깨끗한나라 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 1,943원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 1,943원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,964.32원
장기 EMA: 1,966.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,956원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,956원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,956원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,956원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,979원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,979원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,979원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,979원
매수가: 1,999원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,979원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [깨끗한나라] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 004540.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2334원 → 1997원
종가: 2334원 → 1943원
최고 종가: 8520원
최저 종가: 1883원
평균 종가: 3387원
평균 거래량: 706,491주
전체 기간 수익률: -16.74%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.35초
조합당 평균: 2.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 21 1% 115.26% 78 39 4,305,229원
2 5 21 1% 105.85% 86 43 4,117,076원
3 6 21 1% 104.13% 84 41 4,082,658원
4 5 22 1% 103.93% 82 41 4,078,682원
5 5 23 1% 101.46% 84 41 4,029,146원
6 6 22 1% 97.90% 82 41 3,957,907원
7 5 28 1% 90.92% 80 39 3,818,420원
8 20 28 1% 84.37% 42 21 3,687,364원
9 7 21 2% 79.82% 78 38 3,596,458원
10 8 21 1% 79.76% 70 35 3,595,106원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 5 6 5 5
장기(long) 21 21 21 22 23
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 115.26% 105.85% 104.13% 103.93% 101.46%
거래횟수 78회 86회 84회 82회 84회
손절발동 39회 43회 41회 41회 41회
최종자산 4,305,229원 4,117,076원 4,082,658원 4,078,682원 4,029,146원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 21
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 115.26%
최종 자산 가치: 4,305,229원
총 거래 횟수: 78회
손절 발동: 39회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=21, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 115.26%
Buy & Hold 수익률: -38.20%
초과 수익률: 153.46%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 14.59%
벤치마크 CAGR: -8.19%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.49
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -27.45%
벤치마크 MDD: -77.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 39회
수익 거래: 15회
손실 거래: 24회
승률 (Win Rate): 38.46%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 13.05%
평균 손실 (손실 거래): -3.50%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.73
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 1,943원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 1,964.32원
장기 EMA: 1,966.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 1,956원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 1,956원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 1,956원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 1,956원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ✅ 발동
행동: 손절
유효 범위: 가격이 1,979원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 1,979원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 1,979원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 1,979원
매수가: 1,999원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 1,979원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 39건의 완결된 거래 (총 78개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-19 🔴 매수 3,745원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 🔵 매도 3,422원 📉 손실 -8.60% -172,064원 1,827,936원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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2 2020-03-06 🔴 매수 3,344원 - - 1,827,936원 🚀 골든크로스
2 2020-03-10 🔵 매도 3,115원 📉 손실 -6.86% -125,284원 1,702,652원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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3 2020-04-01 🔴 매수 3,203원 - - 1,702,652원 🚀 골든크로스
3 2020-04-09 🔵 매도 4,174원 📈 수익 30.34% + 515,884원 2,218,536원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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4 2020-07-08 🔴 매수 3,808원 - - 2,218,536원 🚀 골든크로스
4 2020-07-09 🔵 매도 3,759원 📉 손실 -1.28% -28,414원 2,190,123원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2020-10-08 🔴 매수 4,755원 - - 2,190,123원 🚀 골든크로스
5 2020-10-12 🔵 매도 4,614원 📉 손실 -2.98% -65,127원 2,124,996원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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6 2020-11-11 🔴 매수 4,413원 - - 2,124,996원 🚀 골든크로스
6 2020-11-17 🔵 매도 4,238원 📉 손실 -3.98% -84,538원 2,040,458원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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7 2020-11-23 🔴 매수 4,614원 - - 2,040,458원 🚀 골든크로스
7 2020-11-24 🔵 매도 4,501원 📉 손실 -2.43% -49,631원 1,990,826원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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8 2020-12-17 🔴 매수 4,589원 - - 1,990,826원 🚀 골든크로스
8 2020-12-22 🔵 매도 4,369원 📉 손실 -4.79% -95,127원 1,895,699원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2021-01-26 🔴 매수 4,380원 - - 1,895,699원 🚀 골든크로스
9 2021-01-27 🔵 매도 4,330원 📉 손실 -1.14% -21,600원 1,874,099원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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10 2021-02-15 🔴 매수 4,330원 - - 1,874,099원 🚀 골든크로스
10 2021-02-18 🔵 매도 4,395원 📈 수익 1.50% + 28,080원 1,902,179원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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11 2021-03-24 🔴 매수 4,255원 - - 1,902,179원 🚀 골든크로스
11 2021-03-31 🔵 매도 7,770원 📈 수익 82.61% + 1,571,205원 3,473,384원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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12 2021-06-02 🔴 매수 7,120원 - - 3,473,384원 🚀 골든크로스
12 2021-06-03 🔵 매도 6,990원 📉 손실 -1.83% -63,310원 3,410,074원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2021-06-17 🔴 매수 6,730원 - - 3,410,074원 🚀 골든크로스
13 2021-06-25 🔵 매도 7,030원 📈 수익 4.46% + 151,800원 3,561,874원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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14 2021-11-04 🔴 매수 4,820원 - - 3,561,874원 🚀 골든크로스
14 2021-11-09 🔵 매도 5,040원 📈 수익 4.56% + 162,360원 3,724,234원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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15 2022-01-10 🔴 매수 4,540원 - - 3,724,234원 🚀 골든크로스
15 2022-01-11 🔵 매도 4,415원 📉 손실 -2.75% -102,500원 3,621,734원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2022-02-04 🔴 매수 4,530원 - - 3,621,734원 🚀 골든크로스
16 2022-02-07 🔵 매도 4,480원 📉 손실 -1.10% -39,950원 3,581,784원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2022-02-23 🔴 매수 4,375원 - - 3,581,784원 🚀 골든크로스
17 2022-02-24 🔵 매도 4,095원 📉 손실 -6.40% -229,040원 3,352,744원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2022-03-23 🔴 매수 4,315원 - - 3,352,744원 🚀 골든크로스
18 2022-03-30 🔵 매도 4,400원 📈 수익 1.97% + 65,960원 3,418,704원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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19 2022-04-18 🔴 매수 4,410원 - - 3,418,704원 🚀 골든크로스
19 2022-04-25 🔵 매도 4,770원 📈 수익 8.16% + 279,000원 3,697,704원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2022-07-26 🔴 매수 3,550원 - - 3,697,704원 🚀 골든크로스
20 2022-07-28 🔵 매도 3,595원 📈 수익 1.27% + 46,845원 3,744,549원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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21 2022-11-11 🔴 매수 3,010원 - - 3,744,549원 🚀 골든크로스
21 2022-11-17 🔵 매도 3,030원 📈 수익 0.66% + 24,880원 3,769,429원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2023-01-26 🔴 매수 2,950원 - - 3,769,429원 🚀 골든크로스
22 2023-01-30 🔵 매도 2,905원 📉 손실 -1.53% -57,465원 3,711,964원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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23 2023-02-28 🔴 매수 2,990원 - - 3,711,964원 🚀 골든크로스
23 2023-03-09 🔵 매도 3,035원 📈 수익 1.51% + 55,845원 3,767,809원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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24 2023-11-23 🔴 매수 2,035원 - - 3,767,809원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 🔵 매도 2,710원 📈 수익 33.17% + 1,249,425원 5,017,234원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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25 2024-01-03 🔴 매수 2,620원 - - 5,017,234원 🚀 골든크로스
25 2024-01-04 🔵 매도 2,520원 📉 손실 -3.82% -191,400원 4,825,834원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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26 2024-01-08 🔴 매수 2,700원 - - 4,825,834원 🚀 골든크로스
26 2024-01-11 🔵 매도 3,040원 📈 수익 12.59% + 607,580원 5,433,414원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2024-02-20 🔴 매수 3,000원 - - 5,433,414원 🚀 골든크로스
27 2024-02-21 🔵 매도 2,960원 📉 손실 -1.33% -72,440원 5,360,974원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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28 2024-05-07 🔴 매수 2,320원 - - 5,360,974원 🚀 골든크로스
28 2024-05-08 🔵 매도 2,290원 📉 손실 -1.29% -69,300원 5,291,674원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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29 2024-05-28 🔴 매수 2,370원 - - 5,291,674원 🚀 골든크로스
29 2024-06-05 🔵 매도 2,465원 📈 수익 4.01% + 212,040원 5,503,714원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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30 2024-08-16 🔴 매수 2,630원 - - 5,503,714원 🚀 골든크로스
30 2024-08-21 🔵 매도 2,485원 📉 손실 -5.51% -303,340원 5,200,374원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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31 2024-09-27 🔴 매수 2,330원 - - 5,200,374원 🚀 골든크로스
31 2024-09-30 🔵 매도 2,280원 📉 손실 -2.15% -111,550원 5,088,824원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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32 2024-11-29 🔴 매수 2,520원 - - 5,088,824원 🚀 골든크로스
32 2024-12-02 🔵 매도 2,165원 📉 손실 -14.09% -716,745원 4,372,079원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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33 2025-01-20 🔴 매수 2,455원 - - 4,372,079원 🚀 골든크로스
33 2025-01-21 🔵 매도 2,390원 📉 손실 -2.65% -115,700원 4,256,379원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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34 2025-02-20 🔴 매수 2,350원 - - 4,256,379원 🚀 골든크로스
34 2025-02-25 🔵 매도 2,380원 📈 수익 1.28% + 54,330원 4,310,709원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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35 2025-03-18 🔴 매수 2,345원 - - 4,310,709원 🚀 골든크로스
35 2025-03-19 🔵 매도 2,305원 📉 손실 -1.71% -73,520원 4,237,189원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
36 2025-04-02 🔴 매수 2,455원 - - 4,237,189원 🚀 골든크로스
36 2025-04-09 🔵 매도 2,645원 📈 수익 7.74% + 327,750원 4,564,939원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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37 2025-07-04 🔴 매수 2,220원 - - 4,564,939원 🚀 골든크로스
37 2025-07-10 🔵 매도 2,190원 📉 손실 -1.35% -61,680원 4,503,259원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
38 2025-09-02 🔴 매수 2,130원 - - 4,503,259원 🚀 골든크로스
38 2025-09-03 🔵 매도 2,095원 📉 손실 -1.64% -73,990원 4,429,269원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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39 2025-11-17 🔴 매수 1,999원 - - 4,429,269원 🚀 골든크로스
39 2025-11-18 🔵 매도 1,943원 📉 손실 -2.80% -124,040원 4,305,229원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,305,229원
총 수익금: 2,305,229원
총 수익률: 115.26%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 39건 (매수 39회 + 매도 39회)
최고 수익 거래: 82.61%
최악 손실 거래: -14.09%
평균 보유 기간: 3.9일
최장 보유 기간: 9일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.33%
수익률 표준편차: 15.51%
매도 사유:
✂️ 손절: 39회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 2.6%) █
-10% ~ -5% 4건 ( 10.3%) █████
-5% ~ 0% 19건 ( 48.7%) ████████████████████████
0% ~ 5% 9건 ( 23.1%) ███████████
5% ~ 10% 2건 ( 5.1%) ██
> 10% 4건 ( 10.3%) █████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 3,745원 🚀 골든크로스
1 2020-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 3,422원 ✂️ 손절
2 2020-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 3,344원 🚀 골든크로스
2 2020-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,115원 ✂️ 손절
3 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 3,203원 🚀 골든크로스
3 2020-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,174원 ✂️ 손절
4 2020-07-08 현금 ➜ 주식 (매수) 3,808원 🚀 골든크로스
4 2020-07-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,759원 ✂️ 손절
5 2020-10-08 현금 ➜ 주식 (매수) 4,755원 🚀 골든크로스
5 2020-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 4,614원 ✂️ 손절
6 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,413원 🚀 골든크로스
6 2020-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,238원 ✂️ 손절
7 2020-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,614원 🚀 골든크로스
7 2020-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,501원 ✂️ 손절
8 2020-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 4,589원 🚀 골든크로스
8 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 4,369원 ✂️ 손절
9 2021-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,380원 🚀 골든크로스
9 2021-01-27 주식 ➜ 현금 (매도) 4,330원 ✂️ 손절
10 2021-02-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,330원 🚀 골든크로스
10 2021-02-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,395원 ✂️ 손절
11 2021-03-24 현금 ➜ 주식 (매수) 4,255원 🚀 골든크로스
11 2021-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,770원 ✂️ 손절
12 2021-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 7,120원 🚀 골든크로스
12 2021-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 6,990원 ✂️ 손절
13 2021-06-17 현금 ➜ 주식 (매수) 6,730원 🚀 골든크로스
13 2021-06-25 주식 ➜ 현금 (매도) 7,030원 ✂️ 손절
14 2021-11-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,820원 🚀 골든크로스
14 2021-11-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,040원 ✂️ 손절
15 2022-01-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,540원 🚀 골든크로스
15 2022-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 4,415원 ✂️ 손절
16 2022-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,530원 🚀 골든크로스
16 2022-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,480원 ✂️ 손절
17 2022-02-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,375원 🚀 골든크로스
17 2022-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,095원 ✂️ 손절
18 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 4,315원 🚀 골든크로스
18 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 4,400원 ✂️ 손절
19 2022-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,410원 🚀 골든크로스
19 2022-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,770원 ✂️ 손절
20 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,550원 🚀 골든크로스
20 2022-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,595원 ✂️ 손절
21 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,010원 🚀 골든크로스
21 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 ✂️ 손절
22 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 2,950원 🚀 골든크로스
22 2023-01-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,905원 ✂️ 손절
23 2023-02-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,990원 🚀 골든크로스
23 2023-03-09 주식 ➜ 현금 (매도) 3,035원 ✂️ 손절
24 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,035원 🚀 골든크로스
24 2023-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 2,710원 ✂️ 손절
25 2024-01-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,620원 🚀 골든크로스
25 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,520원 ✂️ 손절
26 2024-01-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,700원 🚀 골든크로스
26 2024-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,040원 ✂️ 손절
27 2024-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 3,000원 🚀 골든크로스
27 2024-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,960원 ✂️ 손절
28 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 2,320원 🚀 골든크로스
28 2024-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,290원 ✂️ 손절
29 2024-05-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,370원 🚀 골든크로스
29 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 2,465원 ✂️ 손절
30 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,630원 🚀 골든크로스
30 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,485원 ✂️ 손절
31 2024-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 2,330원 🚀 골든크로스
31 2024-09-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,280원 ✂️ 손절
32 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 2,520원 🚀 골든크로스
32 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 2,165원 ✂️ 손절
33 2025-01-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,455원 🚀 골든크로스
33 2025-01-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,390원 ✂️ 손절
34 2025-02-20 현금 ➜ 주식 (매수) 2,350원 🚀 골든크로스
34 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,380원 ✂️ 손절
35 2025-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,345원 🚀 골든크로스
35 2025-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 2,305원 ✂️ 손절
36 2025-04-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,455원 🚀 골든크로스
36 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 2,645원 ✂️ 손절
37 2025-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,220원 🚀 골든크로스
37 2025-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,190원 ✂️ 손절
38 2025-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,130원 🚀 골든크로스
38 2025-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 2,095원 ✂️ 손절
39 2025-11-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,999원 🚀 골든크로스
39 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,943원 ✂️ 손절
총 78회의 포지션 변화 (매수 39회 + 매도 39회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -12.46%
중간값(Median): -12.37%
최고 수익률: 115.26%
최저 수익률: -74.43%
수익률 범위: 189.69%
수익률 표준편차: 30.02%
25% 분위수: -34.80%
75% 분위수: 8.38%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2458개 (34.9%)
음수 수익률 조합: 4582개 (65.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -16.74%
벤치마크 초과: 3903개
10% 이상 수익: 1666개
20% 이상 수익: 1099개
30% 이상 수익: 585개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.2회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 86회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -21.41% (2200개 조합)
10~14: 평균 -12.59% (2200개 조합)
15~19: 평균 -4.93% (2200개 조합)
20~20: 평균 -4.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.00% (1584개 조합)
30~39: 평균 -18.84% (1760개 조합)
40~49: 평균 -10.93% (1760개 조합)
50~59: 평균 -3.73% (1760개 조합)
60~60: 평균 7.80% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2887개 ( 41.0%) ████████████████████
-20~-10% 897개 ( 12.7%) ██████
-10~0% 798개 ( 11.3%) █████
0~10% 792개 ( 11.2%) █████
10~20% 567개 ( 8.1%) ████
20~30% 514개 ( 7.3%) ███
30~40% 271개 ( 3.8%) █
40~50% 202개 ( 2.9%) █
> 50% 112개 ( 1.6%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [깨끗한나라] 분석 요약
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회사명: 깨끗한나라
종목코드: 004540
시장: 코스피
Yahoo 티커: 004540.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=21, 손절=1%
최종 수익률: 115.26%
총 거래 횟수: 78회
최종 자산: 4,305,229원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.