세방 트레이딩 시그널
세방 트레이딩 시그널
세방 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 13,290원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 13,290원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,533.82원
장기 EMA: 13,598.43원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 13,548원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 13,548원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 13,548원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 13,548원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [세방] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004360.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10446원 → 13450원
종가: 10582원 → 13290원
최고 종가: 49190원
최저 종가: 6177원
평균 종가: 13602원
평균 거래량: 156,982주
전체 기간 수익률: 25.59%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.59초
조합당 평균: 2.07ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 23 0% 492.78% 62 0 11,855,638원
2 5 33 0% 487.03% 48 0 11,740,527원
3 5 21 0% 473.87% 66 0 11,477,473원
4 5 27 0% 468.45% 56 0 11,368,949원
5 6 29 0% 468.21% 52 0 11,364,204원
6 5 32 0% 465.52% 50 0 11,310,374원
7 6 21 0% 464.51% 60 0 11,290,103원
8 6 30 0% 464.00% 50 0 11,280,035원
9 5 24 0% 460.86% 60 0 11,217,218원
10 5 22 0% 455.95% 66 0 11,119,012원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 5 5 6
장기(long) 23 33 21 27 29
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 492.78% 487.03% 473.87% 468.45% 468.21%
거래횟수 62회 48회 66회 56회 52회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 11,855,638원 11,740,527원 11,477,473원 11,368,949원 11,364,204원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 492.78%
최종 자산 가치: 11,855,638원
총 거래 횟수: 62회
손절 발동: 0회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=23, stop_loss=0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 492.78%
Buy & Hold 수익률: 46.31%
초과 수익률: 446.47%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 37.23%
벤치마크 CAGR: 7.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.16
✅ 우수
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -34.42%
벤치마크 MDD: -80.15%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 11회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 35.48%
❌ 낮음
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 37.56%
평균 손실 (손실 거래): -3.31%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 11.36
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 13,290원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 13,533.82원
장기 EMA: 13,598.43원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 13,548원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 13,548원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 13,548원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 13,548원 이하여야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-08 🔴 매수 7,566원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 🔵 매도 9,310원 📈 수익 23.05% + 460,416원 2,460,416원 💀 데드크로스 (83일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-01 🔴 매수 9,492원 - - 2,460,416원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 🔵 매도 9,401원 📉 손실 -0.96% -23,526원 2,436,890원 💀 데드크로스 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-07-13 🔴 매수 9,583원 - - 2,436,890원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 🔵 매도 9,310원 📉 손실 -2.84% -69,215원 2,367,675원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-08-13 🔴 매수 9,628원 - - 2,367,675원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 🔵 매도 9,056원 📉 손실 -5.94% -140,201원 2,227,474원 💀 데드크로스 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-11-11 🔴 매수 8,820원 - - 2,227,474원 🚀 골든크로스
5 2021-02-25 🔵 매도 13,303원 📈 수익 50.83% + 1,129,659원 3,357,133원 💀 데드크로스 (106일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-04-15 🔴 매수 12,610원 - - 3,357,133원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 🔵 매도 13,118원 📈 수익 4.03% + 135,152원 3,492,284원 💀 데드크로스 (36일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-06-02 🔴 매수 13,718원 - - 3,492,284원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 🔵 매도 13,118원 📉 손실 -4.38% -152,519원 3,339,766원 💀 데드크로스 (19일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-06-24 🔴 매수 13,903원 - - 3,339,766원 🚀 골든크로스
8 2021-07-08 🔵 매도 13,534원 📉 손실 -2.66% -88,685원 3,251,081원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-09-01 🔴 매수 12,425원 - - 3,251,081원 🚀 골든크로스
9 2021-09-24 🔵 매도 12,333원 📉 손실 -0.74% -24,111원 3,226,970원 💀 데드크로스 (23일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-16 🔴 매수 11,039원 - - 3,226,970원 🚀 골든크로스
10 2021-12-27 🔵 매도 10,855원 📉 손실 -1.67% -53,950원 3,173,020원 💀 데드크로스 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2021-12-28 🔴 매수 10,901원 - - 3,173,020원 🚀 골든크로스
11 2022-01-21 🔵 매도 10,948원 📈 수익 0.43% + 13,673원 3,186,693원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-02-21 🔴 매수 10,760원 - - 3,186,693원 🚀 골든크로스
12 2022-02-24 🔵 매도 10,478원 📉 손실 -2.62% -83,447원 3,103,246원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-03-07 🔴 매수 10,807원 - - 3,103,246원 🚀 골든크로스
13 2022-03-10 🔵 매도 10,619원 📉 손실 -1.74% -53,940원 3,049,306원 💀 데드크로스 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-03-11 🔴 매수 10,760원 - - 3,049,306원 🚀 골든크로스
14 2022-05-10 🔵 매도 10,713원 📉 손실 -0.44% -13,297원 3,036,009원 💀 데드크로스 (60일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-05-17 🔴 매수 11,935원 - - 3,036,009원 🚀 골든크로스
15 2022-06-10 🔵 매도 11,183원 📉 손실 -6.30% -190,952원 2,845,056원 💀 데드크로스 (24일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2022-07-21 🔴 매수 10,290원 - - 2,845,056원 🚀 골든크로스
16 2023-02-22 🔵 매도 39,694원 📈 수익 285.75% + 8,115,506원 10,960,562원 💀 데드크로스 (216일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-03-14 🔴 매수 41,926원 - - 10,960,562원 🚀 골든크로스
17 2023-04-21 🔵 매도 40,881원 📉 손실 -2.49% -272,634원 10,687,928원 💀 데드크로스 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-08-10 🔴 매수 11,661원 - - 10,687,928원 🚀 골든크로스
18 2023-08-16 🔵 매도 11,035원 📉 손실 -5.37% -574,099원 10,113,829원 💀 데드크로스 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-08-30 🔴 매수 11,709원 - - 10,113,829원 🚀 골든크로스
19 2023-09-13 🔵 매도 11,158원 📉 손실 -4.70% -475,322원 9,638,507원 💀 데드크로스 (14일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-09-15 🔴 매수 11,405원 - - 9,638,507원 🚀 골든크로스
20 2023-09-19 🔵 매도 11,224원 📉 손실 -1.58% -152,461원 9,486,046원 💀 데드크로스 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-11-03 🔴 매수 10,626원 - - 9,486,046원 🚀 골든크로스
21 2024-01-08 🔵 매도 11,197원 📈 수익 5.37% + 508,992원 9,995,038원 💀 데드크로스 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-01-30 🔴 매수 12,083원 - - 9,995,038원 🚀 골든크로스
22 2024-02-28 🔵 매도 12,394원 📈 수익 2.58% + 257,664원 10,252,702원 💀 데드크로스 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-04-26 🔴 매수 11,635원 - - 10,252,702원 🚀 골든크로스
23 2024-05-29 🔵 매도 11,713원 📈 수익 0.67% + 68,622원 10,321,324원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-06-03 🔴 매수 11,976원 - - 10,321,324원 🚀 골든크로스
24 2024-07-08 🔵 매도 12,628원 📈 수익 5.45% + 561,662원 10,882,986원 💀 데드크로스 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-07-15 🔴 매수 13,027원 - - 10,882,986원 🚀 골든크로스
25 2024-07-22 🔵 매도 12,502원 📉 손실 -4.04% -439,013원 10,443,972원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-07-29 🔴 매수 13,631원 - - 10,443,972원 🚀 골든크로스
26 2024-08-05 🔵 매도 11,791원 📉 손실 -13.50% -1,409,574원 9,034,398원 💀 데드크로스 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-08-16 🔴 매수 13,086원 - - 9,034,398원 🚀 골든크로스
27 2024-09-03 🔵 매도 13,086원 📉 손실 0.00% + 0원 9,034,398원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-01-06 🔴 매수 11,150원 - - 9,034,398원 🚀 골든크로스
28 2025-03-17 🔵 매도 11,900원 📈 수익 6.73% + 607,500원 9,641,898원 💀 데드크로스 (70일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-04-23 🔴 매수 11,540원 - - 9,641,898원 🚀 골든크로스
29 2025-07-23 🔵 매도 14,800원 📈 수익 28.25% + 2,722,100원 12,363,998원 💀 데드크로스 (91일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-09-09 🔴 매수 13,880원 - - 12,363,998원 🚀 골든크로스
30 2025-09-25 🔵 매도 13,840원 📉 손실 -0.29% -35,600원 12,328,398원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-11-12 🔴 매수 13,820원 - - 12,328,398원 🚀 골든크로스
31 2025-11-18 🔵 매도 13,290원 📉 손실 -3.84% -472,760원 11,855,638원 💀 데드크로스 (6일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,855,638원
총 수익금: 9,855,638원
총 수익률: 492.78%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 285.75%
최악 손실 거래: -13.50%
평균 보유 기간: 35.1일
최장 보유 기간: 216일
최단 보유 기간: 3일
중간 수익률 (Median): -0.96%
수익률 표준편차: 51.50%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 31회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 1건 ( 3.2%) █
-10% ~ -5% 3건 ( 9.7%) ████
-5% ~ 0% 16건 ( 51.6%) █████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 12.9%) ██████
5% ~ 10% 3건 ( 9.7%) ████
> 10% 4건 ( 12.9%) ██████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,566원 🚀 골든크로스
1 2020-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 9,310원 💀 데드크로스
2 2020-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,492원 🚀 골든크로스
2 2020-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 9,401원 💀 데드크로스
3 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,583원 🚀 골든크로스
3 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 9,310원 💀 데드크로스
4 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 9,628원 🚀 골든크로스
4 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,056원 💀 데드크로스
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,820원 🚀 골든크로스
5 2021-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,303원 💀 데드크로스
6 2021-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 12,610원 🚀 골든크로스
6 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,118원 💀 데드크로스
7 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 13,718원 🚀 골든크로스
7 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 13,118원 💀 데드크로스
8 2021-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 13,903원 🚀 골든크로스
8 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 13,534원 💀 데드크로스
9 2021-09-01 현금 ➜ 주식 (매수) 12,425원 🚀 골든크로스
9 2021-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 12,333원 💀 데드크로스
10 2021-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 11,039원 🚀 골든크로스
10 2021-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 10,855원 💀 데드크로스
11 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 10,901원 🚀 골든크로스
11 2022-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 10,948원 💀 데드크로스
12 2022-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,760원 🚀 골든크로스
12 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,478원 💀 데드크로스
13 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 10,807원 🚀 골든크로스
13 2022-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,619원 💀 데드크로스
14 2022-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 10,760원 🚀 골든크로스
14 2022-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 10,713원 💀 데드크로스
15 2022-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 11,935원 🚀 골든크로스
15 2022-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 11,183원 💀 데드크로스
16 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 10,290원 🚀 골든크로스
16 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 39,694원 💀 데드크로스
17 2023-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 41,926원 🚀 골든크로스
17 2023-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 40,881원 💀 데드크로스
18 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 11,661원 🚀 골든크로스
18 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 11,035원 💀 데드크로스
19 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 11,709원 🚀 골든크로스
19 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 11,158원 💀 데드크로스
20 2023-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 11,405원 🚀 골든크로스
20 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,224원 💀 데드크로스
21 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 10,626원 🚀 골든크로스
21 2024-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 11,197원 💀 데드크로스
22 2024-01-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,083원 🚀 골든크로스
22 2024-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 12,394원 💀 데드크로스
23 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 11,635원 🚀 골든크로스
23 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,713원 💀 데드크로스
24 2024-06-03 현금 ➜ 주식 (매수) 11,976원 🚀 골든크로스
24 2024-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 12,628원 💀 데드크로스
25 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,027원 🚀 골든크로스
25 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 12,502원 💀 데드크로스
26 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,631원 🚀 골든크로스
26 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,791원 💀 데드크로스
27 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 13,086원 🚀 골든크로스
27 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 13,086원 💀 데드크로스
28 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,150원 🚀 골든크로스
28 2025-03-17 주식 ➜ 현금 (매도) 11,900원 💀 데드크로스
29 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 11,540원 🚀 골든크로스
29 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 14,800원 💀 데드크로스
30 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,880원 🚀 골든크로스
30 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,840원 💀 데드크로스
31 2025-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,820원 🚀 골든크로스
31 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 13,290원 💀 데드크로스
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 160.64%
중간값(Median): 170.08%
최고 수익률: 492.78%
최저 수익률: 7.28%
수익률 범위: 485.50%
수익률 표준편차: 88.17%
25% 분위수: 74.06%
75% 분위수: 233.67%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 7040개 (100.0%)
음수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 25.59%
벤치마크 초과: 6824개
10% 이상 수익: 7033개
20% 이상 수익: 6943개
30% 이상 수익: 6702개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 34.5회
중간 거래 횟수: 32회
최대 거래 횟수: 66회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 171.23% (2200개 조합)
10~14: 평균 158.53% (2200개 조합)
15~19: 평균 154.20% (2200개 조합)
20~20: 평균 150.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 163.42% (1584개 조합)
30~39: 평균 173.61% (1760개 조합)
40~49: 평균 160.27% (1760개 조합)
50~59: 평균 147.80% (1760개 조합)
60~60: 평균 137.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 0개 ( 0.0%)
0~10% 7개 ( 0.1%)
10~20% 90개 ( 1.3%)
20~30% 241개 ( 3.4%) █
30~40% 265개 ( 3.8%) █
40~50% 299개 ( 4.2%) ██
> 50% 6138개 ( 87.2%) ███████████████████████████████████████████
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [세방] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 세방
종목코드: 004360
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004360.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=23, 손절=0%
최종 수익률: 492.78%
총 거래 횟수: 62회
최종 자산: 11,855,638원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.