📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 72,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 70,438.73원
장기 EMA: 66,854.94원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 47,229원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 47,229원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 47,229원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 47,229원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 74,448원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 74,448원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 74,448원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 74,448원
   매수가: 74,100원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 74,448원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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🎯 [F&F] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
   종목: 383220.KS
   기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
   완료: 1099개 행
   실제 기간: 2021-05-21 ~ 2025-11-18
   마지막 거래일: 2025-11-18
   ✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.

📋 데이터 상세 정보:
   시가: 67255원 → 73900원
   종가: 77063원 → 72800원
   최고 종가: 183965원
   최저 종가: 45811원
   평균 종가: 101926원
   평균 거래량: 144,642주
   전체 기간 수익률: -5.53%

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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다

백테스팅 진행 중...

✅ 백테스팅 완료!
   소요 시간: 10.68초
   조합당 평균: 1.52ms
   병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.3배
   최종 결과 수: 7040개

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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위     단기       장기       손절       수익률        거래       손절발동       최종자산           
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1      10       47       1%         25.98%  28       14             2,519,510원
2      10       43       1%         25.17%  30       15             2,503,456원
3      10       44       1%         25.02%  30       15             2,500,454원
4      20       36       1%         24.99%  24       12             2,499,746원
5      10       48       1%         23.90%  28       14             2,478,000원
6      19       39       1%         23.86%  26       13             2,477,296원
7      15       33       1%         23.22%  28       14             2,464,316원
8      12       41       1%         23.04%  28       14             2,460,808원
9      20       37       1%         22.64%  24       12             2,452,832원
10     13       37       1%         22.37%  28       14             2,447,337원

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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목                   1위              2위              3위              4위              5위             
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단기(short)            10              10              10              20              10             
장기(long)             47              43              44              36              48             
손절(stop_loss)        1%              1%              1%              1%              1%             
수익률                  25.98%          25.17%          25.02%          24.99%          23.90%         
거래횟수                 28회             30회             30회             24회             28회            
손절발동                 14회             15회             15회             12회             14회            
최종자산                 2,519,510원      2,503,456원      2,500,454원      2,499,746원      2,478,000원     

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🏆 최고 수익률 파라미터
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   단기(short_window): 10
   장기(long_window): 47
   추적 손절(stop_loss): 1%
   총 수익률: 25.98%
   최종 자산 가치: 2,519,510원
   총 거래 횟수: 28회
   손절 발동: 14회

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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=47, stop_loss=1%)

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[ 기본 수익률 정보 ]
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   투자 기간: 4.17년
   전략 최종 수익률: 25.98%
   Buy & Hold 수익률: -33.50%
   초과 수익률: 59.48%

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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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   전략 CAGR: 5.69%
   벤치마크 CAGR: -9.32%

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[ 위험 조정 수익률 ]
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   샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
   ❌ 부족

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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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   전략 MDD: -5.47%
   벤치마크 MDD: -75.10%

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[ 거래 통계 ]
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   총 거래 횟수: 14회
   수익 거래: 7회
   손실 거래: 7회
   승률 (Win Rate): 50.00%
   ⚠️ 보통

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[ 평균 손익 ]
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   평균 수익 (수익 거래): 5.73%
   평균 손실 (손실 거래): -2.11%
   손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.72

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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 72,800원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 70,438.73원
장기 EMA: 66,854.94원

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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
   상태: ⏳ 대기
   행동: 보유 유지
   유효 범위: 가격이 47,229원 이하면 데드크로스 발생
   → 현재 가격이 47,229원 이하면 매도 시그널 발생
   → 현재 가격이 47,229원 초과이면 보유 유지
   설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 47,229원 이하여야 합니다.

✂️ 손절 시그널:
   상태: ✅ 발동
   행동: 손절
   유효 범위: 가격이 74,448원 이상이면 손절 미발동
   → 현재 가격이 74,448원 이상이면 보유 유지
   → 현재 가격이 74,448원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
   손절가: 74,448원
   매수가: 74,100원
   설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 74,448원 이상이어야 합니다.

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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
  → 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
  → 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능

• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
  → 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
  → 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)

• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
  → 손절가 이상이면 보유 유지
  → 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)

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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)

번호     날짜           거래구분       종가           수익률        자산변화            총자산             사유/비고
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1      2022-02-14   🔴 매수          171,375원 -          -                   2,000,000원 🚀 골든크로스
1      2022-02-15   🔵 매도          165,362원 📉 손실 -3.51%       -66,145원      1,933,855원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2      2022-07-20   🔴 매수          131,538원 -          -                   1,933,855원 🚀 골든크로스
2      2022-08-05   🔵 매도          146,570원 📈 수익 11.43% +     210,460원      2,144,315원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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3      2022-09-14   🔴 매수          138,584원 -          -                   2,144,315원 🚀 골든크로스
3      2022-09-19   🔵 매도          141,873원 📈 수익  2.37% +      49,327원      2,193,642원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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4      2022-11-04   🔴 매수          144,222원 -          -                   2,193,642원 🚀 골든크로스
4      2022-11-07   🔵 매도          139,054원 📉 손실 -3.58%       -77,513원      2,116,129원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5      2023-01-27   🔴 매수          139,634원 -          -                   2,116,129원 🚀 골든크로스
5      2023-02-06   🔵 매도          142,769원 📈 수익  2.24% +      47,020원      2,163,149원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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6      2023-04-17   🔴 매수          135,930원 -          -                   2,163,149원 🚀 골든크로스
6      2023-04-19   🔵 매도          138,209원 📈 수익  1.68% +      34,196원      2,197,345원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7      2023-05-02   🔴 매수          138,019원 -          -                   2,197,345원 🚀 골든크로스
7      2023-05-08   🔵 매도          136,690원 📉 손실 -0.96%       -19,948원      2,177,397원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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8      2023-09-12   🔴 매수          109,808원 -          -                   2,177,397원 🚀 골든크로스
8      2023-09-14   🔵 매도          108,668원 📉 손실 -1.04%       -21,657원      2,155,740원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9      2024-04-03   🔴 매수           71,477원 -          -                   2,155,740원 🚀 골든크로스
9      2024-04-04   🔵 매도           70,605원 📉 손실 -1.22%       -26,150원      2,129,590원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10     2024-09-24   🔴 매수           59,564원 -          -                   2,129,590원 🚀 골든크로스
10     2024-09-30   🔵 매도           66,344원 📈 수익 11.38% +     237,287원      2,366,877원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11     2024-11-05   🔴 매수           61,404원 -          -                   2,366,877원 🚀 골든크로스
11     2024-11-06   🔵 매도           59,758원 📉 손실 -2.68%       -62,566원      2,304,310원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12     2025-01-02   🔴 매수           56,200원 -          -                   2,304,310원 🚀 골든크로스
12     2025-01-08   🔵 매도           60,000원 📈 수익  6.76% +     155,800원      2,460,110원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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13     2025-04-22   🔴 매수           66,200원 -          -                   2,460,110원 🚀 골든크로스
13     2025-04-25   🔵 매도           69,000원 📈 수익  4.23% +     103,600원      2,563,710원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14     2025-11-12   🔴 매수           74,100원 -          -                   2,563,710원 🚀 골든크로스
14     2025-11-18   🔵 매도           72,800원 📉 손실 -1.75%       -44,200원      2,519,510원 ✂️ 손절 (6일 보유)

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[ 최종 자산 요약 ]
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   초기 자본:       2,000,000원
   최종 자산:       2,519,510원
   총 수익금:         519,510원
   총 수익률:          25.98%

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[ 거래 통계 요약 ]
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   총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
   최고 수익 거래: 11.43%
   최악 손실 거래: -3.58%
   평균 보유 기간: 4.9일
   최장 보유 기간: 16일
   최단 보유 기간: 1일
   중간 수익률 (Median): 0.36%
   수익률 표준편차: 4.86%

   매도 사유:
      ✂️ 손절: 14회 (100.0%)
      💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
      ⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)

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[ 수익률 구간별 분포 ]
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   < -10%            0건 (  0.0%) 
   -10% ~ -5%        0건 (  0.0%) 
   -5% ~ 0%          7건 ( 50.0%) █████████████████████████
   0% ~ 5%           4건 ( 28.6%) ██████████████
   5% ~ 10%          1건 (  7.1%) ███
   > 10%             2건 ( 14.3%) ███████

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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호     날짜              포지션 변화               종가              비고
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1      2022-02-14      현금 ➜ 주식 (매수)              171,375원  🚀 골든크로스
1      2022-02-15      주식 ➜ 현금 (매도)              165,362원  ✂️ 손절
2      2022-07-20      현금 ➜ 주식 (매수)              131,538원  🚀 골든크로스
2      2022-08-05      주식 ➜ 현금 (매도)              146,570원  ✂️ 손절
3      2022-09-14      현금 ➜ 주식 (매수)              138,584원  🚀 골든크로스
3      2022-09-19      주식 ➜ 현금 (매도)              141,873원  ✂️ 손절
4      2022-11-04      현금 ➜ 주식 (매수)              144,222원  🚀 골든크로스
4      2022-11-07      주식 ➜ 현금 (매도)              139,054원  ✂️ 손절
5      2023-01-27      현금 ➜ 주식 (매수)              139,634원  🚀 골든크로스
5      2023-02-06      주식 ➜ 현금 (매도)              142,769원  ✂️ 손절
6      2023-04-17      현금 ➜ 주식 (매수)              135,930원  🚀 골든크로스
6      2023-04-19      주식 ➜ 현금 (매도)              138,209원  ✂️ 손절
7      2023-05-02      현금 ➜ 주식 (매수)              138,019원  🚀 골든크로스
7      2023-05-08      주식 ➜ 현금 (매도)              136,690원  ✂️ 손절
8      2023-09-12      현금 ➜ 주식 (매수)              109,808원  🚀 골든크로스
8      2023-09-14      주식 ➜ 현금 (매도)              108,668원  ✂️ 손절
9      2024-04-03      현금 ➜ 주식 (매수)               71,477원  🚀 골든크로스
9      2024-04-04      주식 ➜ 현금 (매도)               70,605원  ✂️ 손절
10     2024-09-24      현금 ➜ 주식 (매수)               59,564원  🚀 골든크로스
10     2024-09-30      주식 ➜ 현금 (매도)               66,344원  ✂️ 손절
11     2024-11-05      현금 ➜ 주식 (매수)               61,404원  🚀 골든크로스
11     2024-11-06      주식 ➜ 현금 (매도)               59,758원  ✂️ 손절
12     2025-01-02      현금 ➜ 주식 (매수)               56,200원  🚀 골든크로스
12     2025-01-08      주식 ➜ 현금 (매도)               60,000원  ✂️ 손절
13     2025-04-22      현금 ➜ 주식 (매수)               66,200원  🚀 골든크로스
13     2025-04-25      주식 ➜ 현금 (매도)               69,000원  ✂️ 손절
14     2025-11-12      현금 ➜ 주식 (매수)               74,100원  🚀 골든크로스
14     2025-11-18      주식 ➜ 현금 (매도)               72,800원  ✂️ 손절

총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)

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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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   평균 수익률: -23.12%
   중간값(Median): -22.42%
   최고 수익률: 25.98%
   최저 수익률: -63.08%
   수익률 범위: 89.06%
   수익률 표준편차: 17.38%
   25% 분위수: -36.05%
   75% 분위수: -10.99%

[ 성과 분포 ]
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   양수 수익률 조합: 600개 (8.5%)
   음수 수익률 조합: 6440개 (91.5%)
   벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -5.53%
   벤치마크 초과: 1085개
   10% 이상 수익: 225개
   20% 이상 수익: 42개
   30% 이상 수익: 0개

[ 거래 횟수 통계 ]
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   평균 거래 횟수: 33.6회
   중간 거래 횟수: 29회
   최대 거래 횟수: 74회
   최소 거래 횟수: 21회

[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
   5~9: 평균 -26.26% (2200개 조합)
   10~14: 평균 -21.13% (2200개 조합)
   15~19: 평균 -22.37% (2200개 조합)
   20~20: 평균 -21.23% (440개 조합)

장기(long_window) 구간별:
   21~29: 평균 -24.55% (1584개 조합)
   30~39: 평균 -23.21% (1760개 조합)
   40~49: 평균 -20.89% (1760개 조합)
   50~59: 평균 -23.89% (1760개 조합)
   60~60: 평균 -24.11% (176개 조합)

[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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   < -20%       3874개 ( 55.0%) ███████████████████████████
   -20~-10%     1530개 ( 21.7%) ██████████
   -10~0%       1036개 ( 14.7%) ███████
   0~10%         375개 (  5.3%) ██
   10~20%        183개 (  2.6%) █
   20~30%         42개 (  0.6%) 
   30~40%          0개 (  0.0%) 
   40~50%          0개 (  0.0%) 
   > 50%           0개 (  0.0%) 

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✅ 분석 완료!
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📝 [F&F] 분석 요약
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   회사명: F&F
   종목코드: 383220
   시장: 코스피
   Yahoo 티커: 383220.KS
   최적 파라미터: 단기=10, 장기=47, 손절=1%
   최종 수익률: 25.98%
   총 거래 횟수: 28회
   최종 자산: 2,519,510원
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