유나이티드 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 19,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 19,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 19,256.39원
장기 EMA: 19,223.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 19,310원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 19,310원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 19,310원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 19,310원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [유나이티드] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 033270.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 17088원 → 19310원
종가: 17274원 → 19700원
최고 종가: 93589원
최저 종가: 10476원
평균 종가: 29441원
평균 거래량: 301,009주
전체 기간 수익률: 14.04%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 23.14초
조합당 평균: 3.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.6배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 23 1% 14.63% 61 30 2,292,577원
2 13 55 2% 14.30% 32 16 2,285,980원
3 9 24 1% 13.96% 75 37 2,279,178원
4 13 58 0% 13.25% 36 0 2,264,967원
5 14 50 2% 12.87% 34 16 2,257,442원
6 14 51 2% 12.70% 32 16 2,254,061원
7 14 51 0% 12.63% 32 0 2,252,640원
8 7 27 1% 12.14% 77 38 2,242,858원
9 9 23 1% 11.25% 81 40 2,225,049원
10 10 22 1% 11.09% 77 38 2,221,840원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 13 9 13 14
장기(long) 23 55 24 58 50
손절(stop_loss) 1% 2% 1% 0% 2%
수익률 14.63% 14.30% 13.96% 13.25% 12.87%
거래횟수 61회 32회 75회 36회 34회
손절발동 30회 16회 37회 0회 16회
최종자산 2,292,577원 2,285,980원 2,279,178원 2,264,967원 2,257,442원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 14.63%
최종 자산 가치: 2,292,577원
총 거래 횟수: 61회
손절 발동: 30회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=23, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 14.63%
Buy & Hold 수익률: 18.51%
초과 수익률: -3.89%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 2.46%
벤치마크 CAGR: 3.07%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.04
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -18.15%
벤치마크 MDD: -82.01%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 31회
수익 거래: 8회
손실 거래: 23회
승률 (Win Rate): 25.81%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.69%
평균 손실 (손실 거래): -1.55%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.33
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 19,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 19,256.39원
장기 EMA: 19,223.92원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 19,310원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 19,310원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 19,310원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 19,310원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 31건의 완결된 거래 (총 62개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-03-30 🔴 매수 19,370원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-03-31 🔵 매도 18,345원 📉 손실 -5.29% -105,509원 1,894,491원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2020-12-18 🔴 매수 48,610원 - - 1,894,491원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 🔵 매도 60,344원 📈 수익 24.14% + 445,873원 2,340,365원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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3 2021-03-05 🔴 매수 51,765원 - - 2,340,365원 🚀 골든크로스
3 2021-03-08 🔵 매도 49,144원 📉 손실 -5.06% -117,946원 2,222,419원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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4 2021-03-11 🔴 매수 51,671원 - - 2,222,419원 🚀 골든크로스
4 2021-03-16 🔵 매도 51,671원 📉 손실 0.00% + 0원 2,222,419원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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5 2021-04-20 🔴 매수 49,331원 - - 2,222,419원 🚀 골든크로스
5 2021-04-23 🔵 매도 49,893원 📈 수익 1.14% + 25,274원 2,247,693원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2021-06-29 🔴 매수 50,642원 - - 2,247,693원 🚀 골든크로스
6 2021-07-06 🔵 매도 54,573원 📈 수익 7.76% + 172,987원 2,420,680원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-09-16 🔴 매수 49,893원 - - 2,420,680원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 🔵 매도 50,642원 📈 수익 1.50% + 35,945원 2,456,625원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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8 2021-12-08 🔴 매수 45,727원 - - 2,456,625원 🚀 골든크로스
8 2021-12-13 🔵 매도 45,727원 📉 손실 0.00% + 0원 2,456,625원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2022-07-18 🔴 매수 24,014원 - - 2,456,625원 🚀 골든크로스
9 2022-07-21 🔵 매도 24,910원 📈 수익 3.73% + 91,431원 2,548,057원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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10 2022-10-05 🔴 매수 25,382원 - - 2,548,057원 🚀 골든크로스
10 2022-10-06 🔵 매도 24,816원 📉 손실 -2.23% -56,614원 2,491,443원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2022-10-26 🔴 매수 22,881원 - - 2,491,443원 🚀 골든크로스
11 2022-10-27 🔵 매도 22,645원 📉 손실 -1.03% -25,476원 2,465,967원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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12 2022-12-13 🔴 매수 24,627원 - - 2,465,967원 🚀 골든크로스
12 2022-12-14 🔵 매도 24,344원 📉 손실 -1.15% -28,307원 2,437,660원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2023-02-08 🔴 매수 22,739원 - - 2,437,660원 🚀 골든크로스
13 2023-02-09 🔵 매도 22,499원 📉 손실 -1.05% -25,665원 2,411,995원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2023-02-21 🔴 매수 22,547원 - - 2,411,995원 🚀 골든크로스
14 2023-02-22 🔵 매도 22,067원 📉 손실 -2.13% -50,851원 2,361,144원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2023-04-12 🔴 매수 21,300원 - - 2,361,144원 🚀 골든크로스
15 2023-04-17 🔵 매도 21,300원 📉 손실 0.00% + 0원 2,361,144원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-05-02 🔴 매수 21,204원 - - 2,361,144원 🚀 골든크로스
16 2023-05-10 🔵 매도 22,163원 📈 수익 4.52% + 106,499원 2,467,643원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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17 2023-06-20 🔴 매수 22,931원 - - 2,467,643원 🚀 골든크로스
17 2023-06-21 🔵 매도 22,163원 📉 손실 -3.35% -82,129원 2,385,514원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2023-09-11 🔴 매수 27,296원 - - 2,385,514원 🚀 골든크로스
18 2023-09-13 🔵 매도 26,961원 📉 손실 -1.23% -29,215원 2,356,298원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2023-11-21 🔴 매수 24,706원 - - 2,356,298원 🚀 골든크로스
19 2023-11-22 🔵 매도 24,226원 📉 손실 -1.94% -45,574원 2,310,725원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2023-12-26 🔴 매수 24,178원 - - 2,310,725원 🚀 골든크로스
20 2024-01-04 🔵 매도 25,856원 📈 수익 6.94% + 159,432원 2,470,157원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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21 2024-01-25 🔴 매수 24,832원 - - 2,470,157원 🚀 골든크로스
21 2024-01-29 🔵 매도 24,686원 📉 손실 -0.59% -14,489원 2,455,667원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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22 2024-04-01 🔴 매수 23,807원 - - 2,455,667원 🚀 골든크로스
22 2024-04-02 🔵 매도 23,320원 📉 손실 -2.05% -50,249원 2,405,418원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2024-05-02 🔴 매수 24,003원 - - 2,405,418원 🚀 골든크로스
23 2024-05-10 🔵 매도 23,807원 📉 손실 -0.81% -19,514원 2,385,904원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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24 2024-06-10 🔴 매수 23,807원 - - 2,385,904원 🚀 골든크로스
24 2024-06-11 🔵 매도 23,222원 📉 손실 -2.46% -58,543원 2,327,361원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2024-07-12 🔴 매수 23,759원 - - 2,327,361원 🚀 골든크로스
25 2024-07-15 🔵 매도 23,417원 📉 손실 -1.44% -33,126원 2,294,235원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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26 2024-08-20 🔴 매수 23,173원 - - 2,294,235원 🚀 골든크로스
26 2024-08-21 🔵 매도 22,783원 📉 손실 -1.68% -38,638원 2,255,597원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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27 2025-01-06 🔴 매수 18,830원 - - 2,255,597원 🚀 골든크로스
27 2025-01-10 🔵 매도 18,710원 📉 손실 -0.64% -14,280원 2,241,317원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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28 2025-02-06 🔴 매수 19,010원 - - 2,241,317원 🚀 골든크로스
28 2025-02-11 🔵 매도 18,810원 📉 손실 -1.05% -23,400원 2,217,917원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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29 2025-04-16 🔴 매수 19,700원 - - 2,217,917원 🚀 골든크로스
29 2025-04-18 🔵 매도 19,630원 📉 손실 -0.36% -7,840원 2,210,077원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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30 2025-05-26 🔴 매수 20,050원 - - 2,210,077원 🚀 골든크로스
30 2025-06-05 🔵 매도 20,800원 📈 수익 3.74% + 82,500원 2,292,577원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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31 2025-11-14 🔴 매수 19,700원 - - 2,292,577원 🚀 골든크로스
31 2025-11-14 2,292,577원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,292,577원
총 수익금: 292,577원
총 수익률: 14.63%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 31건 (매수 31회 + 매도 31회)
최고 수익 거래: 24.14%
최악 손실 거래: -5.29%
평균 보유 기간: 3.6일
최장 보유 기간: 11일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -0.81%
수익률 표준편차: 5.19%
매도 사유:
✂️ 손절: 30회 (96.8%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.2%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 6.5%) ███
-5% ~ 0% 21건 ( 67.7%) █████████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 16.1%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.5%) ███
> 10% 1건 ( 3.2%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-03-30 현금 ➜ 주식 (매수) 19,370원 🚀 골든크로스
1 2020-03-31 주식 ➜ 현금 (매도) 18,345원 ✂️ 손절
2 2020-12-18 현금 ➜ 주식 (매수) 48,610원 🚀 골든크로스
2 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 60,344원 ✂️ 손절
3 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 51,765원 🚀 골든크로스
3 2021-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 49,144원 ✂️ 손절
4 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 51,671원 🚀 골든크로스
4 2021-03-16 주식 ➜ 현금 (매도) 51,671원 ✂️ 손절
5 2021-04-20 현금 ➜ 주식 (매수) 49,331원 🚀 골든크로스
5 2021-04-23 주식 ➜ 현금 (매도) 49,893원 ✂️ 손절
6 2021-06-29 현금 ➜ 주식 (매수) 50,642원 🚀 골든크로스
6 2021-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 54,573원 ✂️ 손절
7 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 49,893원 🚀 골든크로스
7 2021-09-27 주식 ➜ 현금 (매도) 50,642원 ✂️ 손절
8 2021-12-08 현금 ➜ 주식 (매수) 45,727원 🚀 골든크로스
8 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 45,727원 ✂️ 손절
9 2022-07-18 현금 ➜ 주식 (매수) 24,014원 🚀 골든크로스
9 2022-07-21 주식 ➜ 현금 (매도) 24,910원 ✂️ 손절
10 2022-10-05 현금 ➜ 주식 (매수) 25,382원 🚀 골든크로스
10 2022-10-06 주식 ➜ 현금 (매도) 24,816원 ✂️ 손절
11 2022-10-26 현금 ➜ 주식 (매수) 22,881원 🚀 골든크로스
11 2022-10-27 주식 ➜ 현금 (매도) 22,645원 ✂️ 손절
12 2022-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 24,627원 🚀 골든크로스
12 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 24,344원 ✂️ 손절
13 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 22,739원 🚀 골든크로스
13 2023-02-09 주식 ➜ 현금 (매도) 22,499원 ✂️ 손절
14 2023-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 22,547원 🚀 골든크로스
14 2023-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 22,067원 ✂️ 손절
15 2023-04-12 현금 ➜ 주식 (매수) 21,300원 🚀 골든크로스
15 2023-04-17 주식 ➜ 현금 (매도) 21,300원 ✂️ 손절
16 2023-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 21,204원 🚀 골든크로스
16 2023-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 22,163원 ✂️ 손절
17 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 22,931원 🚀 골든크로스
17 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 22,163원 ✂️ 손절
18 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 27,296원 🚀 골든크로스
18 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 26,961원 ✂️ 손절
19 2023-11-21 현금 ➜ 주식 (매수) 24,706원 🚀 골든크로스
19 2023-11-22 주식 ➜ 현금 (매도) 24,226원 ✂️ 손절
20 2023-12-26 현금 ➜ 주식 (매수) 24,178원 🚀 골든크로스
20 2024-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 25,856원 ✂️ 손절
21 2024-01-25 현금 ➜ 주식 (매수) 24,832원 🚀 골든크로스
21 2024-01-29 주식 ➜ 현금 (매도) 24,686원 ✂️ 손절
22 2024-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 23,807원 🚀 골든크로스
22 2024-04-02 주식 ➜ 현금 (매도) 23,320원 ✂️ 손절
23 2024-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 24,003원 🚀 골든크로스
23 2024-05-10 주식 ➜ 현금 (매도) 23,807원 ✂️ 손절
24 2024-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 23,807원 🚀 골든크로스
24 2024-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 23,222원 ✂️ 손절
25 2024-07-12 현금 ➜ 주식 (매수) 23,759원 🚀 골든크로스
25 2024-07-15 주식 ➜ 현금 (매도) 23,417원 ✂️ 손절
26 2024-08-20 현금 ➜ 주식 (매수) 23,173원 🚀 골든크로스
26 2024-08-21 주식 ➜ 현금 (매도) 22,783원 ✂️ 손절
27 2025-01-06 현금 ➜ 주식 (매수) 18,830원 🚀 골든크로스
27 2025-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 18,710원 ✂️ 손절
28 2025-02-06 현금 ➜ 주식 (매수) 19,010원 🚀 골든크로스
28 2025-02-11 주식 ➜ 현금 (매도) 18,810원 ✂️ 손절
29 2025-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 19,700원 🚀 골든크로스
29 2025-04-18 주식 ➜ 현금 (매도) 19,630원 ✂️ 손절
30 2025-05-26 현금 ➜ 주식 (매수) 20,050원 🚀 골든크로스
30 2025-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 20,800원 ✂️ 손절
31 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 19,700원 🚀 골든크로스
31 2025-11-14 19,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 62회의 포지션 변화 (매수 31회 + 매도 31회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -41.82%
중간값(Median): -45.07%
최고 수익률: 14.63%
최저 수익률: -74.92%
수익률 범위: 89.55%
수익률 표준편차: 18.41%
25% 분위수: -57.80%
75% 분위수: -26.48%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 73개 (1.0%)
음수 수익률 조합: 6967개 (99.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 14.04%
벤치마크 초과: 2개
10% 이상 수익: 16개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 45.5회
중간 거래 횟수: 40회
최대 거래 횟수: 105회
최소 거래 횟수: 26회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -44.75% (2200개 조합)
10~14: 평균 -40.48% (2200개 조합)
15~19: 평균 -40.21% (2200개 조합)
20~20: 평균 -41.97% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -44.28% (1584개 조합)
30~39: 평균 -43.90% (1760개 조합)
40~49: 평균 -41.10% (1760개 조합)
50~59: 평균 -38.63% (1760개 조합)
60~60: 평균 -38.13% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 5996개 ( 85.2%) ██████████████████████████████████████████
-20~-10% 746개 ( 10.6%) █████
-10~0% 225개 ( 3.2%) █
0~10% 57개 ( 0.8%)
10~20% 16개 ( 0.2%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [유나이티드] 분석 요약
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회사명: 유나이티드
종목코드: 033270
시장: 코스피
Yahoo 티커: 033270.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=23, 손절=1%
최종 수익률: 14.63%
총 거래 횟수: 61회
최종 자산: 2,292,577원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.