제이알글로벌리츠 트레이딩 시그널
제이알글로벌리츠 트레이딩 시그널
제이알글로벌리츠 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 2,930원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 2,930원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,942.45원
장기 EMA: 2,930.42원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,806원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,806원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,806원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,806원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,637원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,637원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,637원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 2,637원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 2,637원 이상이어야 합니다. (추정값)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [제이알글로벌리츠] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 348950.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1289개 행
실제 기간: 2020-08-07 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 2923원 → 2965원
종가: 3000원 → 2930원
최고 종가: 4144원
최저 종가: 2255원
평균 종가: 3266원
평균 거래량: 524,435주
전체 기간 수익률: -2.35%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 14.87초
조합당 평균: 2.11ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 12 34 1% 38.70% 38 18 2,773,982원
2 11 36 1% 38.55% 36 18 2,771,065원
3 13 35 1% 38.10% 34 17 2,762,065원
4 11 37 1% 38.07% 34 17 2,761,469원
5 10 39 1% 38.04% 34 17 2,760,731원
6 10 38 1% 37.68% 36 18 2,753,544원
7 10 37 1% 37.53% 36 18 2,750,676원
8 12 35 1% 37.39% 36 18 2,747,707원
9 10 36 1% 37.15% 38 18 2,743,012원
10 11 35 1% 37.13% 38 18 2,742,646원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 12 11 13 11 10
장기(long) 34 36 35 37 39
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 38.70% 38.55% 38.10% 38.07% 38.04%
거래횟수 38회 36회 34회 34회 34회
손절발동 18회 18회 17회 17회 17회
최종자산 2,773,982원 2,771,065원 2,762,065원 2,761,469원 2,760,731원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 12
장기(long_window): 34
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 38.70%
최종 자산 가치: 2,773,982원
총 거래 횟수: 38회
손절 발동: 18회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=12, long=34, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 4.98년
전략 최종 수익률: 38.70%
Buy & Hold 수익률: -4.72%
초과 수익률: 43.42%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: 6.79%
벤치마크 CAGR: -0.97%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.61
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -4.23%
벤치마크 MDD: -45.59%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19회
수익 거래: 10회
손실 거래: 9회
승률 (Win Rate): 52.63%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 4.26%
평균 손실 (손실 거래): -0.90%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.75
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 2,930원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 2,942.45원
장기 EMA: 2,930.42원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 2,806원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 2,806원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 2,806원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 2,806원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 2,637원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 2,637원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 2,637원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 2,637원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 2,637원 이상이어야 합니다. (추정값)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 19건의 완결된 거래 (총 38개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-12-15 🔴 매수 3,227원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-12-22 🔵 매도 3,296원 📈 수익 2.12% + 42,343원 2,042,343원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2021-05-26 🔴 매수 3,338원 - - 2,042,343원 🚀 골든크로스
2 2021-06-15 🔵 매도 3,325원 📉 손실 -0.38% -7,829원 2,034,514원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2021-12-28 🔴 매수 3,649원 - - 2,034,514원 🚀 골든크로스
3 2022-01-18 🔵 매도 3,662원 📈 수익 0.38% + 7,669원 2,042,183원 ✂️ 손절 (21일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2022-02-10 🔴 매수 3,649원 - - 2,042,183원 🚀 골든크로스
4 2022-04-18 🔵 매도 3,979원 📈 수익 9.06% + 184,716원 2,226,899원 ✂️ 손절 (67일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2022-06-07 🔴 매수 3,910원 - - 2,226,899원 🚀 골든크로스
5 2022-06-13 🔵 매도 4,001원 📈 수익 2.32% + 51,529원 2,278,428원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2022-09-14 🔴 매수 3,673원 - - 2,278,428원 🚀 골든크로스
6 2022-09-15 🔵 매도 3,610원 📉 손실 -1.72% -39,145원 2,239,283원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2022-11-29 🔴 매수 3,194원 - - 2,239,283원 🚀 골든크로스
7 2022-12-08 🔵 매도 3,246원 📈 수익 1.63% + 36,449원 2,275,731원 ✂️ 손절 (9일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2023-05-17 🔴 매수 3,479원 - - 2,275,731원 🚀 골든크로스
8 2023-06-15 🔵 매도 3,548원 📈 수익 2.01% + 45,703원 2,321,435원 ✂️ 손절 (29일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2023-09-05 🔴 매수 3,277원 - - 2,321,435원 🚀 골든크로스
9 2023-09-07 🔵 매도 3,245원 📉 손실 -0.99% -22,973원 2,298,462원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2023-10-11 🔴 매수 3,277원 - - 2,298,462원 🚀 골든크로스
10 2023-10-12 🔵 매도 3,269원 📉 손실 -0.25% -5,686원 2,292,775원 💀 데드크로스 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2023-11-09 🔴 매수 3,285원 - - 2,292,775원 🚀 골든크로스
11 2023-12-06 🔵 매도 3,464원 📈 수익 5.43% + 124,387원 2,417,163원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2024-03-04 🔴 매수 3,490원 - - 2,417,163원 🚀 골든크로스
12 2024-03-15 🔵 매도 3,520원 📈 수익 0.85% + 20,616원 2,437,778원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2024-05-10 🔴 매수 3,528원 - - 2,437,778원 🚀 골든크로스
13 2024-05-21 🔵 매도 3,528원 📉 손실 0.00% + 0원 2,437,778원 ✂️ 손절 (11일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2024-07-31 🔴 매수 3,551원 - - 2,437,778원 🚀 골든크로스
14 2024-08-02 🔵 매도 3,506원 📉 손실 -1.26% -30,642원 2,407,136원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2025-03-05 🔴 매수 2,561원 - - 2,407,136원 🚀 골든크로스
15 2025-03-07 🔵 매도 2,551원 📉 손실 -0.37% -8,990원 2,398,146원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2025-04-17 🔴 매수 2,528원 - - 2,398,146원 🚀 골든크로스
16 2025-05-07 🔵 매도 2,614원 📈 수익 3.41% + 81,686원 2,479,832원 ✂️ 손절 (20일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2025-07-02 🔴 매수 2,665원 - - 2,479,832원 🚀 골든크로스
17 2025-07-07 🔵 매도 2,605원 📉 손실 -2.25% -55,800원 2,424,032원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2025-08-14 🔴 매수 2,595원 - - 2,424,032원 🚀 골든크로스
18 2025-09-10 🔵 매도 2,995원 📈 수익 15.41% + 373,600원 2,797,632원 ✂️ 손절 (27일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2025-11-10 🔴 매수 2,955원 - - 2,797,632원 🚀 골든크로스
19 2025-11-14 🔵 매도 2,930원 📉 손실 -0.85% -23,650원 2,773,982원 ✂️ 손절 (4일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,773,982원
총 수익금: 773,982원
총 수익률: 38.70%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 19건 (매수 19회 + 매도 19회)
최고 수익 거래: 15.41%
최악 손실 거래: -2.25%
평균 보유 기간: 14.3일
최장 보유 기간: 67일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): 0.38%
수익률 표준편차: 4.15%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (94.7%)
💀 데드크로스: 1회 (5.3%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 9건 ( 47.4%) ███████████████████████
0% ~ 5% 7건 ( 36.8%) ██████████████████
5% ~ 10% 2건 ( 10.5%) █████
> 10% 1건 ( 5.3%) ██
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,227원 🚀 골든크로스
1 2020-12-22 주식 ➜ 현금 (매도) 3,296원 ✂️ 손절
2 2021-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 3,338원 🚀 골든크로스
2 2021-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,325원 ✂️ 손절
3 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 3,649원 🚀 골든크로스
3 2022-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,662원 ✂️ 손절
4 2022-02-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,649원 🚀 골든크로스
4 2022-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,979원 ✂️ 손절
5 2022-06-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,910원 🚀 골든크로스
5 2022-06-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,001원 ✂️ 손절
6 2022-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,673원 🚀 골든크로스
6 2022-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,610원 ✂️ 손절
7 2022-11-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,194원 🚀 골든크로스
7 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,246원 ✂️ 손절
8 2023-05-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,479원 🚀 골든크로스
8 2023-06-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,548원 ✂️ 손절
9 2023-09-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,277원 🚀 골든크로스
9 2023-09-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,245원 ✂️ 손절
10 2023-10-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,277원 🚀 골든크로스
10 2023-10-12 주식 ➜ 현금 (매도) 3,269원 💀 데드크로스
11 2023-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 3,285원 🚀 골든크로스
11 2023-12-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,464원 ✂️ 손절
12 2024-03-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,490원 🚀 골든크로스
12 2024-03-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,520원 ✂️ 손절
13 2024-05-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,528원 🚀 골든크로스
13 2024-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,528원 ✂️ 손절
14 2024-07-31 현금 ➜ 주식 (매수) 3,551원 🚀 골든크로스
14 2024-08-02 주식 ➜ 현금 (매도) 3,506원 ✂️ 손절
15 2025-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 2,561원 🚀 골든크로스
15 2025-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,551원 ✂️ 손절
16 2025-04-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,528원 🚀 골든크로스
16 2025-05-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,614원 ✂️ 손절
17 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,665원 🚀 골든크로스
17 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 2,605원 ✂️ 손절
18 2025-08-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,595원 🚀 골든크로스
18 2025-09-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,995원 ✂️ 손절
19 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,955원 🚀 골든크로스
19 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 2,930원 ✂️ 손절
총 38회의 포지션 변화 (매수 19회 + 매도 19회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: 6.81%
중간값(Median): 5.35%
최고 수익률: 38.70%
최저 수익률: -12.72%
수익률 범위: 51.41%
수익률 표준편차: 8.96%
25% 분위수: -0.03%
75% 분위수: 12.38%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 5264개 (74.8%)
음수 수익률 조합: 1776개 (25.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -2.35%
벤치마크 초과: 6031개
10% 이상 수익: 2198개
20% 이상 수익: 612개
30% 이상 수익: 131개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 35.1회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 80회
최소 거래 횟수: 17회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 5.26% (2200개 조합)
10~14: 평균 7.43% (2200개 조합)
15~19: 평균 7.51% (2200개 조합)
20~20: 평균 7.92% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 5.50% (1584개 조합)
30~39: 평균 7.45% (1760개 조합)
40~49: 평균 6.95% (1760개 조합)
50~59: 평균 7.05% (1760개 조합)
60~60: 평균 8.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 0개 ( 0.0%)
-20~-10% 41개 ( 0.6%)
-10~0% 1735개 ( 24.6%) ████████████
0~10% 3066개 ( 43.6%) █████████████████████
10~20% 1586개 ( 22.5%) ███████████
20~30% 481개 ( 6.8%) ███
30~40% 131개 ( 1.9%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [제이알글로벌리츠] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 제이알글로벌리츠
종목코드: 348950
시장: 코스피
Yahoo 티커: 348950.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=34, 손절=1%
최종 수익률: 38.70%
총 거래 횟수: 38회
최종 자산: 2,773,982원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.