PI첨단소재 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 17,870원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 17,870원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,913.09원
장기 EMA: 17,909.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 17,837원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 17,837원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 17,837원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 17,837원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 15,758원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 15,758원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 15,758원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 15,758원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 15,758원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [PI첨단소재] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 178920.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 32391원 → 18140원
종가: 31933원 → 17870원
최고 종가: 59987원
최저 종가: 13962원
평균 종가: 31188원
평균 거래량: 201,954주
전체 기간 수익률: -44.04%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 15.79초
조합당 평균: 2.24ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 23 3% 167.80% 58 28 5,356,078원
2 10 21 3% 159.78% 60 30 5,195,515원
3 7 28 3% 157.63% 56 27 5,152,601원
4 7 27 3% 156.51% 56 27 5,130,165원
5 7 30 3% 150.81% 56 27 5,016,172원
6 7 31 3% 150.81% 56 27 5,016,172원
7 7 29 3% 150.01% 56 27 5,000,204원
8 9 26 3% 149.77% 56 27 4,995,444원
9 8 26 3% 149.34% 56 27 4,986,740원
10 6 32 3% 147.87% 58 27 4,957,405원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 10 7 7 7
장기(long) 23 21 28 27 30
손절(stop_loss) 3% 3% 3% 3% 3%
수익률 167.80% 159.78% 157.63% 156.51% 150.81%
거래횟수 58회 60회 56회 56회 56회
손절발동 28회 30회 27회 27회 27회
최종자산 5,356,078원 5,195,515원 5,152,601원 5,130,165원 5,016,172원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 3%
총 수익률: 167.80%
최종 자산 가치: 5,356,078원
총 거래 횟수: 58회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=23, stop_loss=3%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 167.80%
Buy & Hold 수익률: -50.07%
초과 수익률: 217.87%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 19.18%
벤치마크 CAGR: -11.63%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.80
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.45%
벤치마크 MDD: -76.73%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 16회
손실 거래: 13회
승률 (Win Rate): 55.17%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.87%
평균 손실 (손실 거래): -3.63%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.72
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 17,870원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 17,913.09원
장기 EMA: 17,909.19원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 17,837원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 17,837원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 17,837원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 17,837원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 15,758원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 15,758원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 15,758원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 15,758원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 15,758원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-20 🔴 매수 29,455원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 28,216원 📉 손실 -4.21% -82,997원 1,917,003원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 29,363원 - - 1,917,003원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 🔵 매도 27,666원 📉 손실 -5.78% -110,342원 1,806,661원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2020-09-14 🔴 매수 29,042원 - - 1,806,661원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 🔵 매도 27,895원 📉 손실 -3.95% -71,114원 1,735,546원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-13 🔴 매수 28,446원 - - 1,735,546원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 27,345원 📉 손실 -3.87% -67,169원 1,668,378원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2020-11-16 🔴 매수 27,391원 - - 1,668,378원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 🔵 매도 32,437원 📈 수익 18.43% + 302,810원 1,971,187원 ✂️ 손절 (36일 보유)
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6 2021-03-18 🔴 매수 41,738원 - - 1,971,187원 🚀 골든크로스
6 2021-03-25 🔵 매도 43,282원 📈 수익 3.70% + 72,574원 2,043,761원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-06-07 🔴 매수 44,967원 - - 2,043,761원 🚀 골든크로스
7 2021-07-08 🔵 매도 50,254원 📈 수익 11.76% + 237,936원 2,281,697원 ✂️ 손절 (31일 보유)
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8 2021-08-09 🔴 매수 53,530원 - - 2,281,697원 🚀 골든크로스
8 2021-08-17 🔵 매도 57,273원 📈 수익 6.99% + 157,220원 2,438,918원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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9 2021-11-24 🔴 매수 51,097원 - - 2,438,918원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 🔵 매도 49,599원 📉 손실 -2.93% -70,375원 2,368,543원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2021-12-07 🔴 매수 47,634원 - - 2,368,543원 🚀 골든크로스
10 2021-12-15 🔵 매도 46,605원 📉 손실 -2.16% -50,441원 2,318,102원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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11 2022-03-23 🔴 매수 42,896원 - - 2,318,102원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 🔵 매도 44,759원 📈 수익 4.34% + 100,601원 2,418,702원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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12 2022-05-24 🔴 매수 46,479원 - - 2,418,702원 🚀 골든크로스
12 2022-06-08 🔵 매도 44,377원 📉 손실 -4.52% -109,295원 2,309,407원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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13 2022-07-29 🔴 매수 35,540원 - - 2,309,407원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 🔵 매도 36,400원 📈 수익 2.42% + 55,030원 2,364,437원 ✂️ 손절 (19일 보유)
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14 2022-09-22 🔴 매수 35,397원 - - 2,364,437원 🚀 골든크로스
14 2022-09-23 🔵 매도 34,202원 📉 손실 -3.37% -78,818원 2,285,619원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-11-14 🔴 매수 31,527원 - - 2,285,619원 🚀 골든크로스
15 2022-11-18 🔵 매도 31,145원 📉 손실 -1.21% -27,515원 2,258,104원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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16 2022-11-24 🔴 매수 31,241원 - - 2,258,104원 🚀 골든크로스
16 2022-11-25 🔵 매도 30,429원 📉 손실 -2.60% -58,469원 2,199,635원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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17 2022-12-02 🔴 매수 31,050원 - - 2,199,635원 🚀 골든크로스
17 2022-12-09 🔵 매도 29,330원 📉 손실 -5.54% -120,377원 2,079,258원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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18 2023-01-11 🔴 매수 30,862원 - - 2,079,258원 🚀 골든크로스
18 2023-02-07 🔵 매도 32,773원 📈 수익 6.19% + 128,005원 2,207,264원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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19 2023-06-01 🔴 매수 32,920원 - - 2,207,264원 🚀 골든크로스
19 2023-06-19 🔵 매도 37,329원 📈 수익 13.39% + 295,397원 2,502,661원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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20 2023-11-07 🔴 매수 27,335원 - - 2,502,661원 🚀 골든크로스
20 2023-12-04 🔵 매도 29,687원 📈 수익 8.60% + 213,979원 2,716,640원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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21 2024-05-03 🔴 매수 20,428원 - - 2,716,640원 🚀 골든크로스
21 2024-05-10 🔵 매도 26,698원 📈 수익 30.70% + 827,699원 3,544,338원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2024-07-02 🔴 매수 27,041원 - - 3,544,338원 🚀 골든크로스
22 2024-07-18 🔵 매도 31,352원 📈 수익 15.94% + 564,732원 4,109,070원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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23 2024-12-23 🔴 매수 17,224원 - - 4,109,070원 🚀 골든크로스
23 2025-01-09 🔵 매도 19,010원 📈 수익 10.37% + 425,037원 4,534,108원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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24 2025-02-06 🔴 매수 19,780원 - - 4,534,108원 🚀 골든크로스
24 2025-02-13 🔵 매도 20,850원 📈 수익 5.41% + 245,030원 4,779,138원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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25 2025-05-12 🔴 매수 17,040원 - - 4,779,138원 🚀 골든크로스
25 2025-05-28 🔵 매도 17,690원 📈 수익 3.81% + 182,000원 4,961,138원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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26 2025-06-24 🔴 매수 17,650원 - - 4,961,138원 🚀 골든크로스
26 2025-07-24 🔵 매도 20,400원 📈 수익 15.58% + 772,750원 5,733,888원 ✂️ 손절 (30일 보유)
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27 2025-09-15 🔴 매수 17,750원 - - 5,733,888원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 🔵 매도 17,080원 📉 손실 -3.77% -216,410원 5,517,478원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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28 2025-10-15 🔴 매수 18,370원 - - 5,517,478원 🚀 골든크로스
28 2025-10-29 🔵 매도 18,430원 📈 수익 0.33% + 18,000원 5,535,478원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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29 2025-11-13 🔴 매수 18,470원 - - 5,535,478원 🚀 골든크로스
29 2025-11-14 🔵 매도 17,870원 📉 손실 -3.25% -179,400원 5,356,078원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 5,356,078원
총 수익금: 3,356,078원
총 수익률: 167.80%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 30.70%
최악 손실 거래: -5.78%
평균 보유 기간: 12.6일
최장 보유 기간: 36일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 2.42%
수익률 표준편차: 8.74%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (96.6%)
💀 데드크로스: 1회 (3.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.9%) ███
-5% ~ 0% 11건 ( 37.9%) ██████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 17.2%) ████████
5% ~ 10% 4건 ( 13.8%) ██████
> 10% 7건 ( 24.1%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 29,455원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 28,216원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 29,363원 🚀 골든크로스
2 2020-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 27,666원 ✂️ 손절
3 2020-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 29,042원 🚀 골든크로스
3 2020-09-16 주식 ➜ 현금 (매도) 27,895원 ✂️ 손절
4 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 28,446원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 27,345원 ✂️ 손절
5 2020-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 27,391원 🚀 골든크로스
5 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 32,437원 ✂️ 손절
6 2021-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 41,738원 🚀 골든크로스
6 2021-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 43,282원 ✂️ 손절
7 2021-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 44,967원 🚀 골든크로스
7 2021-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 50,254원 ✂️ 손절
8 2021-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 53,530원 🚀 골든크로스
8 2021-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 57,273원 ✂️ 손절
9 2021-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 51,097원 🚀 골든크로스
9 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 49,599원 ✂️ 손절
10 2021-12-07 현금 ➜ 주식 (매수) 47,634원 🚀 골든크로스
10 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 46,605원 ✂️ 손절
11 2022-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 42,896원 🚀 골든크로스
11 2022-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 44,759원 ✂️ 손절
12 2022-05-24 현금 ➜ 주식 (매수) 46,479원 🚀 골든크로스
12 2022-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 44,377원 ✂️ 손절
13 2022-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 35,540원 🚀 골든크로스
13 2022-08-17 주식 ➜ 현금 (매도) 36,400원 ✂️ 손절
14 2022-09-22 현금 ➜ 주식 (매수) 35,397원 🚀 골든크로스
14 2022-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 34,202원 ✂️ 손절
15 2022-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 31,527원 🚀 골든크로스
15 2022-11-18 주식 ➜ 현금 (매도) 31,145원 ✂️ 손절
16 2022-11-24 현금 ➜ 주식 (매수) 31,241원 🚀 골든크로스
16 2022-11-25 주식 ➜ 현금 (매도) 30,429원 💀 데드크로스
17 2022-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 31,050원 🚀 골든크로스
17 2022-12-09 주식 ➜ 현금 (매도) 29,330원 ✂️ 손절
18 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 30,862원 🚀 골든크로스
18 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 32,773원 ✂️ 손절
19 2023-06-01 현금 ➜ 주식 (매수) 32,920원 🚀 골든크로스
19 2023-06-19 주식 ➜ 현금 (매도) 37,329원 ✂️ 손절
20 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 27,335원 🚀 골든크로스
20 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 29,687원 ✂️ 손절
21 2024-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 20,428원 🚀 골든크로스
21 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,698원 ✂️ 손절
22 2024-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 27,041원 🚀 골든크로스
22 2024-07-18 주식 ➜ 현금 (매도) 31,352원 ✂️ 손절
23 2024-12-23 현금 ➜ 주식 (매수) 17,224원 🚀 골든크로스
23 2025-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 19,010원 ✂️ 손절
24 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 19,780원 🚀 골든크로스
24 2025-02-13 주식 ➜ 현금 (매도) 20,850원 ✂️ 손절
25 2025-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 17,040원 🚀 골든크로스
25 2025-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 17,690원 ✂️ 손절
26 2025-06-24 현금 ➜ 주식 (매수) 17,650원 🚀 골든크로스
26 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 20,400원 ✂️ 손절
27 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 17,750원 🚀 골든크로스
27 2025-09-25 주식 ➜ 현금 (매도) 17,080원 ✂️ 손절
28 2025-10-15 현금 ➜ 주식 (매수) 18,370원 🚀 골든크로스
28 2025-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 18,430원 ✂️ 손절
29 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 18,470원 🚀 골든크로스
29 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 17,870원 ✂️ 손절
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 3.51%
중간값(Median): -1.91%
최고 수익률: 167.80%
최저 수익률: -63.48%
수익률 범위: 231.28%
수익률 표준편차: 36.11%
25% 분위수: -18.61%
75% 분위수: 20.17%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3307개 (47.0%)
음수 수익률 조합: 3733개 (53.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -44.04%
벤치마크 초과: 6568개
10% 이상 수익: 2418개
20% 이상 수익: 1768개
30% 이상 수익: 1268개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 40.8회
중간 거래 횟수: 39회
최대 거래 횟수: 78회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 14.36% (2200개 조합)
10~14: 평균 5.31% (2200개 조합)
15~19: 평균 -6.07% (2200개 조합)
20~20: 평균 -11.85% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 25.18% (1584개 조합)
30~39: 평균 13.05% (1760개 조합)
40~49: 평균 -3.70% (1760개 조합)
50~59: 평균 -15.89% (1760개 조합)
60~60: 평균 -20.75% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1673개 ( 23.8%) ███████████
-20~-10% 942개 ( 13.4%) ██████
-10~0% 1118개 ( 15.9%) ███████
0~10% 889개 ( 12.6%) ██████
10~20% 650개 ( 9.2%) ████
20~30% 500개 ( 7.1%) ███
30~40% 344개 ( 4.9%) ██
40~50% 252개 ( 3.6%) █
> 50% 672개 ( 9.5%) ████
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✅ 분석 완료!
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📝 [PI첨단소재] 분석 요약
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회사명: PI첨단소재
종목코드: 178920
시장: 코스피
Yahoo 티커: 178920.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=23, 손절=3%
최종 수익률: 167.80%
총 거래 횟수: 58회
최종 자산: 5,356,078원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.