미스토홀딩스 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 40,100원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 40,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 39,502.99원
장기 EMA: 39,148.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 33,751원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 33,751원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 33,751원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 33,751원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 36,090원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 36,090원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 36,090원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 36,090원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 36,090원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [미스토홀딩스] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 081660.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 44998원 → 41200원
종가: 44404원 → 40100원
최고 종가: 50569원
최저 종가: 16556원
평균 종가: 34794원
평균 거래량: 295,974주
전체 기간 수익률: -9.69%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 21.41초
조합당 평균: 3.04ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 13 22 1% 2.82% 52 26 2,056,420원
2 12 23 1% -0.33% 52 26 1,993,485원
3 13 21 1% -0.44% 52 26 1,991,197원
4 12 22 1% -1.04% 52 26 1,979,105원
5 12 24 1% -1.54% 52 26 1,969,294원
6 19 25 1% -1.89% 42 21 1,962,193원
7 20 24 1% -1.89% 42 21 1,962,193원
8 18 26 1% -2.54% 40 20 1,949,296원
9 17 27 1% -2.95% 40 20 1,941,059원
10 18 59 6% -3.42% 29 14 1,931,674원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 13 12 13 12 12
장기(long) 22 23 21 22 24
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 2.82% -0.33% -0.44% -1.04% -1.54%
거래횟수 52회 52회 52회 52회 52회
손절발동 26회 26회 26회 26회 26회
최종자산 2,056,420원 1,993,485원 1,991,197원 1,979,105원 1,969,294원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 13
장기(long_window): 22
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 2.82%
최종 자산 가치: 2,056,420원
총 거래 횟수: 52회
손절 발동: 26회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=13, long=22, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 2.82%
Buy & Hold 수익률: 6.98%
초과 수익률: -4.16%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 0.50%
벤치마크 CAGR: 1.21%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): -0.25
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -20.30%
벤치마크 MDD: -57.33%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 26회
수익 거래: 7회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 26.92%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 4.16%
평균 손실 (손실 거래): -1.33%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.13
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 40,100원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 39,502.99원
장기 EMA: 39,148.06원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 33,751원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 33,751원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 33,751원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 33,751원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 36,090원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 36,090원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 36,090원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 36,090원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 36,090원 이상이어야 합니다. (추정값)
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 26건의 완결된 거래 (총 52개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 27,169원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 28,273원 📈 수익 4.06% + 80,572원 2,080,572원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-05-19 🔴 매수 28,824원 - - 2,080,572원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 31,796원 📈 수익 10.31% + 213,954원 2,294,527원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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3 2020-08-26 🔴 매수 30,820원 - - 2,294,527원 🚀 골든크로스
3 2020-08-27 🔵 매도 30,353원 📉 손실 -1.52% -34,555원 2,259,972원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-09-29 🔴 매수 31,117원 - - 2,259,972원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 🔵 매도 33,324원 📈 수익 7.09% + 158,938원 2,418,910원 ✂️ 손절 (15일 보유)
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5 2020-12-14 🔴 매수 37,102원 - - 2,418,910원 🚀 골든크로스
5 2020-12-17 🔵 매도 37,697원 📈 수익 1.60% + 38,631원 2,457,540원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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6 2021-03-23 🔴 매수 38,204원 - - 2,457,540원 🚀 골든크로스
6 2021-03-24 🔵 매도 37,778원 📉 손실 -1.12% -27,289원 2,430,252원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2021-04-16 🔴 매수 39,057원 - - 2,430,252원 🚀 골든크로스
7 2021-04-21 🔵 매도 39,782원 📈 수익 1.86% + 44,941원 2,475,192원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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8 2021-08-06 🔴 매수 47,755원 - - 2,475,192원 🚀 골든크로스
8 2021-08-09 🔵 매도 47,244원 📉 손실 -1.07% -26,095원 2,449,097원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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9 2022-02-25 🔴 매수 30,286원 - - 2,449,097원 🚀 골든크로스
9 2022-03-07 🔵 매도 30,286원 📉 손실 0.00% + 0원 2,449,097원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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10 2022-04-14 🔴 매수 29,935원 - - 2,449,097원 🚀 골든크로스
10 2022-04-15 🔵 매도 29,364원 📉 손실 -1.91% -46,219원 2,402,878원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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11 2022-07-21 🔴 매수 26,467원 - - 2,402,878원 🚀 골든크로스
11 2022-07-26 🔵 매도 26,116원 📉 손실 -1.33% -31,603원 2,371,276원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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12 2022-10-18 🔴 매수 29,588원 - - 2,371,276원 🚀 골든크로스
12 2022-10-21 🔵 매도 28,778원 📉 손실 -2.74% -64,851원 2,306,425원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2022-12-16 🔴 매수 30,264원 - - 2,306,425원 🚀 골든크로스
13 2022-12-28 🔵 매도 30,882원 📈 수익 2.04% + 46,942원 2,353,367원 ✂️ 손절 (12일 보유)
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14 2023-05-08 🔴 매수 33,873원 - - 2,353,367원 🚀 골든크로스
14 2023-05-11 🔵 매도 33,643원 📉 손실 -0.68% -15,878원 2,337,489원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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15 2023-09-08 🔴 매수 35,944원 - - 2,337,489원 🚀 골든크로스
15 2023-09-13 🔵 매도 35,530원 📉 손실 -1.15% -26,923원 2,310,565원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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16 2023-11-07 🔴 매수 36,444원 - - 2,310,565원 🚀 골든크로스
16 2023-11-10 🔵 매도 35,887원 📉 손실 -1.53% -35,098원 2,275,468원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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17 2023-12-27 🔴 매수 36,555원 - - 2,275,468원 🚀 골든크로스
17 2024-01-02 🔵 매도 35,987원 📉 손실 -1.55% -35,230원 2,240,238원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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18 2024-03-08 🔴 매수 38,828원 - - 2,240,238원 🚀 골든크로스
18 2024-03-13 🔵 매도 37,929원 📉 손실 -2.32% -51,282원 2,188,956원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2024-04-22 🔴 매수 38,355원 - - 2,188,956원 🚀 골든크로스
19 2024-04-25 🔵 매도 37,881원 📉 손실 -1.23% -26,990원 2,161,965원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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20 2024-06-19 🔴 매수 37,881원 - - 2,161,965원 🚀 골든크로스
20 2024-06-27 🔵 매도 37,739원 📉 손실 -0.38% -8,097원 2,153,868원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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21 2024-11-26 🔴 매수 38,704원 - - 2,153,868원 🚀 골든크로스
21 2024-12-02 🔵 매도 37,845원 📉 손실 -2.22% -47,246원 2,106,622원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2025-03-21 🔴 매수 37,606원 - - 2,106,622원 🚀 골든크로스
22 2025-03-24 🔵 매도 37,224원 📉 손실 -1.02% -21,380원 2,085,242원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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23 2025-05-07 🔴 매수 36,696원 - - 2,085,242원 🚀 골든크로스
23 2025-05-08 🔵 매도 35,915원 📉 손실 -2.13% -43,723원 2,041,519원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2025-07-02 🔴 매수 37,867원 - - 2,041,519원 🚀 골든크로스
24 2025-07-03 🔵 매도 37,330원 📉 손실 -1.42% -28,449원 2,013,070원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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25 2025-08-06 🔴 매수 36,208원 - - 2,013,070원 🚀 골든크로스
25 2025-08-11 🔵 매도 36,208원 📉 손실 0.00% + 0원 2,013,070원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2025-11-10 🔴 매수 39,250원 - - 2,013,070원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 🔵 매도 40,100원 📈 수익 2.17% + 43,350원 2,056,420원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,056,420원
총 수익금: 56,420원
총 수익률: 2.82%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 26건 (매수 26회 + 매도 26회)
최고 수익 거래: 10.31%
최악 손실 거래: -2.74%
평균 보유 기간: 4.9일
최장 보유 기간: 15일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -1.09%
수익률 표준편차: 2.98%
매도 사유:
✂️ 손절: 26회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 19건 ( 73.1%) ████████████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 19.2%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 3.8%) █
> 10% 1건 ( 3.8%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 27,169원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 28,273원 ✂️ 손절
2 2020-05-19 현금 ➜ 주식 (매수) 28,824원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 31,796원 ✂️ 손절
3 2020-08-26 현금 ➜ 주식 (매수) 30,820원 🚀 골든크로스
3 2020-08-27 주식 ➜ 현금 (매도) 30,353원 ✂️ 손절
4 2020-09-29 현금 ➜ 주식 (매수) 31,117원 🚀 골든크로스
4 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 33,324원 ✂️ 손절
5 2020-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 37,102원 🚀 골든크로스
5 2020-12-17 주식 ➜ 현금 (매도) 37,697원 ✂️ 손절
6 2021-03-23 현금 ➜ 주식 (매수) 38,204원 🚀 골든크로스
6 2021-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 37,778원 ✂️ 손절
7 2021-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 39,057원 🚀 골든크로스
7 2021-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 39,782원 ✂️ 손절
8 2021-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 47,755원 🚀 골든크로스
8 2021-08-09 주식 ➜ 현금 (매도) 47,244원 ✂️ 손절
9 2022-02-25 현금 ➜ 주식 (매수) 30,286원 🚀 골든크로스
9 2022-03-07 주식 ➜ 현금 (매도) 30,286원 ✂️ 손절
10 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 29,935원 🚀 골든크로스
10 2022-04-15 주식 ➜ 현금 (매도) 29,364원 ✂️ 손절
11 2022-07-21 현금 ➜ 주식 (매수) 26,467원 🚀 골든크로스
11 2022-07-26 주식 ➜ 현금 (매도) 26,116원 ✂️ 손절
12 2022-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 29,588원 🚀 골든크로스
12 2022-10-21 주식 ➜ 현금 (매도) 28,778원 ✂️ 손절
13 2022-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 30,264원 🚀 골든크로스
13 2022-12-28 주식 ➜ 현금 (매도) 30,882원 ✂️ 손절
14 2023-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 33,873원 🚀 골든크로스
14 2023-05-11 주식 ➜ 현금 (매도) 33,643원 ✂️ 손절
15 2023-09-08 현금 ➜ 주식 (매수) 35,944원 🚀 골든크로스
15 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 35,530원 ✂️ 손절
16 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 36,444원 🚀 골든크로스
16 2023-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 35,887원 ✂️ 손절
17 2023-12-27 현금 ➜ 주식 (매수) 36,555원 🚀 골든크로스
17 2024-01-02 주식 ➜ 현금 (매도) 35,987원 ✂️ 손절
18 2024-03-08 현금 ➜ 주식 (매수) 38,828원 🚀 골든크로스
18 2024-03-13 주식 ➜ 현금 (매도) 37,929원 ✂️ 손절
19 2024-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 38,355원 🚀 골든크로스
19 2024-04-25 주식 ➜ 현금 (매도) 37,881원 ✂️ 손절
20 2024-06-19 현금 ➜ 주식 (매수) 37,881원 🚀 골든크로스
20 2024-06-27 주식 ➜ 현금 (매도) 37,739원 ✂️ 손절
21 2024-11-26 현금 ➜ 주식 (매수) 38,704원 🚀 골든크로스
21 2024-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 37,845원 ✂️ 손절
22 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 37,606원 🚀 골든크로스
22 2025-03-24 주식 ➜ 현금 (매도) 37,224원 ✂️ 손절
23 2025-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 36,696원 🚀 골든크로스
23 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 35,915원 ✂️ 손절
24 2025-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 37,867원 🚀 골든크로스
24 2025-07-03 주식 ➜ 현금 (매도) 37,330원 ✂️ 손절
25 2025-08-06 현금 ➜ 주식 (매수) 36,208원 🚀 골든크로스
25 2025-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 36,208원 ✂️ 손절
26 2025-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 39,250원 🚀 골든크로스
26 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 40,100원 ✂️ 손절
총 52회의 포지션 변화 (매수 26회 + 매도 26회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -39.00%
중간값(Median): -41.47%
최고 수익률: 2.82%
최저 수익률: -63.69%
수익률 범위: 66.51%
수익률 표준편차: 12.45%
25% 분위수: -49.38%
75% 분위수: -29.52%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7039개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -9.69%
벤치마크 초과: 51개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 46.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 96회
최소 거래 횟수: 27회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -39.52% (2200개 조합)
10~14: 평균 -39.93% (2200개 조합)
15~19: 평균 -37.92% (2200개 조합)
20~20: 평균 -37.06% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -37.00% (1584개 조합)
30~39: 평균 -41.56% (1760개 조합)
40~49: 평균 -40.52% (1760개 조합)
50~59: 평균 -37.00% (1760개 조합)
60~60: 평균 -35.96% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6429개 ( 91.3%) █████████████████████████████████████████████
-20~-10% 555개 ( 7.9%) ███
-10~0% 55개 ( 0.8%)
0~10% 1개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [미스토홀딩스] 분석 요약
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회사명: 미스토홀딩스
종목코드: 081660
시장: 코스피
Yahoo 티커: 081660.KS
최적 파라미터: 단기=13, 장기=22, 손절=1%
최종 수익률: 2.82%
총 거래 횟수: 52회
최종 자산: 2,056,420원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.