대신밸류리츠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,450원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 4,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,462.76원
장기 EMA: 4,444.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,347원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,347원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,347원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,347원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,460원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,460원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,460원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,460원
매수가: 4,475원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,460원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [대신밸류리츠] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 0030R0.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 88개 행
실제 기간: 2025-07-10 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4750원 → 4500원
종가: 4520원 → 4450원
최고 종가: 4690원
최저 종가: 4275원
평균 종가: 4422원
평균 거래량: 255,492주
전체 기간 수익률: -1.55%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 3.24초
조합당 평균: 0.46ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 4.4배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 26 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
2 6 28 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
3 8 25 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
4 8 24 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
5 6 29 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
6 5 30 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
7 5 31 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
8 7 27 1% 1.15% 4 2 2,022,925원
9 19 54 4% 0.79% 1 0 2,015,855원
10 19 54 3% 0.79% 1 0 2,015,855원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 6 8 8 6
장기(long) 26 28 25 24 29
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 1.15% 1.15% 1.15% 1.15% 1.15%
거래횟수 4회 4회 4회 4회 4회
손절발동 2회 2회 2회 2회 2회
최종자산 2,022,925원 2,022,925원 2,022,925원 2,022,925원 2,022,925원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 26
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 1.15%
최종 자산 가치: 2,022,925원
총 거래 횟수: 4회
손절 발동: 2회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=26, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 0.24년
전략 최종 수익률: 1.15%
Buy & Hold 수익률: -0.45%
초과 수익률: 1.59%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.82%
벤치마크 CAGR: -1.84%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.38
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -1.66%
벤치마크 MDD: -4.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 2회
수익 거래: 1회
손실 거래: 1회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 1.71%
평균 손실 (손실 거래): -0.56%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 4,450원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,462.76원
장기 EMA: 4,444.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,347원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,347원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,347원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,347원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 4,460원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 4,460원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 4,460원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 4,460원
매수가: 4,475원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 4,460원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 2건의 완결된 거래 (총 4개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2025-09-26 🔴 매수 4,375원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2025-10-02 🔵 매도 4,450원 📈 수익 1.71% + 34,275원 2,034,275원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2025-11-11 🔴 매수 4,475원 - - 2,034,275원 🚀 골든크로스
2 2025-11-18 🔵 매도 4,450원 📉 손실 -0.56% -11,350원 2,022,925원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,022,925원
총 수익금: 22,925원
총 수익률: 1.15%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 2건 (매수 2회 + 매도 2회)
최고 수익 거래: 1.71%
최악 손실 거래: -0.56%
평균 보유 기간: 6.5일
최장 보유 기간: 7일
최단 보유 기간: 6일
중간 수익률 (Median): 0.58%
수익률 표준편차: 1.14%
매도 사유:
✂️ 손절: 2회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 1건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 50.0%) █████████████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 0건 ( 0.0%)
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2025-09-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,375원 🚀 골든크로스
1 2025-10-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
2 2025-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,475원 🚀 골든크로스
2 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,450원 ✂️ 손절
총 4회의 포지션 변화 (매수 2회 + 매도 2회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -1.46%
중간값(Median): -1.11%
최고 수익률: 1.15%
최저 수익률: -8.38%
수익률 범위: 9.53%
수익률 표준편차: 1.75%
25% 분위수: -1.79%
75% 분위수: -0.22%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 325개 (4.6%)
음수 수익률 조합: 6715개 (95.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -1.55%
벤치마크 초과: 4558개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 2.1회
중간 거래 횟수: 2회
최대 거래 횟수: 8회
최소 거래 횟수: 0회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -1.91% (2200개 조합)
10~14: 평균 -1.40% (2200개 조합)
15~19: 평균 -1.14% (2200개 조합)
20~20: 평균 -1.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -2.93% (1584개 조합)
30~39: 평균 -1.05% (1760개 조합)
40~49: 평균 -1.11% (1760개 조합)
50~59: 평균 -1.01% (1760개 조합)
60~60: 평균 -0.35% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 0개 ( 0.0%)
-10~0% 6715개 ( 95.4%) ███████████████████████████████████████████████
0~10% 325개 ( 4.6%) ██
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [대신밸류리츠] 분석 요약
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회사명: 대신밸류리츠
종목코드: 0030R0
시장: 코스피
Yahoo 티커: 0030R0.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=26, 손절=1%
최종 수익률: 1.15%
총 거래 횟수: 4회
최종 자산: 2,022,925원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.