효성중공업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,077,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 2,077,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,153,319.95원
장기 EMA: 2,056,223.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,676,478원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,676,478원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,676,478원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,676,478원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,118,480원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,118,480원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,118,480원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,118,480원
매수가: 1,199,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,118,480원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [효성중공업] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 298040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 25953원 → 2120000원
종가: 26148원 → 2077000원
최고 종가: 2328000원
최저 종가: 8505원
평균 종가: 238240원
평균 거래량: 131,649주
전체 기간 수익률: 7843.28%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.54초
조합당 평균: 2.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 9% 3541.55% 84 27 72,831,051원
2 6 27 0% 3336.47% 65 0 68,729,346원
3 5 29 0% 3240.64% 67 0 66,812,859원
4 7 25 0% 3234.06% 57 0 66,681,120원
5 6 25 0% 3233.49% 69 0 66,669,754원
6 18 54 0% 3233.38% 29 0 66,667,575원
7 5 27 0% 3223.43% 69 0 66,468,556원
8 7 26 0% 3142.45% 61 0 64,848,903원
9 5 26 0% 3140.07% 69 0 64,801,385원
10 10 21 0% 3125.37% 57 0 64,507,457원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 6 5 7 6
장기(long) 21 27 29 25 25
손절(stop_loss) 9% 0% 0% 0% 0%
수익률 3541.55% 3336.47% 3240.64% 3234.06% 3233.49%
거래횟수 84회 65회 67회 57회 69회
손절발동 27회 0회 0회 0회 0회
최종자산 72,831,051원 68,729,346원 66,812,859원 66,681,120원 66,669,754원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 3541.55%
최종 자산 가치: 72,831,051원
총 거래 횟수: 84회
손절 발동: 27회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 3541.55%
Buy & Hold 수익률: 9210.42%
초과 수익률: -5668.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 89.35%
벤치마크 CAGR: 123.70%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.64
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -45.72%
벤치마크 MDD: -65.14%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 42회
수익 거래: 18회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 38.10%
평균 손실 (손실 거래): -5.75%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 2,077,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,153,319.95원
장기 EMA: 2,056,223.61원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 1,676,478원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 1,676,478원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 1,676,478원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 1,676,478원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,118,480원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,118,480원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,118,480원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 2,118,480원
매수가: 1,199,000원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 2,118,480원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 42건의 완결된 거래 (총 84개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-11 🔴 매수 24,398원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-14 🔵 매도 23,718원 📉 손실 -2.79% -55,115원 1,944,885원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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2 2020-04-07 🔴 매수 14,532원 - - 1,944,885원 🚀 골든크로스
2 2020-05-06 🔵 매도 15,698원 📈 수익 8.03% + 155,138원 2,100,023원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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3 2020-05-27 🔴 매수 17,108원 - - 2,100,023원 🚀 골든크로스
3 2020-07-30 🔵 매도 41,409원 📈 수익 142.05% + 2,964,725원 5,064,748원 ✂️ 손절 (64일 보유)
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4 2020-08-31 🔴 매수 42,867원 - - 5,064,748원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 🔵 매도 61,141원 📈 수익 42.63% + 2,156,376원 7,221,125원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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5 2020-10-06 🔴 매수 60,753원 - - 7,221,125원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 🔵 매도 58,128원 📉 손실 -4.32% -309,692원 6,911,433원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2020-11-06 🔴 매수 59,781원 - - 6,911,433원 🚀 골든크로스
6 2020-12-04 🔵 매도 58,808원 📉 손실 -1.63% -111,784원 6,799,649원 💀 데드크로스 (28일 보유)
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7 2020-12-17 🔴 매수 60,558원 - - 6,799,649원 🚀 골든크로스
7 2020-12-22 🔵 매도 58,031원 📉 손실 -4.17% -283,058원 6,516,591원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2020-12-30 🔴 매수 60,461원 - - 6,516,591원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 🔵 매도 61,530원 📈 수익 1.77% + 114,409원 6,631,000원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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9 2021-03-18 🔴 매수 74,167원 - - 6,631,000원 🚀 골든크로스
9 2021-04-12 🔵 매도 71,737원 📉 손실 -3.28% -216,279원 6,414,721원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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10 2021-04-22 🔴 매수 73,681원 - - 6,414,721원 🚀 골든크로스
10 2021-04-26 🔵 매도 71,153원 📉 손실 -3.43% -219,875원 6,194,846원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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11 2021-05-31 🔴 매수 69,112원 - - 6,194,846원 🚀 골든크로스
11 2021-06-29 🔵 매도 70,181원 📈 수익 1.55% + 95,163원 6,290,009원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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12 2021-07-01 🔴 매수 71,348원 - - 6,290,009원 🚀 골든크로스
12 2021-07-02 🔵 매도 71,056원 📉 손실 -0.41% -25,662원 6,264,348원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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13 2021-07-14 🔴 매수 76,694원 - - 6,264,348원 🚀 골든크로스
13 2021-08-02 🔵 매도 72,611원 📉 손실 -5.32% -330,688원 5,933,660원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2021-08-30 🔴 매수 79,124원 - - 5,933,660원 🚀 골든크로스
14 2021-10-01 🔵 매도 70,376원 📉 손실 -11.06% -647,379원 5,286,280원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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15 2022-02-21 🔴 매수 52,976원 - - 5,286,280원 🚀 골든크로스
15 2022-04-07 🔵 매도 55,309원 📈 수익 4.40% + 230,957원 5,517,237원 💀 데드크로스 (45일 보유)
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16 2022-04-21 🔴 매수 57,642원 - - 5,517,237원 🚀 골든크로스
16 2022-04-25 🔵 매도 55,504원 📉 손실 -3.71% -203,156원 5,314,081원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2022-05-06 🔴 매수 58,614원 - - 5,314,081원 🚀 골든크로스
17 2022-05-25 🔵 매도 55,892원 📉 손실 -4.64% -244,955원 5,069,126원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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18 2022-05-27 🔴 매수 57,642원 - - 5,069,126원 🚀 골든크로스
18 2022-06-13 🔵 매도 58,517원 📈 수익 1.52% + 76,111원 5,145,237원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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19 2022-06-28 🔴 매수 62,599원 - - 5,145,237원 🚀 골든크로스
19 2022-07-06 🔵 매도 54,726원 📉 손실 -12.58% -645,630원 4,499,608원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2022-07-29 🔴 매수 58,322원 - - 4,499,608원 🚀 골든크로스
20 2022-09-13 🔵 매도 67,168원 📈 수익 15.17% + 681,109원 5,180,717원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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21 2022-11-02 🔴 매수 58,711원 - - 5,180,717원 🚀 골든크로스
21 2022-12-01 🔵 매도 78,930원 📈 수익 34.44% + 1,779,224원 6,959,940원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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22 2023-02-23 🔴 매수 70,765원 - - 6,959,940원 🚀 골든크로스
22 2023-03-14 🔵 매도 66,293원 📉 손실 -6.32% -438,196원 6,521,744원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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23 2023-04-05 🔴 매수 69,598원 - - 6,521,744원 🚀 골든크로스
23 2023-04-10 🔵 매도 66,293원 📉 손실 -4.75% -307,360원 6,214,384원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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24 2023-04-12 🔴 매수 69,598원 - - 6,214,384원 🚀 골든크로스
24 2023-05-19 🔵 매도 73,486원 📈 수익 5.59% + 346,047원 6,560,431원 💀 데드크로스 (37일 보유)
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25 2023-05-22 🔴 매수 78,249원 - - 6,560,431원 🚀 골든크로스
25 2023-07-26 🔵 매도 130,934원 📈 수익 67.33% + 4,372,824원 10,933,254원 ✂️ 손절 (65일 보유)
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26 2023-09-12 🔴 매수 179,828원 - - 10,933,254원 🚀 골든크로스
26 2023-09-13 🔵 매도 169,524원 📉 손실 -5.73% -618,218원 10,315,036원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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27 2023-09-18 🔴 매수 180,605원 - - 10,315,036원 🚀 골든크로스
27 2023-09-25 🔵 매도 165,344원 📉 손실 -8.45% -869,880원 9,445,156원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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28 2023-10-17 🔴 매수 179,147원 - - 9,445,156원 🚀 골든크로스
28 2023-10-23 🔵 매도 158,345원 📉 손실 -11.61% -1,081,687원 8,363,469원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2023-10-25 🔴 매수 174,773원 - - 8,363,469원 🚀 골든크로스
29 2023-10-31 🔵 매도 165,927원 📉 손실 -5.06% -415,742원 7,947,727원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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30 2023-11-01 🔴 매수 177,689원 - - 7,947,727원 🚀 골든크로스
30 2023-12-05 🔵 매도 185,563원 📈 수익 4.43% + 346,436원 8,294,163원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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31 2024-01-09 🔴 매수 174,728원 - - 8,294,163원 🚀 골든크로스
31 2024-01-31 🔵 매도 169,595원 📉 손실 -2.94% -241,263원 8,052,901원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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32 2024-02-20 🔴 매수 183,711원 - - 8,052,901원 🚀 골든크로스
32 2024-04-16 🔵 매도 288,252원 📈 수익 56.90% + 4,495,244원 12,548,145원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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33 2024-04-29 🔴 매수 307,995원 - - 12,548,145원 🚀 골든크로스
33 2024-06-04 🔵 매도 403,256원 📈 수익 30.93% + 3,810,450원 16,358,595원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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34 2024-07-11 🔴 매수 378,577원 - - 16,358,595원 🚀 골든크로스
34 2024-07-18 🔵 매도 344,520원 📉 손실 -9.00% -1,464,456원 14,894,138원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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35 2024-08-21 🔴 매수 331,193원 - - 14,894,138원 🚀 골든크로스
35 2024-08-27 🔵 매도 295,655원 📉 손실 -10.73% -1,563,666원 13,330,472원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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36 2024-09-19 🔴 매수 316,879원 - - 13,330,472원 🚀 골든크로스
36 2024-11-18 🔵 매도 444,717원 📈 수익 40.34% + 5,369,180원 18,699,652원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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37 2024-12-06 🔴 매수 420,531원 - - 18,699,652원 🚀 골든크로스
37 2024-12-09 🔵 매도 411,647원 📉 손실 -2.11% -390,917원 18,308,735원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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38 2024-12-11 🔴 매수 424,480원 - - 18,308,735원 🚀 골든크로스
38 2024-12-20 🔵 매도 404,243원 📉 손실 -4.77% -870,184원 17,438,551원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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39 2025-01-08 🔴 매수 418,000원 - - 17,438,551원 🚀 골든크로스
39 2025-01-31 🔵 매도 448,500원 📈 수익 7.30% + 1,250,500원 18,689,051원 ✂️ 손절 (23일 보유)
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40 2025-03-18 🔴 매수 474,500원 - - 18,689,051원 🚀 골든크로스
40 2025-03-28 🔵 매도 430,500원 📉 손실 -9.27% -1,716,000원 16,973,051원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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41 2025-04-15 🔴 매수 471,000원 - - 16,973,051원 🚀 골든크로스
41 2025-08-01 🔵 매도 1,169,000원 📈 수익 148.20% + 25,128,000원 42,101,051원 ✂️ 손절 (108일 보유)
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42 2025-08-22 🔴 매수 1,199,000원 - - 42,101,051원 🚀 골든크로스
42 2025-11-18 🔵 매도 2,077,000원 📈 수익 73.23% + 30,730,000원 72,831,051원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 72,831,051원
총 수익금: 70,831,051원
총 수익률: 3541.55%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 42건 (매수 42회 + 매도 42회)
최고 수익 거래: 148.20%
최악 손실 거래: -12.58%
평균 보유 기간: 25.4일
최장 보유 기간: 108일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.45%
수익률 표준편차: 36.25%
매도 사유:
✂️ 손절: 27회 (64.3%)
💀 데드크로스: 15회 (35.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 4건 ( 9.5%) ████
-10% ~ -5% 7건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 13건 ( 31.0%) ███████████████
0% ~ 5% 5건 ( 11.9%) █████
5% ~ 10% 3건 ( 7.1%) ███
> 10% 10건 ( 23.8%) ███████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-11 현금 ➜ 주식 (매수) 24,398원 🚀 골든크로스
1 2020-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 23,718원 💀 데드크로스
2 2020-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 14,532원 🚀 골든크로스
2 2020-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,698원 ✂️ 손절
3 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 17,108원 🚀 골든크로스
3 2020-07-30 주식 ➜ 현금 (매도) 41,409원 ✂️ 손절
4 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 42,867원 🚀 골든크로스
4 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 61,141원 ✂️ 손절
5 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 60,753원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 58,128원 ✂️ 손절
6 2020-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 59,781원 🚀 골든크로스
6 2020-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 58,808원 💀 데드크로스
7 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 60,558원 🚀 골든크로스
7 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 58,031원 💀 데드크로스
8 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 60,461원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 61,530원 ✂️ 손절
9 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 74,167원 🚀 골든크로스
9 2021-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 71,737원 💀 데드크로스
10 2021-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 73,681원 🚀 골든크로스
10 2021-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 71,153원 💀 데드크로스
11 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 69,112원 🚀 골든크로스
11 2021-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 70,181원 💀 데드크로스
12 2021-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 71,348원 🚀 골든크로스
12 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 71,056원 💀 데드크로스
13 2021-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 76,694원 🚀 골든크로스
13 2021-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 72,611원 ✂️ 손절
14 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 79,124원 🚀 골든크로스
14 2021-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 70,376원 ✂️ 손절
15 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 52,976원 🚀 골든크로스
15 2022-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 55,309원 💀 데드크로스
16 2022-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 57,642원 🚀 골든크로스
16 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 55,504원 💀 데드크로스
17 2022-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 58,614원 🚀 골든크로스
17 2022-05-25 주식 ➜ 현금 (매도) 55,892원 💀 데드크로스
18 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 57,642원 🚀 골든크로스
18 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 58,517원 ✂️ 손절
19 2022-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 62,599원 🚀 골든크로스
19 2022-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 54,726원 ✂️ 손절
20 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 58,322원 🚀 골든크로스
20 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 67,168원 ✂️ 손절
21 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 58,711원 🚀 골든크로스
21 2022-12-01 주식 ➜ 현금 (매도) 78,930원 ✂️ 손절
22 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 70,765원 🚀 골든크로스
22 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 66,293원 ✂️ 손절
23 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 69,598원 🚀 골든크로스
23 2023-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 66,293원 💀 데드크로스
24 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 69,598원 🚀 골든크로스
24 2023-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 73,486원 💀 데드크로스
25 2023-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 78,249원 🚀 골든크로스
25 2023-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 130,934원 ✂️ 손절
26 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 179,828원 🚀 골든크로스
26 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 169,524원 💀 데드크로스
27 2023-09-18 현금 ➜ 주식 (매수) 180,605원 🚀 골든크로스
27 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 165,344원 ✂️ 손절
28 2023-10-17 현금 ➜ 주식 (매수) 179,147원 🚀 골든크로스
28 2023-10-23 주식 ➜ 현금 (매도) 158,345원 ✂️ 손절
29 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 174,773원 🚀 골든크로스
29 2023-10-31 주식 ➜ 현금 (매도) 165,927원 💀 데드크로스
30 2023-11-01 현금 ➜ 주식 (매수) 177,689원 🚀 골든크로스
30 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 185,563원 ✂️ 손절
31 2024-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 174,728원 🚀 골든크로스
31 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 169,595원 ✂️ 손절
32 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 183,711원 🚀 골든크로스
32 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 288,252원 ✂️ 손절
33 2024-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 307,995원 🚀 골든크로스
33 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 403,256원 ✂️ 손절
34 2024-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 378,577원 🚀 골든크로스
34 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 344,520원 ✂️ 손절
35 2024-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 331,193원 🚀 골든크로스
35 2024-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 295,655원 ✂️ 손절
36 2024-09-19 현금 ➜ 주식 (매수) 316,879원 🚀 골든크로스
36 2024-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 444,717원 ✂️ 손절
37 2024-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 420,531원 🚀 골든크로스
37 2024-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 411,647원 💀 데드크로스
38 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 424,480원 🚀 골든크로스
38 2024-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 404,243원 ✂️ 손절
39 2025-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 418,000원 🚀 골든크로스
39 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 448,500원 ✂️ 손절
40 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 474,500원 🚀 골든크로스
40 2025-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 430,500원 ✂️ 손절
41 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 471,000원 🚀 골든크로스
41 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,169,000원 ✂️ 손절
42 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,199,000원 🚀 골든크로스
42 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,077,000원 ✂️ 손절
총 84회의 포지션 변화 (매수 42회 + 매도 42회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 445.81%
중간값(Median): 134.63%
최고 수익률: 3541.55%
최저 수익률: -35.25%
수익률 범위: 3576.81%
수익률 표준편차: 635.27%
25% 분위수: 61.89%
75% 분위수: 730.02%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6629개 (94.2%)
음수 수익률 조합: 411개 (5.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 7843.28%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 6329개
20% 이상 수익: 6159개
30% 이상 수익: 6068개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.4회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 436.97% (2200개 조합)
10~14: 평균 418.25% (2200개 조합)
15~19: 평균 469.95% (2200개 조합)
20~20: 평균 507.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 476.07% (1584개 조합)
30~39: 평균 380.43% (1760개 조합)
40~49: 평균 448.69% (1760개 조합)
50~59: 평균 476.70% (1760개 조합)
60~60: 평균 489.66% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 29개 ( 0.4%)
-20~-10% 168개 ( 2.4%) █
-10~0% 214개 ( 3.0%) █
0~10% 300개 ( 4.3%) ██
10~20% 170개 ( 2.4%) █
20~30% 91개 ( 1.3%)
30~40% 150개 ( 2.1%) █
40~50% 253개 ( 3.6%) █
> 50% 5665개 ( 80.5%) ████████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [효성중공업] 분석 요약
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회사명: 효성중공업
종목코드: 298040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 298040.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=9%
최종 수익률: 3541.55%
총 거래 횟수: 84회
최종 자산: 72,831,051원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.