749,230원 🚀 골든크로스
48 2025-10-29 🔵 매도 9,320원 📉 손실 -0.64% -17,580원 2,731,650원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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49 2025-11-18 🔴 매수 9,260원 - - 2,731,650원 🚀 골든크로스
49 2025-11-18 2,731,650원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,731,650원
총 수익금: 731,650원
총 수익률: 36.58%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 49건 (매수 49회 + 매도 49회)
최고 수익 거래: 13.45%
최악 손실 거래: -4.67%
평균 보유 기간: 13.4일
최장 보유 기간: 75일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.85%
수익률 표준편차: 4.49%
매도 사유:
✂️ 손절: 34회 (69.4%)
💀 데드크로스: 14회 (28.6%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (2.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 32건 ( 65.3%) ████████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 16.3%) ████████
5% ~ 10% 5건 ( 10.2%) █████
> 10% 4건 ( 8.2%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,375원 🚀 골든크로스
1 2020-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,375원 ✂️ 손절
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,915원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,765원 ✂️ 손절
3 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 6,726원 🚀 골든크로스
3 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,068원 ✂️ 손절
4 2020-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,110원 🚀 골든크로스
4 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 7,277원 ✂️ 손절
5 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,954원 🚀 골든크로스
5 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 9,023원 ✂️ 손절
6 2020-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 8,647원 🚀 골든크로스
6 2021-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 9,204원 ✂️ 손절
7 2021-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 9,290원 🚀 골든크로스
7 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,376원 ✂️ 손절
8 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 9,677원 🚀 골든크로스
8 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,376원 ✂️ 손절
9 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,634원 🚀 골든크로스
9 2021-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,839원 ✂️ 손절
10 2021-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 10,839원 🚀 골든크로스
10 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 10,580원 💀 데드크로스
11 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,709원 🚀 골든크로스
11 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,451원 💀 데드크로스
12 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,925원 🚀 골든크로스
12 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,623원 ✂️ 손절
13 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,763원 🚀 골든크로스
13 2021-09-09 주식 ➜ 현금 (매도) 9,548원 💀 데드크로스
14 2021-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,806원 🚀 골든크로스
14 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,720원 ✂️ 손절
15 2021-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 9,806원 🚀 골든크로스
15 2021-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,548원 💀 데드크로스
16 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,763원 🚀 골든크로스
16 2021-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 10,279원 ✂️ 손절
17 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,150원 🚀 골든크로스
17 2021-11-23 주식 ➜ 현금 (매도) 9,849원 💀 데드크로스
18 2021-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 10,021원 🚀 골든크로스
18 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,935원 💀 데드크로스
19 2021-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,193원 🚀 골든크로스
19 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 10,146원 ✂️ 손절
20 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,324원 🚀 골든크로스
20 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 10,457원 ✂️ 손절
21 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,457원 🚀 골든크로스
21 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 10,146원 💀 데드크로스
22 2022-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,457원 🚀 골든크로스
22 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,191원 ✂️ 손절
23 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 10,368원 🚀 골든크로스
23 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 10,235원 💀 데드크로스
24 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,906원 🚀 골든크로스
24 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 9,438원 ✂️ 손절
25 2022-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,224원 🚀 골든크로스
25 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 8,463원 ✂️ 손절
26 2022-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,436원 🚀 골든크로스
26 2022-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,410원 💀 데드크로스
27 2022-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 8,525원 🚀 골든크로스
27 2023-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,396원 💀 데드크로스
28 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 8,479원 🚀 골든크로스
28 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 8,424원 ✂️ 손절
29 2023-04-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,798원 🚀 골든크로스
29 2023-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,697원 ✂️ 손절
30 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,780원 🚀 골든크로스
30 2023-05-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,495원 ✂️ 손절
31 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,596원 🚀 골든크로스
31 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 7,532원 💀 데드크로스
32 2023-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 7,633원 🚀 골든크로스
32 2023-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,497원 ✂️ 손절
33 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 7,624원 🚀 골든크로스
33 2023-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,697원 ✂️ 손절
34 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 7,817원 🚀 골든크로스
34 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 7,541원 ✂️ 손절
35 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 7,897원 🚀 골든크로스
35 2024-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 7,802원 ✂️ 손절
36 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 8,117원 🚀 골든크로스
36 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,763원 ✂️ 손절
37 2024-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,954원 🚀 골든크로스
37 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 7,973원 ✂️ 손절
38 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 7,983원 🚀 골든크로스
38 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 7,611원 ✂️ 손절
39 2024-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,945원 🚀 골든크로스
39 2024-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,900원 ✂️ 손절
40 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 8,756원 🚀 골든크로스
40 2024-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 8,842원 ✂️ 손절
41 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 8,919원 🚀 골든크로스
41 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,842원 ✂️ 손절
42 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 8,480원 🚀 골든크로스
42 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 8,380원 ✂️ 손절
43 2025-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 8,550원 🚀 골든크로스
43 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,350원 💀 데드크로스
44 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 8,620원 🚀 골든크로스
44 2025-02-17 주식 ➜ 현금 (매도) 8,460원 💀 데드크로스
45 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,000원 🚀 골든크로스
45 2025-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,000원 ✂️ 손절
46 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,850원 🚀 골든크로스
46 2025-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 9,620원 ✂️ 손절
47 2025-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 9,910원 🚀 골든크로스
47 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,360원 ✂️ 손절
48 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,380원 🚀 골든크로스
48 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 9,320원 💀 데드크로스
49 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 9,260원 🚀 골든크로스
49 2025-11-18 9,260원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 98회의 포지션 변화 (매수 49회 + 매도 49회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -9.39%
중간값(Median): -10.62%
최고 수익률: 36.58%
최저 수익률: -41.74%
수익률 범위: 78.32%
수익률 표준편차: 11.27%
25% 분위수: -17.75%
75% 분위수: -1.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1502개 (21.3%)
음수 수익률 조합: 5538개 (78.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 42.64%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 399개
20% 이상 수익: 47개
30% 이상 수익: 2개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 54.7회
중간 거래 횟수: 54회
최대 거래 횟수: 97회
최소 거래 횟수: 32회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -7.33% (2200개 조합)
10~14: 평균 -10.71% (2200개 조합)
15~19: 평균 -10.10% (2200개 조합)
20~20: 평균 -9.46% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -6.21% (1584개 조합)
30~39: 평균 -4.16% (1760개 조합)
40~49: 평균 -9.92% (1760개 조합)
50~59: 평균 -16.27% (1760개 조합)
60~60: 평균 -15.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1264개 ( 18.0%) ████████
-20~-10% 2389개 ( 33.9%) ████████████████
-10~0% 1885개 ( 26.8%) █████████████
0~10% 1103개 ( 15.7%) ███████
10~20% 352개 ( 5.0%) ██
20~30% 45개 ( 0.6%)
30~40% 2개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [KSS해운] 분석 요약
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회사명: KSS해운
종목코드: 044450
시장: 코스피
Yahoo 티커: 044450.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=3%
최종 수익률: 36.58%
총 거래 횟수: 97회
최종 자산: 2,731,650원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.