JW홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,455원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 3,455원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,437.89원
장기 EMA: 3,372.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,678원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,678원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,678원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,678원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,499원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,499원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,499원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,499원
매수가: 3,405원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,499원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [JW홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 096760.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4934원 → 3510원
종가: 4903원 → 3455원
최고 종가: 5307원
최저 종가: 2322원
평균 종가: 3387원
평균 거래량: 212,868주
전체 기간 수익률: -29.53%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.72초
조합당 평균: 2.09ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 14 40 2% 96.12% 32 16 3,922,333원
2 13 42 2% 88.39% 32 16 3,767,787원
3 17 36 2% 86.61% 32 16 3,732,149원
4 16 37 2% 86.32% 32 16 3,726,476원
5 16 38 2% 83.49% 32 16 3,669,824원
6 14 42 2% 83.38% 32 16 3,667,677원
7 14 41 2% 83.38% 32 16 3,667,677원
8 14 40 3% 83.38% 32 16 3,667,584원
9 13 44 2% 83.17% 32 16 3,663,341원
10 13 43 2% 82.72% 32 16 3,654,410원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 14 13 17 16 16
장기(long) 40 42 36 37 38
손절(stop_loss) 2% 2% 2% 2% 2%
수익률 96.12% 88.39% 86.61% 86.32% 83.49%
거래횟수 32회 32회 32회 32회 32회
손절발동 16회 16회 16회 16회 16회
최종자산 3,922,333원 3,767,787원 3,732,149원 3,726,476원 3,669,824원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 14
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 2%
총 수익률: 96.12%
최종 자산 가치: 3,922,333원
총 거래 횟수: 32회
손절 발동: 16회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=14, long=40, stop_loss=2%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.56년
전략 최종 수익률: 96.12%
Buy & Hold 수익률: -12.98%
초과 수익률: 109.10%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 12.89%
벤치마크 CAGR: -2.47%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.87
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -8.80%
벤치마크 MDD: -53.48%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 10회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.04%
평균 손실 (손실 거래): -1.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 3,455원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,437.89원
장기 EMA: 3,372.15원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,678원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,678원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,678원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,678원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,499원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,499원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,499원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,499원
매수가: 3,405원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,499원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-11 🔴 매수 3,916원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 4,064원 📈 수익 3.77% + 75,292원 2,075,292원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-07-31 🔴 매수 4,157원 - - 2,075,292원 🚀 골든크로스
2 2020-08-10 🔵 매도 4,312원 📈 수익 3.74% + 77,546원 2,152,838원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2020-09-04 🔴 매수 4,281원 - - 2,152,838원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 🔵 매도 4,817원 📈 수익 12.52% + 269,140원 2,421,978원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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4 2020-11-12 🔴 매수 4,662원 - - 2,421,978원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 🔵 매도 4,561원 📉 손실 -2.17% -52,425원 2,369,554원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2022-01-06 🔴 매수 3,101원 - - 2,369,554원 🚀 골든크로스
5 2022-01-14 🔵 매도 3,045원 📉 손실 -1.80% -42,712원 2,326,842원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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6 2022-02-18 🔴 매수 3,036원 - - 2,326,842원 🚀 골든크로스
6 2022-03-18 🔵 매도 3,341원 📈 수익 10.06% + 233,882원 2,560,724원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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7 2022-11-28 🔴 매수 2,520원 - - 2,560,724원 🚀 골든크로스
7 2022-12-20 🔵 매도 2,632원 📈 수익 4.44% + 113,600원 2,674,324원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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8 2023-03-29 🔴 매수 2,789원 - - 2,674,324원 🚀 골든크로스
8 2023-04-10 🔵 매도 2,780원 📉 손실 -0.33% -8,776원 2,665,548원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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9 2023-07-12 🔴 매수 3,069원 - - 2,665,548원 🚀 골든크로스
9 2023-07-25 🔵 매도 3,435원 📈 수익 11.94% + 318,041원 2,983,590원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2023-12-22 🔴 매수 3,325원 - - 2,983,590원 🚀 골든크로스
10 2024-01-02 🔵 매도 3,307원 📉 손실 -0.55% -16,503원 2,967,086원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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11 2024-02-14 🔴 매수 3,259원 - - 2,967,086원 🚀 골든크로스
11 2024-02-27 🔵 매도 3,230원 📉 손실 -0.89% -26,281원 2,940,806원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2024-06-14 🔴 매수 3,186원 - - 2,940,806원 🚀 골든크로스
12 2024-06-18 🔵 매도 3,119원 📉 손실 -2.11% -62,130원 2,878,675원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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13 2024-08-09 🔴 매수 3,133원 - - 2,878,675원 🚀 골든크로스
13 2024-08-30 🔵 매도 3,244원 📈 수익 3.53% + 101,628원 2,980,304원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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14 2024-12-23 🔴 매수 2,926원 - - 2,980,304원 🚀 골든크로스
14 2025-01-14 🔵 매도 3,010원 📈 수익 2.85% + 85,010원 3,065,313원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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15 2025-04-25 🔴 매수 3,025원 - - 3,065,313원 🚀 골든크로스
15 2025-06-18 🔵 매도 3,815원 📈 수익 26.12% + 800,270원 3,865,583원 ✂️ 손절 (54일 보유)
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16 2025-11-07 🔴 매수 3,405원 - - 3,865,583원 🚀 골든크로스
16 2025-11-18 🔵 매도 3,455원 📈 수익 1.47% + 56,750원 3,922,333원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,922,333원
총 수익금: 1,922,333원
총 수익률: 96.12%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 26.12%
최악 손실 거래: -2.17%
평균 보유 기간: 15.9일
최장 보유 기간: 54일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 3.19%
수익률 표준편차: 7.24%
매도 사유:
✂️ 손절: 16회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 6건 ( 37.5%) ██████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 4건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,916원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,064원 ✂️ 손절
2 2020-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,157원 🚀 골든크로스
2 2020-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,312원 ✂️ 손절
3 2020-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,281원 🚀 골든크로스
3 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 4,817원 ✂️ 손절
4 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,662원 🚀 골든크로스
4 2020-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,561원 ✂️ 손절
5 2022-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,101원 🚀 골든크로스
5 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,045원 ✂️ 손절
6 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,036원 🚀 골든크로스
6 2022-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,341원 ✂️ 손절
7 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,520원 🚀 골든크로스
7 2022-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,632원 ✂️ 손절
8 2023-03-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,789원 🚀 골든크로스
8 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,780원 ✂️ 손절
9 2023-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,069원 🚀 골든크로스
9 2023-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,435원 ✂️ 손절
10 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,325원 🚀 골든크로스
10 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,307원 ✂️ 손절
11 2024-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,259원 🚀 골든크로스
11 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,230원 ✂️ 손절
12 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,186원 🚀 골든크로스
12 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,119원 ✂️ 손절
13 2024-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,133원 🚀 골든크로스
13 2024-08-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,244원 ✂️ 손절
14 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,926원 🚀 골든크로스
14 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 3,010원 ✂️ 손절
15 2025-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,025원 🚀 골든크로스
15 2025-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,815원 ✂️ 손절
16 2025-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,405원 🚀 골든크로스
16 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,455원 ✂️ 손절
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 20.40%
중간값(Median): 17.31%
최고 수익률: 96.12%
최저 수익률: -32.81%
수익률 범위: 128.93%
수익률 표준편차: 20.78%
25% 분위수: 5.91%
75% 분위수: 34.95%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5883개 (83.6%)
음수 수익률 조합: 1157개 (16.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -29.53%
벤치마크 초과: 7030개
10% 이상 수익: 4598개
20% 이상 수익: 3150개
30% 이상 수익: 2234개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.0회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 68회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 20.07% (2200개 조합)
10~14: 평균 20.52% (2200개 조합)
15~19: 평균 20.78% (2200개 조합)
20~20: 평균 19.62% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 11.27% (1584개 조합)
30~39: 평균 25.63% (1760개 조합)
40~49: 평균 24.23% (1760개 조합)
50~59: 평균 19.92% (1760개 조합)
60~60: 평균 16.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 60개 ( 0.9%)
-20~-10% 292개 ( 4.1%) ██
-10~0% 805개 ( 11.4%) █████
0~10% 1285개 ( 18.3%) █████████
10~20% 1448개 ( 20.6%) ██████████
20~30% 916개 ( 13.0%) ██████
30~40% 898개 ( 12.8%) ██████
40~50% 658개 ( 9.3%) ████
> 50% 678개 ( 9.6%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [JW홀딩스] 분석 요약
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회사명: JW홀딩스
종목코드: 096760
시장: 코스피
Yahoo 티커: 096760.KS
최적 파라미터: 단기=14, 장기=40, 손절=2%
최종 수익률: 96.12%
총 거래 횟수: 32회
최종 자산: 3,922,333원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.