다올투자증권 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 3,445원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 3,445원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,571.92원
장기 EMA: 3,607.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 3,585원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 3,585원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 3,585원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 3,585원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,464원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,464원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,464원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,464원
매수가: 3,735원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,464원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [다올투자증권] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 030210.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1853원 → 3560원
종가: 1865원 → 3445원
최고 종가: 7094원
최저 종가: 1189원
평균 종가: 3475원
평균 거래량: 469,891주
전체 기간 수익률: 84.71%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.74초
조합당 평균: 2.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 25 8% 133.60% 92 20 4,671,937원
2 9 24 8% 130.49% 54 17 4,609,811원
3 5 25 10% 124.97% 92 14 4,499,428원
4 9 24 10% 123.18% 54 15 4,463,590원
5 10 28 0% 112.48% 46 0 4,249,663원
6 10 23 8% 110.66% 56 18 4,213,175원
7 6 47 0% 109.78% 46 0 4,195,583원
8 20 60 0% 108.96% 19 0 4,179,284원
9 9 24 9% 107.56% 54 16 4,151,230원
10 8 34 0% 106.12% 50 0 4,122,343원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 9 5 9 10
장기(long) 25 24 25 24 28
손절(stop_loss) 8% 8% 10% 10% 0%
수익률 133.60% 130.49% 124.97% 123.18% 112.48%
거래횟수 92회 54회 92회 54회 46회
손절발동 20회 17회 14회 15회 0회
최종자산 4,671,937원 4,609,811원 4,499,428원 4,463,590원 4,249,663원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 133.60%
최종 자산 가치: 4,671,937원
총 거래 횟수: 92회
손절 발동: 20회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=25, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 133.60%
Buy & Hold 수익률: 77.56%
초과 수익률: 56.03%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 16.31%
벤치마크 CAGR: 10.77%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -40.92%
벤치마크 MDD: -67.78%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 46회
수익 거래: 13회
손실 거래: 33회
승률 (Win Rate): 28.26%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.95%
평균 손실 (손실 거래): -4.19%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.77
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 3,445원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 3,571.92원
장기 EMA: 3,607.88원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 3,585원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 3,585원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 3,585원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 3,585원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,464원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,464원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,464원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 3,464원
매수가: 3,735원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 3,464원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 46건의 완결된 거래 (총 92개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-09 🔴 매수 1,822원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-13 🔵 매도 1,541원 📉 손실 -15.40% -307,766원 1,692,234원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-04-06 🔴 매수 1,656원 - - 1,692,234원 🚀 골든크로스
2 2020-05-14 🔵 매도 1,964원 📈 수익 18.62% + 314,993원 2,007,227원 ✂️ 손절 (38일 보유)
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3 2020-07-14 🔴 매수 1,909원 - - 2,007,227원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 2,150원 📈 수익 12.63% + 253,331원 2,260,558원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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4 2020-08-25 🔴 매수 2,142원 - - 2,260,558원 🚀 골든크로스
4 2020-08-27 🔵 매도 2,055원 📉 손실 -4.06% -91,713원 2,168,845원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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5 2020-09-02 🔴 매수 2,154원 - - 2,168,845원 🚀 골든크로스
5 2020-09-17 🔵 매도 2,075원 📉 손실 -3.67% -79,582원 2,089,263원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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6 2020-10-21 🔴 매수 2,102원 - - 2,089,263원 🚀 골든크로스
6 2020-11-02 🔵 매도 2,027원 📉 손실 -3.57% -74,552원 2,014,711원 💀 데드크로스 (12일 보유)
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7 2020-11-05 🔴 매수 2,071원 - - 2,014,711원 🚀 골든크로스
7 2020-11-06 🔵 매도 2,043원 📉 손실 -1.34% -26,913원 1,987,798원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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8 2020-11-09 🔴 매수 2,102원 - - 1,987,798원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 🔵 매도 3,050원 📈 수익 45.08% + 895,605원 2,883,403원 ✂️ 손절 (70일 보유)
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9 2021-02-02 🔴 매수 3,104원 - - 2,883,403원 🚀 골든크로스
9 2021-02-22 🔵 매도 3,609원 📈 수익 16.29% + 469,660원 3,353,063원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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10 2021-03-12 🔴 매수 3,518원 - - 3,353,063원 🚀 골든크로스
10 2021-04-13 🔵 매도 4,790원 📈 수익 36.16% + 1,212,380원 4,565,442원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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11 2021-05-18 🔴 매수 4,923원 - - 4,565,442원 🚀 골든크로스
11 2021-06-18 🔵 매도 6,299원 📈 수익 27.95% + 1,275,337원 5,840,780원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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12 2021-08-13 🔴 매수 6,672원 - - 5,840,780원 🚀 골든크로스
12 2021-08-19 🔵 매도 6,150원 📉 손실 -7.83% -456,863원 5,383,916원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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13 2021-10-22 🔴 매수 5,528원 - - 5,383,916원 🚀 골든크로스
13 2021-10-28 🔵 매도 5,387원 📉 손실 -2.55% -137,088원 5,246,829원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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14 2022-02-10 🔴 매수 4,508원 - - 5,246,829원 🚀 골든크로스
14 2022-02-11 🔵 매도 4,447원 📉 손실 -1.35% -70,714원 5,176,115원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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15 2022-02-18 🔴 매수 4,552원 - - 5,176,115원 🚀 골든크로스
15 2022-02-24 🔵 매도 4,308원 📉 손실 -5.34% -276,534원 4,899,581원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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16 2022-03-18 🔴 매수 4,526원 - - 4,899,581원 🚀 골든크로스
16 2022-04-08 🔵 매도 4,413원 📉 손실 -2.50% -122,180원 4,777,400원 💀 데드크로스 (21일 보유)
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17 2022-05-18 🔴 매수 4,261원 - - 4,777,400원 🚀 골든크로스
17 2022-06-15 🔵 매도 4,126원 📉 손실 -3.16% -150,927원 4,626,474원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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18 2022-07-28 🔴 매수 3,800원 - - 4,626,474원 🚀 골든크로스
18 2022-09-01 🔵 매도 3,913원 📈 수익 2.97% + 137,424원 4,763,898원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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19 2022-11-16 🔴 매수 2,953원 - - 4,763,898원 🚀 골든크로스
19 2022-11-18 🔵 매도 2,853원 📉 손실 -3.38% -161,125원 4,602,773원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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20 2022-12-02 🔴 매수 2,932원 - - 4,602,773원 🚀 골든크로스
20 2022-12-07 🔵 매도 2,788원 📉 손실 -4.89% -225,016원 4,377,756원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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21 2023-01-09 🔴 매수 2,755원 - - 4,377,756원 🚀 골든크로스
21 2023-03-08 🔵 매도 4,116원 📈 수익 49.42% + 2,163,299원 6,541,055원 ✂️ 손절 (58일 보유)
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22 2023-07-07 🔴 매수 3,632원 - - 6,541,055원 🚀 골든크로스
22 2023-07-13 🔵 매도 3,321원 📉 손실 -8.55% -559,188원 5,981,867원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2023-08-08 🔴 매수 3,312원 - - 5,981,867원 🚀 골든크로스
23 2023-09-25 🔵 매도 3,723원 📈 수익 12.41% + 742,568원 6,724,436원 ✂️ 손절 (48일 보유)
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24 2023-10-18 🔴 매수 3,728원 - - 6,724,436원 🚀 골든크로스
24 2023-10-19 🔵 매도 3,646원 📉 손실 -2.21% -148,267원 6,576,169원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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25 2023-11-06 🔴 매수 3,678원 - - 6,576,169원 🚀 골든크로스
25 2023-11-13 🔵 매도 3,563원 📉 손실 -3.11% -204,214원 6,371,955원 💀 데드크로스 (7일 보유)
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26 2023-11-14 🔴 매수 3,838원 - - 6,371,955원 🚀 골든크로스
26 2023-11-29 🔵 매도 3,691원 📉 손실 -3.81% -242,680원 6,129,275원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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27 2023-12-14 🔴 매수 3,792원 - - 6,129,275원 🚀 골든크로스
27 2023-12-15 🔵 매도 3,701원 📉 손실 -2.41% -147,655원 5,981,620원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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28 2023-12-20 🔴 매수 3,796원 - - 5,981,620원 🚀 골든크로스
28 2023-12-21 🔵 매도 3,691원 📉 손실 -2.77% -165,495원 5,816,125원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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29 2024-03-05 🔴 매수 3,486원 - - 5,816,125원 🚀 골든크로스
29 2024-03-18 🔵 매도 3,225원 📉 손실 -7.47% -434,357원 5,381,768원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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30 2024-03-21 🔴 매수 3,420원 - - 5,381,768원 🚀 골든크로스
30 2024-03-25 🔵 매도 3,320원 📉 손실 -2.92% -157,325원 5,224,443원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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31 2024-05-22 🔴 매수 3,039원 - - 5,224,443원 🚀 골든크로스
31 2024-06-13 🔵 매도 2,953원 📉 손실 -2.82% -147,366원 5,077,077원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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32 2024-06-28 🔴 매수 3,086원 - - 5,077,077원 🚀 골든크로스
32 2024-07-01 🔵 매도 2,924원 📉 손실 -5.25% -266,375원 4,810,702원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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33 2024-07-24 🔴 매수 2,962원 - - 4,810,702원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 🔵 매도 2,753원 📉 손실 -7.07% -340,111원 4,470,591원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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34 2024-08-13 🔴 매수 2,967원 - - 4,470,591원 🚀 골든크로스
34 2024-08-16 🔵 매도 2,924원 📉 손실 -1.44% -64,553원 4,406,038원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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35 2024-08-19 🔴 매수 2,981원 - - 4,406,038원 🚀 골든크로스
35 2024-09-06 🔵 매도 2,929원 📉 손실 -1.76% -77,379원 4,328,659원 💀 데드크로스 (18일 보유)
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36 2024-12-18 🔴 매수 2,600원 - - 4,328,659원 🚀 골든크로스
36 2024-12-30 🔵 매도 2,986원 📈 수익 14.84% + 641,930원 4,970,589원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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37 2025-01-21 🔴 매수 2,924원 - - 4,970,589원 🚀 골든크로스
37 2025-02-03 🔵 매도 2,700원 📉 손실 -7.65% -380,313원 4,590,276원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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38 2025-03-06 🔴 매수 2,762원 - - 4,590,276원 🚀 골든크로스
38 2025-04-01 🔵 매도 3,050원 📈 수익 10.41% + 477,800원 5,068,077원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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39 2025-04-14 🔴 매수 3,110원 - - 5,068,077원 🚀 골든크로스
39 2025-04-22 🔵 매도 3,360원 📈 수익 8.04% + 407,250원 5,475,327원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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40 2025-05-26 🔴 매수 3,350원 - - 5,475,327원 🚀 골든크로스
40 2025-05-27 🔵 매도 3,260원 📉 손실 -2.69% -147,060원 5,328,267원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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41 2025-05-28 🔴 매수 3,385원 - - 5,328,267원 🚀 골든크로스
41 2025-06-23 🔵 매도 3,540원 📈 수익 4.58% + 243,970원 5,572,237원 ✂️ 손절 (26일 보유)
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42 2025-07-08 🔴 매수 3,785원 - - 5,572,237원 🚀 골든크로스
42 2025-07-18 🔵 매도 3,755원 📉 손실 -0.79% -44,160원 5,528,077원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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43 2025-08-20 🔴 매수 3,570원 - - 5,528,077원 🚀 골든크로스
43 2025-08-22 🔵 매도 3,510원 📉 손실 -1.68% -92,880원 5,435,197원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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44 2025-09-09 🔴 매수 3,640원 - - 5,435,197원 🚀 골든크로스
44 2025-10-01 🔵 매도 3,540원 📉 손실 -2.75% -149,300원 5,285,897원 💀 데드크로스 (22일 보유)
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45 2025-10-20 🔴 매수 3,710원 - - 5,285,897원 🚀 골든크로스
45 2025-11-04 🔵 매도 3,555원 📉 손실 -4.18% -220,720원 5,065,177원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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46 2025-11-10 🔴 매수 3,735원 - - 5,065,177원 🚀 골든크로스
46 2025-11-18 🔵 매도 3,445원 📉 손실 -7.76% -393,240원 4,671,937원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,671,937원
총 수익금: 2,671,937원
총 수익률: 133.60%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 46건 (매수 46회 + 매도 46회)
최고 수익 거래: 49.42%
최악 손실 거래: -15.40%
평균 보유 기간: 15.8일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -2.62%
수익률 표준편차: 13.55%
매도 사유:
✂️ 손절: 20회 (43.5%)
💀 데드크로스: 26회 (56.5%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.2%) █
-10% ~ -5% 8건 ( 17.4%) ████████
-5% ~ 0% 24건 ( 52.2%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 4.3%) ██
5% ~ 10% 1건 ( 2.2%) █
> 10% 10건 ( 21.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,822원 🚀 골든크로스
1 2020-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,541원 ✂️ 손절
2 2020-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,656원 🚀 골든크로스
2 2020-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,964원 ✂️ 손절
3 2020-07-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,909원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,150원 ✂️ 손절
4 2020-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 2,142원 🚀 골든크로스
4 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 2,055원 💀 데드크로스
5 2020-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,154원 🚀 골든크로스
5 2020-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 2,075원 💀 데드크로스
6 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,102원 🚀 골든크로스
6 2020-11-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,027원 💀 데드크로스
7 2020-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,071원 🚀 골든크로스
7 2020-11-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,043원 💀 데드크로스
8 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,102원 🚀 골든크로스
8 2021-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,050원 ✂️ 손절
9 2021-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,104원 🚀 골든크로스
9 2021-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,609원 ✂️ 손절
10 2021-03-12 현금 ➜ 주식 (매수) 3,518원 🚀 골든크로스
10 2021-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,790원 ✂️ 손절
11 2021-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,923원 🚀 골든크로스
11 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 6,299원 ✂️ 손절
12 2021-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,672원 🚀 골든크로스
12 2021-08-19 주식 ➜ 현금 (매도) 6,150원 💀 데드크로스
13 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,528원 🚀 골든크로스
13 2021-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,387원 💀 데드크로스
14 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,508원 🚀 골든크로스
14 2022-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,447원 💀 데드크로스
15 2022-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,552원 🚀 골든크로스
15 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,308원 💀 데드크로스
16 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,526원 🚀 골든크로스
16 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,413원 💀 데드크로스
17 2022-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,261원 🚀 골든크로스
17 2022-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 4,126원 ✂️ 손절
18 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,800원 🚀 골든크로스
18 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,913원 ✂️ 손절
19 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,953원 🚀 골든크로스
19 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,853원 💀 데드크로스
20 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,932원 🚀 골든크로스
20 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,788원 💀 데드크로스
21 2023-01-09 현금 ➜ 주식 (매수) 2,755원 🚀 골든크로스
21 2023-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,116원 ✂️ 손절
22 2023-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,632원 🚀 골든크로스
22 2023-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,321원 ✂️ 손절
23 2023-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,312원 🚀 골든크로스
23 2023-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,723원 ✂️ 손절
24 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,728원 🚀 골든크로스
24 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 3,646원 💀 데드크로스
25 2023-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,678원 🚀 골든크로스
25 2023-11-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,563원 💀 데드크로스
26 2023-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,838원 🚀 골든크로스
26 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 3,691원 ✂️ 손절
27 2023-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,792원 🚀 골든크로스
27 2023-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,701원 💀 데드크로스
28 2023-12-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,796원 🚀 골든크로스
28 2023-12-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,691원 💀 데드크로스
29 2024-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,486원 🚀 골든크로스
29 2024-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,225원 💀 데드크로스
30 2024-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,420원 🚀 골든크로스
30 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,320원 💀 데드크로스
31 2024-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 3,039원 🚀 골든크로스
31 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 2,953원 💀 데드크로스
32 2024-06-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,086원 🚀 골든크로스
32 2024-07-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,924원 💀 데드크로스
33 2024-07-24 현금 ➜ 주식 (매수) 2,962원 🚀 골든크로스
33 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,753원 ✂️ 손절
34 2024-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,967원 🚀 골든크로스
34 2024-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 2,924원 💀 데드크로스
35 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,981원 🚀 골든크로스
35 2024-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,929원 💀 데드크로스
36 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,600원 🚀 골든크로스
36 2024-12-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,986원 ✂️ 손절
37 2025-01-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,924원 🚀 골든크로스
37 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,700원 💀 데드크로스
38 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 2,762원 🚀 골든크로스
38 2025-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,050원 ✂️ 손절
39 2025-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,110원 🚀 골든크로스
39 2025-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,360원 ✂️ 손절
40 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,350원 🚀 골든크로스
40 2025-05-27 주식 ➜ 현금 (매도) 3,260원 💀 데드크로스
41 2025-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,385원 🚀 골든크로스
41 2025-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,540원 ✂️ 손절
42 2025-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,785원 🚀 골든크로스
42 2025-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,755원 ✂️ 손절
43 2025-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,570원 🚀 골든크로스
43 2025-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,510원 💀 데드크로스
44 2025-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,640원 🚀 골든크로스
44 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 3,540원 💀 데드크로스
45 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,710원 🚀 골든크로스
45 2025-11-04 주식 ➜ 현금 (매도) 3,555원 💀 데드크로스
46 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,735원 🚀 골든크로스
46 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,445원 ✂️ 손절
총 92회의 포지션 변화 (매수 46회 + 매도 46회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 22.90%
중간값(Median): 27.16%
최고 수익률: 133.60%
최저 수익률: -49.73%
수익률 범위: 183.32%
수익률 표준편차: 35.23%
25% 분위수: -1.98%
75% 분위수: 47.54%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 5158개 (73.3%)
음수 수익률 조합: 1882개 (26.7%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 84.71%
벤치마크 초과: 233개
10% 이상 수익: 4646개
20% 이상 수익: 4059개
30% 이상 수익: 3290개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.0회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 19회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 21.70% (2200개 조합)
10~14: 평균 19.23% (2200개 조합)
15~19: 평균 25.98% (2200개 조합)
20~20: 평균 31.89% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.98% (1584개 조합)
30~39: 평균 13.63% (1760개 조합)
40~49: 평균 24.22% (1760개 조합)
50~59: 평균 32.06% (1760개 조합)
60~60: 평균 37.12% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1140개 ( 16.2%) ████████
-20~-10% 383개 ( 5.4%) ██
-10~0% 359개 ( 5.1%) ██
0~10% 512개 ( 7.3%) ███
10~20% 587개 ( 8.3%) ████
20~30% 769개 ( 10.9%) █████
30~40% 818개 ( 11.6%) █████
40~50% 884개 ( 12.6%) ██████
> 50% 1588개 ( 22.6%) ███████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [다올투자증권] 분석 요약
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회사명: 다올투자증권
종목코드: 030210
시장: 코스피
Yahoo 티커: 030210.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=25, 손절=8%
최종 수익률: 133.60%
총 거래 횟수: 92회
최종 자산: 4,671,937원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.