현대홈쇼핑 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 56,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 56,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 54,280.86원
장기 EMA: 54,253.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 56,247원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 56,247원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 56,247원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 56,247원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [현대홈쇼핑] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 057050.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 64036원 → 56100원
종가: 63400원 → 56700원
최고 종가: 77134원
최저 종가: 35792원
평균 종가: 50689원
평균 거래량: 23,417주
전체 기간 수익률: -10.57%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.40초
조합당 평균: 3.32ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 58 0% 58.44% 15 0 3,168,719원
2 20 57 0% 55.96% 15 0 3,119,289원
3 20 56 0% 55.96% 15 0 3,119,289원
4 19 60 0% 54.64% 17 0 3,092,776원
5 19 59 0% 54.57% 17 0 3,091,475원
6 20 59 0% 54.36% 17 0 3,087,222원
7 20 60 0% 53.74% 15 0 3,074,828원
8 20 51 0% 53.01% 19 0 3,060,258원
9 18 53 0% 51.86% 19 0 3,037,210원
10 14 59 0% 51.10% 19 0 3,022,045원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 20 20 19 19
장기(long) 58 57 56 60 59
손절(stop_loss) 0% 0% 0% 0% 0%
수익률 58.44% 55.96% 55.96% 54.64% 54.57%
거래횟수 15회 15회 15회 17회 17회
손절발동 0회 0회 0회 0회 0회
최종자산 3,168,719원 3,119,289원 3,119,289원 3,092,776원 3,091,475원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 58
추적 손절(stop_loss): 0%
총 수익률: 58.44%
최종 자산 가치: 3,168,719원
총 거래 횟수: 15회
손절 발동: 0회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=58, stop_loss=0%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.48년
전략 최종 수익률: 58.44%
Buy & Hold 수익률: 23.69%
초과 수익률: 34.75%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 8.77%
벤치마크 CAGR: 3.96%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.53%
벤치마크 MDD: -53.07%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 8회
수익 거래: 5회
손실 거래: 3회
승률 (Win Rate): 62.50%
✅ 높음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.64%
평균 손실 (손실 거래): -2.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.69
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 56,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 54,280.86원
장기 EMA: 54,253.10원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 56,247원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 56,247원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 56,247원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 56,247원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 8건의 완결된 거래 (총 16개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-26 🔴 매수 54,025원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 🔵 매도 51,960원 📉 손실 -3.82% -76,430원 1,923,570원 💀 데드크로스 (31일 보유)
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2 2020-09-11 🔴 매수 57,600원 - - 1,923,570원 🚀 골든크로스
2 2021-03-15 🔵 매도 63,176원 📈 수익 9.68% + 183,996원 2,107,566원 💀 데드크로스 (185일 보유)
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3 2021-03-22 🔴 매수 65,462원 - - 2,107,566원 🚀 골든크로스
3 2021-07-23 🔵 매도 69,298원 📈 수익 5.86% + 122,760원 2,230,327원 💀 데드크로스 (123일 보유)
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4 2022-11-28 🔴 매수 41,933원 - - 2,230,327원 🚀 골든크로스
4 2023-03-07 🔵 매도 44,749원 📈 수익 6.71% + 149,235원 2,379,562원 💀 데드크로스 (99일 보유)
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5 2023-12-01 🔴 매수 38,413원 - - 2,379,562원 🚀 골든크로스
5 2024-06-13 🔵 매도 47,858원 📈 수익 24.59% + 576,152원 2,955,714원 💀 데드크로스 (195일 보유)
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6 2025-02-04 🔴 매수 46,961원 - - 2,955,714원 🚀 골든크로스
6 2025-08-20 🔵 매도 52,300원 📈 수익 11.37% + 331,005원 3,286,719원 💀 데드크로스 (197일 보유)
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7 2025-09-05 🔴 매수 55,300원 - - 3,286,719원 🚀 골든크로스
7 2025-10-10 🔵 매도 53,300원 📉 손실 -3.62% -118,000원 3,168,719원 💀 데드크로스 (35일 보유)
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8 2025-11-14 🔴 매수 56,700원 - - 3,168,719원 🚀 골든크로스
8 2025-11-14 3,168,719원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,168,719원
총 수익금: 1,168,719원
총 수익률: 58.44%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 8건 (매수 8회 + 매도 8회)
최고 수익 거래: 24.59%
최악 손실 거래: -3.82%
평균 보유 기간: 108.1일
최장 보유 기간: 197일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 6.29%
수익률 표준편차: 8.75%
매도 사유:
✂️ 손절: 0회 (0.0%)
💀 데드크로스: 7회 (87.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (12.5%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
0% ~ 5% 0건 ( 0.0%)
5% ~ 10% 3건 ( 37.5%) ██████████████████
> 10% 2건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 54,025원 🚀 골든크로스
1 2020-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 51,960원 💀 데드크로스
2 2020-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 57,600원 🚀 골든크로스
2 2021-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 63,176원 💀 데드크로스
3 2021-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 65,462원 🚀 골든크로스
3 2021-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 69,298원 💀 데드크로스
4 2022-11-28 현금 ➜ 주식 (매수) 41,933원 🚀 골든크로스
4 2023-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 44,749원 💀 데드크로스
5 2023-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 38,413원 🚀 골든크로스
5 2024-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 47,858원 💀 데드크로스
6 2025-02-04 현금 ➜ 주식 (매수) 46,961원 🚀 골든크로스
6 2025-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 52,300원 💀 데드크로스
7 2025-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 55,300원 🚀 골든크로스
7 2025-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 53,300원 💀 데드크로스
8 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 56,700원 🚀 골든크로스
8 2025-11-14 56,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 16회의 포지션 변화 (매수 8회 + 매도 8회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 4.30%
중간값(Median): 2.08%
최고 수익률: 58.44%
최저 수익률: -25.34%
수익률 범위: 83.77%
수익률 표준편차: 14.43%
25% 분위수: -6.22%
75% 분위수: 12.50%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 3930개 (55.8%)
음수 수익률 조합: 3110개 (44.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -10.57%
벤치마크 초과: 6128개
10% 이상 수익: 2124개
20% 이상 수익: 1012개
30% 이상 수익: 478개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 35.2회
중간 거래 횟수: 37회
최대 거래 횟수: 75회
최소 거래 횟수: 15회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 1.97% (2200개 조합)
10~14: 평균 4.80% (2200개 조합)
15~19: 평균 5.85% (2200개 조합)
20~20: 평균 5.64% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -0.73% (1584개 조합)
30~39: 평균 3.63% (1760개 조합)
40~49: 평균 6.54% (1760개 조합)
50~59: 평균 6.97% (1760개 조합)
60~60: 평균 7.01% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 110개 ( 1.6%)
-20~-10% 886개 ( 12.6%) ██████
-10~0% 2114개 ( 30.0%) ███████████████
0~10% 1806개 ( 25.7%) ████████████
10~20% 1112개 ( 15.8%) ███████
20~30% 534개 ( 7.6%) ███
30~40% 352개 ( 5.0%) ██
40~50% 111개 ( 1.6%)
> 50% 15개 ( 0.2%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [현대홈쇼핑] 분석 요약
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회사명: 현대홈쇼핑
종목코드: 057050
시장: 코스피
Yahoo 티커: 057050.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=58, 손절=0%
최종 수익률: 58.44%
총 거래 횟수: 15회
최종 자산: 3,168,719원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.