메리츠금융지주 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 107,900원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 107,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 115,043.56원
장기 EMA: 115,176.13원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 109,358원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 109,358원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 109,358원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 109,358원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [메리츠금융지주] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 138040.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 10125원 → 110300원
종가: 9866원 → 107900원
최고 종가: 129000원
최저 종가: 5170원
평균 종가: 49402원
평균 거래량: 309,371주
전체 기간 수익률: 993.64%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.45초
조합당 평균: 2.05ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 10 21 0% 963.22% 44 0 21,264,321원
2 6 28 0% 932.91% 44 0 20,658,110원
3 6 27 0% 922.64% 48 0 20,452,851원
4 6 31 0% 914.86% 44 0 20,297,130원
5 7 30 0% 909.63% 46 0 20,192,613원
6 19 60 0% 908.48% 24 0 20,169,639원
7 9 22 0% 903.92% 46 0 20,078,343원
8 20 58 0% 899.46% 24 0 19,989,278원
9 6 32 0% 897.19% 46 0 19,943,830원
10 20 60 0% 892.98% 22 0 19,859,648원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 10 6 6 6 7
장기(long) 21 28 27 31 30
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 963.22% 932.91% 922.64% 914.86% 909.63%
거래횟수 44회 44회 48회 44회 46회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 21,264,321원 20,658,110원 20,452,851원 20,297,130원 20,192,613원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 10
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 963.22%
최종 자산 가치: 21,264,321원
총 거래 횟수: 44회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=10, long=21, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 963.22%
Buy & Hold 수익률: 1104.06%
초과 수익률: -140.84%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 52.17%
벤치마크 CAGR: 55.56%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.32
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -25.09%
벤치마크 MDD: -62.66%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 22회
수익 거래: 8회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 36.36%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 46.28%
평균 손실 (손실 거래): -3.43%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 13.48
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 107,900원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 115,043.56원
장기 EMA: 115,176.13원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 109,358원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 109,358원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 109,358원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 109,358원 이하여야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 22건의 완결된 거래 (총 44개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-09 🔴 매수 9,004원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 🔵 매도 8,660원 📉 손실 -3.83% -76,516원 1,923,484원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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2 2020-04-01 🔴 매수 8,703원 - - 1,923,484원 🚀 골든크로스
2 2020-06-16 🔵 매도 8,617원 📉 손실 -0.99% -19,043원 1,904,441원 💀 데드크로스 (76일 보유)
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3 2020-08-11 🔴 매수 8,014원 - - 1,904,441원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 🔵 매도 7,910원 📉 손실 -1.29% -24,506원 1,879,935원 💀 데드크로스 (38일 보유)
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4 2020-10-06 🔴 매수 8,126원 - - 1,879,935원 🚀 골든크로스
4 2021-06-09 🔵 매도 16,729원 📈 수익 105.88% + 1,987,288원 3,867,223원 💀 데드크로스 (246일 보유)
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5 2021-06-21 🔴 매수 18,519원 - - 3,867,223원 🚀 골든크로스
5 2021-12-10 🔵 매도 30,677원 📈 수익 65.65% + 2,528,790원 6,396,013원 💀 데드크로스 (172일 보유)
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6 2021-12-20 🔴 매수 34,635원 - - 6,396,013원 🚀 골든크로스
6 2022-02-07 🔵 매도 42,434원 📈 수익 22.52% + 1,435,000원 7,831,013원 💀 데드크로스 (49일 보유)
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7 2022-03-30 🔴 매수 36,988원 - - 7,831,013원 🚀 골든크로스
7 2022-04-26 🔵 매도 36,135원 📉 손실 -2.30% -179,871원 7,651,143원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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8 2022-08-04 🔴 매수 26,521원 - - 7,651,143원 🚀 골든크로스
8 2022-09-06 🔵 매도 25,574원 📉 손실 -3.57% -272,791원 7,378,352원 💀 데드크로스 (33일 보유)
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9 2022-11-04 🔴 매수 23,206원 - - 7,378,352원 🚀 골든크로스
9 2023-02-16 🔵 매도 40,262원 📈 수익 73.50% + 5,406,771원 12,785,123원 💀 데드크로스 (104일 보유)
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10 2023-02-27 🔴 매수 41,402원 - - 12,785,123원 🚀 골든크로스
10 2023-03-06 🔵 매도 39,313원 📉 손실 -5.05% -643,435원 12,141,688원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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11 2023-03-10 🔴 매수 41,307원 - - 12,141,688원 🚀 골든크로스
11 2023-03-14 🔵 매도 37,936원 📉 손실 -8.16% -987,708원 11,153,981원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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12 2023-04-07 🔴 매수 41,449원 - - 11,153,981원 🚀 골든크로스
12 2023-06-13 🔵 매도 40,690원 📉 손실 -1.83% -204,350원 10,949,631원 💀 데드크로스 (67일 보유)
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13 2023-07-13 🔴 매수 42,114원 - - 10,949,631원 🚀 골든크로스
13 2023-10-12 🔵 매도 50,803원 📈 수익 20.63% + 2,259,052원 13,208,683원 💀 데드크로스 (91일 보유)
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14 2023-11-09 🔴 매수 50,518원 - - 13,208,683원 🚀 골든크로스
14 2024-04-12 🔵 매도 77,340원 📈 수익 53.10% + 7,000,714원 20,209,397원 💀 데드크로스 (155일 보유)
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15 2024-05-07 🔴 매수 79,417원 - - 20,209,397원 🚀 골든크로스
15 2024-05-23 🔵 매도 76,648원 📉 손실 -3.49% -703,382원 19,506,015원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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16 2024-07-01 🔴 매수 76,549원 - - 19,506,015원 🚀 골든크로스
16 2024-08-05 🔵 매도 73,681원 📉 손실 -3.75% -728,502원 18,777,514원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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17 2024-08-12 🔴 매수 82,285원 - - 18,777,514원 🚀 골든크로스
17 2024-12-05 🔵 매도 99,197원 📈 수익 20.55% + 3,855,938원 22,633,451원 💀 데드크로스 (115일 보유)
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18 2025-01-02 🔴 매수 103,054원 - - 22,633,451원 🚀 골든크로스
18 2025-04-07 🔵 매도 111,700원 📈 수익 8.39% + 1,893,370원 24,526,821원 💀 데드크로스 (95일 보유)
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19 2025-04-24 🔴 매수 118,900원 - - 24,526,821원 🚀 골든크로스
19 2025-05-15 🔵 매도 113,900원 📉 손실 -4.21% -1,030,000원 23,496,821원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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20 2025-06-27 🔴 매수 112,200원 - - 23,496,821원 🚀 골든크로스
20 2025-08-01 🔵 매도 111,600원 📉 손실 -0.53% -125,400원 23,371,421원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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21 2025-08-18 🔴 매수 119,300원 - - 23,371,421원 🚀 골든크로스
21 2025-09-22 🔵 매도 118,900원 📉 손실 -0.34% -78,000원 23,293,421원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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22 2025-11-10 🔴 매수 118,200원 - - 23,293,421원 🚀 골든크로스
22 2025-11-18 🔵 매도 107,900원 📉 손실 -8.71% -2,029,100원 21,264,321원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 21,264,321원
총 수익금: 19,264,321원
총 수익률: 963.22%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 22건 (매수 22회 + 매도 22회)
최고 수익 거래: 105.88%
최악 손실 거래: -8.71%
평균 보유 기간: 65.0일
최장 보유 기간: 246일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -1.14%
수익률 표준편차: 30.67%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 22회 (100.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 13.6%) ██████
-5% ~ 0% 11건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 1건 ( 4.5%) ██
> 10% 7건 ( 31.8%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 9,004원 🚀 골든크로스
1 2020-03-11 주식 ➜ 현금 (매도) 8,660원 💀 데드크로스
2 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 8,703원 🚀 골든크로스
2 2020-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 8,617원 💀 데드크로스
3 2020-08-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,014원 🚀 골든크로스
3 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 7,910원 💀 데드크로스
4 2020-10-06 현금 ➜ 주식 (매수) 8,126원 🚀 골든크로스
4 2021-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 16,729원 💀 데드크로스
5 2021-06-21 현금 ➜ 주식 (매수) 18,519원 🚀 골든크로스
5 2021-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 30,677원 💀 데드크로스
6 2021-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 34,635원 🚀 골든크로스
6 2022-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 42,434원 💀 데드크로스
7 2022-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 36,988원 🚀 골든크로스
7 2022-04-26 주식 ➜ 현금 (매도) 36,135원 💀 데드크로스
8 2022-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 26,521원 🚀 골든크로스
8 2022-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 25,574원 💀 데드크로스
9 2022-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 23,206원 🚀 골든크로스
9 2023-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 40,262원 💀 데드크로스
10 2023-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 41,402원 🚀 골든크로스
10 2023-03-06 주식 ➜ 현금 (매도) 39,313원 💀 데드크로스
11 2023-03-10 현금 ➜ 주식 (매수) 41,307원 🚀 골든크로스
11 2023-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 37,936원 💀 데드크로스
12 2023-04-07 현금 ➜ 주식 (매수) 41,449원 🚀 골든크로스
12 2023-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 40,690원 💀 데드크로스
13 2023-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 42,114원 🚀 골든크로스
13 2023-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 50,803원 💀 데드크로스
14 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 50,518원 🚀 골든크로스
14 2024-04-12 주식 ➜ 현금 (매도) 77,340원 💀 데드크로스
15 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 79,417원 🚀 골든크로스
15 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 76,648원 💀 데드크로스
16 2024-07-01 현금 ➜ 주식 (매수) 76,549원 🚀 골든크로스
16 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 73,681원 💀 데드크로스
17 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 82,285원 🚀 골든크로스
17 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 99,197원 💀 데드크로스
18 2025-01-02 현금 ➜ 주식 (매수) 103,054원 🚀 골든크로스
18 2025-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 111,700원 💀 데드크로스
19 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 118,900원 🚀 골든크로스
19 2025-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 113,900원 💀 데드크로스
20 2025-06-27 현금 ➜ 주식 (매수) 112,200원 🚀 골든크로스
20 2025-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 111,600원 💀 데드크로스
21 2025-08-18 현금 ➜ 주식 (매수) 119,300원 🚀 골든크로스
21 2025-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 118,900원 💀 데드크로스
22 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 118,200원 🚀 골든크로스
22 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 107,900원 💀 데드크로스
총 44회의 포지션 변화 (매수 22회 + 매도 22회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 176.45%
중간값(Median): 88.32%
최고 수익률: 963.22%
최저 수익률: -27.23%
수익률 범위: 990.44%
수익률 표준편차: 216.82%
25% 분위수: 27.00%
75% 분위수: 220.73%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6466개 (91.8%)
음수 수익률 조합: 574개 (8.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 993.64%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5903개
20% 이상 수익: 5512개
30% 이상 수익: 5168개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.9회
중간 거래 횟수: 36회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 241.32% (2200개 조합)
10~14: 평균 167.04% (2200개 조합)
15~19: 평균 132.18% (2200개 조합)
20~20: 평균 120.46% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 248.81% (1584개 조합)
30~39: 평균 206.08% (1760개 조합)
40~49: 평균 146.30% (1760개 조합)
50~59: 평균 118.76% (1760개 조합)
60~60: 평균 107.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 12개 ( 0.2%)
-20~-10% 152개 ( 2.2%) █
-10~0% 410개 ( 5.8%) ██
0~10% 563개 ( 8.0%) ███
10~20% 391개 ( 5.6%) ██
20~30% 344개 ( 4.9%) ██
30~40% 338개 ( 4.8%) ██
40~50% 382개 ( 5.4%) ██
> 50% 4448개 ( 63.2%) ███████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [메리츠금융지주] 분석 요약
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회사명: 메리츠금융지주
종목코드: 138040
시장: 코스피
Yahoo 티커: 138040.KS
최적 파라미터: 단기=10, 장기=21, 손절=0%
최종 수익률: 963.22%
총 거래 횟수: 44회
최종 자산: 21,264,321원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.