하이트진로 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 18,660원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 18,660원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,878.70원
장기 EMA: 18,914.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 18,804원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 18,804원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 18,804원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 18,804원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 18,692원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 18,692원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 18,692원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 18,692원
매수가: 19,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 18,692원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [하이트진로] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 000080.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 24860원 → 18830원
종가: 24604원 → 18660원
최고 종가: 39588원
최저 종가: 17479원
평균 종가: 24795원
평균 거래량: 317,235주
전체 기간 수익률: -24.16%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.36초
조합당 평균: 2.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 22 3% 19.70% 74 29 2,394,005원
2 5 23 3% 17.77% 76 29 2,355,346원
3 5 24 3% 17.42% 76 30 2,348,485원
4 5 25 3% 17.19% 78 30 2,343,834원
5 5 21 3% 16.75% 76 29 2,335,087원
6 6 21 3% 15.14% 76 30 2,302,750원
7 5 22 5% 14.41% 74 19 2,288,192원
8 5 21 5% 11.43% 76 19 2,228,555원
9 5 23 5% 11.39% 76 19 2,227,724원
10 5 25 5% 11.33% 78 19 2,226,661원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 22 23 24 25 21
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 19.70% 17.77% 17.42% 17.19% 16.75%
거래횟수 74회 76회 76회 78회 76회
손절발동 29회 29회 30회 30회 29회
최종자산 2,394,005원 2,355,346원 2,348,485원 2,343,834원 2,335,087원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 19.70%
최종 자산 가치: 2,394,005원
총 거래 횟수: 74회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 19.70%
Buy & Hold 수익률: -25.95%
초과 수익률: 45.65%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 3.25%
벤치마크 CAGR: -5.20%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.08
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.97%
벤치마크 MDD: -55.85%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 37회
수익 거래: 14회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 37.84%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 5.66%
평균 손실 (손실 거래): -2.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.44
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 18,660원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 18,878.70원
장기 EMA: 18,914.07원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 18,804원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 18,804원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 18,804원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 18,804원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 18,692원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 18,692원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 18,692원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 18,692원
매수가: 19,240원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 18,692원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 37건의 완결된 거래 (총 74개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-19 🔴 매수 26,818원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 🔵 매도 25,541원 📉 손실 -4.76% -94,501원 1,905,499원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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2 2020-04-01 🔴 매수 22,944원 - - 1,905,499원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 🔵 매도 31,628원 📈 수익 37.85% + 720,763원 2,626,262원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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3 2020-08-04 🔴 매수 37,162원 - - 2,626,262원 🚀 골든크로스
3 2020-08-06 🔵 매도 37,971원 📈 수익 2.18% + 56,615원 2,682,877원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-08 🔴 매수 32,096원 - - 2,682,877원 🚀 골든크로스
4 2020-10-19 🔵 매도 31,926원 📉 손실 -0.53% -14,133원 2,668,744원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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5 2020-12-30 🔴 매수 27,761원 - - 2,668,744원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 🔵 매도 29,679원 📈 수익 6.91% + 184,089원 2,852,833원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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6 2021-02-08 🔴 매수 30,594원 - - 2,852,833원 🚀 골든크로스
6 2021-02-10 🔵 매도 29,548원 📉 손실 -3.42% -97,274원 2,755,559원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-05-17 🔴 매수 31,640원 - - 2,755,559원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 🔵 매도 33,819원 📈 수익 6.89% + 189,580원 2,945,139원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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8 2021-09-01 🔴 매수 29,592원 - - 2,945,139원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 🔵 매도 29,374원 📉 손실 -0.74% -21,573원 2,923,566원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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9 2021-10-07 🔴 매수 30,246원 - - 2,923,566원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 🔵 매도 31,161원 📈 수익 3.03% + 87,860원 3,011,427원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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10 2021-12-30 🔴 매수 26,979원 - - 3,011,427원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 🔵 매도 27,114원 📈 수익 0.50% + 14,899원 3,026,326원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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11 2022-01-24 🔴 매수 27,293원 - - 3,026,326원 🚀 골든크로스
11 2022-01-25 🔵 매도 26,756원 📉 손실 -1.97% -59,059원 2,967,266원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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12 2022-02-04 🔴 매수 29,709원 - - 2,967,266원 🚀 골든크로스
12 2022-04-08 🔵 매도 32,662원 📈 수익 9.94% + 292,343원 3,259,610원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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13 2022-04-27 🔴 매수 33,870원 - - 3,259,610원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 🔵 매도 32,706원 📉 손실 -3.43% -111,676원 3,147,934원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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14 2022-08-03 🔴 매수 27,964원 - - 3,147,934원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 🔵 매도 27,785원 📉 손실 -0.64% -20,044원 3,127,890원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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15 2022-11-02 🔴 매수 23,668원 - - 3,127,890원 🚀 골든크로스
15 2022-11-22 🔵 매도 23,221원 📉 손실 -1.89% -59,059원 3,068,831원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2022-12-14 🔴 매수 23,892원 - - 3,068,831원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 🔵 매도 23,680원 📉 손실 -0.89% -27,203원 3,041,628원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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17 2023-01-16 🔴 매수 23,726원 - - 3,041,628원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 🔵 매도 23,402원 📉 손실 -1.37% -41,520원 3,000,107원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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18 2023-01-19 🔴 매수 23,587원 - - 3,000,107원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 🔵 매도 23,772원 📈 수익 0.79% + 23,541원 3,023,648원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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19 2023-05-03 🔴 매수 20,760원 - - 3,023,648원 🚀 골든크로스
19 2023-05-11 🔵 매도 21,177원 📈 수익 2.01% + 60,473원 3,084,121원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2023-09-14 🔴 매수 18,369원 - - 3,084,121원 🚀 골든크로스
20 2023-09-22 🔵 매도 17,906원 📉 손실 -2.52% -77,388원 3,006,734원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2023-10-10 🔴 매수 18,453원 - - 3,006,734원 🚀 골든크로스
21 2023-10-20 🔵 매도 19,138원 📈 수익 3.72% + 111,104원 3,117,838원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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22 2024-02-02 🔴 매수 21,882원 - - 3,117,838원 🚀 골든크로스
22 2024-02-06 🔵 매도 20,675원 📉 손실 -5.52% -171,483원 2,946,355원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2024-03-26 🔴 매수 20,047원 - - 2,946,355원 🚀 골든크로스
23 2024-04-16 🔵 매도 20,192원 📈 수익 0.72% + 21,157원 2,967,512원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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24 2024-06-10 🔴 매수 19,902원 - - 2,967,512원 🚀 골든크로스
24 2024-06-18 🔵 매도 20,143원 📈 수익 1.21% + 35,987원 3,003,500원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2024-06-28 🔴 매수 20,530원 - - 3,003,500원 🚀 골든크로스
25 2024-07-02 🔵 매도 19,853원 📉 손실 -3.29% -98,736원 2,904,764원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2024-07-29 🔴 매수 20,240원 - - 2,904,764원 🚀 골든크로스
26 2024-08-05 🔵 매도 18,771원 📉 손실 -7.26% -209,992원 2,694,772원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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27 2024-08-13 🔴 매수 20,288원 - - 2,694,772원 🚀 골든크로스
27 2024-08-26 🔵 매도 20,578원 📈 수익 1.43% + 38,258원 2,733,030원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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28 2024-10-24 🔴 매수 20,481원 - - 2,733,030원 🚀 골든크로스
28 2024-11-04 🔵 매도 19,805원 📉 손실 -3.30% -89,944원 2,643,086원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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29 2024-11-18 🔴 매수 20,047원 - - 2,643,086원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 🔵 매도 19,757원 📉 손실 -1.45% -37,968원 2,605,118원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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30 2024-12-12 🔴 매수 20,385원 - - 2,605,118원 🚀 골든크로스
30 2024-12-26 🔵 매도 19,950원 📉 손실 -2.13% -55,213원 2,549,905원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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31 2025-02-14 🔴 매수 19,340원 - - 2,549,905원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 🔵 매도 18,950원 📉 손실 -2.02% -51,090원 2,498,815원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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32 2025-03-13 🔴 매수 19,370원 - - 2,498,815원 🚀 골든크로스
32 2025-04-03 🔵 매도 19,360원 📉 손실 -0.05% -1,290원 2,497,525원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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33 2025-04-15 🔴 매수 19,520원 - - 2,497,525원 🚀 골든크로스
33 2025-04-22 🔵 매도 19,210원 📉 손실 -1.59% -39,370원 2,458,155원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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34 2025-05-02 🔴 매수 19,310원 - - 2,458,155원 🚀 골든크로스
34 2025-05-13 🔵 매도 19,150원 📉 손실 -0.83% -20,320원 2,437,835원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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35 2025-05-16 🔴 매수 19,420원 - - 2,437,835원 🚀 골든크로스
35 2025-05-21 🔵 매도 19,250원 📉 손실 -0.88% -21,250원 2,416,585원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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36 2025-05-28 🔴 매수 19,530원 - - 2,416,585원 🚀 골든크로스
36 2025-06-13 🔵 매도 19,950원 📈 수익 2.15% + 51,660원 2,468,245원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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37 2025-11-12 🔴 매수 19,240원 - - 2,468,245원 🚀 골든크로스
37 2025-11-18 🔵 매도 18,660원 📉 손실 -3.01% -74,240원 2,394,005원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,394,005원
총 수익금: 394,005원
총 수익률: 19.70%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 37건 (매수 37회 + 매도 37회)
최고 수익 거래: 37.85%
최악 손실 거래: -7.26%
평균 보유 기간: 14.8일
최장 보유 기간: 68일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.83%
수익률 표준편차: 7.06%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (78.4%)
💀 데드크로스: 8회 (21.6%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 5.4%) ██
-5% ~ 0% 21건 ( 56.8%) ████████████████████████████
0% ~ 5% 10건 ( 27.0%) █████████████
5% ~ 10% 3건 ( 8.1%) ████
> 10% 1건 ( 2.7%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 26,818원 🚀 골든크로스
1 2020-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 25,541원 ✂️ 손절
2 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 22,944원 🚀 골든크로스
2 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 31,628원 ✂️ 손절
3 2020-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 37,162원 🚀 골든크로스
3 2020-08-06 주식 ➜ 현금 (매도) 37,971원 ✂️ 손절
4 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 32,096원 🚀 골든크로스
4 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 31,926원 ✂️ 손절
5 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 27,761원 🚀 골든크로스
5 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 29,679원 ✂️ 손절
6 2021-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 30,594원 🚀 골든크로스
6 2021-02-10 주식 ➜ 현금 (매도) 29,548원 ✂️ 손절
7 2021-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 31,640원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 33,819원 ✂️ 손절
8 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 29,592원 🚀 골든크로스
8 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 29,374원 ✂️ 손절
9 2021-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 30,246원 🚀 골든크로스
9 2021-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,161원 ✂️ 손절
10 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 26,979원 🚀 골든크로스
10 2022-01-17 주식 ➜ 현금 (매도) 27,114원 ✂️ 손절
11 2022-01-24 현금 ➜ 주식 (매수) 27,293원 🚀 골든크로스
11 2022-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 26,756원 💀 데드크로스
12 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 29,709원 🚀 골든크로스
12 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 32,662원 ✂️ 손절
13 2022-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 33,870원 🚀 골든크로스
13 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 32,706원 ✂️ 손절
14 2022-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 27,964원 🚀 골든크로스
14 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 27,785원 ✂️ 손절
15 2022-11-02 현금 ➜ 주식 (매수) 23,668원 🚀 골든크로스
15 2022-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 23,221원 ✂️ 손절
16 2022-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 23,892원 🚀 골든크로스
16 2022-12-29 주식 ➜ 현금 (매도) 23,680원 ✂️ 손절
17 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 23,726원 🚀 골든크로스
17 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 23,402원 💀 데드크로스
18 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 23,587원 🚀 골든크로스
18 2023-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 23,772원 💀 데드크로스
19 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,760원 🚀 골든크로스
19 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 21,177원 ✂️ 손절
20 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,369원 🚀 골든크로스
20 2023-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,906원 ✂️ 손절
21 2023-10-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,453원 🚀 골든크로스
21 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,138원 ✂️ 손절
22 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 21,882원 🚀 골든크로스
22 2024-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 20,675원 ✂️ 손절
23 2024-03-26 현금 ➜ 주식 (매수) 20,047원 🚀 골든크로스
23 2024-04-16 주식 ➜ 현금 (매도) 20,192원 ✂️ 손절
24 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 19,902원 🚀 골든크로스
24 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 20,143원 ✂️ 손절
25 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 20,530원 🚀 골든크로스
25 2024-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 19,853원 ✂️ 손절
26 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 20,240원 🚀 골든크로스
26 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 18,771원 ✂️ 손절
27 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 20,288원 🚀 골든크로스
27 2024-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 20,578원 ✂️ 손절
28 2024-10-24 현금 ➜ 주식 (매수) 20,481원 🚀 골든크로스
28 2024-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 19,805원 ✂️ 손절
29 2024-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 20,047원 🚀 골든크로스
29 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 19,757원 ✂️ 손절
30 2024-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 20,385원 🚀 골든크로스
30 2024-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 19,950원 ✂️ 손절
31 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 19,340원 🚀 골든크로스
31 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,950원 💀 데드크로스
32 2025-03-13 현금 ➜ 주식 (매수) 19,370원 🚀 골든크로스
32 2025-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 19,360원 💀 데드크로스
33 2025-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 19,520원 🚀 골든크로스
33 2025-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 19,210원 💀 데드크로스
34 2025-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 19,310원 🚀 골든크로스
34 2025-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,150원 💀 데드크로스
35 2025-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,420원 🚀 골든크로스
35 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 19,250원 💀 데드크로스
36 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 19,530원 🚀 골든크로스
36 2025-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 19,950원 ✂️ 손절
37 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 19,240원 🚀 골든크로스
37 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 18,660원 ✂️ 손절
총 74회의 포지션 변화 (매수 37회 + 매도 37회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -20.92%
중간값(Median): -22.04%
최고 수익률: 19.70%
최저 수익률: -43.14%
수익률 범위: 62.84%
수익률 표준편차: 9.25%
25% 분위수: -27.74%
75% 분위수: -14.42%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 92개 (1.3%)
음수 수익률 조합: 6948개 (98.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -24.16%
벤치마크 초과: 4174개
10% 이상 수익: 13개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 49.9회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 36회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -20.97% (2200개 조합)
10~14: 평균 -22.15% (2200개 조합)
15~19: 평균 -20.20% (2200개 조합)
20~20: 평균 -18.10% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -21.44% (1584개 조합)
30~39: 평균 -19.34% (1760개 조합)
40~49: 평균 -20.85% (1760개 조합)
50~59: 평균 -22.11% (1760개 조합)
60~60: 평균 -20.76% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4061개 ( 57.7%) ████████████████████████████
-20~-10% 1995개 ( 28.3%) ██████████████
-10~0% 892개 ( 12.7%) ██████
0~10% 79개 ( 1.1%)
10~20% 13개 ( 0.2%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [하이트진로] 분석 요약
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회사명: 하이트진로
종목코드: 000080
시장: 코스피
Yahoo 티커: 000080.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=3%
최종 수익률: 19.70%
총 거래 횟수: 74회
최종 자산: 2,394,005원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.