무학 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 8,140원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 8,140원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,547.65원
장기 EMA: 8,213.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 6,554원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 6,554원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 6,554원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 6,554원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,488원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,488원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,488원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,488원
매수가: 8,160원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,488원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [무학] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 033920.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6447원 → 8550원
종가: 6386원 → 8140원
최고 종가: 9970원
최저 종가: 2779원
평균 종가: 5687원
평균 거래량: 122,429주
전체 기간 수익률: 27.46%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.16초
조합당 평균: 2.01ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 50 6% 258.04% 42 14 7,160,870원
2 10 38 6% 257.31% 40 15 7,146,271원
3 8 43 6% 257.04% 44 15 7,140,887원
4 13 37 6% 256.57% 38 15 7,131,338원
5 12 38 6% 252.77% 38 15 7,055,332원
6 11 39 6% 250.53% 42 15 7,010,632원
7 8 47 6% 247.21% 42 14 6,944,144원
8 9 45 6% 246.74% 40 14 6,934,880원
9 8 46 6% 245.52% 42 14 6,910,489원
10 8 53 6% 245.50% 34 13 6,909,974원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 10 8 13 12
장기(long) 50 38 43 37 38
손절(stop_loss) 6% 6% 6% 6% 6%
수익률 258.04% 257.31% 257.04% 256.57% 252.77%
거래횟수 42회 40회 44회 38회 38회
손절발동 14회 15회 15회 15회 15회
최종자산 7,160,870원 7,146,271원 7,140,887원 7,131,338원 7,055,332원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 50
추적 손절(stop_loss): 6%
총 수익률: 258.04%
최종 자산 가치: 7,160,870원
총 거래 횟수: 42회
손절 발동: 14회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=50, stop_loss=6%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 258.04%
Buy & Hold 수익률: 117.87%
초과 수익률: 140.17%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 26.02%
벤치마크 CAGR: 15.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.96
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.27%
벤치마크 MDD: -62.47%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 11회
손실 거래: 10회
승률 (Win Rate): 52.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.31%
평균 손실 (손실 거래): -3.30%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.94
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 8,140원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 8,547.65원
장기 EMA: 8,213.25원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 6,554원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 6,554원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 6,554원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 6,554원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,488원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,488원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,488원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,488원
매수가: 8,160원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,488원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-28 🔴 매수 4,647원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 5,004원 📈 수익 7.68% + 153,472원 2,153,472원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 4,594원 - - 2,153,472원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 4,199원 📉 손실 -8.60% -184,804원 1,968,668원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2020-08-31 🔴 매수 4,609원 - - 1,968,668원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 🔵 매도 5,133원 📈 수익 11.37% + 223,738원 2,192,406원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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4 2020-11-24 🔴 매수 4,890원 - - 2,192,406원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 🔵 매도 5,385원 📈 수익 10.10% + 221,354원 2,413,760원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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5 2021-04-02 🔴 매수 5,454원 - - 2,413,760원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 🔵 매도 6,797원 📈 수익 24.61% + 593,277원 3,007,037원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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6 2021-09-02 🔴 매수 7,014원 - - 3,007,037원 🚀 골든크로스
6 2021-09-17 🔵 매도 9,310원 📈 수익 32.74% + 982,934원 3,989,972원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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7 2022-01-10 🔴 매수 6,917원 - - 3,989,972원 🚀 골든크로스
7 2022-01-11 🔵 매도 6,749원 📉 손실 -2.42% -96,501원 3,893,471원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2022-02-08 🔴 매수 7,260원 - - 3,893,471원 🚀 골든크로스
8 2022-02-11 🔵 매도 7,842원 📈 수익 8.02% + 312,160원 4,205,631원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2023-01-17 🔴 매수 4,164원 - - 4,205,631원 🚀 골든크로스
9 2023-02-15 🔵 매도 4,594원 📈 수익 10.33% + 434,060원 4,639,691원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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10 2023-04-03 🔴 매수 4,469원 - - 4,639,691원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 🔵 매도 4,694원 📈 수익 5.05% + 234,106원 4,873,797원 ✂️ 손절 (87일 보유)
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11 2023-07-04 🔴 매수 4,803원 - - 4,873,797원 🚀 골든크로스
11 2023-07-06 🔵 매도 4,619원 📉 손실 -3.83% -186,342원 4,687,455원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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12 2023-07-13 🔴 매수 4,845원 - - 4,687,455원 🚀 골든크로스
12 2023-07-24 🔵 매도 4,578원 📉 손실 -5.52% -258,481원 4,428,974원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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13 2023-08-30 🔴 매수 4,761원 - - 4,428,974원 🚀 골든크로스
13 2023-09-25 🔵 매도 4,669원 📉 손실 -1.93% -85,453원 4,343,521원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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14 2023-12-19 🔴 매수 4,586원 - - 4,343,521원 🚀 골든크로스
14 2024-01-11 🔵 매도 4,489원 📉 손실 -2.11% -91,495원 4,252,027원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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15 2024-02-06 🔴 매수 4,611원 - - 4,252,027원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 🔵 매도 4,428원 📉 손실 -3.97% -168,780원 4,083,247원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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16 2024-03-28 🔴 매수 4,562원 - - 4,083,247원 🚀 골든크로스
16 2024-06-19 🔵 매도 5,921원 📈 수익 29.80% + 1,216,822원 5,300,069원 ✂️ 손절 (83일 보유)
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17 2024-11-06 🔴 매수 5,543원 - - 5,300,069원 🚀 골든크로스
17 2025-01-13 🔵 매도 5,854원 📈 수익 5.62% + 297,575원 5,597,644원 ✂️ 손절 (68일 보유)
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18 2025-02-06 🔴 매수 5,987원 - - 5,597,644원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 🔵 매도 8,030원 📈 수익 34.12% + 1,908,179원 7,505,823원 ✂️ 손절 (167일 보유)
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19 2025-08-05 🔴 매수 7,755원 - - 7,505,823원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 🔵 매도 7,627원 📉 손실 -1.65% -123,714원 7,382,109원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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20 2025-09-03 🔴 매수 7,775원 - - 7,382,109원 🚀 골든크로스
20 2025-10-20 🔵 매도 7,560원 📉 손실 -2.76% -203,658원 7,178,450원 ✂️ 손절 (47일 보유)
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21 2025-10-22 🔴 매수 8,160원 - - 7,178,450원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 🔵 매도 8,140원 📉 손실 -0.25% -17,580원 7,160,870원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 7,160,870원
총 수익금: 5,160,870원
총 수익률: 258.04%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 34.12%
최악 손실 거래: -8.60%
평균 보유 기간: 37.1일
최장 보유 기간: 167일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 5.05%
수익률 표준편차: 12.70%
매도 사유:
✂️ 손절: 14회 (66.7%)
💀 데드크로스: 7회 (33.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 9.5%) ████
-5% ~ 0% 8건 ( 38.1%) ███████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 4건 ( 19.0%) █████████
> 10% 7건 ( 33.3%) ████████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,647원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,004원 ✂️ 손절
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,594원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,199원 ✂️ 손절
3 2020-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,609원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,133원 ✂️ 손절
4 2020-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,890원 🚀 골든크로스
4 2021-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,385원 ✂️ 손절
5 2021-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,454원 🚀 골든크로스
5 2021-05-20 주식 ➜ 현금 (매도) 6,797원 ✂️ 손절
6 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,014원 🚀 골든크로스
6 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,310원 ✂️ 손절
7 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 6,917원 🚀 골든크로스
7 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 6,749원 💀 데드크로스
8 2022-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 7,260원 🚀 골든크로스
8 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 7,842원 ✂️ 손절
9 2023-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,164원 🚀 골든크로스
9 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,594원 ✂️ 손절
10 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,469원 🚀 골든크로스
10 2023-06-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,694원 ✂️ 손절
11 2023-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,803원 🚀 골든크로스
11 2023-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,619원 💀 데드크로스
12 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,845원 🚀 골든크로스
12 2023-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,578원 💀 데드크로스
13 2023-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,761원 🚀 골든크로스
13 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,669원 💀 데드크로스
14 2023-12-19 현금 ➜ 주식 (매수) 4,586원 🚀 골든크로스
14 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,489원 💀 데드크로스
15 2024-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 4,611원 🚀 골든크로스
15 2024-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,428원 💀 데드크로스
16 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,562원 🚀 골든크로스
16 2024-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,921원 ✂️ 손절
17 2024-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,543원 🚀 골든크로스
17 2025-01-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,854원 ✂️ 손절
18 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 5,987원 🚀 골든크로스
18 2025-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,030원 ✂️ 손절
19 2025-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 7,755원 🚀 골든크로스
19 2025-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,627원 💀 데드크로스
20 2025-09-03 현금 ➜ 주식 (매수) 7,775원 🚀 골든크로스
20 2025-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 7,560원 ✂️ 손절
21 2025-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 8,160원 🚀 골든크로스
21 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 8,140원 ✂️ 손절
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 83.71%
중간값(Median): 74.04%
최고 수익률: 258.04%
최저 수익률: -9.30%
수익률 범위: 267.35%
수익률 표준편차: 48.47%
25% 분위수: 47.74%
75% 분위수: 111.72%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 7024개 (99.8%)
음수 수익률 조합: 16개 (0.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 27.46%
벤치마크 초과: 6439개
10% 이상 수익: 6957개
20% 이상 수익: 6731개
30% 이상 수익: 6327개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 42.3회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 98회
최소 거래 횟수: 23회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 97.88% (2200개 조합)
10~14: 평균 92.18% (2200개 조합)
15~19: 평균 66.92% (2200개 조합)
20~20: 평균 54.45% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 68.99% (1584개 조합)
30~39: 평균 96.04% (1760개 조합)
40~49: 평균 90.11% (1760개 조합)
50~59: 평균 79.45% (1760개 조합)
60~60: 평균 71.40% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 16개 ( 0.2%)
0~10% 67개 ( 1.0%)
10~20% 226개 ( 3.2%) █
20~30% 404개 ( 5.7%) ██
30~40% 588개 ( 8.4%) ████
40~50% 586개 ( 8.3%) ████
> 50% 5153개 ( 73.2%) ████████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [무학] 분석 요약
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회사명: 무학
종목코드: 033920
시장: 코스피
Yahoo 티커: 033920.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=50, 손절=6%
최종 수익률: 258.04%
총 거래 횟수: 42회
최종 자산: 7,160,870원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.