LF 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 18,400원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 18,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 18,240.69원
장기 EMA: 18,239.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,388원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,388원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,388원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,388원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [LF] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 093050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14801원 → 18540원
종가: 14397원 → 18400원
최고 종가: 21850원
최저 종가: 7231원
평균 종가: 14190원
평균 거래량: 80,752주
전체 기간 수익률: 27.81%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.30초
조합당 평균: 3.03ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 16 42 9% 98.29% 23 9 3,965,799원
2 12 49 9% 97.36% 25 8 3,947,248원
3 15 44 9% 97.24% 23 9 3,944,845원
4 14 46 9% 95.66% 23 9 3,913,204원
5 15 45 9% 95.17% 23 9 3,903,425원
6 14 45 9% 95.05% 23 9 3,900,998원
7 16 43 9% 94.26% 22 9 3,885,188원
8 17 41 9% 94.26% 22 9 3,885,188원
9 12 48 9% 93.75% 29 8 3,874,909원
10 13 47 9% 91.86% 23 9 3,837,192원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 16 12 15 14 15
장기(long) 42 49 44 46 45
손절(stop_loss) 9% 9% 9% 9% 9%
수익률 98.29% 97.36% 97.24% 95.66% 95.17%
거래횟수 23회 25회 23회 23회 23회
손절발동 9회 8회 9회 9회 9회
최종자산 3,965,799원 3,947,248원 3,944,845원 3,913,204원 3,903,425원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 16
장기(long_window): 42
추적 손절(stop_loss): 9%
총 수익률: 98.29%
최종 자산 가치: 3,965,799원
총 거래 횟수: 23회
손절 발동: 9회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=16, long=42, stop_loss=9%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.54년
전략 최종 수익률: 98.29%
Buy & Hold 수익률: 76.35%
초과 수익률: 21.94%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 13.15%
벤치마크 CAGR: 10.78%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.55
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.02%
벤치마크 MDD: -35.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 7회
손실 거래: 5회
승률 (Win Rate): 58.33%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 14.02%
평균 손실 (손실 거래): -3.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.61
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 18,400원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 18,240.69원
장기 EMA: 18,239.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 18,388원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 18,388원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 18,388원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 18,388원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 10,110원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 🔵 매도 10,231원 📈 수익 1.20% + 23,900원 2,023,900원 ✂️ 손절 (42일 보유)
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2 2020-08-13 🔴 매수 10,312원 - - 2,023,900원 🚀 골든크로스
2 2020-11-27 🔵 매도 11,890원 📈 수익 15.29% + 309,128원 2,333,028원 ✂️ 손절 (106일 보유)
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3 2020-12-30 🔴 매수 12,308원 - - 2,333,028원 🚀 골든크로스
3 2021-06-18 🔵 매도 15,950원 📈 수익 29.59% + 688,378원 3,021,407원 ✂️ 손절 (170일 보유)
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4 2021-10-22 🔴 매수 15,950원 - - 3,021,407원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 🔵 매도 14,904원 📉 손실 -6.56% -197,810원 2,823,597원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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5 2022-02-16 🔴 매수 15,129원 - - 2,823,597원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 🔵 매도 15,953원 📈 수익 5.44% + 153,202원 2,976,799원 ✂️ 손절 (113일 보유)
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6 2022-08-09 🔴 매수 15,129원 - - 2,976,799원 🚀 골든크로스
6 2022-08-25 🔵 매도 14,392원 📉 손실 -4.87% -144,445원 2,832,354원 💀 데드크로스 (16일 보유)
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7 2022-11-23 🔴 매수 14,132원 - - 2,832,354원 🚀 골든크로스
7 2023-05-16 🔵 매도 14,916원 📈 수익 5.55% + 156,814원 2,989,168원 ✂️ 손절 (174일 보유)
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8 2024-02-02 🔴 매수 12,928원 - - 2,989,168원 🚀 골든크로스
8 2024-05-29 🔵 매도 14,120원 📈 수익 9.23% + 275,487원 3,264,655원 ✂️ 손절 (117일 보유)
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9 2024-08-23 🔴 매수 14,025원 - - 3,264,655원 🚀 골든크로스
9 2024-11-12 🔵 매도 13,433원 📉 손실 -4.22% -137,233원 3,127,422원 ✂️ 손절 (81일 보유)
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10 2024-11-20 🔴 매수 14,998원 - - 3,127,422원 🚀 골든크로스
10 2025-03-12 🔵 매도 14,435원 📉 손실 -3.75% -117,083원 3,010,339원 💀 데드크로스 (112일 보유)
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11 2025-05-09 🔴 매수 14,870원 - - 3,010,339원 🚀 골든크로스
11 2025-07-24 🔵 매도 19,600원 📈 수익 31.81% + 955,460원 3,965,799원 ✂️ 손절 (76일 보유)
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12 2025-11-14 🔴 매수 18,400원 - - 3,965,799원 🚀 골든크로스
12 2025-11-14 3,965,799원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,965,799원
총 수익금: 1,965,799원
총 수익률: 98.29%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 31.81%
최악 손실 거래: -6.56%
평균 보유 기간: 86.8일
최장 보유 기간: 174일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 3.32%
수익률 표준편차: 12.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 9회 (75.0%)
💀 데드크로스: 2회 (16.7%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (8.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 8.3%) ████
-5% ~ 0% 4건 ( 33.3%) ████████████████
0% ~ 5% 1건 ( 8.3%) ████
5% ~ 10% 3건 ( 25.0%) ████████████
> 10% 3건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 10,110원 🚀 골든크로스
1 2020-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 10,231원 ✂️ 손절
2 2020-08-13 현금 ➜ 주식 (매수) 10,312원 🚀 골든크로스
2 2020-11-27 주식 ➜ 현금 (매도) 11,890원 ✂️ 손절
3 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 12,308원 🚀 골든크로스
3 2021-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 15,950원 ✂️ 손절
4 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 15,950원 🚀 골든크로스
4 2021-11-26 주식 ➜ 현금 (매도) 14,904원 ✂️ 손절
5 2022-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 15,129원 🚀 골든크로스
5 2022-06-09 주식 ➜ 현금 (매도) 15,953원 ✂️ 손절
6 2022-08-09 현금 ➜ 주식 (매수) 15,129원 🚀 골든크로스
6 2022-08-25 주식 ➜ 현금 (매도) 14,392원 💀 데드크로스
7 2022-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 14,132원 🚀 골든크로스
7 2023-05-16 주식 ➜ 현금 (매도) 14,916원 ✂️ 손절
8 2024-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 12,928원 🚀 골든크로스
8 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 14,120원 ✂️ 손절
9 2024-08-23 현금 ➜ 주식 (매수) 14,025원 🚀 골든크로스
9 2024-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,433원 ✂️ 손절
10 2024-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 14,998원 🚀 골든크로스
10 2025-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 14,435원 💀 데드크로스
11 2025-05-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,870원 🚀 골든크로스
11 2025-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 19,600원 ✂️ 손절
12 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 18,400원 🚀 골든크로스
12 2025-11-14 18,400원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 15.11%
중간값(Median): 9.76%
최고 수익률: 98.29%
최저 수익률: -37.93%
수익률 범위: 136.22%
수익률 표준편차: 29.41%
25% 분위수: -9.82%
75% 분위수: 39.63%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4375개 (62.1%)
음수 수익률 조합: 2665개 (37.9%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 27.81%
벤치마크 초과: 2321개
10% 이상 수익: 3488개
20% 이상 수익: 2736개
30% 이상 수익: 2217개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 37.0회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 76회
최소 거래 횟수: 18회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 15.04% (2200개 조합)
10~14: 평균 14.71% (2200개 조합)
15~19: 평균 15.47% (2200개 조합)
20~20: 평균 15.66% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.93% (1584개 조합)
30~39: 평균 16.80% (1760개 조합)
40~49: 평균 14.17% (1760개 조합)
50~59: 평균 10.63% (1760개 조합)
60~60: 평균 9.10% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 781개 ( 11.1%) █████
-20~-10% 956개 ( 13.6%) ██████
-10~0% 928개 ( 13.2%) ██████
0~10% 887개 ( 12.6%) ██████
10~20% 752개 ( 10.7%) █████
20~30% 519개 ( 7.4%) ███
30~40% 477개 ( 6.8%) ███
40~50% 512개 ( 7.3%) ███
> 50% 1228개 ( 17.4%) ████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [LF] 분석 요약
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회사명: LF
종목코드: 093050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 093050.KS
최적 파라미터: 단기=16, 장기=42, 손절=9%
최종 수익률: 98.29%
총 거래 횟수: 23회
최종 자산: 3,965,799원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.