동서 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 27,700원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 27,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 27,457.78원
장기 EMA: 27,426.95원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 27,501원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 27,501원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 27,501원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 27,501원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [동서] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 026960.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 14673원 → 27800원
종가: 14207원 → 27700원
최고 종가: 36852원
최저 종가: 12341원
평균 종가: 21698원
평균 거래량: 131,345주
전체 기간 수익률: 94.98%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 17.55초
조합당 평균: 2.49ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 9 43 4% 72.46% 41 18 3,449,124원
2 13 32 4% 71.00% 43 18 3,420,088원
3 12 33 4% 70.10% 43 18 3,401,961원
4 12 34 4% 69.98% 43 18 3,399,668원
5 10 38 4% 69.76% 43 18 3,395,245원
6 8 38 4% 69.22% 45 19 3,384,349원
7 20 60 5% 68.82% 24 12 3,376,474원
8 12 36 4% 68.01% 39 18 3,360,280원
9 12 37 4% 68.01% 39 18 3,360,280원
10 13 34 4% 67.94% 39 18 3,358,806원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 9 13 12 12 10
장기(long) 43 32 33 34 38
손절(stop_loss) 4% 4% 4% 4% 4%
수익률 72.46% 71.00% 70.10% 69.98% 69.76%
거래횟수 41회 43회 43회 43회 43회
손절발동 18회 18회 18회 18회 18회
최종자산 3,449,124원 3,420,088원 3,401,961원 3,399,668원 3,395,245원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 9
장기(long_window): 43
추적 손절(stop_loss): 4%
총 수익률: 72.46%
최종 자산 가치: 3,449,124원
총 거래 횟수: 41회
손절 발동: 18회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=9, long=43, stop_loss=4%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.54년
전략 최종 수익률: 72.46%
Buy & Hold 수익률: 101.60%
초과 수익률: -29.14%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 10.35%
벤치마크 CAGR: 13.50%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.51
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -22.52%
벤치마크 MDD: -59.89%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 21회
수익 거래: 9회
손실 거래: 12회
승률 (Win Rate): 42.86%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 11.01%
평균 손실 (손실 거래): -2.88%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 3.82
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 27,700원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 27,457.78원
장기 EMA: 27,426.95원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 27,501원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 27,501원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 27,501원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 27,501원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 21건의 완결된 거래 (총 42개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-08 🔴 매수 13,952원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 🔵 매도 14,376원 📈 수익 3.04% + 60,643원 2,060,643원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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2 2020-07-17 🔴 매수 15,140원 - - 2,060,643원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 🔵 매도 19,974원 📈 수익 31.93% + 657,494원 2,718,137원 ✂️ 손절 (34일 보유)
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3 2021-02-02 🔴 매수 27,314원 - - 2,718,137원 🚀 골든크로스
3 2021-02-15 🔵 매도 34,554원 📈 수익 26.51% + 716,786원 3,434,924원 ✂️ 손절 (13일 보유)
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4 2021-08-05 🔴 매수 26,577원 - - 3,434,924원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 🔵 매도 26,577원 📉 손실 0.00% + 0원 3,434,924원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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5 2021-10-22 🔴 매수 27,097원 - - 3,434,924원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 🔵 매도 30,002원 📈 수익 10.72% + 366,002원 3,800,926원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2022-04-22 🔴 매수 24,497원 - - 3,800,926원 🚀 골든크로스
6 2022-04-28 🔵 매도 23,609원 📉 손실 -3.62% -137,573원 3,663,352원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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7 2022-05-27 🔴 매수 24,497원 - - 3,663,352원 🚀 골든크로스
7 2022-05-31 🔵 매도 24,408원 📉 손실 -0.36% -13,225원 3,650,127원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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8 2022-11-11 🔴 매수 19,793원 - - 3,650,127원 🚀 골든크로스
8 2022-11-28 🔵 매도 18,950원 📉 손실 -4.26% -155,148원 3,494,980원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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9 2023-01-31 🔴 매수 19,190원 - - 3,494,980원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 🔵 매도 18,345원 📉 손실 -4.40% -153,739원 3,341,240원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2023-05-03 🔴 매수 18,409원 - - 3,341,240원 🚀 골든크로스
10 2023-05-30 🔵 매도 18,593원 📈 수익 1.00% + 33,238원 3,374,478원 ✂️ 손절 (27일 보유)
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11 2023-10-16 🔴 매수 16,968원 - - 3,374,478원 🚀 골든크로스
11 2023-10-19 🔵 매도 16,123원 📉 손실 -4.98% -167,255원 3,207,223원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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12 2023-11-07 🔴 매수 16,298원 - - 3,207,223원 🚀 골든크로스
12 2023-12-14 🔵 매도 16,564원 📈 수익 1.63% + 52,189원 3,259,413원 ✂️ 손절 (37일 보유)
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13 2024-02-05 🔴 매수 16,942원 - - 3,259,413원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 🔵 매도 16,759원 📉 손실 -1.07% -34,956원 3,224,457원 ✂️ 손절 (24일 보유)
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14 2024-04-08 🔴 매수 17,056원 - - 3,224,457원 🚀 골든크로스
14 2024-05-30 🔵 매도 17,593원 📈 수익 3.15% + 101,419원 3,325,876원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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15 2024-09-25 🔴 매수 18,484원 - - 3,325,876원 🚀 골든크로스
15 2024-10-04 🔵 매도 17,737원 📉 손실 -4.04% -133,788원 3,192,088원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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16 2025-03-06 🔴 매수 25,763원 - - 3,192,088원 🚀 골든크로스
16 2025-03-27 🔵 매도 27,150원 📈 수익 5.38% + 170,632원 3,362,719원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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17 2025-04-24 🔴 매수 26,605원 - - 3,362,719원 🚀 골든크로스
17 2025-05-08 🔵 매도 25,367원 📉 손실 -4.66% -156,066원 3,206,654원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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18 2025-05-30 🔴 매수 25,763원 - - 3,206,654원 🚀 골든크로스
18 2025-07-28 🔵 매도 29,826원 📈 수익 15.77% + 503,770원 3,710,424원 ✂️ 손절 (59일 보유)
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19 2025-09-15 🔴 매수 28,800원 - - 3,710,424원 🚀 골든크로스
19 2025-09-23 🔵 매도 27,300원 📉 손실 -5.21% -192,000원 3,518,424원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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20 2025-10-29 🔴 매수 27,750원 - - 3,518,424원 🚀 골든크로스
20 2025-10-30 🔵 매도 27,200원 📉 손실 -1.98% -69,300원 3,449,124원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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21 2025-11-14 🔴 매수 27,700원 - - 3,449,124원 🚀 골든크로스
21 2025-11-14 3,449,124원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,449,124원
총 수익금: 1,449,124원
총 수익률: 72.46%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 21건 (매수 21회 + 매도 21회)
최고 수익 거래: 31.93%
최악 손실 거래: -5.21%
평균 보유 기간: 18.3일
최장 보유 기간: 59일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): 0.00%
수익률 표준편차: 9.96%
매도 사유:
✂️ 손절: 18회 (85.7%)
💀 데드크로스: 2회 (9.5%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (4.8%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 4.8%) ██
-5% ~ 0% 11건 ( 52.4%) ██████████████████████████
0% ~ 5% 4건 ( 19.0%) █████████
5% ~ 10% 1건 ( 4.8%) ██
> 10% 4건 ( 19.0%) █████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 13,952원 🚀 골든크로스
1 2020-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 14,376원 ✂️ 손절
2 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 15,140원 🚀 골든크로스
2 2020-08-20 주식 ➜ 현금 (매도) 19,974원 ✂️ 손절
3 2021-02-02 현금 ➜ 주식 (매수) 27,314원 🚀 골든크로스
3 2021-02-15 주식 ➜ 현금 (매도) 34,554원 ✂️ 손절
4 2021-08-05 현금 ➜ 주식 (매수) 26,577원 🚀 골든크로스
4 2021-08-11 주식 ➜ 현금 (매도) 26,577원 ✂️ 손절
5 2021-10-22 현금 ➜ 주식 (매수) 27,097원 🚀 골든크로스
5 2021-10-29 주식 ➜ 현금 (매도) 30,002원 ✂️ 손절
6 2022-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 24,497원 🚀 골든크로스
6 2022-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 23,609원 💀 데드크로스
7 2022-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 24,497원 🚀 골든크로스
7 2022-05-31 주식 ➜ 현금 (매도) 24,408원 ✂️ 손절
8 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 19,793원 🚀 골든크로스
8 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 18,950원 ✂️ 손절
9 2023-01-31 현금 ➜ 주식 (매수) 19,190원 🚀 골든크로스
9 2023-02-07 주식 ➜ 현금 (매도) 18,345원 ✂️ 손절
10 2023-05-03 현금 ➜ 주식 (매수) 18,409원 🚀 골든크로스
10 2023-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 18,593원 ✂️ 손절
11 2023-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 16,968원 🚀 골든크로스
11 2023-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 16,123원 ✂️ 손절
12 2023-11-07 현금 ➜ 주식 (매수) 16,298원 🚀 골든크로스
12 2023-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 16,564원 ✂️ 손절
13 2024-02-05 현금 ➜ 주식 (매수) 16,942원 🚀 골든크로스
13 2024-02-29 주식 ➜ 현금 (매도) 16,759원 ✂️ 손절
14 2024-04-08 현금 ➜ 주식 (매수) 17,056원 🚀 골든크로스
14 2024-05-30 주식 ➜ 현금 (매도) 17,593원 ✂️ 손절
15 2024-09-25 현금 ➜ 주식 (매수) 18,484원 🚀 골든크로스
15 2024-10-04 주식 ➜ 현금 (매도) 17,737원 ✂️ 손절
16 2025-03-06 현금 ➜ 주식 (매수) 25,763원 🚀 골든크로스
16 2025-03-27 주식 ➜ 현금 (매도) 27,150원 ✂️ 손절
17 2025-04-24 현금 ➜ 주식 (매수) 26,605원 🚀 골든크로스
17 2025-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 25,367원 ✂️ 손절
18 2025-05-30 현금 ➜ 주식 (매수) 25,763원 🚀 골든크로스
18 2025-07-28 주식 ➜ 현금 (매도) 29,826원 ✂️ 손절
19 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 28,800원 🚀 골든크로스
19 2025-09-23 주식 ➜ 현금 (매도) 27,300원 ✂️ 손절
20 2025-10-29 현금 ➜ 주식 (매수) 27,750원 🚀 골든크로스
20 2025-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 27,200원 💀 데드크로스
21 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 27,700원 🚀 골든크로스
21 2025-11-14 27,700원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 42회의 포지션 변화 (매수 21회 + 매도 21회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 20.88%
중간값(Median): 20.49%
최고 수익률: 72.46%
최저 수익률: -22.44%
수익률 범위: 94.90%
수익률 표준편차: 15.22%
25% 분위수: 10.90%
75% 분위수: 29.89%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 6463개 (91.8%)
음수 수익률 조합: 577개 (8.2%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 94.98%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 5409개
20% 이상 수익: 3621개
30% 이상 수익: 1744개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.1회
중간 거래 횟수: 41회
최대 거래 횟수: 95회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 23.06% (2200개 조합)
10~14: 평균 21.02% (2200개 조합)
15~19: 평균 18.38% (2200개 조합)
20~20: 평균 21.78% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 19.28% (1584개 조합)
30~39: 평균 27.71% (1760개 조합)
40~49: 평균 22.06% (1760개 조합)
50~59: 평균 14.80% (1760개 조합)
60~60: 평균 16.07% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 6개 ( 0.1%)
-20~-10% 115개 ( 1.6%)
-10~0% 456개 ( 6.5%) ███
0~10% 1054개 ( 15.0%) ███████
10~20% 1788개 ( 25.4%) ████████████
20~30% 1877개 ( 26.7%) █████████████
30~40% 1018개 ( 14.5%) ███████
40~50% 431개 ( 6.1%) ███
> 50% 295개 ( 4.2%) ██
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✅ 분석 완료!
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📝 [동서] 분석 요약
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회사명: 동서
종목코드: 026960
시장: 코스피
Yahoo 티커: 026960.KS
최적 파라미터: 단기=9, 장기=43, 손절=4%
최종 수익률: 72.46%
총 거래 횟수: 41회
최종 자산: 3,449,124원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.