비상교육 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 5,560원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 5,560원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,690.26원
장기 EMA: 5,701.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 5,645원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 5,645원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 5,645원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 5,645원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,490원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,490원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,490원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,490원
매수가: 5,830원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,490원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [비상교육] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 100220.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7260원 → 5570원
종가: 7344원 → 5560원
최고 종가: 14816원
최저 종가: 3985원
평균 종가: 6307원
평균 거래량: 256,407주
전체 기간 수익률: -24.29%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.85초
조합당 평균: 2.11ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 52 6% 46.69% 30 12 2,933,837원
2 11 52 7% 43.42% 30 11 2,868,456원
3 13 43 6% 43.31% 29 13 2,866,129원
4 13 43 7% 42.32% 29 11 2,846,478원
5 11 53 6% 41.55% 30 12 2,831,020원
6 12 49 6% 40.82% 32 12 2,816,490원
7 12 51 6% 40.63% 30 12 2,812,561원
8 10 54 3% 39.77% 30 15 2,795,318원
9 10 53 3% 39.77% 30 15 2,795,318원
10 11 52 3% 39.27% 30 15 2,785,433원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 11 13 13 11
장기(long) 52 52 43 43 53
손절(stop_loss) 6% 7% 6% 7% 6%
수익률 46.69% 43.42% 43.31% 42.32% 41.55%
거래횟수 30회 30회 29회 29회 30회
손절발동 12회 11회 13회 11회 12회
최종자산 2,933,837원 2,868,456원 2,866,129원 2,846,478원 2,831,020원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 52
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 46.69%
최종 자산 가치: 2,933,837원
총 거래 횟수: 30회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=52, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.51년
전략 최종 수익률: 46.69%
Buy & Hold 수익률: 28.66%
초과 수익률: 18.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 7.20%
벤치마크 CAGR: 4.68%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.28
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.76%
벤치마크 MDD: -73.10%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 15회
수익 거래: 7회
손실 거래: 8회
승률 (Win Rate): 46.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 10.37%
평균 손실 (손실 거래): -3.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.98
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 5,560원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 5,690.26원
장기 EMA: 5,701.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 5,645원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 5,645원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 5,645원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 5,645원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 5,490원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 5,490원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 5,490원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 5,490원
매수가: 5,830원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 5,490원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 15건의 완결된 거래 (총 30개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 6,849원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 6,634원 📉 손실 -3.14% -62,750원 1,937,250원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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2 2020-04-27 🔴 매수 6,793원 - - 1,937,250원 🚀 골든크로스
2 2020-05-12 🔵 매도 7,615원 📈 수익 12.10% + 234,332원 2,171,582원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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3 2020-08-21 🔴 매수 6,914원 - - 2,171,582원 🚀 골든크로스
3 2020-08-31 🔵 매도 6,914원 📉 손실 0.00% + 0원 2,171,582원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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4 2020-12-16 🔴 매수 6,344원 - - 2,171,582원 🚀 골든크로스
4 2021-01-15 🔵 매도 6,127원 📉 손실 -3.42% -74,159원 2,097,423원 💀 데드크로스 (30일 보유)
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5 2021-02-16 🔴 매수 6,424원 - - 2,097,423원 🚀 골든크로스
5 2021-04-15 🔵 매도 7,991원 📈 수익 24.40% + 511,062원 2,608,485원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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6 2022-03-23 🔴 매수 7,397원 - - 2,608,485원 🚀 골든크로스
6 2022-04-26 🔵 매도 7,525원 📈 수익 1.73% + 45,010원 2,653,495원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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7 2022-12-12 🔴 매수 6,010원 - - 2,653,495원 🚀 골든크로스
7 2023-01-02 🔵 매도 5,780원 📉 손실 -3.82% -101,358원 2,552,137원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2023-01-10 🔴 매수 6,060원 - - 2,552,137원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 🔵 매도 5,800원 📉 손실 -4.29% -109,460원 2,442,677원 ✂️ 손절 (63일 보유)
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9 2023-06-22 🔴 매수 6,430원 - - 2,442,677원 🚀 골든크로스
9 2023-06-23 🔵 매도 6,000원 📉 손실 -6.69% -162,970원 2,279,707원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2023-11-21 🔴 매수 5,020원 - - 2,279,707원 🚀 골든크로스
10 2023-11-29 🔵 매도 5,420원 📈 수익 7.97% + 181,600원 2,461,307원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2024-02-20 🔴 매수 7,000원 - - 2,461,307원 🚀 골든크로스
11 2024-02-26 🔵 매도 6,870원 📉 손실 -1.86% -45,630원 2,415,677원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2024-09-20 🔴 매수 4,945원 - - 2,415,677원 🚀 골든크로스
12 2024-11-11 🔵 매도 6,040원 📈 수익 22.14% + 534,360원 2,950,037원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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13 2025-02-20 🔴 매수 4,745원 - - 2,950,037원 🚀 골든크로스
13 2025-03-11 🔵 매도 4,835원 📈 수익 1.90% + 55,890원 3,005,927원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2025-04-04 🔴 매수 5,130원 - - 3,005,927원 🚀 골든크로스
14 2025-04-09 🔵 매도 5,250원 📈 수익 2.34% + 70,200원 3,076,127원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2025-11-05 🔴 매수 5,830원 - - 3,076,127원 🚀 골든크로스
15 2025-11-18 🔵 매도 5,560원 📉 손실 -4.63% -142,290원 2,933,837원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,933,837원
총 수익금: 933,837원
총 수익률: 46.69%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 15건 (매수 15회 + 매도 15회)
최고 수익 거래: 24.40%
최악 손실 거래: -6.69%
평균 보유 기간: 22.8일
최장 보유 기간: 63일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 9.30%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (80.0%)
💀 데드크로스: 3회 (20.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 6.7%) ███
-5% ~ 0% 7건 ( 46.7%) ███████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 20.0%) ██████████
5% ~ 10% 1건 ( 6.7%) ███
> 10% 3건 ( 20.0%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,849원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,634원 💀 데드크로스
2 2020-04-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,793원 🚀 골든크로스
2 2020-05-12 주식 ➜ 현금 (매도) 7,615원 ✂️ 손절
3 2020-08-21 현금 ➜ 주식 (매수) 6,914원 🚀 골든크로스
3 2020-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 6,914원 ✂️ 손절
4 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,344원 🚀 골든크로스
4 2021-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 6,127원 💀 데드크로스
5 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 6,424원 🚀 골든크로스
5 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 7,991원 ✂️ 손절
6 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,397원 🚀 골든크로스
6 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 7,525원 ✂️ 손절
7 2022-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,010원 🚀 골든크로스
7 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 5,780원 ✂️ 손절
8 2023-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,060원 🚀 골든크로스
8 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,800원 ✂️ 손절
9 2023-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,430원 🚀 골든크로스
9 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,000원 ✂️ 손절
10 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,020원 🚀 골든크로스
10 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,420원 ✂️ 손절
11 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 7,000원 🚀 골든크로스
11 2024-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,870원 ✂️ 손절
12 2024-09-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,945원 🚀 골든크로스
12 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,040원 ✂️ 손절
13 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,745원 🚀 골든크로스
13 2025-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,835원 ✂️ 손절
14 2025-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 5,130원 🚀 골든크로스
14 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,250원 ✂️ 손절
15 2025-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,830원 🚀 골든크로스
15 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,560원 💀 데드크로스
총 30회의 포지션 변화 (매수 15회 + 매도 15회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -3.54%
중간값(Median): -1.24%
최고 수익률: 46.69%
최저 수익률: -61.69%
수익률 범위: 108.38%
수익률 표준편차: 20.05%
25% 분위수: -17.86%
75% 분위수: 11.53%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3365개 (47.8%)
음수 수익률 조합: 3675개 (52.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -24.29%
벤치마크 초과: 5856개
10% 이상 수익: 1976개
20% 이상 수익: 815개
30% 이상 수익: 177개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 38.3회
중간 거래 횟수: 35회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -12.72% (2200개 조합)
10~14: 평균 1.63% (2200개 조합)
15~19: 평균 -0.01% (2200개 조합)
20~20: 평균 -1.18% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -18.12% (1584개 조합)
30~39: 평균 -5.70% (1760개 조합)
40~49: 평균 1.94% (1760개 조합)
50~59: 평균 5.73% (1760개 조합)
60~60: 평균 1.63% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 1566개 ( 22.2%) ███████████
-20~-10% 943개 ( 13.4%) ██████
-10~0% 1166개 ( 16.6%) ████████
0~10% 1389개 ( 19.7%) █████████
10~20% 1161개 ( 16.5%) ████████
20~30% 638개 ( 9.1%) ████
30~40% 170개 ( 2.4%) █
40~50% 7개 ( 0.1%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [비상교육] 분석 요약
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회사명: 비상교육
종목코드: 100220
시장: 코스피
Yahoo 티커: 100220.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=52, 손절=6%
최종 수익률: 46.69%
총 거래 횟수: 30회
최종 자산: 2,933,837원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.