TP 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 1,872원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 1,872원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,726.79원
장기 EMA: 1,717.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,821원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,821원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,821원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,821원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [TP] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 007980.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2490원 → 1831원
종가: 2458원 → 1872원
최고 종가: 3126원
최저 종가: 1019원
평균 종가: 1807원
평균 거래량: 1,200,672주
전체 기간 수익률: -23.83%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.56초
조합당 평균: 2.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 46 7% 191.97% 31 11 5,839,490원
2 8 45 7% 187.97% 33 11 5,759,483원
3 7 41 7% 186.38% 41 11 5,727,649원
4 7 41 6% 185.18% 41 15 5,703,541원
5 7 40 7% 184.73% 41 11 5,694,521원
6 7 40 6% 183.55% 41 15 5,671,065원
7 6 43 7% 181.00% 43 11 5,620,083원
8 6 41 7% 179.54% 45 11 5,590,740원
9 6 42 7% 178.82% 45 11 5,576,462원
10 12 27 1% 178.18% 44 22 5,563,514원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 8 7 7 7
장기(long) 46 45 41 41 40
손절(stop_loss) 7% 7% 7% 6% 7%
수익률 191.97% 187.97% 186.38% 185.18% 184.73%
거래횟수 31회 33회 41회 41회 41회
손절발동 11회 11회 11회 15회 11회
최종자산 5,839,490원 5,759,483원 5,727,649원 5,703,541원 5,694,521원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 46
추적 손절(stop_loss): 7%
총 수익률: 191.97%
최종 자산 가치: 5,839,490원
총 거래 횟수: 31회
손절 발동: 11회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=46, stop_loss=7%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 191.97%
Buy & Hold 수익률: -3.91%
초과 수익률: 195.89%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 21.41%
벤치마크 CAGR: -0.72%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.72
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -28.45%
벤치마크 MDD: -65.02%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 16회
수익 거래: 10회
손실 거래: 6회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 15.67%
평균 손실 (손실 거래): -5.00%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.14
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 1,872원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 1,726.79원
장기 EMA: 1,717.71원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 1,821원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 1,821원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 1,821원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 1,821원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 16건의 완결된 거래 (총 32개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-24 🔴 매수 1,864원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 🔵 매도 1,925원 📈 수익 3.26% + 65,111원 2,065,111원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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2 2020-11-16 🔴 매수 1,780원 - - 2,065,111원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 1,785원 📈 수익 0.26% + 5,420원 2,070,531원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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3 2021-04-06 🔴 매수 1,953원 - - 2,070,531원 🚀 골든크로스
3 2021-04-15 🔵 매도 2,345원 📈 수익 20.10% + 416,006원 2,486,536원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2021-08-31 🔴 매수 2,350원 - - 2,486,536원 🚀 골든크로스
4 2021-10-25 🔵 매도 2,747원 📈 수익 16.90% + 420,164원 2,906,700원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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5 2022-02-16 🔴 매수 2,182원 - - 2,906,700원 🚀 골든크로스
5 2022-03-14 🔵 매도 2,093원 📉 손실 -4.07% -118,242원 2,788,458원 💀 데드크로스 (26일 보유)
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6 2022-03-18 🔴 매수 2,215원 - - 2,788,458원 🚀 골든크로스
6 2022-05-06 🔵 매도 2,317원 📈 수익 4.64% + 129,408원 2,917,866원 ✂️ 손절 (49일 보유)
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7 2022-11-16 🔴 매수 1,532원 - - 2,917,866원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 🔵 매도 1,869원 📈 수익 21.95% + 640,491원 3,558,358원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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8 2023-06-12 🔴 매수 1,559원 - - 3,558,358원 🚀 골든크로스
8 2023-07-07 🔵 매도 1,619원 📈 수익 3.84% + 136,681원 3,695,039원 ✂️ 손절 (25일 보유)
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9 2023-08-04 🔴 매수 1,963원 - - 3,695,039원 🚀 골든크로스
9 2023-08-17 🔵 매도 1,848원 📉 손실 -5.86% -216,500원 3,478,539원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2023-11-15 🔴 매수 1,793원 - - 3,478,539원 🚀 골든크로스
10 2023-12-04 🔵 매도 2,648원 📈 수익 47.67% + 1,657,262원 5,135,801원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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11 2024-05-21 🔴 매수 1,758원 - - 5,135,801원 🚀 골든크로스
11 2024-06-07 🔵 매도 1,658원 📉 손실 -5.71% -293,287원 4,842,514원 💀 데드크로스 (17일 보유)
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12 2024-06-13 🔴 매수 1,730원 - - 4,842,514원 🚀 골든크로스
12 2024-06-24 🔵 매도 1,647원 📉 손실 -4.80% -232,397원 4,610,117원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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13 2024-12-04 🔴 매수 1,448원 - - 4,610,117원 🚀 골든크로스
13 2024-12-05 🔵 매도 1,310원 📉 손실 -9.53% -439,441원 4,170,676원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2024-12-11 🔴 매수 1,342원 - - 4,170,676원 🚀 골든크로스
14 2025-02-27 🔵 매도 1,422원 📈 수익 5.96% + 248,654원 4,419,330원 💀 데드크로스 (78일 보유)
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15 2025-05-30 🔴 매수 1,394원 - - 4,419,330원 🚀 골든크로스
15 2025-08-26 🔵 매도 1,842원 📈 수익 32.14% + 1,420,160원 5,839,490원 ✂️ 손절 (88일 보유)
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16 2025-11-14 🔴 매수 1,872원 - - 5,839,490원 🚀 골든크로스
16 2025-11-14 5,839,490원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,839,490원
총 수익금: 3,839,490원
총 수익률: 191.97%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 16건 (매수 16회 + 매도 16회)
최고 수익 거래: 47.67%
최악 손실 거래: -9.53%
평균 보유 기간: 28.7일
최장 보유 기간: 88일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 3.55%
수익률 표준편차: 15.31%
매도 사유:
✂️ 손절: 11회 (68.8%)
💀 데드크로스: 4회 (25.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (6.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 3건 ( 18.8%) █████████
-5% ~ 0% 3건 ( 18.8%) █████████
0% ~ 5% 4건 ( 25.0%) ████████████
5% ~ 10% 1건 ( 6.2%) ███
> 10% 5건 ( 31.2%) ███████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 1,864원 🚀 골든크로스
1 2020-05-04 주식 ➜ 현금 (매도) 1,925원 ✂️ 손절
2 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,780원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 1,785원 ✂️ 손절
3 2021-04-06 현금 ➜ 주식 (매수) 1,953원 🚀 골든크로스
3 2021-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 2,345원 ✂️ 손절
4 2021-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 2,350원 🚀 골든크로스
4 2021-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 2,747원 ✂️ 손절
5 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,182원 🚀 골든크로스
5 2022-03-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,093원 💀 데드크로스
6 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,215원 🚀 골든크로스
6 2022-05-06 주식 ➜ 현금 (매도) 2,317원 ✂️ 손절
7 2022-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,532원 🚀 골든크로스
7 2022-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,869원 ✂️ 손절
8 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,559원 🚀 골든크로스
8 2023-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,619원 ✂️ 손절
9 2023-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,963원 🚀 골든크로스
9 2023-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,848원 ✂️ 손절
10 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,793원 🚀 골든크로스
10 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 2,648원 ✂️ 손절
11 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 1,758원 🚀 골든크로스
11 2024-06-07 주식 ➜ 현금 (매도) 1,658원 💀 데드크로스
12 2024-06-13 현금 ➜ 주식 (매수) 1,730원 🚀 골든크로스
12 2024-06-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,647원 💀 데드크로스
13 2024-12-04 현금 ➜ 주식 (매수) 1,448원 🚀 골든크로스
13 2024-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,310원 ✂️ 손절
14 2024-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 1,342원 🚀 골든크로스
14 2025-02-27 주식 ➜ 현금 (매도) 1,422원 💀 데드크로스
15 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 1,394원 🚀 골든크로스
15 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 1,842원 ✂️ 손절
16 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 1,872원 🚀 골든크로스
16 2025-11-14 1,872원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 32회의 포지션 변화 (매수 16회 + 매도 16회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 49.76%
중간값(Median): 47.53%
최고 수익률: 191.97%
최저 수익률: -53.30%
수익률 범위: 245.28%
수익률 표준편차: 44.32%
25% 분위수: 15.74%
75% 분위수: 78.34%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6223개 (88.4%)
음수 수익률 조합: 817개 (11.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -23.83%
벤치마크 초과: 6691개
10% 이상 수익: 5622개
20% 이상 수익: 5039개
30% 이상 수익: 4540개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.4회
중간 거래 횟수: 33회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 63.83% (2200개 조합)
10~14: 평균 46.39% (2200개 조합)
15~19: 평균 42.17% (2200개 조합)
20~20: 평균 34.20% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 49.12% (1584개 조합)
30~39: 평균 51.25% (1760개 조합)
40~49: 평균 49.37% (1760개 조합)
50~59: 평균 48.88% (1760개 조합)
60~60: 평균 53.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 373개 ( 5.3%) ██
-20~-10% 81개 ( 1.2%)
-10~0% 363개 ( 5.2%) ██
0~10% 601개 ( 8.5%) ████
10~20% 583개 ( 8.3%) ████
20~30% 499개 ( 7.1%) ███
30~40% 543개 ( 7.7%) ███
40~50% 617개 ( 8.8%) ████
> 50% 3380개 ( 48.0%) ████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [TP] 분석 요약
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회사명: TP
종목코드: 007980
시장: 코스피
Yahoo 티커: 007980.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=46, 손절=7%
최종 수익률: 191.97%
총 거래 횟수: 31회
최종 자산: 5,839,490원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.