ESR켄달스퀘어리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 4,440원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 4,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,396.10원
장기 EMA: 4,392.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,427원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,427원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,427원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,427원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [ESR켄달스퀘어리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 365550.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1198개 행
실제 기간: 2020-12-23 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3778원 → 4430원
종가: 3945원 → 4440원
최고 종가: 6042원
최저 종가: 2724원
평균 종가: 4328원
평균 거래량: 308,305주
전체 기간 수익률: 12.54%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 11.46초
조합당 평균: 1.63ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.2배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 23 6% 23.03% 53 7 2,460,576원
2 19 29 0% 22.27% 24 0 2,445,491원
3 5 23 0% 22.13% 53 0 2,442,639원
4 5 23 10% 22.13% 53 0 2,442,639원
5 5 23 9% 22.13% 53 0 2,442,639원
6 19 29 6% 21.83% 24 7 2,436,585원
7 20 28 6% 21.53% 24 7 2,430,554원
8 18 31 6% 21.27% 26 7 2,425,491원
9 19 29 7% 21.02% 24 6 2,420,313원
10 20 28 7% 20.70% 24 6 2,414,009원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 19 5 5 5
장기(long) 23 29 23 23 23
손절(stop_loss) 6% 0% 0% 10% 9%
수익률 23.03% 22.27% 22.13% 22.13% 22.13%
거래횟수 53회 24회 53회 53회 53회
손절발동 7회 0회 0회 0회 0회
최종자산 2,460,576원 2,445,491원 2,442,639원 2,442,639원 2,442,639원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 23.03%
최종 자산 가치: 2,460,576원
총 거래 횟수: 53회
손절 발동: 7회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 4.66년
전략 최종 수익률: 23.03%
Buy & Hold 수익률: 8.77%
초과 수익률: 14.26%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.55%
벤치마크 CAGR: 1.82%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.17
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -16.61%
벤치마크 MDD: -54.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 27회
수익 거래: 8회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 29.63%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 8.56%
평균 손실 (손실 거래): -2.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 4,440원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,396.10원
장기 EMA: 4,392.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,427원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,427원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,427원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,427원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 27건의 완결된 거래 (총 54개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2021-10-26 🔴 매수 5,166원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2021-12-08 🔵 매도 5,136원 📉 손실 -0.58% -11,555원 1,988,445원 💀 데드크로스 (43일 보유)
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2 2021-12-20 🔴 매수 5,378원 - - 1,988,445원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 🔵 매도 5,144원 📉 손실 -4.36% -86,549원 1,901,897원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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3 2022-02-25 🔴 매수 5,015원 - - 1,901,897원 🚀 골든크로스
3 2022-05-06 🔵 매도 5,613원 📈 수익 11.94% + 226,834원 2,128,730원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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4 2022-05-30 🔴 매수 5,679원 - - 2,128,730원 🚀 골든크로스
4 2022-06-09 🔵 매도 5,564원 📉 손실 -2.03% -43,161원 2,085,570원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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5 2022-08-05 🔴 매수 4,525원 - - 2,085,570원 🚀 골든크로스
5 2022-08-24 🔵 매도 4,361원 📉 손실 -3.64% -75,836원 2,009,734원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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6 2022-08-26 🔴 매수 4,525원 - - 2,009,734원 🚀 골든크로스
6 2022-09-06 🔵 매도 4,435원 📉 손실 -2.00% -40,259원 1,969,475원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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7 2022-09-13 🔴 매수 4,575원 - - 1,969,475원 🚀 골든크로스
7 2022-09-23 🔵 매도 4,435원 📉 손실 -3.06% -60,256원 1,909,219원 💀 데드크로스 (10일 보유)
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8 2022-11-21 🔴 매수 3,235원 - - 1,909,219원 🚀 골든크로스
8 2023-01-30 🔵 매도 3,560원 📈 수익 10.04% + 191,738원 2,100,957원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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9 2023-04-03 🔴 매수 3,330원 - - 2,100,957원 🚀 골든크로스
9 2023-04-12 🔵 매도 3,224원 📉 손실 -3.20% -67,157원 2,033,800원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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10 2023-04-17 🔴 매수 3,360원 - - 2,033,800원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 🔵 매도 3,236원 📉 손실 -3.68% -74,810원 1,958,990원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2023-05-09 🔴 매수 3,334원 - - 1,958,990원 🚀 골든크로스
11 2023-06-23 🔵 매도 3,524원 📈 수익 5.69% + 111,321원 2,070,311원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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12 2023-08-28 🔴 매수 3,480원 - - 2,070,311원 🚀 골든크로스
12 2023-09-13 🔵 매도 3,427원 📉 손실 -1.52% -31,399원 2,038,912원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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13 2023-11-17 🔴 매수 3,061원 - - 2,038,912원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 🔵 매도 3,260원 📈 수익 6.49% + 132,162원 2,171,075원 💀 데드크로스 (61일 보유)
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14 2024-01-25 🔴 매수 3,347원 - - 2,171,075원 🚀 골든크로스
14 2024-01-26 🔵 매도 3,306원 📉 손실 -1.23% -26,705원 2,144,370원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2024-01-29 🔴 매수 3,356원 - - 2,144,370원 🚀 골든크로스
15 2024-04-16 🔵 매도 3,915원 📈 수익 16.64% + 356,410원 2,500,780원 ✂️ 손절 (78일 보유)
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16 2024-04-22 🔴 매수 4,030원 - - 2,500,780원 🚀 골든크로스
16 2024-06-14 🔵 매도 4,338원 📈 수익 7.65% + 191,162원 2,691,942원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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17 2024-07-03 🔴 매수 4,446원 - - 2,691,942원 🚀 골든크로스
17 2024-07-09 🔵 매도 4,248원 📉 손실 -4.45% -119,679원 2,572,263원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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18 2024-07-15 🔴 매수 4,460원 - - 2,572,263원 🚀 골든크로스
18 2024-09-30 🔵 매도 4,700원 📈 수익 5.39% + 138,358원 2,710,621원 ✂️ 손절 (77일 보유)
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19 2024-10-21 🔴 매수 4,785원 - - 2,710,621원 🚀 골든크로스
19 2024-10-22 🔵 매도 4,710원 📉 손실 -1.57% -42,653원 2,667,968원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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20 2024-11-25 🔴 매수 4,583원 - - 2,667,968원 🚀 골든크로스
20 2024-12-05 🔵 매도 4,373원 📉 손실 -4.58% -122,281원 2,545,687원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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21 2025-01-10 🔴 매수 4,363원 - - 2,545,687원 🚀 골든크로스
21 2025-01-14 🔵 매도 4,290원 📉 손실 -1.66% -42,346원 2,503,341원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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22 2025-01-21 🔴 매수 4,377원 - - 2,503,341원 🚀 골든크로스
22 2025-03-27 🔵 매도 4,581원 📈 수익 4.65% + 116,129원 2,619,470원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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23 2025-04-21 🔴 매수 4,624원 - - 2,619,470원 🚀 골든크로스
23 2025-05-13 🔵 매도 4,469원 📉 손실 -3.35% -87,705원 2,531,766원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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24 2025-07-09 🔴 매수 4,330원 - - 2,531,766원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 🔵 매도 4,255원 📉 손실 -1.73% -43,800원 2,487,966원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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25 2025-08-05 🔴 매수 4,480원 - - 2,487,966원 🚀 골든크로스
25 2025-09-26 🔵 매도 4,475원 📉 손실 -0.11% -2,775원 2,485,191원 💀 데드크로스 (52일 보유)
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26 2025-10-01 🔴 매수 4,540원 - - 2,485,191원 🚀 골든크로스
26 2025-10-10 🔵 매도 4,495원 📉 손실 -0.99% -24,615원 2,460,576원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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27 2025-11-18 🔴 매수 4,440원 - - 2,460,576원 🚀 골든크로스
27 2025-11-18 2,460,576원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,460,576원
총 수익금: 460,576원
총 수익률: 23.03%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 27건 (매수 27회 + 매도 27회)
최고 수익 거래: 16.64%
최악 손실 거래: -4.58%
평균 보유 기간: 28.4일
최장 보유 기간: 78일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.52%
수익률 표준편차: 5.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 7회 (25.9%)
💀 데드크로스: 19회 (70.4%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.7%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 19건 ( 70.4%) ███████████████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 3.7%) █
5% ~ 10% 4건 ( 14.8%) ███████
> 10% 3건 ( 11.1%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2021-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 5,166원 🚀 골든크로스
1 2021-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,136원 💀 데드크로스
2 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,378원 🚀 골든크로스
2 2021-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 5,144원 💀 데드크로스
3 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 5,015원 🚀 골든크로스
3 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,613원 💀 데드크로스
4 2022-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 5,679원 🚀 골든크로스
4 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,564원 💀 데드크로스
5 2022-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,525원 🚀 골든크로스
5 2022-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,361원 💀 데드크로스
6 2022-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,525원 🚀 골든크로스
6 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 💀 데드크로스
7 2022-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,575원 🚀 골든크로스
7 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,435원 💀 데드크로스
8 2022-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,235원 🚀 골든크로스
8 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,560원 ✂️ 손절
9 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,330원 🚀 골든크로스
9 2023-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,224원 💀 데드크로스
10 2023-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,360원 🚀 골든크로스
10 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,236원 💀 데드크로스
11 2023-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,334원 🚀 골든크로스
11 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,524원 ✂️ 손절
12 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,480원 🚀 골든크로스
12 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,427원 💀 데드크로스
13 2023-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,061원 🚀 골든크로스
13 2024-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,260원 💀 데드크로스
14 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 3,347원 🚀 골든크로스
14 2024-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 3,306원 💀 데드크로스
15 2024-01-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,356원 🚀 골든크로스
15 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,915원 ✂️ 손절
16 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,030원 🚀 골든크로스
16 2024-06-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,338원 ✂️ 손절
17 2024-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,446원 🚀 골든크로스
17 2024-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,248원 💀 데드크로스
18 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,460원 🚀 골든크로스
18 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,700원 ✂️ 손절
19 2024-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,785원 🚀 골든크로스
19 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,710원 💀 데드크로스
20 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,583원 🚀 골든크로스
20 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,373원 ✂️ 손절
21 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,363원 🚀 골든크로스
21 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,290원 💀 데드크로스
22 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,377원 🚀 골든크로스
22 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,581원 ✂️ 손절
23 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 4,624원 🚀 골든크로스
23 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,469원 💀 데드크로스
24 2025-07-09 현금 ➜ 주식 (매수) 4,330원 🚀 골든크로스
24 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,255원 💀 데드크로스
25 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,480원 🚀 골든크로스
25 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,475원 💀 데드크로스
26 2025-10-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,540원 🚀 골든크로스
26 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,495원 💀 데드크로스
27 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,440원 🚀 골든크로스
27 2025-11-18 4,440원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 54회의 포지션 변화 (매수 27회 + 매도 27회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -2.99%
중간값(Median): -2.13%
최고 수익률: 23.03%
최저 수익률: -33.34%
수익률 범위: 56.37%
수익률 표준편차: 8.84%
25% 분위수: -8.62%
75% 분위수: 3.03%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2779개 (39.5%)
음수 수익률 조합: 4261개 (60.5%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 12.54%
벤치마크 초과: 173개
10% 이상 수익: 372개
20% 이상 수익: 20개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 31.5회
중간 거래 횟수: 30회
최대 거래 횟수: 61회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -4.16% (2200개 조합)
10~14: 평균 -3.19% (2200개 조합)
15~19: 평균 -1.86% (2200개 조합)
20~20: 평균 -1.78% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.37% (1584개 조합)
30~39: 평균 -5.59% (1760개 조합)
40~49: 평균 -1.77% (1760개 조합)
50~59: 평균 -2.13% (1760개 조합)
60~60: 평균 -3.35% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 314개 ( 4.5%) ██
-20~-10% 1142개 ( 16.2%) ████████
-10~0% 2805개 ( 39.8%) ███████████████████
0~10% 2407개 ( 34.2%) █████████████████
10~20% 352개 ( 5.0%) ██
20~30% 20개 ( 0.3%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [ESR켄달스퀘어리츠] 분석 요약
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회사명: ESR켄달스퀘어리츠
종목코드: 365550
시장: 코스피
Yahoo 티커: 365550.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=6%
최종 수익률: 23.03%
총 거래 횟수: 53회
최종 자산: 2,460,576원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.