한섬 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 15,930원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 15,930원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,230.74원
장기 EMA: 15,227.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,854원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,854원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,854원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,854원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [한섬] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 020000.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 27239원 → 15890원
종가: 27023원 → 15930원
최고 종가: 44713원
최저 종가: 13680원
평균 종가: 23682원
평균 거래량: 74,655주
전체 기간 수익률: -41.05%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.12초
조합당 평균: 2.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 20 40 5% 77.97% 23 10 3,559,388원
2 18 41 5% 75.68% 25 10 3,513,578원
3 17 42 5% 73.97% 27 10 3,479,336원
4 20 39 5% 72.40% 25 10 3,447,950원
5 20 38 5% 72.26% 25 10 3,445,230원
6 19 40 5% 72.26% 25 10 3,445,230원
7 18 40 5% 70.20% 29 10 3,403,949원
8 19 41 5% 70.20% 27 10 3,403,948원
9 19 39 5% 70.07% 27 10 3,401,362원
10 20 37 5% 69.15% 31 10 3,382,943원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 20 18 17 20 20
장기(long) 40 41 42 39 38
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 77.97% 75.68% 73.97% 72.40% 72.26%
거래횟수 23회 25회 27회 25회 25회
손절발동 10회 10회 10회 10회 10회
최종자산 3,559,388원 3,513,578원 3,479,336원 3,447,950원 3,445,230원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 20
장기(long_window): 40
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 77.97%
최종 자산 가치: 3,559,388원
총 거래 횟수: 23회
손절 발동: 10회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=20, long=40, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.55년
전략 최종 수익률: 77.97%
Buy & Hold 수익률: -25.45%
초과 수익률: 103.42%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.95%
벤치마크 CAGR: -5.16%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.53
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -21.39%
벤치마크 MDD: -69.40%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 12회
수익 거래: 5회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 41.67%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 16.56%
평균 손실 (손실 거래): -2.06%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 8.03
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 15,930원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 15,230.74원
장기 EMA: 15,227.23원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,854원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,854원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,854원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,854원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 12건의 완결된 거래 (총 24개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-07 🔴 매수 20,289원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 🔵 매도 26,375원 📈 수익 30.00% + 596,489원 2,596,489원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-12-30 🔴 매수 26,521원 - - 2,596,489원 🚀 골든크로스
2 2021-05-03 🔵 매도 36,559원 📈 수익 37.85% + 973,734원 3,570,223원 ✂️ 손절 (124일 보유)
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3 2021-09-09 🔴 매수 35,376원 - - 3,570,223원 🚀 골든크로스
3 2021-09-29 🔵 매도 34,499원 📉 손실 -2.48% -87,673원 3,482,550원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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4 2021-10-14 🔴 매수 36,910원 - - 3,482,550원 🚀 골든크로스
4 2021-11-10 🔵 매도 36,516원 📉 손실 -1.07% -37,085원 3,445,465원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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5 2022-04-14 🔴 매수 32,987원 - - 3,445,465원 🚀 골든크로스
5 2022-04-27 🔵 매도 31,694원 📉 손실 -3.92% -134,444원 3,311,021원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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6 2022-12-09 🔴 매수 24,428원 - - 3,311,021원 🚀 골든크로스
6 2023-01-02 🔵 매도 23,816원 📉 손실 -2.51% -82,689원 3,228,332원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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7 2023-05-12 🔴 매수 23,862원 - - 3,228,332원 🚀 골든크로스
7 2023-05-17 🔵 매도 22,854원 📉 손실 -4.22% -136,025원 3,092,308원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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8 2023-11-10 🔴 매수 18,036원 - - 3,092,308원 🚀 골든크로스
8 2024-01-15 🔵 매도 18,469원 📈 수익 2.40% + 74,085원 3,166,393원 ✂️ 손절 (66일 보유)
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9 2024-02-05 🔴 매수 19,326원 - - 3,166,393원 🚀 골든크로스
9 2024-02-16 🔵 매도 19,278원 📉 손실 -0.25% -7,759원 3,158,633원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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10 2025-02-14 🔴 매수 14,575원 - - 3,158,633원 🚀 골든크로스
10 2025-03-04 🔵 매도 14,851원 📈 수익 1.89% + 59,634원 3,218,268원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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11 2025-04-23 🔴 매수 15,410원 - - 3,218,268원 🚀 골든크로스
11 2025-07-22 🔵 매도 17,050원 📈 수익 10.64% + 341,120원 3,559,388원 ✂️ 손절 (90일 보유)
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12 2025-11-14 🔴 매수 15,930원 - - 3,559,388원 🚀 골든크로스
12 2025-11-14 3,559,388원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,559,388원
총 수익금: 1,559,388원
총 수익률: 77.97%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 12건 (매수 12회 + 매도 12회)
최고 수익 거래: 37.85%
최악 손실 거래: -4.22%
평균 보유 기간: 34.2일
최장 보유 기간: 124일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.12%
수익률 표준편차: 13.27%
매도 사유:
✂️ 손절: 10회 (83.3%)
💀 데드크로스: 1회 (8.3%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (8.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 7건 ( 58.3%) █████████████████████████████
0% ~ 5% 2건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 3건 ( 25.0%) ████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 20,289원 🚀 골든크로스
1 2020-05-19 주식 ➜ 현금 (매도) 26,375원 ✂️ 손절
2 2020-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 26,521원 🚀 골든크로스
2 2021-05-03 주식 ➜ 현금 (매도) 36,559원 ✂️ 손절
3 2021-09-09 현금 ➜ 주식 (매수) 35,376원 🚀 골든크로스
3 2021-09-29 주식 ➜ 현금 (매도) 34,499원 ✂️ 손절
4 2021-10-14 현금 ➜ 주식 (매수) 36,910원 🚀 골든크로스
4 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 36,516원 ✂️ 손절
5 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 32,987원 🚀 골든크로스
5 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 31,694원 ✂️ 손절
6 2022-12-09 현금 ➜ 주식 (매수) 24,428원 🚀 골든크로스
6 2023-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 23,816원 ✂️ 손절
7 2023-05-12 현금 ➜ 주식 (매수) 23,862원 🚀 골든크로스
7 2023-05-17 주식 ➜ 현금 (매도) 22,854원 💀 데드크로스
8 2023-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 18,036원 🚀 골든크로스
8 2024-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 18,469원 ✂️ 손절
9 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 19,326원 🚀 골든크로스
9 2024-02-16 주식 ➜ 현금 (매도) 19,278원 ✂️ 손절
10 2025-02-14 현금 ➜ 주식 (매수) 14,575원 🚀 골든크로스
10 2025-03-04 주식 ➜ 현금 (매도) 14,851원 ✂️ 손절
11 2025-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 15,410원 🚀 골든크로스
11 2025-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 17,050원 ✂️ 손절
12 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,930원 🚀 골든크로스
12 2025-11-14 15,930원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 24회의 포지션 변화 (매수 12회 + 매도 12회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -7.71%
중간값(Median): -9.68%
최고 수익률: 77.97%
최저 수익률: -55.50%
수익률 범위: 133.47%
수익률 표준편차: 21.20%
25% 분위수: -21.98%
75% 분위수: 3.31%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2088개 (29.7%)
음수 수익률 조합: 4952개 (70.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -41.05%
벤치마크 초과: 6694개
10% 이상 수익: 1240개
20% 이상 수익: 773개
30% 이상 수익: 443개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.3회
중간 거래 횟수: 45회
최대 거래 횟수: 73회
최소 거래 횟수: 22회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -19.30% (2200개 조합)
10~14: 평균 -9.44% (2200개 조합)
15~19: 평균 2.71% (2200개 조합)
20~20: 평균 6.75% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -15.18% (1584개 조합)
30~39: 평균 -10.21% (1760개 조합)
40~49: 평균 -4.56% (1760개 조합)
50~59: 평균 -2.33% (1760개 조합)
60~60: 평균 -0.94% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2022개 ( 28.7%) ██████████████
-20~-10% 1454개 ( 20.7%) ██████████
-10~0% 1476개 ( 21.0%) ██████████
0~10% 848개 ( 12.0%) ██████
10~20% 467개 ( 6.6%) ███
20~30% 330개 ( 4.7%) ██
30~40% 228개 ( 3.2%) █
40~50% 140개 ( 2.0%)
> 50% 75개 ( 1.1%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [한섬] 분석 요약
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회사명: 한섬
종목코드: 020000
시장: 코스피
Yahoo 티커: 020000.KS
최적 파라미터: 단기=20, 장기=40, 손절=5%
최종 수익률: 77.97%
총 거래 횟수: 23회
최종 자산: 3,559,388원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.