동아지질 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 15,590원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 15,590원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 14,957.10원
장기 EMA: 14,948.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,478원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,478원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,478원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,478원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동아지질] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 028100.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 16739원 → 15510원
종가: 16696원 → 15590원
최고 종가: 20455원
최저 종가: 8849원
평균 종가: 14051원
평균 거래량: 98,013주
전체 기간 수익률: -6.62%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.96초
조합당 평균: 2.69ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 25 1% 40.76% 57 28 2,815,128원
2 14 22 1% 40.10% 51 25 2,802,069원
3 15 48 3% 39.80% 40 20 2,796,070원
4 16 46 3% 39.80% 40 20 2,796,070원
5 6 21 3% 39.61% 79 37 2,792,300원
6 17 44 3% 38.97% 40 20 2,779,329원
7 13 24 1% 38.88% 53 26 2,777,639원
8 11 27 1% 38.01% 53 26 2,760,117원
9 13 54 3% 37.30% 42 20 2,745,920원
10 15 21 1% 37.23% 50 25 2,744,697원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 14 15 16 6
장기(long) 25 22 48 46 21
손절(stop_loss) 1% 1% 3% 3% 3%
수익률 40.76% 40.10% 39.80% 39.80% 39.61%
거래횟수 57회 51회 40회 40회 79회
손절발동 28회 25회 20회 20회 37회
최종자산 2,815,128원 2,802,069원 2,796,070원 2,796,070원 2,792,300원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 25
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 40.76%
최종 자산 가치: 2,815,128원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 28회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=25, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.61년
전략 최종 수익률: 40.76%
Buy & Hold 수익률: 9.04%
초과 수익률: 31.72%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 6.29%
벤치마크 CAGR: 1.55%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.35
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -9.02%
벤치마크 MDD: -48.30%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 15회
손실 거래: 14회
승률 (Win Rate): 51.72%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 3.83%
평균 손실 (손실 거래): -1.48%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 2.59
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 15,590원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 14,957.10원
장기 EMA: 14,948.46원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 15,478원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 15,478원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 15,478원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 15,478원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-13 🔴 매수 11,900원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 14,036원 📈 수익 17.95% + 358,845원 2,358,845원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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2 2020-07-15 🔴 매수 13,426원 - - 2,358,845원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 🔵 매도 13,601원 📈 수익 1.30% + 30,514원 2,389,359원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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3 2020-10-13 🔴 매수 13,339원 - - 2,389,359원 🚀 골든크로스
3 2020-10-14 🔵 매도 13,165원 📉 손실 -1.31% -31,212원 2,358,147원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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4 2020-11-09 🔴 매수 13,426원 - - 2,358,147원 🚀 골든크로스
4 2020-11-12 🔵 매도 13,731원 📈 수익 2.27% + 53,399원 2,411,547원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2021-01-04 🔴 매수 14,454원 - - 2,411,547원 🚀 골든크로스
5 2021-01-06 🔵 매도 14,980원 📈 수익 3.64% + 87,250원 2,498,797원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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6 2021-03-25 🔴 매수 15,374원 - - 2,498,797원 🚀 골든크로스
6 2021-04-01 🔵 매도 15,680원 📈 수익 1.99% + 49,669원 2,548,466원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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7 2021-08-04 🔴 매수 19,754원 - - 2,548,466원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 🔵 매도 19,535원 📉 손실 -1.11% -28,251원 2,520,215원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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8 2021-12-14 🔴 매수 15,418원 - - 2,520,215원 🚀 골든크로스
8 2021-12-15 🔵 매도 15,242원 📉 손실 -1.14% -28,558원 2,491,657원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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9 2021-12-28 🔴 매수 15,637원 - - 2,491,657원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 🔵 매도 16,396원 📈 수익 4.86% + 120,760원 2,612,417원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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10 2022-03-14 🔴 매수 16,530원 - - 2,612,417원 🚀 골든크로스
10 2022-03-28 🔵 매도 16,798원 📈 수익 1.62% + 42,353원 2,654,770원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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11 2022-07-26 🔴 매수 15,011원 - - 2,654,770원 🚀 골든크로스
11 2022-08-16 🔵 매도 15,815원 📈 수익 5.36% + 141,534원 2,796,303원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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12 2022-11-09 🔴 매수 13,135원 - - 2,796,303원 🚀 골든크로스
12 2022-11-10 🔵 매도 13,001원 📉 손실 -1.02% -28,414원 2,767,890원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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13 2023-01-31 🔴 매수 11,934원 - - 2,767,890원 🚀 골든크로스
13 2023-02-03 🔵 매도 11,999원 📈 수익 0.55% + 15,040원 2,782,930원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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14 2023-04-18 🔴 매수 12,073원 - - 2,782,930원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 🔵 매도 11,915원 📉 손실 -1.31% -36,368원 2,746,562원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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15 2023-09-11 🔴 매수 11,478원 - - 2,746,562원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 🔵 매도 11,227원 📉 손실 -2.19% -60,022원 2,686,540원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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16 2023-09-14 🔴 매수 11,831원 - - 2,686,540원 🚀 골든크로스
16 2023-09-19 🔵 매도 11,645원 📉 손실 -1.57% -42,228원 2,644,312원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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17 2023-09-27 🔴 매수 11,515원 - - 2,644,312원 🚀 골든크로스
17 2023-10-05 🔵 매도 11,813원 📈 수익 2.58% + 68,161원 2,712,472원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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18 2024-01-26 🔴 매수 12,455원 - - 2,712,472원 🚀 골든크로스
18 2024-01-31 🔵 매도 13,487원 📈 수익 8.29% + 224,043원 2,936,515원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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19 2024-03-11 🔴 매수 12,826원 - - 2,936,515원 🚀 골든크로스
19 2024-03-12 🔵 매도 12,440원 📉 손실 -3.01% -88,018원 2,848,497원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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20 2024-05-08 🔴 매수 12,653원 - - 2,848,497원 🚀 골든크로스
20 2024-05-09 🔵 매도 12,411원 📉 손실 -1.91% -54,287원 2,794,210원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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21 2024-05-21 🔴 매수 12,450원 - - 2,794,210원 🚀 골든크로스
21 2024-05-29 🔵 매도 12,527원 📈 수익 0.62% + 17,295원 2,811,505원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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22 2024-07-29 🔴 매수 13,077원 - - 2,811,505원 🚀 골든크로스
22 2024-07-31 🔵 매도 13,618원 📈 수익 4.13% + 115,658원 2,927,163원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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23 2024-08-12 🔴 매수 13,589원 - - 2,927,163원 🚀 골든크로스
23 2024-08-13 🔵 매도 13,425원 📉 손실 -1.21% -35,275원 2,891,888원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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24 2024-10-23 🔴 매수 12,788원 - - 2,891,888원 🚀 골든크로스
24 2024-10-25 🔵 매도 12,527원 📉 손실 -2.04% -58,891원 2,832,997원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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25 2024-12-13 🔴 매수 13,637원 - - 2,832,997원 🚀 골든크로스
25 2024-12-18 🔵 매도 13,666원 📈 수익 0.21% + 5,993원 2,838,991원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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26 2025-02-19 🔴 매수 13,791원 - - 2,838,991원 🚀 골든크로스
26 2025-02-25 🔵 매도 13,618원 📉 손실 -1.26% -35,613원 2,803,378원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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27 2025-04-11 🔴 매수 14,000원 - - 2,803,378원 🚀 골든크로스
27 2025-04-28 🔵 매도 14,290원 📈 수익 2.07% + 58,000원 2,861,378원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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28 2025-10-21 🔴 매수 15,450원 - - 2,861,378원 🚀 골든크로스
28 2025-10-28 🔵 매도 15,200원 📉 손실 -1.62% -46,250원 2,815,128원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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29 2025-11-14 🔴 매수 15,590원 - - 2,815,128원 🚀 골든크로스
29 2025-11-14 2,815,128원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 2,815,128원
총 수익금: 815,128원
총 수익률: 40.76%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 17.95%
최악 손실 거래: -3.01%
평균 보유 기간: 5.6일
최장 보유 기간: 21일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.21%
수익률 표준편차: 4.11%
매도 사유:
✂️ 손절: 28회 (96.6%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 14건 ( 48.3%) ████████████████████████
0% ~ 5% 12건 ( 41.4%) ████████████████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.9%) ███
> 10% 1건 ( 3.4%) █
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 11,900원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 14,036원 ✂️ 손절
2 2020-07-15 현금 ➜ 주식 (매수) 13,426원 🚀 골든크로스
2 2020-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 13,601원 ✂️ 손절
3 2020-10-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,339원 🚀 골든크로스
3 2020-10-14 주식 ➜ 현금 (매도) 13,165원 ✂️ 손절
4 2020-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,426원 🚀 골든크로스
4 2020-11-12 주식 ➜ 현금 (매도) 13,731원 ✂️ 손절
5 2021-01-04 현금 ➜ 주식 (매수) 14,454원 🚀 골든크로스
5 2021-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 14,980원 ✂️ 손절
6 2021-03-25 현금 ➜ 주식 (매수) 15,374원 🚀 골든크로스
6 2021-04-01 주식 ➜ 현금 (매도) 15,680원 ✂️ 손절
7 2021-08-04 현금 ➜ 주식 (매수) 19,754원 🚀 골든크로스
7 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 19,535원 ✂️ 손절
8 2021-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,418원 🚀 골든크로스
8 2021-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 15,242원 ✂️ 손절
9 2021-12-28 현금 ➜ 주식 (매수) 15,637원 🚀 골든크로스
9 2022-01-10 주식 ➜ 현금 (매도) 16,396원 ✂️ 손절
10 2022-03-14 현금 ➜ 주식 (매수) 16,530원 🚀 골든크로스
10 2022-03-28 주식 ➜ 현금 (매도) 16,798원 ✂️ 손절
11 2022-07-26 현금 ➜ 주식 (매수) 15,011원 🚀 골든크로스
11 2022-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 15,815원 ✂️ 손절
12 2022-11-09 현금 ➜ 주식 (매수) 13,135원 🚀 골든크로스
12 2022-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 13,001원 ✂️ 손절
13 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 11,934원 🚀 골든크로스
13 2023-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 11,999원 ✂️ 손절
14 2023-04-18 현금 ➜ 주식 (매수) 12,073원 🚀 골든크로스
14 2023-04-24 주식 ➜ 현금 (매도) 11,915원 ✂️ 손절
15 2023-09-11 현금 ➜ 주식 (매수) 11,478원 🚀 골든크로스
15 2023-09-12 주식 ➜ 현금 (매도) 11,227원 ✂️ 손절
16 2023-09-14 현금 ➜ 주식 (매수) 11,831원 🚀 골든크로스
16 2023-09-19 주식 ➜ 현금 (매도) 11,645원 ✂️ 손절
17 2023-09-27 현금 ➜ 주식 (매수) 11,515원 🚀 골든크로스
17 2023-10-05 주식 ➜ 현금 (매도) 11,813원 ✂️ 손절
18 2024-01-26 현금 ➜ 주식 (매수) 12,455원 🚀 골든크로스
18 2024-01-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,487원 ✂️ 손절
19 2024-03-11 현금 ➜ 주식 (매수) 12,826원 🚀 골든크로스
19 2024-03-12 주식 ➜ 현금 (매도) 12,440원 ✂️ 손절
20 2024-05-08 현금 ➜ 주식 (매수) 12,653원 🚀 골든크로스
20 2024-05-09 주식 ➜ 현금 (매도) 12,411원 ✂️ 손절
21 2024-05-21 현금 ➜ 주식 (매수) 12,450원 🚀 골든크로스
21 2024-05-29 주식 ➜ 현금 (매도) 12,527원 ✂️ 손절
22 2024-07-29 현금 ➜ 주식 (매수) 13,077원 🚀 골든크로스
22 2024-07-31 주식 ➜ 현금 (매도) 13,618원 ✂️ 손절
23 2024-08-12 현금 ➜ 주식 (매수) 13,589원 🚀 골든크로스
23 2024-08-13 주식 ➜ 현금 (매도) 13,425원 ✂️ 손절
24 2024-10-23 현금 ➜ 주식 (매수) 12,788원 🚀 골든크로스
24 2024-10-25 주식 ➜ 현금 (매도) 12,527원 ✂️ 손절
25 2024-12-13 현금 ➜ 주식 (매수) 13,637원 🚀 골든크로스
25 2024-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 13,666원 ✂️ 손절
26 2025-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 13,791원 🚀 골든크로스
26 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 13,618원 ✂️ 손절
27 2025-04-11 현금 ➜ 주식 (매수) 14,000원 🚀 골든크로스
27 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 14,290원 ✂️ 손절
28 2025-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 15,450원 🚀 골든크로스
28 2025-10-28 주식 ➜ 현금 (매도) 15,200원 ✂️ 손절
29 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 15,590원 🚀 골든크로스
29 2025-11-14 15,590원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -15.29%
중간값(Median): -12.89%
최고 수익률: 40.76%
최저 수익률: -65.87%
수익률 범위: 106.63%
수익률 표준편차: 21.45%
25% 분위수: -33.02%
75% 분위수: 0.92%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1860개 (26.4%)
음수 수익률 조합: 5180개 (73.6%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: -6.62%
벤치마크 초과: 2750개
10% 이상 수익: 869개
20% 이상 수익: 248개
30% 이상 수익: 62개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 51.2회
중간 거래 횟수: 46회
최대 거래 횟수: 99회
최소 거래 횟수: 34회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -16.85% (2200개 조합)
10~14: 평균 -13.27% (2200개 조합)
15~19: 평균 -15.58% (2200개 조합)
20~20: 평균 -16.09% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -10.10% (1584개 조합)
30~39: 평균 -14.13% (1760개 조합)
40~49: 평균 -16.81% (1760개 조합)
50~59: 평균 -19.32% (1760개 조합)
60~60: 평균 -17.93% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 2886개 ( 41.0%) ████████████████████
-20~-10% 1000개 ( 14.2%) ███████
-10~0% 1294개 ( 18.4%) █████████
0~10% 991개 ( 14.1%) ███████
10~20% 621개 ( 8.8%) ████
20~30% 186개 ( 2.6%) █
30~40% 60개 ( 0.9%)
40~50% 2개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [동아지질] 분석 요약
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회사명: 동아지질
종목코드: 028100
시장: 코스피
Yahoo 티커: 028100.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=25, 손절=1%
최종 수익률: 40.76%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 2,815,128원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.