케이비아이동국실업 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 483원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 483원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 477.90원
장기 EMA: 476.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 478원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 478원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 478원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 478원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [케이비아이동국실업] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 001620.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 728원 → 479원
종가: 719원 → 483원
최고 종가: 1470원
최저 종가: 449원
평균 종가: 672원
평균 거래량: 488,044주
전체 기간 수익률: -32.82%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.88초
조합당 평균: 2.54ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 5 47 10% 80.48% 47 6 3,609,597원
2 5 56 10% 80.10% 40 5 3,602,007원
3 5 57 10% 77.71% 36 4 3,554,285원
4 5 55 10% 77.00% 42 5 3,540,043원
5 5 59 10% 75.14% 34 4 3,502,822원
6 5 60 10% 74.24% 34 4 3,484,774원
7 5 58 10% 73.41% 36 4 3,468,180원
8 5 54 10% 71.80% 47 5 3,436,069원
9 6 60 10% 69.47% 34 4 3,389,438원
10 6 48 10% 69.44% 45 6 3,388,746원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 5 5 5 5 5
장기(long) 47 56 57 55 59
손절(stop_loss) 10% 10% 10% 10% 10%
수익률 80.48% 80.10% 77.71% 77.00% 75.14%
거래횟수 47회 40회 36회 42회 34회
손절발동 6회 5회 4회 5회 4회
최종자산 3,609,597원 3,602,007원 3,554,285원 3,540,043원 3,502,822원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 5
장기(long_window): 47
추적 손절(stop_loss): 10%
총 수익률: 80.48%
최종 자산 가치: 3,609,597원
총 거래 횟수: 47회
손절 발동: 6회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=5, long=47, stop_loss=10%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.52년
전략 최종 수익률: 80.48%
Buy & Hold 수익률: -24.53%
초과 수익률: 105.01%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 11.29%
벤치마크 CAGR: -4.97%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.43
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -39.78%
벤치마크 MDD: -69.46%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 24회
수익 거래: 7회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 29.17%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 19.02%
평균 손실 (손실 거래): -3.14%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 6.07
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 483원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 477.90원
장기 EMA: 476.58원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 478원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 478원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 478원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 478원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 24건의 완결된 거래 (총 48개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-04 🔴 매수 606원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 🔵 매도 598원 📉 손실 -1.32% -26,400원 1,973,600원 💀 데드크로스 (11일 보유)
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2 2020-06-08 🔴 매수 604원 - - 1,973,600원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 🔵 매도 568원 📉 손실 -5.96% -117,612원 1,855,988원 💀 데드크로스 (3일 보유)
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3 2020-07-22 🔴 매수 561원 - - 1,855,988원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 🔵 매도 548원 📉 손실 -2.32% -43,004원 1,812,984원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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4 2020-07-30 🔴 매수 558원 - - 1,812,984원 🚀 골든크로스
4 2020-11-03 🔵 매도 602원 📈 수익 7.89% + 142,956원 1,955,940원 💀 데드크로스 (96일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 620원 - - 1,955,940원 🚀 골든크로스
5 2021-02-23 🔵 매도 876원 📈 수익 41.29% + 807,424원 2,763,364원 ✂️ 손절 (103일 보유)
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6 2021-05-06 🔴 매수 872원 - - 2,763,364원 🚀 골든크로스
6 2021-07-05 🔵 매도 1,310원 📈 수익 50.23% + 1,387,584원 4,150,948원 ✂️ 손절 (60일 보유)
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7 2021-07-22 🔴 매수 1,180원 - - 4,150,948원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 🔵 매도 1,175원 📉 손실 -0.42% -17,585원 4,133,363원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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8 2021-08-27 🔴 매수 1,235원 - - 4,133,363원 🚀 골든크로스
8 2021-09-17 🔵 매도 1,290원 📈 수익 4.45% + 184,030원 4,317,393원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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9 2022-04-04 🔴 매수 794원 - - 4,317,393원 🚀 골든크로스
9 2022-04-27 🔵 매도 750원 📉 손실 -5.54% -239,228원 4,078,165원 💀 데드크로스 (23일 보유)
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10 2022-07-26 🔴 매수 657원 - - 4,078,165원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 🔵 매도 642원 📉 손실 -2.28% -93,105원 3,985,060원 💀 데드크로스 (27일 보유)
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11 2022-10-31 🔴 매수 619원 - - 3,985,060원 🚀 골든크로스
11 2022-12-27 🔵 매도 618원 📉 손실 -0.16% -6,437원 3,978,623원 💀 데드크로스 (57일 보유)
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12 2023-01-31 🔴 매수 614원 - - 3,978,623원 🚀 골든크로스
12 2023-02-15 🔵 매도 609원 📉 손실 -0.81% -32,395원 3,946,228원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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13 2023-03-03 🔴 매수 628원 - - 3,946,228원 🚀 골든크로스
13 2023-05-15 🔵 매도 779원 📈 수익 24.04% + 948,733원 4,894,961원 ✂️ 손절 (73일 보유)
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14 2023-11-16 🔴 매수 591원 - - 4,894,961원 🚀 골든크로스
14 2023-11-21 🔵 매도 577원 📉 손실 -2.37% -115,948원 4,779,013원 💀 데드크로스 (5일 보유)
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15 2023-12-06 🔴 매수 615원 - - 4,779,013원 🚀 골든크로스
15 2024-01-16 🔵 매도 582원 📉 손실 -5.37% -256,410원 4,522,603원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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16 2024-02-29 🔴 매수 599원 - - 4,522,603원 🚀 골든크로스
16 2024-03-25 🔵 매도 559원 📉 손실 -6.68% -302,000원 4,220,603원 💀 데드크로스 (25일 보유)
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17 2024-04-11 🔴 매수 583원 - - 4,220,603원 🚀 골든크로스
17 2024-07-03 🔵 매도 609원 📈 수익 4.46% + 188,214원 4,408,817원 💀 데드크로스 (83일 보유)
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18 2024-07-15 🔴 매수 627원 - - 4,408,817원 🚀 골든크로스
18 2024-07-24 🔵 매도 615원 📉 손실 -1.91% -84,372원 4,324,445원 💀 데드크로스 (9일 보유)
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19 2024-07-29 🔴 매수 625원 - - 4,324,445원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 🔵 매도 558원 📉 손실 -10.72% -463,573원 3,860,872원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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20 2024-08-19 🔴 매수 619원 - - 3,860,872원 🚀 골든크로스
20 2024-09-03 🔵 매도 605원 📉 손실 -2.26% -87,318원 3,773,554원 💀 데드크로스 (15일 보유)
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21 2025-04-08 🔴 매수 504원 - - 3,773,554원 🚀 골든크로스
21 2025-04-09 🔵 매도 489원 📉 손실 -2.98% -112,305원 3,661,249원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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22 2025-04-10 🔴 매수 493원 - - 3,661,249원 🚀 골든크로스
22 2025-05-21 🔵 매도 497원 📈 수익 0.81% + 29,704원 3,690,953원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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23 2025-07-04 🔴 매수 499원 - - 3,690,953원 🚀 골든크로스
23 2025-07-28 🔵 매도 488원 📉 손실 -2.20% -81,356원 3,609,597원 💀 데드크로스 (24일 보유)
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24 2025-11-14 🔴 매수 483원 - - 3,609,597원 🚀 골든크로스
24 2025-11-14 3,609,597원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,609,597원
총 수익금: 1,609,597원
총 수익률: 80.48%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 24건 (매수 24회 + 매도 24회)
최고 수익 거래: 50.23%
최악 손실 거래: -10.72%
평균 보유 기간: 31.9일
최장 보유 기간: 103일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.62%
수익률 표준편차: 14.34%
매도 사유:
✂️ 손절: 6회 (25.0%)
💀 데드크로스: 17회 (70.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 4.2%) ██
-10% ~ -5% 4건 ( 16.7%) ████████
-5% ~ 0% 12건 ( 50.0%) █████████████████████████
0% ~ 5% 3건 ( 12.5%) ██████
5% ~ 10% 1건 ( 4.2%) ██
> 10% 3건 ( 12.5%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 606원 🚀 골든크로스
1 2020-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 598원 💀 데드크로스
2 2020-06-08 현금 ➜ 주식 (매수) 604원 🚀 골든크로스
2 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 568원 💀 데드크로스
3 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 561원 🚀 골든크로스
3 2020-07-27 주식 ➜ 현금 (매도) 548원 💀 데드크로스
4 2020-07-30 현금 ➜ 주식 (매수) 558원 🚀 골든크로스
4 2020-11-03 주식 ➜ 현금 (매도) 602원 💀 데드크로스
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 620원 🚀 골든크로스
5 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 876원 ✂️ 손절
6 2021-05-06 현금 ➜ 주식 (매수) 872원 🚀 골든크로스
6 2021-07-05 주식 ➜ 현금 (매도) 1,310원 ✂️ 손절
7 2021-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 1,180원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 1,175원 ✂️ 손절
8 2021-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 1,235원 🚀 골든크로스
8 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 1,290원 ✂️ 손절
9 2022-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 794원 🚀 골든크로스
9 2022-04-27 주식 ➜ 현금 (매도) 750원 💀 데드크로스
10 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 657원 🚀 골든크로스
10 2022-08-22 주식 ➜ 현금 (매도) 642원 💀 데드크로스
11 2022-10-31 현금 ➜ 주식 (매수) 619원 🚀 골든크로스
11 2022-12-27 주식 ➜ 현금 (매도) 618원 💀 데드크로스
12 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 614원 🚀 골든크로스
12 2023-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 609원 💀 데드크로스
13 2023-03-03 현금 ➜ 주식 (매수) 628원 🚀 골든크로스
13 2023-05-15 주식 ➜ 현금 (매도) 779원 ✂️ 손절
14 2023-11-16 현금 ➜ 주식 (매수) 591원 🚀 골든크로스
14 2023-11-21 주식 ➜ 현금 (매도) 577원 💀 데드크로스
15 2023-12-06 현금 ➜ 주식 (매수) 615원 🚀 골든크로스
15 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 582원 💀 데드크로스
16 2024-02-29 현금 ➜ 주식 (매수) 599원 🚀 골든크로스
16 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 559원 💀 데드크로스
17 2024-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 583원 🚀 골든크로스
17 2024-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 609원 💀 데드크로스
18 2024-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 627원 🚀 골든크로스
18 2024-07-24 주식 ➜ 현금 (매도) 615원 💀 데드크로스
19 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 625원 🚀 골든크로스
19 2024-08-05 주식 ➜ 현금 (매도) 558원 ✂️ 손절
20 2024-08-19 현금 ➜ 주식 (매수) 619원 🚀 골든크로스
20 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 605원 💀 데드크로스
21 2025-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 504원 🚀 골든크로스
21 2025-04-09 주식 ➜ 현금 (매도) 489원 💀 데드크로스
22 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 493원 🚀 골든크로스
22 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 497원 💀 데드크로스
23 2025-07-04 현금 ➜ 주식 (매수) 499원 🚀 골든크로스
23 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 488원 💀 데드크로스
24 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 483원 🚀 골든크로스
24 2025-11-14 483원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 48회의 포지션 변화 (매수 24회 + 매도 24회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -5.59%
중간값(Median): -9.56%
최고 수익률: 80.48%
최저 수익률: -49.33%
수익률 범위: 129.81%
수익률 표준편차: 20.09%
25% 분위수: -20.19%
75% 분위수: 4.00%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 2171개 (30.8%)
음수 수익률 조합: 4869개 (69.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -32.82%
벤치마크 초과: 6861개
10% 이상 수익: 1237개
20% 이상 수익: 785개
30% 이상 수익: 496개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.1회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 85회
최소 거래 횟수: 20회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -2.49% (2200개 조합)
10~14: 평균 -7.14% (2200개 조합)
15~19: 평균 -7.18% (2200개 조합)
20~20: 평균 -5.49% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -10.12% (1584개 조합)
30~39: 평균 -4.03% (1760개 조합)
40~49: 평균 -5.34% (1760개 조합)
50~59: 평균 -3.59% (1760개 조합)
60~60: 평균 -3.19% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 1788개 ( 25.4%) ████████████
-20~-10% 1639개 ( 23.3%) ███████████
-10~0% 1442개 ( 20.5%) ██████████
0~10% 934개 ( 13.3%) ██████
10~20% 452개 ( 6.4%) ███
20~30% 289개 ( 4.1%) ██
30~40% 206개 ( 2.9%) █
40~50% 135개 ( 1.9%)
> 50% 155개 ( 2.2%) █
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✅ 분석 완료!
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📝 [케이비아이동국실업] 분석 요약
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회사명: 케이비아이동국실업
종목코드: 001620
시장: 코스피
Yahoo 티커: 001620.KS
최적 파라미터: 단기=5, 장기=47, 손절=10%
최종 수익률: 80.48%
총 거래 횟수: 47회
최종 자산: 3,609,597원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.