CJ CGV 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 5,230원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 5,230원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,021.65원
장기 EMA: 5,005.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,111원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,111원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,111원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,111원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [CJ CGV] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 079160.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 21702원 → 5030원
종가: 21422원 → 5230원
최고 종가: 23224원
최저 종가: 4330원
평균 종가: 11821원
평균 거래량: 515,963주
전체 기간 수익률: -75.59%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.57초
조합당 평균: 2.64ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 22 1% 56.74% 61 30 3,134,739원
2 7 23 1% 56.34% 63 31 3,126,735원
3 7 22 1% 53.50% 59 29 3,069,907원
4 8 21 1% 51.77% 61 30 3,035,317원
5 9 21 1% 48.78% 59 29 2,975,646원
6 7 23 2% 47.44% 63 30 2,948,763원
7 8 22 2% 44.06% 61 29 2,881,281원
8 9 21 2% 40.51% 59 29 2,810,200원
9 7 22 2% 40.38% 59 29 2,807,674원
10 8 21 2% 35.37% 61 30 2,707,462원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 7 7 8 9
장기(long) 22 23 22 21 21
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 56.74% 56.34% 53.50% 51.77% 48.78%
거래횟수 61회 63회 59회 61회 59회
손절발동 30회 31회 29회 30회 29회
최종자산 3,134,739원 3,126,735원 3,069,907원 3,035,317원 2,975,646원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 56.74%
최종 자산 가치: 3,134,739원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=22, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 56.74%
Buy & Hold 수익률: -71.67%
초과 수익률: 128.41%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.33%
벤치마크 CAGR: -20.11%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.47
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -7.74%
벤치마크 MDD: -81.36%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 13회
손실 거래: 18회
승률 (Win Rate): 41.94%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.40%
평균 손실 (손실 거래): -1.83%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.50
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 5,230원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 5,021.65원
장기 EMA: 5,005.55원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 5,111원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 5,111원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 5,111원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 5,111원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-09 🔴 매수 14,759원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 🔵 매도 14,011원 📉 손실 -5.06% -100,882원 1,899,118원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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2 2020-05-27 🔴 매수 14,883원 - - 1,899,118원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 14,510원 📉 손실 -2.51% -47,452원 1,851,666원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-08-12 🔴 매수 15,205원 - - 1,851,666원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 🔵 매도 16,524원 📈 수익 8.68% + 159,617원 2,011,283원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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4 2020-10-13 🔴 매수 15,830원 - - 2,011,283원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 15,517원 📉 손실 -1.97% -39,679원 1,971,605원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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5 2020-11-11 🔴 매수 15,587원 - - 1,971,605원 🚀 골든크로스
5 2020-11-12 🔵 매도 15,066원 📉 손실 -3.34% -65,610원 1,905,994원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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6 2021-02-24 🔴 매수 19,301원 - - 1,905,994원 🚀 골든크로스
6 2021-02-26 🔵 매도 19,440원 📈 수익 0.72% + 13,608원 1,919,602원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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7 2021-05-12 🔴 매수 18,746원 - - 1,919,602원 🚀 골든크로스
7 2021-05-21 🔵 매도 20,759원 📈 수익 10.74% + 205,371원 2,124,974원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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8 2021-08-06 🔴 매수 21,280원 - - 2,124,974원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 🔵 매도 20,898원 📉 손실 -1.79% -37,804원 2,087,170원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2021-08-30 🔴 매수 21,037원 - - 2,087,170원 🚀 골든크로스
9 2021-09-06 🔵 매도 21,454원 📈 수익 1.98% + 41,241원 2,128,410원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-10-18 🔴 매수 21,697원 - - 2,128,410원 🚀 골든크로스
10 2021-10-20 🔵 매도 21,419원 📉 손실 -1.28% -27,216원 2,101,194원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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11 2022-02-10 🔴 매수 16,906원 - - 2,101,194원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 🔵 매도 16,732원 📉 손실 -1.03% -21,523원 2,079,671원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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12 2022-05-31 🔴 매수 19,197원 - - 2,079,671원 🚀 골든크로스
12 2022-06-02 🔵 매도 18,746원 📉 손실 -2.35% -48,739원 2,030,932원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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13 2022-06-08 🔴 매수 18,746원 - - 2,030,932원 🚀 골든크로스
13 2022-06-13 🔵 매도 18,815원 📈 수익 0.37% + 7,498원 2,038,430원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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14 2022-11-09 🔴 매수 10,484원 - - 2,038,430원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 🔵 매도 11,109원 📈 수익 5.96% + 121,223원 2,159,653원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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15 2023-01-11 🔴 매수 12,844원 - - 2,159,653원 🚀 골든크로스
15 2023-01-12 🔵 매도 12,463원 📉 손실 -2.97% -64,152원 2,095,501원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-05-30 🔴 매수 10,914원 - - 2,095,501원 🚀 골든크로스
16 2023-06-05 🔵 매도 10,775원 📉 손실 -1.27% -26,522원 2,068,979원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2023-07-26 🔴 매수 7,707원 - - 2,068,979원 🚀 골든크로스
17 2023-08-01 🔵 매도 9,040원 📈 수익 17.30% + 357,345원 2,426,324원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2023-11-13 🔴 매수 5,540원 - - 2,426,324원 🚀 골든크로스
18 2023-11-14 🔵 매도 5,460원 📉 손실 -1.44% -34,960원 2,391,364원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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19 2023-11-20 🔴 매수 5,590원 - - 2,391,364원 🚀 골든크로스
19 2023-11-28 🔵 매도 5,620원 📈 수익 0.54% + 12,810원 2,404,174원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2024-02-05 🔴 매수 5,600원 - - 2,404,174원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 🔵 매도 5,570원 📉 손실 -0.54% -12,870원 2,391,304원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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21 2024-04-16 🔴 매수 5,690원 - - 2,391,304원 🚀 골든크로스
21 2024-04-24 🔵 매도 5,690원 📉 손실 0.00% + 0원 2,391,304원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2024-07-12 🔴 매수 5,660원 - - 2,391,304원 🚀 골든크로스
22 2024-07-19 🔵 매도 5,720원 📈 수익 1.06% + 25,320원 2,416,624원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2024-08-08 🔴 매수 5,830원 - - 2,416,624원 🚀 골든크로스
23 2024-08-09 🔵 매도 5,650원 📉 손실 -3.09% -74,520원 2,342,104원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2024-08-12 🔴 매수 5,740원 - - 2,342,104원 🚀 골든크로스
24 2024-09-02 🔵 매도 6,950원 📈 수익 21.08% + 493,680원 2,835,784원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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25 2024-11-29 🔴 매수 5,570원 - - 2,835,784원 🚀 골든크로스
25 2024-12-04 🔵 매도 5,540원 📉 손실 -0.54% -15,270원 2,820,514원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2024-12-18 🔴 매수 5,490원 - - 2,820,514원 🚀 골든크로스
26 2024-12-19 🔵 매도 5,420원 📉 손실 -1.28% -35,910원 2,784,604원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2025-02-27 🔴 매수 5,180원 - - 2,784,604원 🚀 골든크로스
27 2025-02-28 🔵 매도 5,050원 📉 손실 -2.51% -69,810원 2,714,794원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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28 2025-04-28 🔴 매수 4,765원 - - 2,714,794원 🚀 골든크로스
28 2025-05-09 🔵 매도 4,920원 📈 수익 3.25% + 88,195원 2,802,989원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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29 2025-06-04 🔴 매수 4,915원 - - 2,802,989원 🚀 골든크로스
29 2025-06-12 🔵 매도 5,330원 📈 수익 8.44% + 236,550원 3,039,539원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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30 2025-09-11 🔴 매수 5,100원 - - 3,039,539원 🚀 골든크로스
30 2025-09-23 🔵 매도 5,260원 📈 수익 3.14% + 95,200원 3,134,739원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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31 2025-11-14 🔴 매수 5,230원 - - 3,134,739원 🚀 골든크로스
31 2025-11-14 3,134,739원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,134,739원
총 수익금: 1,134,739원
총 수익률: 56.74%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 21.08%
최악 손실 거래: -5.06%
평균 보유 기간: 5.1일
최장 보유 기간: 21일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.54%
수익률 표준편차: 5.89%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (96.8%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 3.2%) █
-5% ~ 0% 17건 ( 54.8%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 22.6%) ███████████
5% ~ 10% 3건 ( 9.7%) ████
> 10% 3건 ( 9.7%) ████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-09 현금 ➜ 주식 (매수) 14,759원 🚀 골든크로스
1 2020-04-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,011원 ✂️ 손절
2 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,883원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,510원 ✂️ 손절
3 2020-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 15,205원 🚀 골든크로스
3 2020-08-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,524원 ✂️ 손절
4 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,830원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 15,517원 ✂️ 손절
5 2020-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 15,587원 🚀 골든크로스
5 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 15,066원 ✂️ 손절
6 2021-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 19,301원 🚀 골든크로스
6 2021-02-26 주식 ➜ 현금 (매도) 19,440원 ✂️ 손절
7 2021-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 18,746원 🚀 골든크로스
7 2021-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 20,759원 ✂️ 손절
8 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 21,280원 🚀 골든크로스
8 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 20,898원 ✂️ 손절
9 2021-08-30 현금 ➜ 주식 (매수) 21,037원 🚀 골든크로스
9 2021-09-06 주식 ➜ 현금 (매도) 21,454원 ✂️ 손절
10 2021-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 21,697원 🚀 골든크로스
10 2021-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 21,419원 ✂️ 손절
11 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 16,906원 🚀 골든크로스
11 2022-02-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,732원 ✂️ 손절
12 2022-05-31 현금 ➜ 주식 (매수) 19,197원 🚀 골든크로스
12 2022-06-02 주식 ➜ 현금 (매도) 18,746원 ✂️ 손절
13 2022-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 18,746원 🚀 골든크로스
13 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 18,815원 ✂️ 손절
14 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 10,484원 🚀 골든크로스
14 2022-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 11,109원 ✂️ 손절
15 2023-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,844원 🚀 골든크로스
15 2023-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,463원 ✂️ 손절
16 2023-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 10,914원 🚀 골든크로스
16 2023-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 10,775원 ✂️ 손절
17 2023-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 7,707원 🚀 골든크로스
17 2023-08-01 주식 ➜ 현금 (매도) 9,040원 ✂️ 손절
18 2023-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 5,540원 🚀 골든크로스
18 2023-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,460원 ✂️ 손절
19 2023-11-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,590원 🚀 골든크로스
19 2023-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,620원 ✂️ 손절
20 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,600원 🚀 골든크로스
20 2024-02-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,570원 ✂️ 손절
21 2024-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,690원 🚀 골든크로스
21 2024-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,690원 ✂️ 손절
22 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,660원 🚀 골든크로스
22 2024-07-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,720원 ✂️ 손절
23 2024-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 5,830원 🚀 골든크로스
23 2024-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 5,650원 ✂️ 손절
24 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,740원 🚀 골든크로스
24 2024-09-02 주식 ➜ 현금 (매도) 6,950원 ✂️ 손절
25 2024-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 5,570원 🚀 골든크로스
25 2024-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 5,540원 ✂️ 손절
26 2024-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 5,490원 🚀 골든크로스
26 2024-12-19 주식 ➜ 현금 (매도) 5,420원 ✂️ 손절
27 2025-02-27 현금 ➜ 주식 (매수) 5,180원 🚀 골든크로스
27 2025-02-28 주식 ➜ 현금 (매도) 5,050원 ✂️ 손절
28 2025-04-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,765원 🚀 골든크로스
28 2025-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 4,920원 ✂️ 손절
29 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,915원 🚀 골든크로스
29 2025-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 5,330원 ✂️ 손절
30 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 5,100원 🚀 골든크로스
30 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 5,260원 ✂️ 손절
31 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 5,230원 🚀 골든크로스
31 2025-11-14 5,230원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -29.34%
중간값(Median): -29.91%
최고 수익률: 56.74%
최저 수익률: -68.77%
수익률 범위: 125.50%
수익률 표준편차: 17.49%
25% 분위수: -42.60%
75% 분위수: -16.41%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 282개 (4.0%)
음수 수익률 조합: 6758개 (96.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -75.59%
벤치마크 초과: 7040개
10% 이상 수익: 80개
20% 이상 수익: 24개
30% 이상 수익: 10개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 47.4회
중간 거래 횟수: 47회
최대 거래 횟수: 89회
최소 거래 횟수: 31회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -22.93% (2200개 조합)
10~14: 평균 -31.60% (2200개 조합)
15~19: 평균 -32.79% (2200개 조합)
20~20: 평균 -32.82% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -19.42% (1584개 조합)
30~39: 평균 -28.22% (1760개 조합)
40~49: 평균 -32.03% (1760개 조합)
50~59: 평균 -36.14% (1760개 조합)
60~60: 평균 -34.86% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4812개 ( 68.4%) ██████████████████████████████████
-20~-10% 1202개 ( 17.1%) ████████
-10~0% 744개 ( 10.6%) █████
0~10% 202개 ( 2.9%) █
10~20% 56개 ( 0.8%)
20~30% 14개 ( 0.2%)
30~40% 1개 ( 0.0%)
40~50% 5개 ( 0.1%)
> 50% 4개 ( 0.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [CJ CGV] 분석 요약
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회사명: CJ CGV
종목코드: 079160
시장: 코스피
Yahoo 티커: 079160.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=22, 손절=1%
최종 수익률: 56.74%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 3,134,739원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.