세아특수강 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 15,460원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 15,460원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,836.92원
장기 EMA: 15,841.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 15,517원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 15,517원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 15,517원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 15,517원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 15,360원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 15,360원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 15,360원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 15,360원
매수가: 16,280원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 15,360원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [세아특수강] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 019440.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 9629원 → 15620원
종가: 9522원 → 15460원
최고 종가: 20866원
최저 종가: 5140원
평균 종가: 12339원
평균 거래량: 52,557주
전체 기간 수익률: 62.36%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.10초
조합당 평균: 2.00ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 37 6% 111.98% 36 10 4,239,654원
2 16 35 6% 110.88% 36 10 4,217,672원
3 17 33 6% 107.69% 38 10 4,153,895원
4 19 31 6% 106.33% 34 10 4,126,526원
5 17 32 6% 106.09% 38 10 4,121,888원
6 15 36 6% 105.57% 40 10 4,111,482원
7 16 34 6% 105.20% 40 10 4,103,967원
8 14 38 6% 105.08% 42 10 4,101,568원
9 17 34 6% 102.70% 34 10 4,053,969원
10 20 30 6% 100.47% 34 10 4,009,350원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 16 17 19 17
장기(long) 37 35 33 31 32
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 111.98% 110.88% 107.69% 106.33% 106.09%
거래횟수 36회 36회 38회 34회 38회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 4,239,654원 4,217,672원 4,153,895원 4,126,526원 4,121,888원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 37
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 111.98%
최종 자산 가치: 4,239,654원
총 거래 횟수: 36회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=37, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.57년
전략 최종 수익률: 111.98%
Buy & Hold 수익률: 75.56%
초과 수익률: 36.42%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.45%
벤치마크 CAGR: 10.64%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.59
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.84%
벤치마크 MDD: -44.68%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 18회
수익 거래: 7회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 38.89%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 17.75%
평균 손실 (손실 거래): -2.68%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.62
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 15,460원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,836.92원
장기 EMA: 15,841.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 15,517원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 15,517원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 15,517원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 15,517원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 15,360원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 15,360원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 15,360원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 15,360원
매수가: 16,280원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 15,360원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 18건의 완결된 거래 (총 36개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-23 🔴 매수 7,983원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 🔵 매도 7,481원 📉 손실 -6.28% -125,287원 1,874,713원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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2 2020-08-07 🔴 매수 7,768원 - - 1,874,713원 🚀 골든크로스
2 2020-08-24 🔵 매도 7,517원 📉 손실 -3.23% -60,388원 1,814,325원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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3 2020-10-07 🔴 매수 7,804원 - - 1,814,325원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 🔵 매도 12,321원 📈 수익 57.89% + 1,048,041원 2,862,366원 ✂️ 손절 (208일 보유)
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4 2021-09-07 🔴 매수 12,700원 - - 2,862,366원 🚀 골든크로스
4 2021-09-28 🔵 매도 12,700원 📉 손실 0.00% + 0원 2,862,366원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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5 2021-12-27 🔴 매수 12,321원 - - 2,862,366원 🚀 골든크로스
5 2022-01-11 🔵 매도 12,029원 📉 손실 -2.37% -67,837원 2,794,529원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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6 2022-02-18 🔴 매수 12,315원 - - 2,794,529원 🚀 골든크로스
6 2022-05-11 🔵 매도 13,338원 📈 수익 8.31% + 231,162원 3,025,691원 ✂️ 손절 (82일 보유)
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7 2022-08-16 🔴 매수 12,560원 - - 3,025,691원 🚀 골든크로스
7 2022-09-13 🔵 매도 16,938원 📈 수익 34.85% + 1,050,660원 4,076,351원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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8 2023-02-21 🔴 매수 15,636원 - - 4,076,351원 🚀 골든크로스
8 2023-03-03 🔵 매도 16,242원 📈 수익 3.87% + 157,484원 4,233,835원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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9 2023-04-11 🔴 매수 15,411원 - - 4,233,835원 🚀 골든크로스
9 2023-04-24 🔵 매도 15,203원 📉 손실 -1.35% -56,902원 4,176,933원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2023-11-23 🔴 매수 12,348원 - - 4,176,933원 🚀 골든크로스
10 2024-03-14 🔵 매도 12,692원 📈 수익 2.79% + 116,373원 4,293,307원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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11 2024-03-15 🔴 매수 12,739원 - - 4,293,307원 🚀 골든크로스
11 2024-04-04 🔵 매도 12,701원 📉 손실 -0.29% -12,534원 4,280,773원 💀 데드크로스 (20일 보유)
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12 2024-04-30 🔴 매수 12,804원 - - 4,280,773원 🚀 골든크로스
12 2024-08-05 🔵 매도 12,255원 📉 손실 -4.28% -183,231원 4,097,542원 💀 데드크로스 (97일 보유)
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13 2024-09-26 🔴 매수 12,859원 - - 4,097,542원 🚀 골든크로스
13 2024-11-13 🔵 매도 12,553원 📉 손실 -2.39% -97,576원 3,999,966원 💀 데드크로스 (48일 보유)
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14 2024-11-25 🔴 매수 12,850원 - - 3,999,966원 🚀 골든크로스
14 2024-12-06 🔵 매도 12,497원 📉 손실 -2.75% -109,887원 3,890,079원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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15 2024-12-23 🔴 매수 12,999원 - - 3,890,079원 🚀 골든크로스
15 2025-01-31 🔵 매도 12,800원 📉 손실 -1.53% -59,486원 3,830,594원 💀 데드크로스 (39일 보유)
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16 2025-02-14 🔴 매수 12,980원 - - 3,830,594원 🚀 골든크로스
16 2025-04-04 🔵 매도 13,000원 📈 수익 0.15% + 5,900원 3,836,494원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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17 2025-04-21 🔴 매수 13,320원 - - 3,836,494원 🚀 골든크로스
17 2025-10-10 🔵 매도 15,500원 📈 수익 16.37% + 627,840원 4,464,334원 ✂️ 손절 (172일 보유)
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18 2025-10-22 🔴 매수 16,280원 - - 4,464,334원 🚀 골든크로스
18 2025-11-18 🔵 매도 15,460원 📉 손실 -5.04% -224,680원 4,239,654원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,239,654원
총 수익금: 2,239,654원
총 수익률: 111.98%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 18건 (매수 18회 + 매도 18회)
최고 수익 거래: 57.89%
최악 손실 거래: -6.28%
평균 보유 기간: 55.0일
최장 보유 기간: 208일
최단 보유 기간: 10일
중간 수익률 (Median): -0.82%
수익률 표준편차: 15.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (55.6%)
💀 데드크로스: 8회 (44.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 11.1%) █████
-5% ~ 0% 9건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 1건 ( 5.6%) ██
> 10% 3건 ( 16.7%) ████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,983원 🚀 골든크로스
1 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 7,481원 ✂️ 손절
2 2020-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,768원 🚀 골든크로스
2 2020-08-24 주식 ➜ 현금 (매도) 7,517원 ✂️ 손절
3 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 7,804원 🚀 골든크로스
3 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 12,321원 ✂️ 손절
4 2021-09-07 현금 ➜ 주식 (매수) 12,700원 🚀 골든크로스
4 2021-09-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,700원 ✂️ 손절
5 2021-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 12,321원 🚀 골든크로스
5 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 12,029원 ✂️ 손절
6 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 12,315원 🚀 골든크로스
6 2022-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 13,338원 ✂️ 손절
7 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 12,560원 🚀 골든크로스
7 2022-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 16,938원 ✂️ 손절
8 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,636원 🚀 골든크로스
8 2023-03-03 주식 ➜ 현금 (매도) 16,242원 ✂️ 손절
9 2023-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,411원 🚀 골든크로스
9 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 15,203원 ✂️ 손절
10 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,348원 🚀 골든크로스
10 2024-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 12,692원 💀 데드크로스
11 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,739원 🚀 골든크로스
11 2024-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 12,701원 💀 데드크로스
12 2024-04-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,804원 🚀 골든크로스
12 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,255원 💀 데드크로스
13 2024-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,859원 🚀 골든크로스
13 2024-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 12,553원 💀 데드크로스
14 2024-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 12,850원 🚀 골든크로스
14 2024-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 12,497원 💀 데드크로스
15 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,999원 🚀 골든크로스
15 2025-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 12,800원 💀 데드크로스
16 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 12,980원 🚀 골든크로스
16 2025-04-04 주식 ➜ 현금 (매도) 13,000원 💀 데드크로스
17 2025-04-21 현금 ➜ 주식 (매수) 13,320원 🚀 골든크로스
17 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 15,500원 ✂️ 손절
18 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,280원 🚀 골든크로스
18 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,460원 💀 데드크로스
총 36회의 포지션 변화 (매수 18회 + 매도 18회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 18.86%
중간값(Median): 15.25%
최고 수익률: 111.98%
최저 수익률: -41.62%
수익률 범위: 153.60%
수익률 표준편차: 25.69%
25% 분위수: -0.72%
75% 분위수: 37.97%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5221개 (74.2%)
음수 수익률 조합: 1819개 (25.8%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 62.36%
벤치마크 초과: 378개
10% 이상 수익: 4126개
20% 이상 수익: 3025개
30% 이상 수익: 2255개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 50.9회
중간 거래 횟수: 48회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 33회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 8.44% (2200개 조합)
10~14: 평균 21.90% (2200개 조합)
15~19: 평균 24.92% (2200개 조합)
20~20: 평균 25.39% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 21.35% (1584개 조합)
30~39: 평균 20.10% (1760개 조합)
40~49: 평균 16.94% (1760개 조합)
50~59: 평균 17.47% (1760개 조합)
60~60: 평균 17.11% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 283개 ( 4.0%) ██
-20~-10% 563개 ( 8.0%) ███
-10~0% 973개 ( 13.8%) ██████
0~10% 1095개 ( 15.6%) ███████
10~20% 1101개 ( 15.6%) ███████
20~30% 770개 ( 10.9%) █████
30~40% 607개 ( 8.6%) ████
40~50% 639개 ( 9.1%) ████
> 50% 1009개 ( 14.3%) ███████
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✅ 분석 완료!
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📝 [세아특수강] 분석 요약
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회사명: 세아특수강
종목코드: 019440
시장: 코스피
Yahoo 티커: 019440.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=37, 손절=6%
최종 수익률: 111.98%
총 거래 횟수: 36회
최종 자산: 4,239,654원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.