교보증권 트레이딩 시그널
교보증권 트레이딩 시그널
교보증권 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 데드크로스
- 종가: 9,050원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 9,050원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,408.14원
장기 EMA: 9,428.53원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,133원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,133원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,133원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,133원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,954원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,954원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,954원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,954원
매수가: 9,690원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,954원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [교보증권] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-18 00:00:00
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 030610.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-18 (포함)
완료: 1441개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-18
마지막 거래일: 2025-11-18
✅ 요청한 날짜(2025-11-18)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 6991원 → 9480원
종가: 6946원 → 9050원
최고 종가: 10670원
최저 종가: 3363원
평균 종가: 5771원
평균 거래량: 89,859주
전체 기간 수익률: 30.30%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.56초
조합당 평균: 2.21ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 5 22 9% 106.77% 62 4 4,135,329원
2 5 22 10% 104.19% 62 2 4,083,819원
3 6 21 9% 103.01% 58 4 4,060,277원
4 6 21 10% 102.29% 58 2 4,045,717원
5 7 22 10% 99.11% 55 2 3,982,127원
6 5 23 9% 98.43% 60 4 3,968,525원
7 7 22 9% 95.97% 55 4 3,919,487원
8 5 23 10% 95.96% 60 2 3,919,145원
9 7 21 10% 92.44% 55 2 3,848,737원
10 5 21 9% 91.81% 66 4 3,836,214원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 5 5 6 6 7
장기(long) 22 22 21 21 22
손절(stop_loss) 9% 10% 9% 10% 10%
수익률 106.77% 104.19% 103.01% 102.29% 99.11%
거래횟수 62회 62회 58회 58회 55회
손절발동 4회 2회 4회 2회 2회
최종자산 4,135,329원 4,083,819원 4,060,277원 4,045,717원 3,982,127원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 5
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 106.77%
최종 자산 가치: 4,135,329원
총 거래 횟수: 62회
손절 발동: 4회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=5, long=22, stop_loss=9%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.63년
전략 최종 수익률: 106.77%
Buy & Hold 수익률: 37.02%
초과 수익률: 69.75%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 13.78%
벤치마크 CAGR: 5.76%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.62
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -24.33%
벤치마크 MDD: -49.43%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 13회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 41.94%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 9.95%
평균 손실 (손실 거래): -2.17%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.59
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-18
현재 종가: 9,050원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 9,408.14원
장기 EMA: 9,428.53원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매도
유효 범위: 가격이 9,133원 이하면 데드크로스 유지
→ 현재 가격이 9,133원 이하면 매도 후 현금 보유
→ 현재 가격이 9,133원 초과이면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
설명: 데드크로스가 유지되려면 가격이 약 9,133원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 8,954원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 8,954원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 8,954원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
손절가: 8,954원
매수가: 9,690원
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 8,954원 이상이어야 합니다.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-10 🔴 매수 4,923원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 5,158원 📈 수익 4.77% + 95,332원 2,095,332원 ✂️ 손절 (66일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-07-16 🔴 매수 5,128원 - - 2,095,332원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 5,075원 📉 손실 -1.03% -21,633원 2,073,700원 ✂️ 손절 (35일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-10-21 🔴 매수 5,082원 - - 2,073,700원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 🔵 매도 6,169원 📈 수익 21.37% + 443,126원 2,516,825원 💀 데드크로스 (97일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2021-03-11 🔴 매수 6,088원 - - 2,516,825원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 🔵 매도 7,052원 📈 수익 15.83% + 398,063원 2,914,889원 💀 데드크로스 (102일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2021-08-27 🔴 매수 6,851원 - - 2,914,889원 🚀 골든크로스
5 2021-09-23 🔵 매도 6,763원 📉 손실 -1.29% -37,549원 2,877,339원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2021-10-14 🔴 매수 6,811원 - - 2,877,339원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 🔵 매도 6,875원 📈 수익 0.94% + 27,116원 2,904,456원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-11-16 🔴 매수 7,124원 - - 2,904,456원 🚀 골든크로스
7 2021-11-29 🔵 매도 6,787원 📉 손실 -4.74% -137,298원 2,767,157원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-12-10 🔴 매수 7,036원 - - 2,767,157원 🚀 골든크로스
8 2022-01-07 🔵 매도 6,978원 📉 손실 -0.82% -22,697원 2,744,460원 💀 데드크로스 (28일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2022-01-13 🔴 매수 7,080원 - - 2,744,460원 🚀 골든크로스
9 2022-01-14 🔵 매도 6,978원 📉 손실 -1.44% -39,521원 2,704,940원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2022-03-28 🔴 매수 6,485원 - - 2,704,940원 🚀 골든크로스
10 2022-05-04 🔵 매도 6,553원 📈 수익 1.05% + 28,390원 2,733,329원 💀 데드크로스 (37일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-07-28 🔴 매수 5,446원 - - 2,733,329원 🚀 골든크로스
11 2022-08-22 🔵 매도 5,370원 📉 손실 -1.41% -38,372원 2,694,958원 💀 데드크로스 (25일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-11-11 🔴 매수 4,757원 - - 2,694,958원 🚀 골든크로스
12 2022-12-26 🔵 매도 4,859원 📈 수익 2.15% + 57,800원 2,752,758원 💀 데드크로스 (45일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2023-01-11 🔴 매수 4,850원 - - 2,752,758원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 🔵 매도 5,044원 📈 수익 4.00% + 110,000원 2,862,758원 💀 데드크로스 (44일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2023-04-14 🔴 매수 4,621원 - - 2,862,758원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 🔵 매도 4,524원 📉 손실 -2.10% -60,044원 2,802,714원 💀 데드크로스 (10일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2023-05-16 🔴 매수 4,638원 - - 2,802,714원 🚀 골든크로스
15 2023-06-23 🔵 매도 4,647원 📈 수익 0.19% + 5,326원 2,808,040원 💀 데드크로스 (38일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-08-02 🔴 매수 4,550원 - - 2,808,040원 🚀 골든크로스
16 2023-08-17 🔵 매도 4,480원 📉 손실 -1.55% -43,527원 2,764,513원 💀 데드크로스 (15일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-09-14 🔴 매수 4,489원 - - 2,764,513원 🚀 골든크로스
17 2023-09-26 🔵 매도 4,427원 📉 손실 -1.38% -37,963원 2,726,550원 💀 데드크로스 (12일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-11-15 🔴 매수 4,405원 - - 2,726,550원 🚀 골든크로스
18 2023-12-18 🔵 매도 4,374원 📉 손실 -0.70% -19,074원 2,707,476원 💀 데드크로스 (33일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2024-01-31 🔴 매수 4,378원 - - 2,707,476원 🚀 골든크로스
19 2024-03-19 🔵 매도 4,603원 📈 수익 5.14% + 138,969원 2,846,444원 💀 데드크로스 (48일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2024-03-20 🔴 매수 4,656원 - - 2,846,444원 🚀 골든크로스
20 2024-04-02 🔵 매도 4,635원 📉 손실 -0.45% -12,893원 2,833,551원 💀 데드크로스 (13일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2024-04-26 🔴 매수 4,626원 - - 2,833,551원 🚀 골든크로스
21 2024-05-23 🔵 매도 4,598원 📉 손실 -0.60% -16,986원 2,816,566원 💀 데드크로스 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-07-02 🔴 매수 4,607원 - - 2,816,566원 🚀 골든크로스
22 2024-08-05 🔵 매도 4,441원 📉 손실 -3.61% -101,748원 2,714,817원 💀 데드크로스 (34일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-08-16 🔴 매수 4,691원 - - 2,714,817원 🚀 골든크로스
23 2024-10-29 🔵 매도 5,024원 📈 수익 7.10% + 192,505원 2,907,323원 💀 데드크로스 (74일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-11-22 🔴 매수 5,051원 - - 2,907,323원 🚀 골든크로스
24 2024-12-10 🔵 매도 5,033원 📉 손실 -0.37% -10,639원 2,896,684원 💀 데드크로스 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-12-11 🔴 매수 5,135원 - - 2,896,684원 🚀 골든크로스
25 2025-01-06 🔵 매도 5,162원 📈 수익 0.54% + 15,654원 2,912,337원 💀 데드크로스 (26일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2025-02-07 🔴 매수 5,458원 - - 2,912,337원 🚀 골든크로스
26 2025-03-31 🔵 매도 5,790원 📈 수익 6.08% + 176,752원 3,089,089원 💀 데드크로스 (52일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2025-04-18 🔴 매수 6,030원 - - 3,089,089원 🚀 골든크로스
27 2025-07-21 🔵 매도 9,660원 📈 수익 60.20% + 1,858,560원 4,947,649원 ✂️ 손절 (94일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-09-08 🔴 매수 9,300원 - - 4,947,649원 🚀 골든크로스
28 2025-09-26 🔵 매도 9,020원 📉 손실 -3.01% -148,960원 4,798,689원 ✂️ 손절 (18일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-10-16 🔴 매수 9,370원 - - 4,798,689원 🚀 골든크로스
29 2025-10-17 🔵 매도 9,100원 📉 손실 -2.88% -138,240원 4,660,449원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-10-20 🔴 매수 9,580원 - - 4,660,449원 🚀 골든크로스
30 2025-11-05 🔵 매도 9,100원 📉 손실 -5.01% -233,280원 4,427,169원 💀 데드크로스 (16일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-11-10 🔴 매수 9,690원 - - 4,427,169원 🚀 골든크로스
31 2025-11-18 🔵 매도 9,050원 📉 손실 -6.60% -291,840원 4,135,329원 💀 데드크로스 (8일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 4,135,329원
총 수익금: 2,135,329원
총 수익률: 106.77%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 60.20%
최악 손실 거래: -6.60%
평균 보유 기간: 35.0일
최장 보유 기간: 102일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.60%
수익률 표준편차: 11.87%
매도 사유:
✂️ 손절: 4회 (12.9%)
💀 데드크로스: 27회 (87.1%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.5%) ███
-5% ~ 0% 16건 ( 51.6%) █████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 22.6%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 9.7%) ████
> 10% 3건 ( 9.7%) ████
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,923원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 5,158원 ✂️ 손절
2 2020-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,128원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,075원 ✂️ 손절
3 2020-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 5,082원 🚀 골든크로스
3 2021-01-26 주식 ➜ 현금 (매도) 6,169원 💀 데드크로스
4 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 6,088원 🚀 골든크로스
4 2021-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 7,052원 💀 데드크로스
5 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,851원 🚀 골든크로스
5 2021-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,763원 💀 데드크로스
6 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 6,811원 🚀 골든크로스
6 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,875원 💀 데드크로스
7 2021-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 7,124원 🚀 골든크로스
7 2021-11-29 주식 ➜ 현금 (매도) 6,787원 💀 데드크로스
8 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 7,036원 🚀 골든크로스
8 2022-01-07 주식 ➜ 현금 (매도) 6,978원 💀 데드크로스
9 2022-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 7,080원 🚀 골든크로스
9 2022-01-14 주식 ➜ 현금 (매도) 6,978원 💀 데드크로스
10 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 6,485원 🚀 골든크로스
10 2022-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 6,553원 💀 데드크로스
11 2022-07-28 현금 ➜ 주식 (매수) 5,446원 🚀 골든크로스
11 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 5,370원 💀 데드크로스
12 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,757원 🚀 골든크로스
12 2022-12-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,859원 💀 데드크로스
13 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,850원 🚀 골든크로스
13 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,044원 💀 데드크로스
14 2023-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,621원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 4,524원 💀 데드크로스
15 2023-05-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,638원 🚀 골든크로스
15 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,647원 💀 데드크로스
16 2023-08-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,550원 🚀 골든크로스
16 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,480원 💀 데드크로스
17 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,489원 🚀 골든크로스
17 2023-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 4,427원 💀 데드크로스
18 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,405원 🚀 골든크로스
18 2023-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,374원 💀 데드크로스
19 2024-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 4,378원 🚀 골든크로스
19 2024-03-19 주식 ➜ 현금 (매도) 4,603원 💀 데드크로스
20 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 4,656원 🚀 골든크로스
20 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,635원 💀 데드크로스
21 2024-04-26 현금 ➜ 주식 (매수) 4,626원 🚀 골든크로스
21 2024-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,598원 💀 데드크로스
22 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,607원 🚀 골든크로스
22 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,441원 💀 데드크로스
23 2024-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,691원 🚀 골든크로스
23 2024-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 5,024원 💀 데드크로스
24 2024-11-22 현금 ➜ 주식 (매수) 5,051원 🚀 골든크로스
24 2024-12-10 주식 ➜ 현금 (매도) 5,033원 💀 데드크로스
25 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,135원 🚀 골든크로스
25 2025-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 5,162원 💀 데드크로스
26 2025-02-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,458원 🚀 골든크로스
26 2025-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 5,790원 💀 데드크로스
27 2025-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 6,030원 🚀 골든크로스
27 2025-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 9,660원 ✂️ 손절
28 2025-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,300원 🚀 골든크로스
28 2025-09-26 주식 ➜ 현금 (매도) 9,020원 ✂️ 손절
29 2025-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 9,370원 🚀 골든크로스
29 2025-10-17 주식 ➜ 현금 (매도) 9,100원 💀 데드크로스
30 2025-10-20 현금 ➜ 주식 (매수) 9,580원 🚀 골든크로스
30 2025-11-05 주식 ➜ 현금 (매도) 9,100원 💀 데드크로스
31 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 9,690원 🚀 골든크로스
31 2025-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 9,050원 💀 데드크로스
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 16.77%
중간값(Median): 17.81%
최고 수익률: 106.77%
최저 수익률: -31.30%
수익률 범위: 138.07%
수익률 표준편차: 20.79%
25% 분위수: 5.22%
75% 분위수: 30.69%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5624개 (79.9%)
음수 수익률 조합: 1416개 (20.1%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 30.30%
벤치마크 초과: 1795개
10% 이상 수익: 4728개
20% 이상 수익: 3222개
30% 이상 수익: 1837개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 43.8회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 66회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 30.04% (2200개 조합)
10~14: 평균 13.98% (2200개 조합)
15~19: 평균 8.26% (2200개 조합)
20~20: 평균 6.93% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 28.20% (1584개 조합)
30~39: 평균 23.14% (1760개 조합)
40~49: 평균 10.94% (1760개 조합)
50~59: 평균 7.18% (1760개 조합)
60~60: 평균 4.53% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 351개 ( 5.0%) ██
-20~-10% 645개 ( 9.2%) ████
-10~0% 420개 ( 6.0%) ██
0~10% 896개 ( 12.7%) ██████
10~20% 1506개 ( 21.4%) ██████████
20~30% 1385개 ( 19.7%) █████████
30~40% 1091개 ( 15.5%) ███████
40~50% 460개 ( 6.5%) ███
> 50% 286개 ( 4.1%) ██
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [교보증권] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 교보증권
종목코드: 030610
시장: 코스피
Yahoo 티커: 030610.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=22, 손절=9%
최종 수익률: 106.77%
총 거래 횟수: 62회
최종 자산: 4,135,329원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.