삼성공조 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 14,890원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 14,890원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,372.85원
장기 EMA: 14,729.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,261원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,261원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,261원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,261원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 12,860원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 12,860원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 12,860원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 12,860원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 12,860원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [삼성공조] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 006660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 7704원 → 15300원
종가: 7752원 → 14890원
최고 종가: 28218원
최저 종가: 4841원
평균 종가: 11440원
평균 거래량: 308,922주
전체 기간 수익률: 92.08%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 16.51초
조합당 평균: 2.35ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.9배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 8 23 5% 615.86% 52 22 14,317,186원
2 10 21 5% 612.59% 52 22 14,251,752원
3 6 21 5% 607.84% 62 23 14,156,875원
4 6 26 5% 601.87% 58 22 14,037,359원
5 7 25 5% 599.93% 56 22 13,998,667원
6 8 21 5% 596.93% 52 22 13,938,613원
7 6 25 5% 596.69% 58 22 13,933,813원
8 6 23 5% 591.74% 58 22 13,834,710원
9 7 23 5% 588.41% 58 22 13,768,104원
10 7 24 5% 586.55% 58 22 13,730,938원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 8 10 6 6 7
장기(long) 23 21 21 26 25
손절(stop_loss) 5% 5% 5% 5% 5%
수익률 615.86% 612.59% 607.84% 601.87% 599.93%
거래횟수 52회 52회 62회 58회 56회
손절발동 22회 22회 23회 22회 22회
최종자산 14,317,186원 14,251,752원 14,156,875원 14,037,359원 13,998,667원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 8
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 5%
총 수익률: 615.86%
최종 자산 가치: 14,317,186원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 22회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=8, long=23, stop_loss=5%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 615.86%
Buy & Hold 수익률: 112.63%
초과 수익률: 503.23%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 41.98%
벤치마크 CAGR: 14.38%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 1.20
✅ 우수
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -19.18%
벤치마크 MDD: -71.91%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 12회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 46.15%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 23.73%
평균 손실 (손실 거래): -2.40%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 9.87
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 14,890원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 15,372.85원
장기 EMA: 14,729.87원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 10,261원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 10,261원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 10,261원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 10,261원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 12,860원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 12,860원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 12,860원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 12,860원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 12,860원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 5,860원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 🔵 매도 5,629원 📉 손실 -3.93% -78,615원 1,921,385원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 5,792원 - - 1,921,385원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 🔵 매도 6,321원 📈 수익 9.12% + 174,876원 2,096,261원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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3 2020-07-22 🔴 매수 6,052원 - - 2,096,261원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 🔵 매도 5,946원 📉 손실 -1.75% -36,560원 2,059,701원 ✂️ 손절 (29일 보유)
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4 2020-09-15 🔴 매수 6,465원 - - 2,059,701원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 🔵 매도 6,225원 📉 손실 -3.71% -76,367원 1,983,333원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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5 2020-11-12 🔴 매수 6,244원 - - 1,983,333원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 🔵 매도 9,199원 📈 수익 47.33% + 936,743원 2,920,077원 ✂️ 손절 (61일 보유)
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6 2021-03-11 🔴 매수 8,548원 - - 2,920,077원 🚀 골든크로스
6 2021-06-03 🔵 매도 14,619원 📈 수익 71.02% + 2,070,233원 4,990,310원 ✂️ 손절 (84일 보유)
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7 2021-06-18 🔴 매수 15,008원 - - 4,990,310원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 🔵 매도 26,324원 📈 수익 75.40% + 3,757,065원 8,747,375원 ✂️ 손절 (53일 보유)
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8 2021-09-13 🔴 매수 23,507원 - - 8,747,375원 🚀 골든크로스
8 2021-09-15 🔵 매도 22,293원 📉 손실 -5.17% -451,686원 8,295,689원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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9 2021-12-22 🔴 매수 16,125원 - - 8,295,689원 🚀 골든크로스
9 2022-01-04 🔵 매도 15,762원 📉 손실 -2.25% -186,553원 8,109,136원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2022-01-14 🔴 매수 16,591원 - - 8,109,136원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 🔵 매도 16,591원 📉 손실 0.00% + 0원 8,109,136원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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11 2022-08-16 🔴 매수 10,540원 - - 8,109,136원 🚀 골든크로스
11 2022-08-29 🔵 매도 11,809원 📈 수익 12.04% + 975,670원 9,084,806원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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12 2022-11-10 🔴 매수 10,345원 - - 9,084,806원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 🔵 매도 10,296원 📉 손실 -0.47% -42,845원 9,041,962원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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13 2023-01-26 🔴 매수 9,910원 - - 9,041,962원 🚀 골든크로스
13 2023-02-03 🔵 매도 9,792원 📉 손실 -1.19% -107,703원 8,934,258원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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14 2023-02-08 🔴 매수 9,871원 - - 8,934,258원 🚀 골든크로스
14 2023-02-24 🔵 매도 10,884원 📈 수익 10.27% + 917,348원 9,851,607원 ✂️ 손절 (16일 보유)
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15 2023-05-02 🔴 매수 11,613원 - - 9,851,607원 🚀 골든크로스
15 2023-05-22 🔵 매도 11,622원 📈 수익 0.08% + 8,345원 9,859,952원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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16 2023-07-06 🔴 매수 11,701원 - - 9,859,952원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 🔵 매도 11,032원 📉 손실 -5.72% -563,468원 9,296,483원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2023-11-15 🔴 매수 8,906원 - - 9,296,483원 🚀 골든크로스
17 2023-12-04 🔵 매도 8,808원 📉 손실 -1.10% -102,643원 9,193,841원 💀 데드크로스 (19일 보유)
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18 2024-02-01 🔴 매수 9,067원 - - 9,193,841원 🚀 골든크로스
18 2024-02-15 🔵 매도 8,899원 📉 손실 -1.86% -170,650원 9,023,191원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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19 2024-03-28 🔴 매수 8,691원 - - 9,023,191원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 🔵 매도 8,314원 📉 손실 -4.33% -390,867원 8,632,324원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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20 2024-04-11 🔴 매수 8,542원 - - 8,632,324원 🚀 골든크로스
20 2024-05-22 🔵 매도 8,780원 📈 수익 2.78% + 240,204원 8,872,528원 💀 데드크로스 (41일 보유)
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21 2024-05-29 🔴 매수 10,454원 - - 8,872,528원 🚀 골든크로스
21 2024-06-05 🔵 매도 12,753원 📈 수익 21.99% + 1,949,535원 10,822,064원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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22 2024-08-27 🔴 매수 14,963원 - - 10,822,064원 🚀 골든크로스
22 2024-09-03 🔵 매도 14,725원 📉 손실 -1.59% -171,948원 10,650,116원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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23 2025-01-07 🔴 매수 9,390원 - - 10,650,116원 🚀 골든크로스
23 2025-01-20 🔵 매도 12,520원 📈 수익 33.33% + 3,549,420원 14,199,536원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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24 2025-05-13 🔴 매수 15,340원 - - 14,199,536원 🚀 골든크로스
24 2025-05-21 🔵 매도 15,400원 📈 수익 0.39% + 55,500원 14,255,036원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2025-09-11 🔴 매수 13,900원 - - 14,255,036원 🚀 골든크로스
25 2025-10-01 🔵 매도 13,820원 📉 손실 -0.58% -82,000원 14,173,036원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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26 2025-11-06 🔴 매수 14,740원 - - 14,173,036원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 🔵 매도 14,890원 📈 수익 1.02% + 144,150원 14,317,186원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 14,317,186원
총 수익금: 12,317,186원
총 수익률: 615.86%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 75.40%
최악 손실 거래: -5.72%
평균 보유 기간: 19.6일
최장 보유 기간: 84일
최단 보유 기간: 2일
중간 수익률 (Median): -0.24%
수익률 표준편차: 22.02%
매도 사유:
✂️ 손절: 22회 (84.6%)
💀 데드크로스: 4회 (15.4%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 2건 ( 7.7%) ███
-5% ~ 0% 12건 ( 46.2%) ███████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 15.4%) ███████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 7건 ( 26.9%) █████████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 5,860원 🚀 골든크로스
1 2020-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 5,629원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,792원 🚀 골든크로스
2 2020-06-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,321원 ✂️ 손절
3 2020-07-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,052원 🚀 골든크로스
3 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,946원 ✂️ 손절
4 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,465원 🚀 골든크로스
4 2020-09-24 주식 ➜ 현금 (매도) 6,225원 ✂️ 손절
5 2020-11-12 현금 ➜ 주식 (매수) 6,244원 🚀 골든크로스
5 2021-01-12 주식 ➜ 현금 (매도) 9,199원 ✂️ 손절
6 2021-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,548원 🚀 골든크로스
6 2021-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,619원 ✂️ 손절
7 2021-06-18 현금 ➜ 주식 (매수) 15,008원 🚀 골든크로스
7 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 26,324원 ✂️ 손절
8 2021-09-13 현금 ➜ 주식 (매수) 23,507원 🚀 골든크로스
8 2021-09-15 주식 ➜ 현금 (매도) 22,293원 ✂️ 손절
9 2021-12-22 현금 ➜ 주식 (매수) 16,125원 🚀 골든크로스
9 2022-01-04 주식 ➜ 현금 (매도) 15,762원 ✂️ 손절
10 2022-01-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,591원 🚀 골든크로스
10 2022-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 16,591원 ✂️ 손절
11 2022-08-16 현금 ➜ 주식 (매수) 10,540원 🚀 골든크로스
11 2022-08-29 주식 ➜ 현금 (매도) 11,809원 ✂️ 손절
12 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 10,345원 🚀 골든크로스
12 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 10,296원 ✂️ 손절
13 2023-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 9,910원 🚀 골든크로스
13 2023-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 9,792원 💀 데드크로스
14 2023-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 9,871원 🚀 골든크로스
14 2023-02-24 주식 ➜ 현금 (매도) 10,884원 ✂️ 손절
15 2023-05-02 현금 ➜ 주식 (매수) 11,613원 🚀 골든크로스
15 2023-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 11,622원 ✂️ 손절
16 2023-07-06 현금 ➜ 주식 (매수) 11,701원 🚀 골든크로스
16 2023-07-11 주식 ➜ 현금 (매도) 11,032원 ✂️ 손절
17 2023-11-15 현금 ➜ 주식 (매수) 8,906원 🚀 골든크로스
17 2023-12-04 주식 ➜ 현금 (매도) 8,808원 💀 데드크로스
18 2024-02-01 현금 ➜ 주식 (매수) 9,067원 🚀 골든크로스
18 2024-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,899원 ✂️ 손절
19 2024-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 8,691원 🚀 골든크로스
19 2024-04-03 주식 ➜ 현금 (매도) 8,314원 💀 데드크로스
20 2024-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 8,542원 🚀 골든크로스
20 2024-05-22 주식 ➜ 현금 (매도) 8,780원 💀 데드크로스
21 2024-05-29 현금 ➜ 주식 (매수) 10,454원 🚀 골든크로스
21 2024-06-05 주식 ➜ 현금 (매도) 12,753원 ✂️ 손절
22 2024-08-27 현금 ➜ 주식 (매수) 14,963원 🚀 골든크로스
22 2024-09-03 주식 ➜ 현금 (매도) 14,725원 ✂️ 손절
23 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 9,390원 🚀 골든크로스
23 2025-01-20 주식 ➜ 현금 (매도) 12,520원 ✂️ 손절
24 2025-05-13 현금 ➜ 주식 (매수) 15,340원 🚀 골든크로스
24 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 15,400원 ✂️ 손절
25 2025-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 13,900원 🚀 골든크로스
25 2025-10-01 주식 ➜ 현금 (매도) 13,820원 ✂️ 손절
26 2025-11-06 현금 ➜ 주식 (매수) 14,740원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 14,890원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 37.50%
중간값(Median): 16.20%
최고 수익률: 615.86%
최저 수익률: -36.16%
수익률 범위: 652.02%
수익률 표준편차: 72.46%
25% 분위수: -5.78%
75% 분위수: 54.49%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 4704개 (66.8%)
음수 수익률 조합: 2336개 (33.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 92.08%
벤치마크 초과: 1030개
10% 이상 수익: 3910개
20% 이상 수익: 3235개
30% 이상 수익: 2588개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 36.9회
중간 거래 횟수: 34회
최대 거래 횟수: 72회
최소 거래 횟수: 25회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 71.09% (2200개 조합)
10~14: 평균 27.01% (2200개 조합)
15~19: 평균 19.35% (2200개 조합)
20~20: 평균 12.79% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 102.89% (1584개 조합)
30~39: 평균 34.03% (1760개 조합)
40~49: 평균 16.31% (1760개 조합)
50~59: 평균 6.60% (1760개 조합)
60~60: 평균 4.58% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 380개 ( 5.4%) ██
-20~-10% 945개 ( 13.4%) ██████
-10~0% 1011개 ( 14.4%) ███████
0~10% 794개 ( 11.3%) █████
10~20% 675개 ( 9.6%) ████
20~30% 647개 ( 9.2%) ████
30~40% 455개 ( 6.5%) ███
40~50% 281개 ( 4.0%) █
> 50% 1852개 ( 26.3%) █████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [삼성공조] 분석 요약
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회사명: 삼성공조
종목코드: 006660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 006660.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=23, 손절=5%
최종 수익률: 615.86%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 14,317,186원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.