우진아이엔에스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 3,140원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 3,140원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,905.15원
장기 EMA: 2,900.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,118원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,118원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,118원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,118원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [우진아이엔에스] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 010400.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7975원 → 2910원
종가: 7985원 → 3140원
최고 종가: 9642원
최저 종가: 2420원
평균 종가: 5794원
평균 거래량: 32,714주
전체 기간 수익률: -60.67%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.10초
조합당 평균: 2.29ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 7 60 1% 24.77% 27 13 2,495,475원
2 8 59 1% 24.77% 26 13 2,495,373원
3 15 50 1% 22.76% 24 12 2,455,177원
4 8 60 1% 22.38% 28 14 2,447,518원
5 8 58 1% 22.27% 26 13 2,445,386원
6 12 59 1% 20.40% 22 11 2,408,022원
7 7 59 1% 19.72% 31 15 2,394,347원
8 15 49 1% 18.68% 26 13 2,373,600원
9 12 60 1% 18.59% 24 12 2,371,842원
10 13 60 1% 18.17% 23 11 2,363,426원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 7 8 15 8 8
장기(long) 60 59 50 60 58
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 24.77% 24.77% 22.76% 22.38% 22.27%
거래횟수 27회 26회 24회 28회 26회
손절발동 13회 13회 12회 14회 13회
최종자산 2,495,475원 2,495,373원 2,455,177원 2,447,518원 2,445,386원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 7
장기(long_window): 60
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 24.77%
최종 자산 가치: 2,495,475원
총 거래 횟수: 27회
손절 발동: 13회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=7, long=60, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.47년
전략 최종 수익률: 24.77%
Buy & Hold 수익률: -45.02%
초과 수익률: 69.80%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 4.13%
벤치마크 CAGR: -10.36%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.15
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -13.47%
벤치마크 MDD: -74.90%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 14회
수익 거래: 7회
손실 거래: 7회
승률 (Win Rate): 50.00%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 6.13%
평균 손실 (손실 거래): -2.51%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.44
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 3,140원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,905.15원
장기 EMA: 2,900.44원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 3,118원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 3,118원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 3,118원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 3,118원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 14건의 완결된 거래 (총 28개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-05-27 🔴 매수 6,600원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 🔵 매도 6,628원 📈 수익 0.43% + 8,682원 2,008,682원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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2 2020-07-13 🔴 매수 6,476원 - - 2,008,682원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 🔵 매도 6,638원 📈 수익 2.51% + 50,334원 2,059,016원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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3 2021-03-31 🔴 매수 7,759원 - - 2,059,016원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 🔵 매도 9,228원 📈 수익 18.93% + 389,289원 2,448,305원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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4 2022-03-22 🔴 매수 7,080원 - - 2,448,305원 🚀 골든크로스
4 2022-04-08 🔵 매도 7,130원 📈 수익 0.71% + 17,250원 2,465,555원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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5 2022-08-08 🔴 매수 6,660원 - - 2,465,555원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 🔵 매도 6,550원 📉 손실 -1.65% -40,700원 2,424,855원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2022-09-21 🔴 매수 7,140원 - - 2,424,855원 🚀 골든크로스
6 2022-09-22 🔵 매도 6,690원 📉 손실 -6.30% -152,550원 2,272,305원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2023-01-05 🔴 매수 6,730원 - - 2,272,305원 🚀 골든크로스
7 2023-01-09 🔵 매도 7,770원 📈 수익 15.45% + 350,480원 2,622,785원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2023-06-20 🔴 매수 6,070원 - - 2,622,785원 🚀 골든크로스
8 2023-06-21 🔵 매도 6,000원 📉 손실 -1.15% -30,240원 2,592,545원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2023-11-23 🔴 매수 5,130원 - - 2,592,545원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 🔵 매도 5,310원 📈 수익 3.51% + 90,900원 2,683,445원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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10 2024-12-17 🔴 매수 3,380원 - - 2,683,445원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 🔵 매도 3,200원 📉 손실 -5.33% -142,740원 2,540,705원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2025-01-13 🔴 매수 3,370원 - - 2,540,705원 🚀 골든크로스
11 2025-01-15 🔵 매도 3,300원 📉 손실 -2.08% -52,710원 2,487,995원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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12 2025-06-02 🔴 매수 2,855원 - - 2,487,995원 🚀 골든크로스
12 2025-06-10 🔵 매도 2,895원 📈 수익 1.40% + 34,840원 2,522,835원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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13 2025-08-22 🔴 매수 2,765원 - - 2,522,835원 🚀 골든크로스
13 2025-08-26 🔵 매도 2,735원 📉 손실 -1.08% -27,360원 2,495,475원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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14 2025-11-14 🔴 매수 3,140원 - - 2,495,475원 🚀 골든크로스
14 2025-11-14 2,495,475원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,495,475원
총 수익금: 495,475원
총 수익률: 24.77%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 14건 (매수 14회 + 매도 14회)
최고 수익 거래: 18.93%
최악 손실 거래: -6.30%
평균 보유 기간: 7.6일
최장 보유 기간: 28일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.22%
수익률 표준편차: 6.82%
매도 사유:
✂️ 손절: 13회 (92.9%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (7.1%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 14.3%) ███████
-5% ~ 0% 5건 ( 35.7%) █████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 35.7%) █████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 2건 ( 14.3%) ███████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 6,600원 🚀 골든크로스
1 2020-06-08 주식 ➜ 현금 (매도) 6,628원 ✂️ 손절
2 2020-07-13 현금 ➜ 주식 (매수) 6,476원 🚀 골든크로스
2 2020-07-23 주식 ➜ 현금 (매도) 6,638원 ✂️ 손절
3 2021-03-31 현금 ➜ 주식 (매수) 7,759원 🚀 골든크로스
3 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 9,228원 ✂️ 손절
4 2022-03-22 현금 ➜ 주식 (매수) 7,080원 🚀 골든크로스
4 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 7,130원 ✂️ 손절
5 2022-08-08 현금 ➜ 주식 (매수) 6,660원 🚀 골든크로스
5 2022-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,550원 ✂️ 손절
6 2022-09-21 현금 ➜ 주식 (매수) 7,140원 🚀 골든크로스
6 2022-09-22 주식 ➜ 현금 (매도) 6,690원 ✂️ 손절
7 2023-01-05 현금 ➜ 주식 (매수) 6,730원 🚀 골든크로스
7 2023-01-09 주식 ➜ 현금 (매도) 7,770원 ✂️ 손절
8 2023-06-20 현금 ➜ 주식 (매수) 6,070원 🚀 골든크로스
8 2023-06-21 주식 ➜ 현금 (매도) 6,000원 ✂️ 손절
9 2023-11-23 현금 ➜ 주식 (매수) 5,130원 🚀 골든크로스
9 2023-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 5,310원 ✂️ 손절
10 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,380원 🚀 골든크로스
10 2024-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,200원 ✂️ 손절
11 2025-01-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
11 2025-01-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,300원 ✂️ 손절
12 2025-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,855원 🚀 골든크로스
12 2025-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,895원 ✂️ 손절
13 2025-08-22 현금 ➜ 주식 (매수) 2,765원 🚀 골든크로스
13 2025-08-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,735원 ✂️ 손절
14 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 3,140원 🚀 골든크로스
14 2025-11-14 3,140원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 28회의 포지션 변화 (매수 14회 + 매도 14회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -24.28%
중간값(Median): -24.25%
최고 수익률: 24.77%
최저 수익률: -63.26%
수익률 범위: 88.03%
수익률 표준편차: 17.09%
25% 분위수: -37.59%
75% 분위수: -11.42%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 545개 (7.7%)
음수 수익률 조합: 6495개 (92.3%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -60.67%
벤치마크 초과: 7025개
10% 이상 수익: 133개
20% 이상 수익: 6개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 39.3회
중간 거래 횟수: 38회
최대 거래 횟수: 79회
최소 거래 횟수: 21회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -27.24% (2200개 조합)
10~14: 평균 -23.14% (2200개 조합)
15~19: 평균 -22.64% (2200개 조합)
20~20: 평균 -23.38% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -20.49% (1584개 조합)
30~39: 평균 -24.56% (1760개 조합)
40~49: 평균 -29.47% (1760개 조합)
50~59: 평균 -22.94% (1760개 조합)
60~60: 평균 -17.29% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4066개 ( 57.8%) ████████████████████████████
-20~-10% 1394개 ( 19.8%) █████████
-10~0% 1035개 ( 14.7%) ███████
0~10% 412개 ( 5.9%) ██
10~20% 127개 ( 1.8%)
20~30% 6개 ( 0.1%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [우진아이엔에스] 분석 요약
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회사명: 우진아이엔에스
종목코드: 010400
시장: 코스피
Yahoo 티커: 010400.KS
최적 파라미터: 단기=7, 장기=60, 손절=1%
최종 수익률: 24.77%
총 거래 횟수: 27회
최종 자산: 2,495,475원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.