까뮤이앤씨 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 1,100원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 1,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,066.77원
장기 EMA: 1,065.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,070원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,070원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,070원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,070원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [까뮤이앤씨] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 013700.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1207원 → 1120원
종가: 1226원 → 1100원
최고 종가: 4438원
최저 종가: 679원
평균 종가: 1745원
평균 거래량: 2,388,562주
전체 기간 수익률: -10.25%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.76초
조합당 평균: 2.10ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 1.0배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 15 22 8% 249.61% 45 12 6,992,209원
2 13 25 8% 233.18% 45 12 6,663,641원
3 11 28 8% 230.46% 45 12 6,609,223원
4 15 23 8% 227.89% 41 12 6,557,895원
5 5 42 8% 226.46% 57 12 6,529,169원
6 13 26 8% 221.84% 41 12 6,436,768원
7 11 31 8% 219.91% 41 12 6,398,211원
8 5 42 7% 219.11% 57 12 6,382,202원
9 14 23 8% 218.34% 49 12 6,366,764원
10 10 30 8% 216.89% 47 12 6,337,803원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 15 13 11 15 5
장기(long) 22 25 28 23 42
손절(stop_loss) 8% 8% 8% 8% 8%
수익률 249.61% 233.18% 230.46% 227.89% 226.46%
거래횟수 45회 45회 45회 41회 57회
손절발동 12회 12회 12회 12회 12회
최종자산 6,992,209원 6,663,641원 6,609,223원 6,557,895원 6,529,169원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 15
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 249.61%
최종 자산 가치: 6,992,209원
총 거래 횟수: 45회
손절 발동: 12회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=15, long=22, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 249.61%
Buy & Hold 수익률: -21.43%
초과 수익률: 271.04%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 24.91%
벤치마크 CAGR: -4.20%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.74
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -23.47%
벤치마크 MDD: -77.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 23회
수익 거래: 12회
손실 거래: 11회
승률 (Win Rate): 52.17%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.30%
평균 손실 (손실 거래): -3.45%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 1,100원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,066.77원
장기 EMA: 1,065.62원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,070원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,070원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,070원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,070원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 23건의 완결된 거래 (총 46개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-17 🔴 매수 1,098원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 🔵 매도 1,226원 📈 수익 11.59% + 231,641원 2,231,641원 ✂️ 손절 (56일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 1,254원 - - 2,231,641원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 🔵 매도 1,112원 📉 손실 -11.32% -252,634원 1,979,007원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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3 2020-09-21 🔴 매수 1,198원 - - 1,979,007원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 🔵 매도 1,141원 📉 손실 -4.74% -93,840원 1,885,168원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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4 2020-10-07 🔴 매수 1,477원 - - 1,885,168원 🚀 골든크로스
4 2020-11-12 🔵 매도 2,196원 📈 수익 48.72% + 918,096원 2,803,264원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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5 2020-12-21 🔴 매수 2,523원 - - 2,803,264원 🚀 골든크로스
5 2021-01-14 🔵 매도 2,996원 📈 수익 18.75% + 525,515원 3,328,779원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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6 2021-04-28 🔴 매수 2,573원 - - 3,328,779원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 🔵 매도 2,506원 📉 손실 -2.59% -86,086원 3,242,694원 💀 데드크로스 (2일 보유)
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7 2021-06-04 🔴 매수 2,554원 - - 3,242,694원 🚀 골든크로스
7 2021-07-15 🔵 매도 2,730원 📈 수익 6.90% + 223,694원 3,466,388원 ✂️ 손절 (41일 보유)
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8 2021-09-16 🔴 매수 2,478원 - - 3,466,388원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 🔵 매도 2,506원 📈 수익 1.15% + 39,993원 3,506,381원 ✂️ 손절 (46일 보유)
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9 2021-12-23 🔴 매수 2,358원 - - 3,506,381원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 🔵 매도 4,064원 📈 수익 72.33% + 2,534,903원 6,041,285원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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10 2022-03-17 🔴 매수 2,789원 - - 6,041,285원 🚀 골든크로스
10 2022-03-30 🔵 매도 2,828원 📈 수익 1.37% + 83,011원 6,124,295원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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11 2022-07-13 🔴 매수 2,177원 - - 6,124,295원 🚀 골든크로스
11 2022-08-18 🔵 매도 2,206원 📈 수익 1.32% + 81,111원 6,205,406원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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12 2022-11-18 🔴 매수 1,716원 - - 6,205,406원 🚀 골든크로스
12 2022-12-13 🔵 매도 1,884원 📈 수익 9.80% + 608,221원 6,813,627원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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13 2023-01-27 🔴 매수 1,937원 - - 6,813,627원 🚀 골든크로스
13 2023-02-06 🔵 매도 1,888원 📉 손실 -2.50% -170,317원 6,643,310원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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14 2023-05-08 🔴 매수 1,592원 - - 6,643,310원 🚀 골든크로스
14 2023-06-30 🔵 매도 1,664원 📈 수익 4.56% + 302,808원 6,946,118원 💀 데드크로스 (53일 보유)
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15 2023-09-04 🔴 매수 1,639원 - - 6,946,118원 🚀 골든크로스
15 2023-09-19 🔵 매도 1,586원 📉 손실 -3.26% -226,290원 6,719,829원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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16 2023-11-16 🔴 매수 1,549원 - - 6,719,829원 🚀 골든크로스
16 2024-01-25 🔵 매도 1,584원 📈 수익 2.30% + 154,338원 6,874,167원 💀 데드크로스 (70일 보유)
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17 2024-04-15 🔴 매수 1,580원 - - 6,874,167원 🚀 골든크로스
17 2024-04-29 🔵 매도 1,489원 📉 손실 -5.77% -396,550원 6,477,617원 💀 데드크로스 (14일 보유)
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18 2024-05-09 🔴 매수 1,530원 - - 6,477,617원 🚀 골든크로스
18 2024-05-14 🔵 매도 1,500원 📉 손실 -1.99% -128,627원 6,348,990원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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19 2024-07-16 🔴 매수 1,443원 - - 6,348,990원 🚀 골든크로스
19 2024-07-29 🔵 매도 1,420원 📉 손실 -1.64% -103,865원 6,245,124원 💀 데드크로스 (13일 보유)
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20 2024-12-11 🔴 매수 1,328원 - - 6,245,124원 🚀 골든크로스
20 2025-01-10 🔵 매도 1,551원 📈 수익 16.77% + 1,047,424원 7,292,548원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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21 2025-07-11 🔴 매수 1,129원 - - 7,292,548원 🚀 골든크로스
21 2025-07-28 🔵 매도 1,093원 📉 손실 -3.19% -232,524원 7,060,024원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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22 2025-08-07 🔴 매수 1,145원 - - 7,060,024원 🚀 골든크로스
22 2025-09-17 🔵 매도 1,134원 📉 손실 -0.96% -67,815원 6,992,209원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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23 2025-11-18 🔴 매수 1,100원 - - 6,992,209원 🚀 골든크로스
23 2025-11-18 6,992,209원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 6,992,209원
총 수익금: 4,992,209원
총 수익률: 249.61%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 23건 (매수 23회 + 매도 23회)
최고 수익 거래: 72.33%
최악 손실 거래: -11.32%
평균 보유 기간: 26.1일
최장 보유 기간: 70일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 1.15%
수익률 표준편차: 18.29%
매도 사유:
✂️ 손절: 12회 (52.2%)
💀 데드크로스: 10회 (43.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.3%) ██
-10% ~ -5% 1건 ( 4.3%) ██
-5% ~ 0% 9건 ( 39.1%) ███████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 21.7%) ██████████
5% ~ 10% 2건 ( 8.7%) ████
> 10% 5건 ( 21.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,098원 🚀 골든크로스
1 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 1,226원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,254원 🚀 골든크로스
2 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,112원 ✂️ 손절
3 2020-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,198원 🚀 골든크로스
3 2020-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,141원 💀 데드크로스
4 2020-10-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,477원 🚀 골든크로스
4 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 2,196원 ✂️ 손절
5 2020-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,523원 🚀 골든크로스
5 2021-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,996원 ✂️ 손절
6 2021-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 2,573원 🚀 골든크로스
6 2021-04-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,506원 💀 데드크로스
7 2021-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,554원 🚀 골든크로스
7 2021-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,730원 ✂️ 손절
8 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,478원 🚀 골든크로스
8 2021-11-01 주식 ➜ 현금 (매도) 2,506원 ✂️ 손절
9 2021-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 2,358원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,064원 ✂️ 손절
10 2022-03-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,789원 🚀 골든크로스
10 2022-03-30 주식 ➜ 현금 (매도) 2,828원 ✂️ 손절
11 2022-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 2,177원 🚀 골든크로스
11 2022-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 2,206원 ✂️ 손절
12 2022-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,716원 🚀 골든크로스
12 2022-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 1,884원 ✂️ 손절
13 2023-01-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,937원 🚀 골든크로스
13 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,888원 ✂️ 손절
14 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 1,592원 🚀 골든크로스
14 2023-06-30 주식 ➜ 현금 (매도) 1,664원 💀 데드크로스
15 2023-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,639원 🚀 골든크로스
15 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,586원 💀 데드크로스
16 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,549원 🚀 골든크로스
16 2024-01-25 주식 ➜ 현금 (매도) 1,584원 💀 데드크로스
17 2024-04-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,580원 🚀 골든크로스
17 2024-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,489원 💀 데드크로스
18 2024-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 1,530원 🚀 골든크로스
18 2024-05-14 주식 ➜ 현금 (매도) 1,500원 💀 데드크로스
19 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,443원 🚀 골든크로스
19 2024-07-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,420원 💀 데드크로스
20 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,328원 🚀 골든크로스
20 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 1,551원 ✂️ 손절
21 2025-07-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,129원 🚀 골든크로스
21 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 1,093원 💀 데드크로스
22 2025-08-07 현금 ➜ 주식 (매수) 1,145원 🚀 골든크로스
22 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,134원 💀 데드크로스
23 2025-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 1,100원 🚀 골든크로스
23 2025-11-18 1,100원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 46회의 포지션 변화 (매수 23회 + 매도 23회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 66.66%
중간값(Median): 68.92%
최고 수익률: 249.61%
최저 수익률: -78.45%
수익률 범위: 328.06%
수익률 표준편차: 53.04%
25% 분위수: 36.48%
75% 분위수: 100.70%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6195개 (88.0%)
음수 수익률 조합: 845개 (12.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -10.25%
벤치마크 초과: 6337개
10% 이상 수익: 5998개
20% 이상 수익: 5799개
30% 이상 수익: 5500개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.6회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 28회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 63.69% (2200개 조합)
10~14: 평균 75.97% (2200개 조합)
15~19: 평균 64.25% (2200개 조합)
20~20: 평균 46.95% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 87.95% (1584개 조합)
30~39: 평균 77.35% (1760개 조합)
40~49: 평균 59.88% (1760개 조합)
50~59: 평균 46.47% (1760개 조합)
60~60: 평균 37.66% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 600개 ( 8.5%) ████
-20~-10% 107개 ( 1.5%)
-10~0% 138개 ( 2.0%)
0~10% 197개 ( 2.8%) █
10~20% 199개 ( 2.8%) █
20~30% 299개 ( 4.2%) ██
30~40% 377개 ( 5.4%) ██
40~50% 488개 ( 6.9%) ███
> 50% 4635개 ( 65.8%) ████████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [까뮤이앤씨] 분석 요약
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회사명: 까뮤이앤씨
종목코드: 013700
시장: 코스피
Yahoo 티커: 013700.KS
최적 파라미터: 단기=15, 장기=22, 손절=8%
최종 수익률: 249.61%
총 거래 횟수: 45회
최종 자산: 6,992,209원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.