현대그린푸드 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 16,060원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 16,060원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,082.44원
장기 EMA: 16,017.28원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 11,520원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 11,520원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 11,520원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 11,520원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,140원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,140원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,140원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,140원
매수가: 15,910원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,140원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대그린푸드] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 453340.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 634개 행
실제 기간: 2023-04-10 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 12085원 → 16280원
종가: 10597원 → 16060원
최고 종가: 17911원
최저 종가: 9955원
평균 종가: 12758원
평균 거래량: 94,573주
전체 기간 수익률: 51.56%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 7.83초
조합당 평균: 1.11ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.8배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 18 21 5% 39.92% 22 9 2,798,486원
2 17 22 5% 39.60% 22 9 2,792,035원
3 5 30 5% 38.05% 32 11 2,760,999원
4 20 25 5% 37.92% 18 9 2,758,356원
5 19 26 5% 37.92% 18 9 2,758,356원
6 20 24 5% 37.92% 18 9 2,758,356원
7 18 27 5% 37.31% 18 9 2,746,249원
8 5 29 5% 37.01% 34 11 2,740,137원
9 14 26 5% 36.06% 22 9 2,721,207원
10 15 24 5% 35.97% 22 9 2,719,417원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 18 17 5 20 19
장기(long) 21 22 30 25 26
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 39.92% 39.60% 38.05% 37.92% 37.92%
거래횟수 22회 22회 32회 18회 18회
손절발동 9회 9회 11회 9회 9회
최종자산 2,798,486원 2,792,035원 2,760,999원 2,758,356원 2,758,356원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 18
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 39.92%
최종 자산 가치: 2,798,486원
총 거래 횟수: 22회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=18, long=21, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 2.43년
전략 최종 수익률: 39.92%
Buy & Hold 수익률: 25.09%
초과 수익률: 14.84%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.83%
벤치마크 CAGR: 9.66%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.70
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.01%
벤치마크 MDD: -23.57%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 11회
수익 거래: 5회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 45.45%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.89%
평균 손실 (손실 거래): -1.91%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.19
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 16,060원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 16,082.44원
장기 EMA: 16,017.28원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 11,520원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 11,520원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 11,520원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 11,520원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 16,140원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 16,140원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 16,140원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 16,140원
매수가: 15,910원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 16,140원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 11건의 완결된 거래 (총 22개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2023-06-13 🔴 매수 12,002원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2023-06-22 🔵 매도 11,918원 📉 손실 -0.70% -13,900원 1,986,100원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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2 2023-08-16 🔴 매수 11,146원 - - 1,986,100원 🚀 골든크로스
2 2023-09-06 🔵 매도 11,034원 📉 손실 -1.00% -19,873원 1,966,228원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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3 2023-11-06 🔴 매수 10,885원 - - 1,966,228원 🚀 골든크로스
3 2023-11-28 🔵 매도 10,662원 📉 손실 -2.05% -40,192원 1,926,036원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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4 2024-01-02 🔴 매수 10,877원 - - 1,926,036원 🚀 골든크로스
4 2024-02-08 🔵 매도 11,154원 📈 수익 2.55% + 49,145원 1,975,182원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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5 2024-04-22 🔴 매수 11,499원 - - 1,975,182원 🚀 골든크로스
5 2024-05-30 🔵 매도 11,365원 📉 손실 -1.17% -22,921원 1,952,261원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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6 2024-06-03 🔴 매수 11,575원 - - 1,952,261원 🚀 골든크로스
6 2024-06-04 🔵 매도 11,461원 📉 손실 -0.99% -19,302원 1,932,958원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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7 2024-06-05 🔴 매수 11,528원 - - 1,932,958원 🚀 골든크로스
7 2024-06-19 🔵 매도 11,863원 📈 수익 2.91% + 55,962원 1,988,921원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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8 2024-07-29 🔴 매수 11,949원 - - 1,988,921원 🚀 골든크로스
8 2024-08-05 🔵 매도 11,288원 📉 손실 -5.53% -109,665원 1,879,256원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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9 2024-11-05 🔴 매수 11,911원 - - 1,879,256원 🚀 골든크로스
9 2024-12-24 🔵 매도 14,419원 📈 수익 21.06% + 393,833원 2,273,089원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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10 2025-03-20 🔴 매수 13,768원 - - 2,273,089원 🚀 골든크로스
10 2025-06-26 🔵 매도 16,794원 📈 수익 21.98% + 499,297원 2,772,386원 ✂️ 손절 (98일 보유)
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11 2025-11-05 🔴 매수 15,910원 - - 2,772,386원 🚀 골든크로스
11 2025-11-18 🔵 매도 16,060원 📈 수익 0.94% + 26,100원 2,798,486원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,798,486원
총 수익금: 798,486원
총 수익률: 39.92%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 11건 (매수 11회 + 매도 11회)
최고 수익 거래: 21.98%
최악 손실 거래: -5.53%
평균 보유 기간: 28.1일
최장 보유 기간: 98일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.70%
수익률 표준편차: 8.79%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (81.8%)
💀 데드크로스: 2회 (18.2%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 9.1%) ████
-5% ~ 0% 5건 ( 45.5%) ██████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 27.3%) █████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 ( 18.2%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2023-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 12,002원 🚀 골든크로스
1 2023-06-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,918원 ✂️ 손절
2 2023-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,146원 🚀 골든크로스
2 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 11,034원 ✂️ 손절
3 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,885원 🚀 골든크로스
3 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,662원 ✂️ 손절
4 2024-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 10,877원 🚀 골든크로스
4 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,154원 ✂️ 손절
5 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 11,499원 🚀 골든크로스
5 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 11,365원 💀 데드크로스
6 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,575원 🚀 골든크로스
6 2024-06-04 주식 ➜ 현금 (매도) 11,461원 💀 데드크로스
7 2024-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,528원 🚀 골든크로스
7 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,863원 ✂️ 손절
8 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,949원 🚀 골든크로스
8 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,288원 ✂️ 손절
9 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 11,911원 🚀 골든크로스
9 2024-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 14,419원 ✂️ 손절
10 2025-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 13,768원 🚀 골든크로스
10 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 16,794원 ✂️ 손절
11 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 15,910원 🚀 골든크로스
11 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 16,060원 ✂️ 손절
총 22회의 포지션 변화 (매수 11회 + 매도 11회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 10.08%
중간값(Median): 10.88%
최고 수익률: 39.92%
최저 수익률: -19.82%
수익률 범위: 59.74%
수익률 표준편차: 10.61%
25% 분위수: 3.46%
75% 분위수: 17.40%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5752개 (81.7%)
음수 수익률 조합: 1288개 (18.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 51.56%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 3788개
20% 이상 수익: 1147개
30% 이상 수익: 187개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 20.6회
중간 거래 횟수: 19회
최대 거래 횟수: 46회
최소 거래 횟수: 13회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 8.00% (2200개 조합)
10~14: 평균 10.68% (2200개 조합)
15~19: 평균 11.48% (2200개 조합)
20~20: 평균 10.58% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 14.14% (1584개 조합)
30~39: 평균 14.06% (1760개 조합)
40~49: 평균 8.23% (1760개 조합)
50~59: 평균 4.45% (1760개 조합)
60~60: 평균 8.74% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 322개 ( 4.6%) ██
-10~0% 966개 ( 13.7%) ██████
0~10% 1964개 ( 27.9%) █████████████
10~20% 2641개 ( 37.5%) ██████████████████
20~30% 960개 ( 13.6%) ██████
30~40% 187개 ( 2.7%) █
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대그린푸드] 분석 요약
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회사명: 현대그린푸드
종목코드: 453340
시장: 코스피
Yahoo 티커: 453340.KS
최적 파라미터: 단기=18, 장기=21, 손절=5%
최종 수익률: 39.92%
총 거래 횟수: 22회
최종 자산: 2,798,486원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.