📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 48,850원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 43,636.79원
장기 EMA: 42,976.61원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 46,509원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 46,509원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 46,509원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,509원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [GS피앤엘] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 499790.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
   완료: 217개 행
   실제 기간: 2024-12-23 ~ 2025-11-18
   마지막 거래일: 2025-11-18
   ✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 30100원 → 45150원
   종가: 25550원 → 48850원
   최고 종가: 57600원
   최저 종가: 16590원
   평균 종가: 32546원
   평균 거래량: 182,874주
   전체 기간 수익률: 91.19%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 4.05초
   조합당 평균: 0.58ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 3.5배
   최종 결과 수: 7040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      5        38       7%        151.16%  5        2              5,023,300원
2      5        38       8%        146.76%  5        2              4,935,100원
3      5        38       9%        146.76%  5        2              4,935,100원
4      5        34       7%        135.76%  7        3              4,715,280원
5      6        31       7%        135.76%  7        3              4,715,280원
6      5        31       7%        133.87%  7        3              4,677,390원
7      5        33       7%        133.87%  7        3              4,677,390원
8      5        32       7%        133.87%  7        3              4,677,390원
9      5        34       9%        131.56%  7        3              4,631,280원
10     6        31       8%        131.56%  7        3              4,631,280원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            5               5               5               5               6              
장기(long)             38              38              38              34              31             
손절(stop_loss)        7%              8%              9%              7%              7%             
수익률                  151.16%         146.76%         146.76%         135.76%         135.76%        
거래횟수                 5회              5회              5회              7회              7회             
손절발동                 2회              2회              2회              3회              3회             
최종자산                 5,023,300원      4,935,100원      4,935,100원      4,715,280원      4,715,280원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 5
   장기(long_window): 38
   추적 손절(stop_loss): 7%
   총 수익률: 151.16%
   최종 자산 가치: 5,023,300원
   총 거래 횟수: 5회
   손절 발동: 2회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=38, stop_loss=7%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 0.71년
   전략 최종 수익률: 151.16%
   Buy & Hold 수익률: 113.79%
   초과 수익률: 37.38%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 268.33%
   벤치마크 CAGR: 193.20%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 2.82
   ✅ 우수

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -12.99%
   벤치마크 MDD: -33.68%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 3회
   수익 거래: 2회
   손실 거래: 1회
   승률 (Win Rate): 66.67%
   ✅ 높음

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 63.39%
   평균 손실 (손실 거래): 0.00%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): inf

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 48,850원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 43,636.79원
장기 EMA: 42,976.61원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
   상태: ✅ 발생
   행동: 매수
   유효 범위: 가격이 46,509원 이상이면 골든크로스 유지
   → 현재 가격이 46,509원 이상이면 매수 후 보유 유지
   → 현재 가격이 46,509원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
   설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 46,509원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 3건의 완결된 거래 (총 6개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2025-04-21   🔴 매수           20,350원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2025-07-24   🔵 매도           41,200원 📈 수익 102.46% +   2,043,300원      4,043,300원 ✂️ 손절 (94일 보유)
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2      2025-08-05   🔴 매수           40,300원 -          -                   4,043,300원 🚀 골든크로스
2      2025-09-25   🔵 매도           50,100원 📈 수익 24.32% +     980,000원      5,023,300원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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3      2025-11-18   🔴 매수           48,850원 -          -                   5,023,300원 🚀 골든크로스
3      2025-11-18                                                           5,023,300원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       5,023,300원
   총 수익금:       3,023,300원
   총 수익률:         151.16%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 3건 (매수 3회 + 매도 3회)
   최고 수익 거래: 102.46%
   최악 손실 거래: 0.00%
   평균 보유 기간: 48.3일
   최장 보유 기간: 94일
   최단 보유 기간: 0일
   중간 수익률 (Median): 24.32%
   수익률 표준편차: 43.71%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 2회 (66.7%)
      💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 1회 (33.3%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          1건 ( 33.3%) ████████████████
   0% ~ 5%           0건 (  0.0%) 
   5% ~ 10%          0건 (  0.0%) 
   > 10%             2건 ( 66.7%) █████████████████████████████████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2025-04-21      현금 ➜ 주식 (매수)               20,350원  🚀 골든크로스
1      2025-07-24      주식 ➜ 현금 (매도)               41,200원  ✂️ 손절
2      2025-08-05      현금 ➜ 주식 (매수)               40,300원  🚀 골든크로스
2      2025-09-25      주식 ➜ 현금 (매도)               50,100원  ✂️ 손절
3      2025-11-18      현금 ➜ 주식 (매수)               48,850원  🚀 골든크로스
3      2025-11-18                                    48,850원  ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)

총 6회의 포지션 변화 (매수 3회 + 매도 3회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: 51.53%
   중간값(Median): 57.67%
   최고 수익률: 151.16%
   최저 수익률: -9.45%
   수익률 범위: 160.62%
   수익률 표준편차: 43.43%
   25% 분위수: 0.25%
   75% 분위수: 92.70%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 5415개 (76.9%)
   음수 수익률 조합: 1625개 (23.1%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 91.19%
   벤치마크 초과: 1843개
   10% 이상 수익: 4595개
   20% 이상 수익: 4485개
   30% 이상 수익: 4480개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 3.1회
   중간 거래 횟수: 2회
   최대 거래 횟수: 7회
   최소 거래 횟수: 2회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 53.88% (2200개 조합)
   10~14: 평균 49.65% (2200개 조합)
   15~19: 평균 51.15% (2200개 조합)
   20~20: 평균 51.04% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 47.89% (1584개 조합)
   30~39: 평균 51.60% (1760개 조합)
   40~49: 평균 53.60% (1760개 조합)
   50~59: 평균 52.74% (1760개 조합)
   60~60: 평균 50.73% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%          0개 (  0.0%) 
   -20~-10%        0개 (  0.0%) 
   -10~0%       1625개 ( 23.1%) ███████████
   0~10%         820개 ( 11.6%) █████
   10~20%        110개 (  1.6%) 
   20~30%          5개 (  0.1%) 
   30~40%         12개 (  0.2%) 
   40~50%        317개 (  4.5%) ██
   > 50%        4151개 ( 59.0%) █████████████████████████████

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✅ 분석 완료!
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📝 [GS피앤엘] 분석 요약
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   회사명: GS피앤엘
   종목코드: 499790
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 499790.KS
   최적 파라미터: 단기=5, 장기=38, 손절=7%
   최종 수익률: 151.16%
   총 거래 횟수: 5회
   최종 자산: 5,023,300원
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