코오롱ENP 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 7,810원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 7,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,253.07원
장기 EMA: 7,671.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,512원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,512원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,512원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,512원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,037원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,037원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,037원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,037원
매수가: 6,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,037원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코오롱ENP] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 138490.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4104원 → 8110원
종가: 4072원 → 7810원
최고 종가: 19262원
최저 종가: 1848원
평균 종가: 7330원
평균 거래량: 508,039주
전체 기간 수익률: 91.80%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.36초
조합당 평균: 2.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 6 60 10% 192.95% 42 10 5,859,003원
2 7 59 10% 182.91% 44 10 5,658,294원
3 20 26 10% 181.64% 34 11 5,632,784원
4 7 60 10% 180.52% 42 10 5,610,350원
5 16 60 10% 172.78% 28 11 5,455,690원
6 16 59 10% 170.82% 30 11 5,416,309원
7 6 60 9% 170.35% 42 10 5,407,095원
8 20 22 10% 169.84% 38 10 5,396,819원
9 18 28 10% 169.17% 36 11 5,383,440원
10 19 26 10% 168.84% 36 11 5,376,847원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 6 7 20 7 16
장기(long) 60 59 26 60 60
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 192.95% 182.91% 181.64% 180.52% 172.78%
거래횟수 42회 44회 34회 42회 28회
손절발동 10회 10회 11회 10회 11회
최종자산 5,859,003원 5,658,294원 5,632,784원 5,610,350원 5,455,690원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 6
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 192.95%
최종 자산 가치: 5,859,003원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=6, long=60, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.48년
전략 최종 수익률: 192.95%
Buy & Hold 수익률: 218.47%
초과 수익률: -25.52%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.69%
벤치마크 CAGR: 23.56%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.64
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -53.16%
벤치마크 MDD: -76.07%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 7회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 33.33%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 31.99%
평균 손실 (손실 거래): -4.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 7.23
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 7,810원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,253.07원
장기 EMA: 7,671.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 5,512원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 5,512원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 5,512원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 5,512원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,037원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,037원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,037원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,037원
매수가: 6,850원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,037원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-06 🔴 매수 3,180원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-08-19 🔵 매도 4,035원 📈 수익 26.91% + 537,304원 2,537,304원 ✂️ 손절 (105일 보유)
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2 2020-11-13 🔴 매수 3,889원 - - 2,537,304원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 🔵 매도 4,777원 📈 수익 22.82% + 578,720원 3,116,024원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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3 2021-05-31 🔴 매수 5,820원 - - 3,116,024원 🚀 골든크로스
3 2021-07-28 🔵 매도 6,643원 📈 수익 14.15% + 440,601원 3,556,625원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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4 2021-09-01 🔴 매수 6,927원 - - 3,556,625원 🚀 골든크로스
4 2021-10-06 🔵 매도 15,510원 📈 수익 123.91% + 4,403,208원 7,959,833원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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5 2022-03-21 🔴 매수 10,503원 - - 7,959,833원 🚀 골든크로스
5 2022-05-10 🔵 매도 12,723원 📈 수익 21.15% + 1,681,158원 9,640,991원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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6 2022-07-29 🔴 매수 11,058원 - - 9,640,991원 🚀 골든크로스
6 2022-08-19 🔵 매도 10,225원 📉 손실 -7.53% -725,375원 8,915,616원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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7 2022-09-06 🔴 매수 10,965원 - - 8,915,616원 🚀 골든크로스
7 2022-09-23 🔵 매도 10,179원 📉 손실 -7.17% -639,456원 8,276,160원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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8 2022-11-16 🔴 매수 10,086원 - - 8,276,160원 🚀 골든크로스
8 2022-11-21 🔵 매도 9,392원 📉 손실 -6.88% -569,084원 7,707,076원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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9 2023-02-06 🔴 매수 9,111원 - - 7,707,076원 🚀 골든크로스
9 2023-02-24 🔵 매도 8,714원 📉 손실 -4.35% -335,061원 7,372,015원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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10 2023-03-09 🔴 매수 9,668원 - - 7,372,015원 🚀 골든크로스
10 2023-04-26 🔵 매도 9,252원 📉 손실 -4.30% -316,537원 7,055,478원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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11 2023-12-19 🔴 매수 7,326원 - - 7,055,478원 🚀 골든크로스
11 2024-01-15 🔵 매도 7,096원 📉 손실 -3.14% -221,484원 6,833,994원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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12 2024-02-05 🔴 매수 7,308원 - - 6,833,994원 🚀 골든크로스
12 2024-02-23 🔵 매도 7,029원 📉 손실 -3.83% -261,432원 6,572,563원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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13 2024-02-26 🔴 매수 7,250원 - - 6,572,563원 🚀 골든크로스
13 2024-03-06 🔵 매도 6,961원 📉 손실 -3.99% -262,058원 6,310,505원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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14 2024-03-20 🔴 매수 7,231원 - - 6,310,505원 🚀 골든크로스
14 2024-04-04 🔵 매도 7,009원 📉 손실 -3.07% -193,372원 6,117,133원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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15 2024-05-20 🔴 매수 8,147원 - - 6,117,133원 🚀 골든크로스
15 2024-06-24 🔵 매도 7,328원 📉 손실 -10.06% -614,651원 5,502,483원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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16 2025-01-10 🔴 매수 5,580원 - - 5,502,483원 🚀 골든크로스
16 2025-01-14 🔵 매도 5,440원 📉 손실 -2.51% -138,040원 5,364,443원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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17 2025-01-16 🔴 매수 5,470원 - - 5,364,443원 🚀 골든크로스
17 2025-01-24 🔵 매도 5,420원 📉 손실 -0.91% -49,000원 5,315,443원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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18 2025-02-04 🔴 매수 5,740원 - - 5,315,443원 🚀 골든크로스
18 2025-04-02 🔵 매도 5,740원 📉 손실 0.00% + 0원 5,315,443원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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19 2025-04-22 🔴 매수 6,330원 - - 5,315,443원 🚀 골든크로스
19 2025-08-01 🔵 매도 6,390원 📈 수익 0.95% + 50,340원 5,365,783원 ✂️ 손절 (101일 보유)
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20 2025-08-07 🔴 매수 6,860원 - - 5,365,783원 🚀 골든크로스
20 2025-08-18 🔵 매도 6,570원 📉 손실 -4.23% -226,780원 5,139,003원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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21 2025-09-04 🔴 매수 6,850원 - - 5,139,003원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 🔵 매도 7,810원 📈 수익 14.01% + 720,000원 5,859,003원 ✂️ 손절 (75일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,859,003원
총 수익금: 3,859,003원
총 수익률: 192.95%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 123.91%
최악 손실 거래: -10.06%
평균 보유 기간: 37.8일
최장 보유 기간: 105일
최단 보유 기간: 4일
중간 수익률 (Median): -3.07%
수익률 표준편차: 28.08%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (47.6%)
💀 데드크로스: 11회 (52.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.8%) ██
-10% ~ -5% 3건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 10건 ( 47.6%) ███████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 4.8%) ██
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 6건 ( 28.6%) ██████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,180원 🚀 골든크로스
1 2020-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,035원 ✂️ 손절
2 2020-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,889원 🚀 골든크로스
2 2021-01-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,777원 ✂️ 손절
3 2021-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,820원 🚀 골든크로스
3 2021-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,643원 ✂️ 손절
4 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 6,927원 🚀 골든크로스
4 2021-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 15,510원 ✂️ 손절
5 2022-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,503원 🚀 골든크로스
5 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 12,723원 ✂️ 손절
6 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 11,058원 🚀 골든크로스
6 2022-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 10,225원 💀 데드크로스
7 2022-09-06 현금 ➜ 주식 (매수) 10,965원 🚀 골든크로스
7 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 10,179원 ✂️ 손절
8 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,086원 🚀 골든크로스
8 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,392원 💀 데드크로스
9 2023-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 9,111원 🚀 골든크로스
9 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,714원 💀 데드크로스
10 2023-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,668원 🚀 골든크로스
10 2023-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,252원 ✂️ 손절
11 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 7,326원 🚀 골든크로스
11 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,096원 💀 데드크로스
12 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,308원 🚀 골든크로스
12 2024-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 7,029원 💀 데드크로스
13 2024-02-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,250원 🚀 골든크로스
13 2024-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 6,961원 💀 데드크로스
14 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,231원 🚀 골든크로스
14 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 7,009원 💀 데드크로스
15 2024-05-20 현금 ➜ 주식 (매수) 8,147원 🚀 골든크로스
15 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,328원 ✂️ 손절
16 2025-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,580원 🚀 골든크로스
16 2025-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,440원 💀 데드크로스
17 2025-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,470원 🚀 골든크로스
17 2025-01-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,420원 💀 데드크로스
18 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,740원 🚀 골든크로스
18 2025-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,740원 💀 데드크로스
19 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,330원 🚀 골든크로스
19 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 6,390원 ✂️ 손절
20 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 6,860원 🚀 골든크로스
20 2025-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,570원 💀 데드크로스
21 2025-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 6,850원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,810원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 42.44%
중간값(Median): 34.33%
최고 수익률: 192.95%
최저 수익률: -43.60%
수익률 범위: 236.55%
수익률 표준편차: 39.00%
25% 분위수: 15.68%
75% 분위수: 62.27%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6386개 (90.7%)
음수 수익률 조합: 654개 (9.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 91.80%
벤치마크 초과: 933개
10% 이상 수익: 5753개
20% 이상 수익: 4832개
30% 이상 수익: 3895개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 41.2회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 84회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 29.66% (2200개 조합)
10~14: 평균 42.81% (2200개 조합)
15~19: 평균 53.01% (2200개 조합)
20~20: 평균 51.59% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 34.59% (1584개 조합)
30~39: 평균 40.84% (1760개 조합)
40~49: 평균 45.97% (1760개 조합)
50~59: 평균 47.00% (1760개 조합)
60~60: 평균 48.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 95개 ( 1.3%)
-20~-10% 163개 ( 2.3%) █
-10~0% 396개 ( 5.6%) ██
0~10% 633개 ( 9.0%) ████
10~20% 921개 ( 13.1%) ██████
20~30% 937개 ( 13.3%) ██████
30~40% 927개 ( 13.2%) ██████
40~50% 759개 ( 10.8%) █████
> 50% 2209개 ( 31.4%) ███████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [코오롱ENP] 분석 요약
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회사명: 코오롱ENP
종목코드: 138490
시장: 코스피
Yahoo 티커: 138490.KS
최적 파라미터: 단기=6, 장기=60, 손절=10%
최종 수익률: 192.95%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 5,859,003원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.