코오롱인더 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 43,950원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 43,950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 41,703.27원
장기 EMA: 37,591.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,371원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,371원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,371원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,371원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 44,160원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 44,160원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 44,160원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 44,160원
매수가: 41,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 44,160원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [코오롱인더] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 120110.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 42236원 → 45550원
종가: 41897원 → 43950원
최고 종가: 96898원
최저 종가: 17750원
평균 종가: 41915원
평균 거래량: 216,101주
전체 기간 수익률: 4.90%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.26초
조합당 평균: 2.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 49 4% 314.15% 40 19 8,283,018원
2 8 49 4% 310.34% 38 17 8,206,839원
3 7 51 4% 310.34% 40 18 8,206,817원
4 8 48 4% 307.74% 38 18 8,154,893원
5 7 50 4% 306.17% 40 18 8,123,452원
6 6 51 4% 279.99% 44 19 7,599,770원
7 8 47 4% 275.95% 40 19 7,519,093원
8 6 52 4% 274.87% 46 19 7,497,301원
9 6 50 4% 272.92% 44 20 7,458,464원
10 7 49 5% 268.06% 39 16 7,361,273원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 7 8 7
장기(long) 49 49 51 48 50
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 314.15% 310.34% 310.34% 307.74% 306.17%
거래횟수 40회 38회 40회 38회 40회
손절발동 19회 17회 18회 18회 18회
최종자산 8,283,018원 8,206,839원 8,206,817원 8,154,893원 8,123,452원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 49
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 314.15%
최종 자산 가치: 8,283,018원
총 거래 횟수: 40회
손절 발동: 19회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=49, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 314.15%
Buy & Hold 수익률: 103.03%
초과 수익률: 211.13%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 29.36%
벤치마크 CAGR: 13.69%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.13
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -11.51%
벤치마크 MDD: -74.98%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 20회
수익 거래: 13회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 65.00%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.89%
평균 손실 (손실 거래): -2.54%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.48
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 43,950원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 41,703.27원
장기 EMA: 37,591.66원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 24,371원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 24,371원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 24,371원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 24,371원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 44,160원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 44,160원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 44,160원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 44,160원
매수가: 41,150원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 44,160원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 20건의 완결된 거래 (총 40개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-26 🔴 매수 27,494원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 28,256원 📈 수익 2.77% + 54,902원 2,054,902원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-07-06 🔴 매수 29,951원 - - 2,054,902원 🚀 골든크로스
2 2020-07-14 🔵 매도 30,459원 📈 수익 1.70% + 34,568원 2,089,471원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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3 2020-09-07 🔴 매수 30,671원 - - 2,089,471원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 32,662원 📈 수익 6.49% + 135,393원 2,224,863원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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4 2020-11-04 🔴 매수 31,264원 - - 2,224,863원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 🔵 매도 33,552원 📈 수익 7.32% + 162,420원 2,387,283원 ✂️ 손절 (33일 보유)
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5 2021-05-26 🔴 매수 52,751원 - - 2,387,283원 🚀 골든크로스
5 2021-07-16 🔵 매도 70,132원 📈 수익 32.95% + 782,137원 3,169,420원 ✂️ 손절 (51일 보유)
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6 2021-08-26 🔴 매수 66,482원 - - 3,169,420원 🚀 골든크로스
6 2021-09-30 🔵 매도 86,730원 📈 수익 30.46% + 951,688원 4,121,108원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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7 2022-04-29 🔴 매수 55,164원 - - 4,121,108원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 🔵 매도 57,821원 📈 수익 4.82% + 196,573원 4,317,681원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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8 2022-11-16 🔴 매수 41,971원 - - 4,317,681원 🚀 골든크로스
8 2022-11-21 🔵 매도 40,200원 📉 손실 -4.22% -180,634원 4,137,046원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2023-01-13 🔴 매수 39,972원 - - 4,137,046원 🚀 골든크로스
9 2023-02-27 🔵 매도 41,387원 📈 수익 3.54% + 145,698원 4,282,745원 ✂️ 손절 (45일 보유)
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10 2023-04-11 🔴 매수 40,429원 - - 4,282,745원 🚀 골든크로스
10 2023-04-28 🔵 매도 39,014원 📉 손실 -3.50% -148,527원 4,134,217원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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11 2023-06-05 🔴 매수 40,839원 - - 4,134,217원 🚀 골든크로스
11 2023-06-26 🔵 매도 48,186원 📈 수익 17.99% + 741,998원 4,876,215원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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12 2023-08-28 🔴 매수 46,269원 - - 4,876,215원 🚀 골든크로스
12 2023-09-06 🔵 매도 44,992원 📉 손실 -2.76% -134,154원 4,742,061원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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13 2023-12-22 🔴 매수 40,839원 - - 4,742,061원 🚀 골든크로스
13 2024-01-09 🔵 매도 40,544원 📉 손실 -0.72% -34,264원 4,707,797원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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14 2024-04-30 🔴 매수 37,678원 - - 4,707,797원 🚀 골든크로스
14 2024-05-29 🔵 매도 39,182원 📈 수익 3.99% + 186,418원 4,894,215원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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15 2025-02-07 🔴 매수 28,018원 - - 4,894,215원 🚀 골든크로스
15 2025-02-28 🔵 매도 32,835원 📈 수익 17.19% + 838,170원 5,732,385원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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16 2025-04-29 🔴 매수 30,131원 - - 5,732,385원 🚀 골든크로스
16 2025-05-09 🔵 매도 29,640원 📉 손실 -1.63% -93,392원 5,638,992원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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17 2025-05-26 🔴 매수 29,984원 - - 5,638,992원 🚀 골든크로스
17 2025-07-04 🔵 매도 43,354원 📈 수익 44.59% + 2,513,525원 8,152,518원 ✂️ 손절 (39일 보유)
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18 2025-09-10 🔴 매수 38,050원 - - 8,152,518원 🚀 골든크로스
18 2025-09-22 🔵 매도 37,050원 📉 손실 -2.63% -214,000원 7,938,518원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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19 2025-10-28 🔴 매수 37,050원 - - 7,938,518원 🚀 골든크로스
19 2025-10-30 🔵 매도 36,200원 📉 손실 -2.29% -181,900원 7,756,618원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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20 2025-11-12 🔴 매수 41,150원 - - 7,756,618원 🚀 골든크로스
20 2025-11-18 🔵 매도 43,950원 📈 수익 6.80% + 526,400원 8,283,018원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 8,283,018원
총 수익금: 6,283,018원
총 수익률: 314.15%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 20건 (매수 20회 + 매도 20회)
최고 수익 거래: 44.59%
최악 손실 거래: -4.22%
평균 보유 기간: 20.2일
최장 보유 기간: 51일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): 3.76%
수익률 표준편차: 13.33%
매도 사유:
✂️ 손절: 19회 (95.0%)
💀 데드크로스: 1회 (5.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 35.0%) █████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 3건 ( 15.0%) ███████
> 10% 5건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 27,494원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 28,256원 ✂️ 손절
2 2020-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 29,951원 🚀 골든크로스
2 2020-07-14 주식 ➜ 현금 (매도) 30,459원 ✂️ 손절
3 2020-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 30,671원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 32,662원 ✂️ 손절
4 2020-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 31,264원 🚀 골든크로스
4 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 33,552원 ✂️ 손절
5 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 52,751원 🚀 골든크로스
5 2021-07-16 주식 ➜ 현금 (매도) 70,132원 ✂️ 손절
6 2021-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 66,482원 🚀 골든크로스
6 2021-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 86,730원 ✂️ 손절
7 2022-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 55,164원 🚀 골든크로스
7 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 57,821원 ✂️ 손절
8 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 41,971원 🚀 골든크로스
8 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 40,200원 ✂️ 손절
9 2023-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 39,972원 🚀 골든크로스
9 2023-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 41,387원 ✂️ 손절
10 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 40,429원 🚀 골든크로스
10 2023-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 39,014원 ✂️ 손절
11 2023-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 40,839원 🚀 골든크로스
11 2023-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 48,186원 ✂️ 손절
12 2023-08-28 현금 ➜ 주식 (매수) 46,269원 🚀 골든크로스
12 2023-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 44,992원 ✂️ 손절
13 2023-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 40,839원 🚀 골든크로스
13 2024-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 40,544원 ✂️ 손절
14 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 37,678원 🚀 골든크로스
14 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 39,182원 ✂️ 손절
15 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 28,018원 🚀 골든크로스
15 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 32,835원 ✂️ 손절
16 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 30,131원 🚀 골든크로스
16 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 29,640원 ✂️ 손절
17 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 29,984원 🚀 골든크로스
17 2025-07-04 주식 ➜ 현금 (매도) 43,354원 ✂️ 손절
18 2025-09-10 현금 ➜ 주식 (매수) 38,050원 🚀 골든크로스
18 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 37,050원 ✂️ 손절
19 2025-10-28 현금 ➜ 주식 (매수) 37,050원 🚀 골든크로스
19 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 36,200원 💀 데드크로스
20 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 41,150원 🚀 골든크로스
20 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 43,950원 ✂️ 손절
총 40회의 포지션 변화 (매수 20회 + 매도 20회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 53.82%
중간값(Median): 44.23%
최고 수익률: 314.15%
최저 수익률: -50.12%
수익률 범위: 364.27%
수익률 표준편차: 53.65%
25% 분위수: 14.85%
75% 분위수: 87.10%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6098개 (86.6%)
음수 수익률 조합: 942개 (13.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 4.90%
벤치마크 초과: 5826개
10% 이상 수익: 5541개
20% 이상 수익: 4971개
30% 이상 수익: 4305개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.3회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 64.05% (2200개 조합)
10~14: 평균 53.37% (2200개 조합)
15~19: 평균 45.63% (2200개 조합)
20~20: 평균 45.83% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 47.41% (1584개 조합)
30~39: 평균 64.55% (1760개 조합)
40~49: 평균 63.43% (1760개 조합)
50~59: 평균 41.67% (1760개 조합)
60~60: 평균 29.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 350개 ( 5.0%) ██
-20~-10% 327개 ( 4.6%) ██
-10~0% 265개 ( 3.8%) █
0~10% 557개 ( 7.9%) ███
10~20% 570개 ( 8.1%) ████
20~30% 666개 ( 9.5%) ████
30~40% 574개 ( 8.2%) ████
40~50% 512개 ( 7.3%) ███
> 50% 3219개 ( 45.7%) ██████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [코오롱인더] 분석 요약
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회사명: 코오롱인더
종목코드: 120110
시장: 코스피
Yahoo 티커: 120110.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=49, 손절=4%
최종 수익률: 314.15%
총 거래 횟수: 40회
최종 자산: 8,283,018원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.