대성산업 트레이딩 시그널
대성산업 트레이딩 시그널
대성산업 트레이딩 시그널
포지션 변화
- 신호: 손절
- 종가: 4,320원
- 포지션: 주식 ➜ 현금 (매도)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 4,320원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,276.99원
장기 EMA: 4,226.55원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,036원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,036원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,036원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,036원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,888원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,888원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,888원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 3,888원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 3,888원 이상이어야 합니다. (추정값)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
상세 분석 결과
====================================================================================================
🎯 [대성산업] 분석 시작
====================================================================================================
분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
====================================================================================================
📊 데이터 다운로드 중...
종목: 128820.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 3505원 → 4475원
종가: 3595원 → 4320원
최고 종가: 17100원
최저 종가: 2460원
평균 종가: 4027원
평균 거래량: 589,143주
전체 기간 수익률: 20.17%
====================================================================================================
최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
====================================================================================================
총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 25.90초
조합당 평균: 3.68ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.5배
최종 결과 수: 7040개
====================================================================================================
📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
====================================================================================================
순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 44 1% -7.49% 68 34 1,850,160원
2 8 38 1% -12.21% 70 35 1,755,880원
3 6 21 1% -13.22% 92 46 1,735,595원
4 9 39 1% -13.59% 66 33 1,728,295원
5 5 24 1% -14.42% 96 48 1,711,640원
6 8 37 1% -14.89% 70 35 1,702,270원
7 9 35 1% -14.91% 66 33 1,701,785원
8 8 45 1% -15.11% 68 34 1,697,885원
9 8 40 1% -15.43% 72 36 1,691,440원
10 9 40 1% -15.70% 62 31 1,686,065원
====================================================================================================
📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
====================================================================================================
항목 1위 2위 3위 4위 5위
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short) 8 8 6 9 5
장기(long) 44 38 21 39 24
손절(stop_loss) 1% 1% 1% 1% 1%
수익률 -7.49% -12.21% -13.22% -13.59% -14.42%
거래횟수 68회 70회 92회 66회 96회
손절발동 34회 35회 46회 33회 48회
최종자산 1,850,160원 1,755,880원 1,735,595원 1,728,295원 1,711,640원
====================================================================================================
🏆 최고 수익률 파라미터
====================================================================================================
단기(short_window): 8
장기(long_window): 44
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: -7.49%
최종 자산 가치: 1,850,160원
총 거래 횟수: 68회
손절 발동: 34회
====================================================================================================
📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
====================================================================================================
백테스팅 중... (short=8, long=44, stop_loss=1%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 기본 수익률 정보 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
투자 기간: 5.53년
전략 최종 수익률: -7.49%
Buy & Hold 수익률: 36.71%
초과 수익률: -44.20%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 CAGR: -1.40%
벤치마크 CAGR: 5.82%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 위험 조정 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.31
❌ 부족
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
전략 MDD: -79.99%
벤치마크 MDD: -80.06%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34회
수익 거래: 14회
손실 거래: 20회
승률 (Win Rate): 41.18%
⚠️ 보통
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 평균 손익 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익 (수익 거래): 2.82%
평균 손실 (손실 거래): -2.25%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 1.25
====================================================================================================
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
====================================================================================================
분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 4,320원
이전 포지션: 주식 보유
단기 EMA: 4,276.99원
장기 EMA: 4,226.55원
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 시그널 유효 범위 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
💀 데드크로스 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 보유 유지
유효 범위: 가격이 4,036원 이하면 데드크로스 발생
→ 현재 가격이 4,036원 이하면 매도 시그널 발생
→ 현재 가격이 4,036원 초과이면 보유 유지
설명: 데드크로스가 발생하려면 가격이 약 4,036원 이하여야 합니다.
✂️ 손절 시그널:
상태: ⏳ 대기
행동: 손절
유효 범위: 가격이 3,888원 이상이면 손절 미발동
→ 현재 가격이 3,888원 이상이면 보유 유지
→ 현재 가격이 3,888원 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
추정 손절가: 3,888원 (추정값)
설명: 손절이 발동하지 않으려면 가격이 약 3,888원 이상이어야 합니다. (추정값)
----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------
• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
====================================================================================================
📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
====================================================================================================
총 34건의 완결된 거래 (총 68개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-13 🔴 매수 3,120원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 🔵 매도 3,035원 📉 손실 -2.72% -54,485원 1,945,515원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 2020-05-27 🔴 매수 3,095원 - - 1,945,515원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 🔵 매도 3,015원 📉 손실 -2.58% -50,240원 1,895,275원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 2020-06-05 🔴 매수 3,050원 - - 1,895,275원 🚀 골든크로스
3 2020-06-11 🔵 매도 3,030원 📉 손실 -0.66% -12,420원 1,882,855원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 2020-07-03 🔴 매수 3,505원 - - 1,882,855원 🚀 골든크로스
4 2020-07-08 🔵 매도 3,515원 📈 수익 0.29% + 5,370원 1,888,225원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 2020-12-02 🔴 매수 3,280원 - - 1,888,225원 🚀 골든크로스
5 2020-12-07 🔵 매도 3,215원 📉 손실 -1.98% -37,375원 1,850,850원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 2020-12-11 🔴 매수 3,230원 - - 1,850,850원 🚀 골든크로스
6 2020-12-15 🔵 매도 3,210원 📉 손실 -0.62% -11,460원 1,839,390원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 2021-01-07 🔴 매수 3,280원 - - 1,839,390원 🚀 골든크로스
7 2021-01-11 🔵 매도 3,195원 📉 손실 -2.59% -47,600원 1,791,790원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 2021-02-16 🔴 매수 3,300원 - - 1,791,790원 🚀 골든크로스
8 2021-02-23 🔵 매도 3,330원 📈 수익 0.91% + 16,260원 1,808,050원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 2021-09-16 🔴 매수 4,960원 - - 1,808,050원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 🔵 매도 4,900원 📉 손실 -1.21% -21,840원 1,786,210원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 2021-12-30 🔴 매수 4,560원 - - 1,786,210원 🚀 골든크로스
10 2022-01-06 🔵 매도 4,615원 📈 수익 1.21% + 21,505원 1,807,715원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 2022-02-24 🔴 매수 5,260원 - - 1,807,715원 🚀 골든크로스
11 2022-02-25 🔵 매도 4,800원 📉 손실 -8.75% -157,780원 1,649,935원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12 2022-03-28 🔴 매수 4,760원 - - 1,649,935원 🚀 골든크로스
12 2022-03-29 🔵 매도 4,650원 📉 손실 -2.31% -38,060원 1,611,875원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 2022-08-31 🔴 매수 5,210원 - - 1,611,875원 🚀 골든크로스
13 2022-09-01 🔵 매도 4,995원 📉 손실 -4.13% -66,435원 1,545,440원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14 2022-11-25 🔴 매수 4,315원 - - 1,545,440원 🚀 골든크로스
14 2022-11-28 🔵 매도 4,215원 📉 손실 -2.32% -35,800원 1,509,640원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 2022-11-30 🔴 매수 4,360원 - - 1,509,640원 🚀 골든크로스
15 2022-12-05 🔵 매도 4,290원 📉 손실 -1.61% -24,220원 1,485,420원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 2023-01-16 🔴 매수 4,155원 - - 1,485,420원 🚀 골든크로스
16 2023-01-18 🔵 매도 4,170원 📈 수익 0.36% + 5,355원 1,490,775원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 2023-03-02 🔴 매수 4,190원 - - 1,490,775원 🚀 골든크로스
17 2023-03-10 🔵 매도 4,200원 📈 수익 0.24% + 3,550원 1,494,325원 ✂️ 손절 (8일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 2023-04-03 🔴 매수 4,415원 - - 1,494,325원 🚀 골든크로스
18 2023-04-05 🔵 매도 4,500원 📈 수익 1.93% + 28,730원 1,523,055원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 2023-05-18 🔴 매수 4,230원 - - 1,523,055원 🚀 골든크로스
19 2023-05-23 🔵 매도 4,205원 📉 손실 -0.59% -9,000원 1,514,055원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20 2023-07-07 🔴 매수 4,250원 - - 1,514,055원 🚀 골든크로스
20 2023-07-10 🔵 매도 4,190원 📉 손실 -1.41% -21,360원 1,492,695원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21 2023-10-18 🔴 매수 3,855원 - - 1,492,695원 🚀 골든크로스
21 2023-10-20 🔵 매도 4,440원 📈 수익 15.18% + 226,395원 1,719,090원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22 2024-01-11 🔴 매수 3,625원 - - 1,719,090원 🚀 골든크로스
22 2024-01-16 🔵 매도 3,745원 📈 수익 3.31% + 56,880원 1,775,970원 ✂️ 손절 (5일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 2024-03-15 🔴 매수 3,860원 - - 1,775,970원 🚀 골든크로스
23 2024-03-18 🔵 매도 3,770원 📉 손실 -2.33% -41,400원 1,734,570원 ✂️ 손절 (3일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24 2024-04-04 🔴 매수 3,835원 - - 1,734,570원 🚀 골든크로스
24 2024-04-11 🔵 매도 3,980원 📈 수익 3.78% + 65,540원 1,800,110원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 2024-05-07 🔴 매수 3,850원 - - 1,800,110원 🚀 골든크로스
25 2024-05-13 🔵 매도 3,850원 📉 손실 0.00% + 0원 1,800,110원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 2024-10-04 🔴 매수 3,635원 - - 1,800,110원 🚀 골든크로스
26 2024-10-10 🔵 매도 3,520원 📉 손실 -3.16% -56,925원 1,743,185원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 2024-12-17 🔴 매수 3,520원 - - 1,743,185원 🚀 골든크로스
27 2024-12-18 🔵 매도 3,480원 📉 손실 -1.14% -19,800원 1,723,385원 ✂️ 손절 (1일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 2025-02-21 🔴 매수 3,445원 - - 1,723,385원 🚀 골든크로스
28 2025-02-25 🔵 매도 3,400원 📉 손실 -1.31% -22,500원 1,700,885원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 2025-03-21 🔴 매수 3,395원 - - 1,700,885원 🚀 골든크로스
29 2025-03-25 🔵 매도 3,425원 📈 수익 0.88% + 15,000원 1,715,885원 ✂️ 손절 (4일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 2025-04-29 🔴 매수 3,370원 - - 1,715,885원 🚀 골든크로스
30 2025-05-21 🔵 매도 3,420원 📈 수익 1.48% + 25,450원 1,741,335원 ✂️ 손절 (22일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 2025-06-10 🔴 매수 4,220원 - - 1,741,335원 🚀 골든크로스
31 2025-06-16 🔵 매도 4,330원 📈 수익 2.61% + 45,320원 1,786,655원 ✂️ 손절 (6일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 2025-06-30 🔴 매수 4,250원 - - 1,786,655원 🚀 골든크로스
32 2025-07-07 🔵 매도 4,460원 📈 수익 4.94% + 88,200원 1,874,855원 ✂️ 손절 (7일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 2025-09-15 🔴 매수 4,490원 - - 1,874,855원 🚀 골든크로스
33 2025-09-17 🔵 매도 4,595원 📈 수익 2.34% + 43,785원 1,918,640원 ✂️ 손절 (2일 보유)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
34 2025-11-13 🔴 매수 4,480원 - - 1,918,640원 🚀 골든크로스
34 2025-11-14 🔵 매도 4,320원 📉 손실 -3.57% -68,480원 1,850,160원 ✂️ 손절 (1일 보유)
====================================================================================================
[ 최종 자산 요약 ]
====================================================================================================
초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 1,850,160원
총 수익금: -149,840원
총 수익률: -7.49%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 거래 통계 요약 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
총 거래 횟수: 34건 (매수 34회 + 매도 34회)
최고 수익 거래: 15.18%
최악 손실 거래: -8.75%
평균 보유 기간: 4.6일
최장 보유 기간: 22일
최단 보유 기간: 1일
중간 수익률 (Median): -0.64%
수익률 표준편차: 3.71%
매도 사유:
✂️ 손절: 34회 (100.0%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 0회 (0.0%)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ 수익률 구간별 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 1건 ( 2.9%) █
-5% ~ 0% 19건 ( 55.9%) ███████████████████████████
0% ~ 5% 13건 ( 38.2%) ███████████████████
5% ~ 10% 0건 ( 0.0%)
> 10% 1건 ( 2.9%) █
====================================================================================================
📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
====================================================================================================
번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2020-04-13 현금 ➜ 주식 (매수) 3,120원 🚀 골든크로스
1 2020-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,035원 ✂️ 손절
2 2020-05-27 현금 ➜ 주식 (매수) 3,095원 🚀 골든크로스
2 2020-05-28 주식 ➜ 현금 (매도) 3,015원 ✂️ 손절
3 2020-06-05 현금 ➜ 주식 (매수) 3,050원 🚀 골든크로스
3 2020-06-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,030원 ✂️ 손절
4 2020-07-03 현금 ➜ 주식 (매수) 3,505원 🚀 골든크로스
4 2020-07-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,515원 ✂️ 손절
5 2020-12-02 현금 ➜ 주식 (매수) 3,280원 🚀 골든크로스
5 2020-12-07 주식 ➜ 현금 (매도) 3,215원 ✂️ 손절
6 2020-12-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,230원 🚀 골든크로스
6 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 3,210원 ✂️ 손절
7 2021-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,280원 🚀 골든크로스
7 2021-01-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,195원 ✂️ 손절
8 2021-02-16 현금 ➜ 주식 (매수) 3,300원 🚀 골든크로스
8 2021-02-23 주식 ➜ 현금 (매도) 3,330원 ✂️ 손절
9 2021-09-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,960원 🚀 골든크로스
9 2021-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,900원 ✂️ 손절
10 2021-12-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,560원 🚀 골든크로스
10 2022-01-06 주식 ➜ 현금 (매도) 4,615원 ✂️ 손절
11 2022-02-24 현금 ➜ 주식 (매수) 5,260원 🚀 골든크로스
11 2022-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 4,800원 ✂️ 손절
12 2022-03-28 현금 ➜ 주식 (매수) 4,760원 🚀 골든크로스
12 2022-03-29 주식 ➜ 현금 (매도) 4,650원 ✂️ 손절
13 2022-08-31 현금 ➜ 주식 (매수) 5,210원 🚀 골든크로스
13 2022-09-01 주식 ➜ 현금 (매도) 4,995원 ✂️ 손절
14 2022-11-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,315원 🚀 골든크로스
14 2022-11-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,215원 ✂️ 손절
15 2022-11-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,360원 🚀 골든크로스
15 2022-12-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,290원 ✂️ 손절
16 2023-01-16 현금 ➜ 주식 (매수) 4,155원 🚀 골든크로스
16 2023-01-18 주식 ➜ 현금 (매도) 4,170원 ✂️ 손절
17 2023-03-02 현금 ➜ 주식 (매수) 4,190원 🚀 골든크로스
17 2023-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,200원 ✂️ 손절
18 2023-04-03 현금 ➜ 주식 (매수) 4,415원 🚀 골든크로스
18 2023-04-05 주식 ➜ 현금 (매도) 4,500원 ✂️ 손절
19 2023-05-18 현금 ➜ 주식 (매수) 4,230원 🚀 골든크로스
19 2023-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,205원 ✂️ 손절
20 2023-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,250원 🚀 골든크로스
20 2023-07-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,190원 ✂️ 손절
21 2023-10-18 현금 ➜ 주식 (매수) 3,855원 🚀 골든크로스
21 2023-10-20 주식 ➜ 현금 (매도) 4,440원 ✂️ 손절
22 2024-01-11 현금 ➜ 주식 (매수) 3,625원 🚀 골든크로스
22 2024-01-16 주식 ➜ 현금 (매도) 3,745원 ✂️ 손절
23 2024-03-15 현금 ➜ 주식 (매수) 3,860원 🚀 골든크로스
23 2024-03-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,770원 ✂️ 손절
24 2024-04-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,835원 🚀 골든크로스
24 2024-04-11 주식 ➜ 현금 (매도) 3,980원 ✂️ 손절
25 2024-05-07 현금 ➜ 주식 (매수) 3,850원 🚀 골든크로스
25 2024-05-13 주식 ➜ 현금 (매도) 3,850원 ✂️ 손절
26 2024-10-04 현금 ➜ 주식 (매수) 3,635원 🚀 골든크로스
26 2024-10-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,520원 ✂️ 손절
27 2024-12-17 현금 ➜ 주식 (매수) 3,520원 🚀 골든크로스
27 2024-12-18 주식 ➜ 현금 (매도) 3,480원 ✂️ 손절
28 2025-02-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,445원 🚀 골든크로스
28 2025-02-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,400원 ✂️ 손절
29 2025-03-21 현금 ➜ 주식 (매수) 3,395원 🚀 골든크로스
29 2025-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 3,425원 ✂️ 손절
30 2025-04-29 현금 ➜ 주식 (매수) 3,370원 🚀 골든크로스
30 2025-05-21 주식 ➜ 현금 (매도) 3,420원 ✂️ 손절
31 2025-06-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,220원 🚀 골든크로스
31 2025-06-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,330원 ✂️ 손절
32 2025-06-30 현금 ➜ 주식 (매수) 4,250원 🚀 골든크로스
32 2025-07-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,460원 ✂️ 손절
33 2025-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 4,490원 🚀 골든크로스
33 2025-09-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,595원 ✂️ 손절
34 2025-11-13 현금 ➜ 주식 (매수) 4,480원 🚀 골든크로스
34 2025-11-14 주식 ➜ 현금 (매도) 4,320원 ✂️ 손절
총 68회의 포지션 변화 (매수 34회 + 매도 34회)
====================================================================================================
📊 전체 파라미터 조합 통계
====================================================================================================
[ 수익률 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 수익률: -54.94%
중간값(Median): -55.97%
최고 수익률: -7.49%
최저 수익률: -82.45%
수익률 범위: 74.96%
수익률 표준편차: 11.22%
25% 분위수: -63.25%
75% 분위수: -47.47%
[ 성과 분포 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
양수 수익률 조합: 0개 (0.0%)
음수 수익률 조합: 7040개 (100.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 20.17%
벤치마크 초과: 0개
10% 이상 수익: 0개
20% 이상 수익: 0개
30% 이상 수익: 0개
[ 거래 횟수 통계 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
평균 거래 횟수: 59.3회
중간 거래 횟수: 58회
최대 거래 횟수: 102회
최소 거래 횟수: 34회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -57.10% (2200개 조합)
10~14: 평균 -53.96% (2200개 조합)
15~19: 평균 -54.26% (2200개 조합)
20~20: 평균 -52.50% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -51.50% (1584개 조합)
30~39: 평균 -55.36% (1760개 조합)
40~49: 평균 -58.61% (1760개 조합)
50~59: 평균 -54.35% (1760개 조합)
60~60: 평균 -51.02% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
< -20% 7017개 ( 99.7%) █████████████████████████████████████████████████
-20~-10% 22개 ( 0.3%)
-10~0% 1개 ( 0.0%)
0~10% 0개 ( 0.0%)
10~20% 0개 ( 0.0%)
20~30% 0개 ( 0.0%)
30~40% 0개 ( 0.0%)
40~50% 0개 ( 0.0%)
> 50% 0개 ( 0.0%)
====================================================================================================
✅ 분석 완료!
====================================================================================================
====================================================================================================
📝 [대성산업] 분석 요약
====================================================================================================
회사명: 대성산업
종목코드: 128820
시장: 코스피
Yahoo 티커: 128820.KS
최적 파라미터: 단기=8, 장기=44, 손절=1%
최종 수익률: -7.49%
총 거래 횟수: 68회
최종 자산: 1,850,160원
====================================================================================================
분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.