한화생명 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,000원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 3,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,088.83원
장기 EMA: 3,114.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 3,104원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 3,104원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 3,104원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 3,104원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,046원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,046원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,046원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,046원
매수가: 3,275원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,046원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한화생명] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 088350.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2173원 → 3070원
종가: 2149원 → 3000원
최고 종가: 4240원
최저 종가: 840원
평균 종가: 2583원
평균 거래량: 3,768,264주
전체 기간 수익률: 39.59%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.50초
조합당 평균: 2.06ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 21 7% 35.28% 102 19 2,705,503원
2 9 27 10% 29.51% 60 14 2,590,255원
3 8 29 10% 26.66% 64 14 2,533,149원
4 8 27 10% 25.45% 70 14 2,508,943원
5 8 26 0% 24.93% 74 0 2,498,640원
6 5 21 9% 24.25% 102 15 2,485,020원
7 9 26 10% 24.25% 66 14 2,485,013원
8 17 22 10% 23.66% 56 13 2,473,233원
9 18 21 10% 23.66% 56 13 2,473,233원
10 9 28 10% 23.16% 62 14 2,463,227원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 9 8 8 8
장기(long) 21 27 29 27 26
손절(stop_loss) 7% 10% 10% 10% 0%
수익률 35.28% 29.51% 26.66% 25.45% 24.93%
거래횟수 102회 60회 64회 70회 74회
손절발동 19회 14회 14회 14회 0회
최종자산 2,705,503원 2,590,255원 2,533,149원 2,508,943원 2,498,640원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 35.28%
최종 자산 가치: 2,705,503원
총 거래 횟수: 102회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=21, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 35.28%
Buy & Hold 수익률: 54.05%
초과 수익률: -18.77%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 5.51%
벤치마크 CAGR: 7.98%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.22
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -42.59%
벤치마크 MDD: -58.18%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 51회
수익 거래: 15회
손실 거래: 36회
승률 (Win Rate): 29.41%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 12.96%
평균 손실 (손실 거래): -3.76%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.44
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 3,000원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,088.83원
장기 EMA: 3,114.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 3,104원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 3,104원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 3,104원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 3,104원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,046원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,046원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,046원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,046원
매수가: 3,275원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,046원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 51건의 완결된 거래 (총 102개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-31 🔴 매수 1,305원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-01 🔵 매도 1,239원 📉 손실 -5.04% -100,712원 1,899,288원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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2 2020-04-02 🔴 매수 1,276원 - - 1,899,288원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 🔵 매도 1,581원 📈 수익 23.90% + 453,867원 2,353,155원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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3 2020-06-08 🔴 매수 1,567원 - - 2,353,155원 🚀 골든크로스
3 2020-06-11 🔵 매도 1,483원 📉 손실 -5.39% -126,784원 2,226,371원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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4 2020-07-15 🔴 매수 1,384원 - - 2,226,371원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 1,394원 📈 수익 0.68% + 15,091원 2,241,462원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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5 2020-08-25 🔴 매수 1,488원 - - 2,241,462원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 🔵 매도 1,445원 📉 손실 -2.84% -63,603원 2,177,859원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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6 2020-10-07 🔴 매수 1,473원 - - 2,177,859원 🚀 골든크로스
6 2020-10-15 🔵 매도 1,431원 📉 손실 -2.87% -62,421원 2,115,438원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2020-10-19 🔴 매수 1,473원 - - 2,115,438원 🚀 골든크로스
7 2020-10-29 🔵 매도 1,469원 📉 손실 -0.32% -6,734원 2,108,704원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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8 2020-11-03 🔴 매수 1,520원 - - 2,108,704원 🚀 골든크로스
8 2020-12-21 🔵 매도 2,351원 📈 수익 54.63% + 1,151,195원 3,259,899원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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9 2021-02-09 🔴 매수 2,870원 - - 3,259,899원 🚀 골든크로스
9 2021-02-24 🔵 매도 2,993원 📈 수익 4.30% + 140,209원 3,400,108원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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10 2021-03-31 🔴 매수 3,050원 - - 3,400,108원 🚀 골든크로스
10 2021-04-02 🔵 매도 2,908원 📉 손실 -4.67% -158,787원 3,241,321원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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11 2021-04-06 🔴 매수 2,989원 - - 3,241,321원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 🔵 매도 3,155원 📈 수익 5.56% + 180,262원 3,421,583원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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12 2021-06-16 🔴 매수 3,730원 - - 3,421,583원 🚀 골든크로스
12 2021-06-21 🔵 매도 3,483원 📉 손실 -6.62% -226,558원 3,195,025원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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13 2021-06-28 🔴 매수 3,677원 - - 3,195,025원 🚀 골든크로스
13 2021-06-30 🔵 매도 3,568원 📉 손실 -2.97% -94,854원 3,100,171원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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14 2021-08-11 🔴 매수 3,364원 - - 3,100,171원 🚀 골든크로스
14 2021-08-17 🔵 매도 3,217원 📉 손실 -4.38% -135,653원 2,964,518원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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15 2021-09-27 🔴 매수 3,274원 - - 2,964,518원 🚀 골든크로스
15 2021-10-29 🔵 매도 3,302원 📈 수익 0.87% + 25,799원 2,990,318원 💀 데드크로스 (32일 보유)
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16 2022-01-05 🔴 매수 2,993원 - - 2,990,318원 🚀 골든크로스
16 2022-01-24 🔵 매도 2,955원 📉 손실 -1.27% -37,972원 2,952,346원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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17 2022-02-08 🔴 매수 3,008원 - - 2,952,346원 🚀 골든크로스
17 2022-02-15 🔵 매도 2,913원 📉 손실 -3.16% -93,219원 2,859,126원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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18 2022-02-16 🔴 매수 3,017원 - - 2,859,126원 🚀 골든크로스
18 2022-02-24 🔵 매도 2,794원 📉 손실 -7.40% -211,473원 2,647,653원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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19 2022-03-23 🔴 매수 2,903원 - - 2,647,653원 🚀 골든크로스
19 2022-04-25 🔵 매도 2,922원 📈 수익 0.65% + 17,332원 2,664,986원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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20 2022-07-29 🔴 매수 2,190원 - - 2,664,986원 🚀 골든크로스
20 2022-08-02 🔵 매도 2,048원 📉 손실 -6.51% -173,325원 2,491,660원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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21 2022-08-03 🔴 매수 2,110원 - - 2,491,660원 🚀 골든크로스
21 2022-09-01 🔵 매도 2,124원 📈 수익 0.68% + 16,834원 2,508,494원 💀 데드크로스 (29일 보유)
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22 2022-09-05 🔴 매수 2,252원 - - 2,508,494원 🚀 골든크로스
22 2022-09-22 🔵 매도 2,157원 📉 손실 -4.22% -105,763원 2,402,731원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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23 2022-09-23 🔴 매수 2,252원 - - 2,402,731원 🚀 골든크로스
23 2022-09-26 🔵 매도 2,162원 📉 손실 -4.01% -96,232원 2,306,499원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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24 2022-10-25 🔴 매수 2,067원 - - 2,306,499원 🚀 골든크로스
24 2022-10-26 🔵 매도 1,991원 📉 손실 -3.68% -84,762원 2,221,737원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2022-10-27 🔴 매수 2,067원 - - 2,221,737원 🚀 골든크로스
25 2022-11-04 🔵 매도 2,000원 📉 손실 -3.22% -71,440원 2,150,298원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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26 2022-11-09 🔴 매수 2,072원 - - 2,150,298원 🚀 골든크로스
26 2023-01-30 🔵 매도 2,594원 📈 수익 25.23% + 542,497원 2,692,795원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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27 2023-02-23 🔴 매수 2,670원 - - 2,692,795원 🚀 골든크로스
27 2023-03-03 🔵 매도 2,561원 📉 손실 -4.09% -110,153원 2,582,642원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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28 2023-04-20 🔴 매수 2,366원 - - 2,582,642원 🚀 골든크로스
28 2023-04-24 🔵 매도 2,295원 📉 손실 -3.01% -77,754원 2,504,888원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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29 2023-04-25 🔴 매수 2,361원 - - 2,504,888원 🚀 골든크로스
29 2023-04-27 🔵 매도 2,285원 📉 손실 -3.22% -80,581원 2,424,307원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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30 2023-04-28 🔴 매수 2,357원 - - 2,424,307원 🚀 골든크로스
30 2023-06-23 🔵 매도 2,380원 📈 수익 1.01% + 24,422원 2,448,729원 💀 데드크로스 (56일 보유)
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31 2023-06-28 🔴 매수 2,494원 - - 2,448,729원 🚀 골든크로스
31 2023-06-29 🔵 매도 2,404원 📉 손실 -3.62% -88,558원 2,360,170원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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32 2023-08-08 🔴 매수 2,366원 - - 2,360,170원 🚀 골든크로스
32 2023-08-11 🔵 매도 2,281원 📉 손실 -3.61% -85,266원 2,274,905원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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33 2023-08-31 🔴 매수 2,390원 - - 2,274,905원 🚀 골든크로스
33 2023-09-26 🔵 매도 2,746원 📈 수익 14.91% + 338,882원 2,613,787원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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34 2023-11-24 🔴 매수 2,680원 - - 2,613,787원 🚀 골든크로스
34 2023-11-30 🔵 매도 2,627원 📉 손실 -1.95% -50,957원 2,562,830원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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35 2023-12-20 🔴 매수 2,651원 - - 2,562,830원 🚀 골든크로스
35 2024-01-03 🔵 매도 2,542원 📉 손실 -4.12% -105,563원 2,457,267원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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36 2024-01-25 🔴 매수 2,556원 - - 2,457,267원 🚀 골든크로스
36 2024-02-15 🔵 매도 3,169원 📈 수익 23.98% + 589,007원 3,046,274원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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37 2024-03-14 🔴 매수 3,103원 - - 3,046,274원 🚀 골든크로스
37 2024-03-19 🔵 매도 3,003원 📉 손실 -3.22% -97,880원 2,948,393원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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38 2024-03-21 🔴 매수 3,088원 - - 2,948,393원 🚀 골든크로스
38 2024-03-25 🔵 매도 2,955원 📉 손실 -4.31% -126,915원 2,821,478원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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39 2024-04-25 🔴 매수 2,910원 - - 2,821,478원 🚀 골든크로스
39 2024-05-22 🔵 매도 2,920원 📈 수익 0.34% + 9,690원 2,831,168원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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40 2024-06-19 🔴 매수 2,910원 - - 2,831,168원 🚀 골든크로스
40 2024-07-25 🔵 매도 2,955원 📈 수익 1.55% + 43,740원 2,874,908원 💀 데드크로스 (36일 보유)
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41 2024-07-30 🔴 매수 3,020원 - - 2,874,908원 🚀 골든크로스
41 2024-08-05 🔵 매도 2,730원 📉 손실 -9.60% -275,790원 2,599,118원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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42 2024-08-20 🔴 매수 3,060원 - - 2,599,118원 🚀 골든크로스
42 2024-09-04 🔵 매도 2,945원 📉 손실 -3.76% -97,635원 2,501,483원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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43 2024-09-24 🔴 매수 2,980원 - - 2,501,483원 🚀 골든크로스
43 2024-09-25 🔵 매도 2,870원 📉 손실 -3.69% -92,290원 2,409,193원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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44 2024-10-11 🔴 매수 2,950원 - - 2,409,193원 🚀 골든크로스
44 2024-10-22 🔵 매도 2,905원 📉 손실 -1.53% -36,720원 2,372,473원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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45 2024-10-30 🔴 매수 2,930원 - - 2,372,473원 🚀 골든크로스
45 2024-11-08 🔵 매도 2,895원 📉 손실 -1.19% -28,315원 2,344,158원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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46 2025-02-13 🔴 매수 2,700원 - - 2,344,158원 🚀 골든크로스
46 2025-02-21 🔵 매도 2,620원 📉 손실 -2.96% -69,440원 2,274,718원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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47 2025-03-12 🔴 매수 2,675원 - - 2,274,718원 🚀 골든크로스
47 2025-03-26 🔵 매도 2,605원 📉 손실 -2.62% -59,500원 2,215,218원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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48 2025-04-24 🔴 매수 2,555원 - - 2,215,218원 🚀 골든크로스
48 2025-05-20 🔵 매도 2,535원 📉 손실 -0.78% -17,340원 2,197,878원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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49 2025-05-26 🔴 매수 2,830원 - - 2,197,878원 🚀 골든크로스
49 2025-07-18 🔵 매도 3,850원 📈 수익 36.04% + 791,520원 2,989,398원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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50 2025-09-10 🔴 매수 3,310원 - - 2,989,398원 🚀 골든크로스
50 2025-09-22 🔵 매도 3,270원 📉 손실 -1.21% -36,120원 2,953,278원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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51 2025-11-12 🔴 매수 3,275원 - - 2,953,278원 🚀 골든크로스
51 2025-11-18 🔵 매도 3,000원 📉 손실 -8.40% -247,775원 2,705,503원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,705,503원
총 수익금: 705,503원
총 수익률: 35.28%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 51건 (매수 51회 + 매도 51회)
최고 수익 거래: 54.63%
최악 손실 거래: -9.60%
평균 보유 기간: 16.2일
최장 보유 기간: 82일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.96%
수익률 표준편차: 11.66%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (37.3%)
💀 데드크로스: 32회 (62.7%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 7건 ( 13.7%) ██████
-5% ~ 0% 29건 ( 56.9%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 8건 ( 15.7%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 2.0%)
> 10% 6건 ( 11.8%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 1,305원 🚀 골든크로스
1 2020-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 1,239원 💀 데드크로스
2 2020-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,276원 🚀 골든크로스
2 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,581원 ✂️ 손절
3 2020-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,567원 🚀 골든크로스
3 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,483원 💀 데드크로스
4 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,384원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,394원 ✂️ 손절
5 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 1,488원 🚀 골든크로스
5 2020-09-21 주식 ➜ 현금 (매도) 1,445원 💀 데드크로스
6 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,473원 🚀 골든크로스
6 2020-10-15 주식 ➜ 현금 (매도) 1,431원 💀 데드크로스
7 2020-10-19 현금 ➜ 주식 (매수) 1,473원 🚀 골든크로스
7 2020-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,469원 ✂️ 손절
8 2020-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,520원 🚀 골든크로스
8 2020-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,351원 ✂️ 손절
9 2021-02-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,870원 🚀 골든크로스
9 2021-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,993원 ✂️ 손절
10 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,050원 🚀 골든크로스
10 2021-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,908원 💀 데드크로스
11 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,989원 🚀 골든크로스
11 2021-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,155원 ✂️ 손절
12 2021-06-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,730원 🚀 골든크로스
12 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,483원 💀 데드크로스
13 2021-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,677원 🚀 골든크로스
13 2021-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 3,568원 💀 데드크로스
14 2021-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,364원 🚀 골든크로스
14 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,217원 💀 데드크로스
15 2021-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,274원 🚀 골든크로스
15 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,302원 💀 데드크로스
16 2022-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,993원 🚀 골든크로스
16 2022-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,955원 ✂️ 손절
17 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,008원 🚀 골든크로스
17 2022-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,913원 💀 데드크로스
18 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,017원 🚀 골든크로스
18 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,794원 ✂️ 손절
19 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,903원 🚀 골든크로스
19 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,922원 💀 데드크로스
20 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,190원 🚀 골든크로스
20 2022-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,048원 💀 데드크로스
21 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,110원 🚀 골든크로스
21 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,124원 💀 데드크로스
22 2022-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,252원 🚀 골든크로스
22 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,157원 ✂️ 손절
23 2022-09-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,252원 🚀 골든크로스
23 2022-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,162원 💀 데드크로스
24 2022-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,067원 🚀 골든크로스
24 2022-10-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,991원 💀 데드크로스
25 2022-10-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,067원 🚀 골든크로스
25 2022-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,000원 💀 데드크로스
26 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,072원 🚀 골든크로스
26 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,594원 ✂️ 손절
27 2023-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,670원 🚀 골든크로스
27 2023-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,561원 ✂️ 손절
28 2023-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,366원 🚀 골든크로스
28 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,295원 💀 데드크로스
29 2023-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,361원 🚀 골든크로스
29 2023-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,285원 💀 데드크로스
30 2023-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,357원 🚀 골든크로스
30 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,380원 💀 데드크로스
31 2023-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,494원 🚀 골든크로스
31 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,404원 💀 데드크로스
32 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,366원 🚀 골든크로스
32 2023-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,281원 💀 데드크로스
33 2023-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,390원 🚀 골든크로스
33 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,746원 ✂️ 손절
34 2023-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,680원 🚀 골든크로스
34 2023-11-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,627원 💀 데드크로스
35 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,651원 🚀 골든크로스
35 2024-01-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,542원 💀 데드크로스
36 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,556원 🚀 골든크로스
36 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,169원 ✂️ 손절
37 2024-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,103원 🚀 골든크로스
37 2024-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,003원 💀 데드크로스
38 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,088원 🚀 골든크로스
38 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,955원 💀 데드크로스
39 2024-04-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
39 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,920원 ✂️ 손절
40 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,910원 🚀 골든크로스
40 2024-07-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,955원 💀 데드크로스
41 2024-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 3,020원 🚀 골든크로스
41 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,730원 ✂️ 손절
42 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,060원 🚀 골든크로스
42 2024-09-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,945원 💀 데드크로스
43 2024-09-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,980원 🚀 골든크로스
43 2024-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,870원 💀 데드크로스
44 2024-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 2,950원 🚀 골든크로스
44 2024-10-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,905원 💀 데드크로스
45 2024-10-30 현금 ➜ 주식 (매수) 2,930원 🚀 골든크로스
45 2024-11-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,895원 💀 데드크로스
46 2025-02-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
46 2025-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,620원 ✂️ 손절
47 2025-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,675원 🚀 골든크로스
47 2025-03-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,605원 💀 데드크로스
48 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,555원 🚀 골든크로스
48 2025-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,535원 💀 데드크로스
49 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,830원 🚀 골든크로스
49 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,850원 ✂️ 손절
50 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,310원 🚀 골든크로스
50 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,270원 ✂️ 손절
51 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,275원 🚀 골든크로스
51 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,000원 ✂️ 손절
총 102회의 포지션 변화 (매수 51회 + 매도 51회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -22.67%
중간값(Median): -22.87%
최고 수익률: 35.28%
최저 수익률: -58.07%
수익률 범위: 93.34%
수익률 표준편차: 13.69%
25% 분위수: -32.73%
75% 분위수: -13.20%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 337개 (4.8%)
음수 수익률 조합: 6703개 (95.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 39.59%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 92개
20% 이상 수익: 18개
30% 이상 수익: 1개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 55.4회
중간 거래 횟수: 52회
최대 거래 횟수: 104회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -26.05% (2200개 조합)
10~14: 평균 -22.29% (2200개 조합)
15~19: 평균 -20.56% (2200개 조합)
20~20: 평균 -18.17% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -17.58% (1584개 조합)
30~39: 평균 -24.52% (1760개 조합)
40~49: 평균 -26.88% (1760개 조합)
50~59: 평균 -21.62% (1760개 조합)
60~60: 평균 -18.16% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4047개 ( 57.5%) ████████████████████████████
-20~-10% 1714개 ( 24.3%) ████████████
-10~0% 942개 ( 13.4%) ██████
0~10% 245개 ( 3.5%) █
10~20% 74개 ( 1.1%)
20~30% 17개 ( 0.2%)
30~40% 1개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한화생명] 분석 요약
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회사명: 한화생명
종목코드: 088350
시장: 코스피
Yahoo 티커: 088350.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=21, 손절=7%
최종 수익률: 35.28%
총 거래 횟수: 102회
최종 자산: 2,705,503원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.