국제약품 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 4,470원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 4,470원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,341.00원
장기 EMA: 4,340.65원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,466원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,466원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,466원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,466원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [국제약품] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 002720.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 4013원 → 4455원
종가: 4039원 → 4470원
최고 종가: 12534원
최저 종가: 3348원
평균 종가: 5602원
평균 거래량: 1,403,574주
전체 기간 수익률: 10.67%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 18.30초
조합당 평균: 2.60ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.8배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 11 24 1% 63.61% 59 29 3,272,164원
2 12 22 1% 59.98% 55 27 3,199,559원
3 5 43 3% 46.83% 52 25 2,936,688원
4 12 22 2% 46.14% 55 27 2,922,720원
5 12 24 1% 46.07% 54 27 2,921,399원
6 5 42 3% 45.50% 53 25 2,910,076원
7 9 51 2% 45.00% 36 18 2,899,942원
8 14 21 1% 44.75% 56 27 2,894,947원
9 14 22 1% 44.20% 52 26 2,883,979원
10 6 41 3% 43.91% 50 24 2,878,169원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 11 12 5 12 12
장기(long) 24 22 43 22 24
손절(stop_loss) 1% 1% 3% 2% 1%
수익률 63.61% 59.98% 46.83% 46.14% 46.07%
거래횟수 59회 55회 52회 55회 54회
손절발동 29회 27회 25회 27회 27회
최종자산 3,272,164원 3,199,559원 2,936,688원 2,922,720원 2,921,399원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 11
장기(long_window): 24
추적 손절(stop_loss): 1%
총 수익률: 63.61%
최종 자산 가치: 3,272,164원
총 거래 횟수: 59회
손절 발동: 29회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=11, long=24, stop_loss=1%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.61년
전략 최종 수익률: 63.61%
Buy & Hold 수익률: -11.00%
초과 수익률: 74.60%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 9.17%
벤치마크 CAGR: -2.05%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.37
❌ 부족
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -15.42%
벤치마크 MDD: -71.97%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 30회
수익 거래: 11회
손실 거래: 19회
승률 (Win Rate): 36.67%
❌ 낮음
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 9.18%
평균 손실 (손실 거래): -2.21%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 4.15
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 4,470원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 4,341.00원
장기 EMA: 4,340.65원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 4,466원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 4,466원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 4,466원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 4,466원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 30건의 완결된 거래 (총 60개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-02-19 🔴 매수 5,872원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 🔵 매도 5,709원 📉 손실 -2.78% -55,459원 1,944,541원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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2 2020-03-09 🔴 매수 5,228원 - - 1,944,541원 🚀 골든크로스
2 2020-03-10 🔵 매도 4,550원 📉 손실 -12.97% -251,616원 1,692,925원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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3 2020-04-01 🔴 매수 4,919원 - - 1,692,925원 🚀 골든크로스
3 2020-04-10 🔵 매도 6,696원 📈 수익 36.13% + 611,316원 2,304,241원 ✂️ 손절 (9일 보유)
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4 2020-06-09 🔴 매수 6,379원 - - 2,304,241원 🚀 골든크로스
4 2020-06-12 🔵 매도 6,439원 📈 수익 0.94% + 21,694원 2,325,936원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-11-18 🔴 매수 8,885원 - - 2,325,936원 🚀 골든크로스
5 2020-11-24 🔵 매도 8,928원 📈 수익 0.48% + 11,203원 2,337,139원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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6 2020-12-14 🔴 매수 9,014원 - - 2,337,139원 🚀 골든크로스
6 2020-12-15 🔵 매도 8,800원 📉 손실 -2.38% -55,588원 2,281,551원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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7 2020-12-21 🔴 매수 9,014원 - - 2,281,551원 🚀 골든크로스
7 2020-12-23 🔵 매도 8,971원 📉 손실 -0.48% -10,860원 2,270,691원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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8 2021-04-23 🔴 매수 7,076원 - - 2,270,691원 🚀 골든크로스
8 2021-04-28 🔵 매도 6,941원 📉 손실 -1.91% -43,268원 2,227,423원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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9 2021-06-15 🔴 매수 6,652원 - - 2,227,423원 🚀 골든크로스
9 2021-06-17 🔵 매도 6,544원 📉 손실 -1.63% -36,129원 2,191,294원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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10 2021-06-22 🔴 매수 6,634원 - - 2,191,294원 🚀 골든크로스
10 2021-07-02 🔵 매도 7,031원 📈 수익 5.98% + 130,886원 2,322,180원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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11 2021-08-25 🔴 매수 7,193원 - - 2,322,180원 🚀 골든크로스
11 2021-08-31 🔵 매도 7,374원 📈 수익 2.51% + 58,051원 2,380,232원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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12 2021-12-10 🔴 매수 5,418원 - - 2,380,232원 🚀 골든크로스
12 2021-12-13 🔵 매도 5,345원 📉 손실 -1.33% -31,658원 2,348,574원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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13 2022-03-07 🔴 매수 4,976원 - - 2,348,574원 🚀 골든크로스
13 2022-03-08 🔵 매도 4,877원 📉 손실 -1.99% -46,703원 2,301,871원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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14 2022-06-02 🔴 매수 5,594원 - - 2,301,871원 🚀 골든크로스
14 2022-06-03 🔵 매도 5,499원 📉 손실 -1.69% -38,901원 2,262,971원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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15 2022-07-07 🔴 매수 5,281원 - - 2,262,971원 🚀 골든크로스
15 2022-07-13 🔵 매도 5,509원 📈 수익 4.30% + 97,224원 2,360,194원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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16 2022-11-11 🔴 매수 4,150원 - - 2,360,194원 🚀 골든크로스
16 2022-11-17 🔵 매도 4,254원 📈 수익 2.51% + 59,137원 2,419,331원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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17 2022-12-01 🔴 매수 4,174원 - - 2,419,331원 🚀 골든크로스
17 2022-12-02 🔵 매도 4,131원 📉 손실 -1.02% -24,661원 2,394,670원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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18 2022-12-12 🔴 매수 5,300원 - - 2,394,670원 🚀 골든크로스
18 2022-12-14 🔵 매도 5,859원 📈 수익 10.54% + 251,852원 2,646,522원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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19 2023-04-05 🔴 매수 4,666원 - - 2,646,522원 🚀 골든크로스
19 2023-04-07 🔵 매도 4,616원 📉 손실 -1.06% -28,174원 2,618,347원 ✂️ 손절 (2일 보유)
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20 2023-05-04 🔴 매수 4,651원 - - 2,618,347원 🚀 골든크로스
20 2023-05-08 🔵 매도 4,562원 📉 손실 -1.92% -50,267원 2,568,080원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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21 2023-08-10 🔴 매수 4,209원 - - 2,568,080원 🚀 골든크로스
21 2023-08-16 🔵 매도 4,055원 📉 손실 -3.66% -93,965원 2,474,115원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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22 2023-09-12 🔴 매수 4,060원 - - 2,474,115원 🚀 골든크로스
22 2023-09-13 🔵 매도 4,015원 📉 손실 -1.10% -27,236원 2,446,879원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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23 2023-10-25 🔴 매수 4,900원 - - 2,446,879원 🚀 골든크로스
23 2023-10-30 🔵 매도 5,307원 📈 수익 8.32% + 203,324원 2,650,204원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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24 2024-03-20 🔴 매수 5,933원 - - 2,650,204원 🚀 골든크로스
24 2024-03-25 🔵 매도 6,808원 📈 수익 14.74% + 390,052원 3,040,256원 ✂️ 손절 (5일 보유)
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25 2024-06-14 🔴 매수 4,999원 - - 3,040,256원 🚀 골든크로스
25 2024-06-18 🔵 매도 5,724원 📈 수익 14.51% + 441,094원 3,481,351원 ✂️ 손절 (4일 보유)
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26 2024-11-05 🔴 매수 5,545원 - - 3,481,351원 🚀 골든크로스
26 2024-11-11 🔵 매도 5,466원 📉 손실 -1.43% -49,850원 3,431,501원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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27 2025-01-07 🔴 매수 5,506원 - - 3,431,501원 🚀 골든크로스
27 2025-01-08 🔵 매도 5,426원 📉 손실 -1.44% -49,532원 3,381,969원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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28 2025-04-22 🔴 매수 4,710원 - - 3,381,969원 🚀 골든크로스
28 2025-04-28 🔵 매도 4,695원 📉 손실 -0.32% -10,770원 3,371,199원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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29 2025-05-22 🔴 매수 4,930원 - - 3,371,199원 🚀 골든크로스
29 2025-05-23 🔵 매도 4,785원 📉 손실 -2.94% -99,035원 3,272,164원 ✂️ 손절 (1일 보유)
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30 2025-11-14 🔴 매수 4,470원 - - 3,272,164원 🚀 골든크로스
30 2025-11-14 3,272,164원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 3,272,164원
총 수익금: 1,272,164원
총 수익률: 63.61%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 30건 (매수 30회 + 매도 30회)
최고 수익 거래: 36.13%
최악 손실 거래: -12.97%
평균 보유 기간: 3.6일
최장 보유 기간: 10일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -1.04%
수익률 표준편차: 8.36%
매도 사유:
✂️ 손절: 29회 (96.7%)
💀 데드크로스: 0회 (0.0%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.3%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 1건 ( 3.3%) █
-10% ~ -5% 0건 ( 0.0%)
-5% ~ 0% 18건 ( 60.0%) ██████████████████████████████
0% ~ 5% 5건 ( 16.7%) ████████
5% ~ 10% 2건 ( 6.7%) ███
> 10% 4건 ( 13.3%) ██████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-02-19 현금 ➜ 주식 (매수) 5,872원 🚀 골든크로스
1 2020-02-20 주식 ➜ 현금 (매도) 5,709원 ✂️ 손절
2 2020-03-09 현금 ➜ 주식 (매수) 5,228원 🚀 골든크로스
2 2020-03-10 주식 ➜ 현금 (매도) 4,550원 ✂️ 손절
3 2020-04-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,919원 🚀 골든크로스
3 2020-04-10 주식 ➜ 현금 (매도) 6,696원 ✂️ 손절
4 2020-06-09 현금 ➜ 주식 (매수) 6,379원 🚀 골든크로스
4 2020-06-12 주식 ➜ 현금 (매도) 6,439원 ✂️ 손절
5 2020-11-18 현금 ➜ 주식 (매수) 8,885원 🚀 골든크로스
5 2020-11-24 주식 ➜ 현금 (매도) 8,928원 ✂️ 손절
6 2020-12-14 현금 ➜ 주식 (매수) 9,014원 🚀 골든크로스
6 2020-12-15 주식 ➜ 현금 (매도) 8,800원 ✂️ 손절
7 2020-12-21 현금 ➜ 주식 (매수) 9,014원 🚀 골든크로스
7 2020-12-23 주식 ➜ 현금 (매도) 8,971원 ✂️ 손절
8 2021-04-23 현금 ➜ 주식 (매수) 7,076원 🚀 골든크로스
8 2021-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 6,941원 ✂️ 손절
9 2021-06-15 현금 ➜ 주식 (매수) 6,652원 🚀 골든크로스
9 2021-06-17 주식 ➜ 현금 (매도) 6,544원 ✂️ 손절
10 2021-06-22 현금 ➜ 주식 (매수) 6,634원 🚀 골든크로스
10 2021-07-02 주식 ➜ 현금 (매도) 7,031원 ✂️ 손절
11 2021-08-25 현금 ➜ 주식 (매수) 7,193원 🚀 골든크로스
11 2021-08-31 주식 ➜ 현금 (매도) 7,374원 ✂️ 손절
12 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 5,418원 🚀 골든크로스
12 2021-12-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,345원 ✂️ 손절
13 2022-03-07 현금 ➜ 주식 (매수) 4,976원 🚀 골든크로스
13 2022-03-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,877원 ✂️ 손절
14 2022-06-02 현금 ➜ 주식 (매수) 5,594원 🚀 골든크로스
14 2022-06-03 주식 ➜ 현금 (매도) 5,499원 ✂️ 손절
15 2022-07-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,281원 🚀 골든크로스
15 2022-07-13 주식 ➜ 현금 (매도) 5,509원 ✂️ 손절
16 2022-11-11 현금 ➜ 주식 (매수) 4,150원 🚀 골든크로스
16 2022-11-17 주식 ➜ 현금 (매도) 4,254원 ✂️ 손절
17 2022-12-01 현금 ➜ 주식 (매수) 4,174원 🚀 골든크로스
17 2022-12-02 주식 ➜ 현금 (매도) 4,131원 ✂️ 손절
18 2022-12-12 현금 ➜ 주식 (매수) 5,300원 🚀 골든크로스
18 2022-12-14 주식 ➜ 현금 (매도) 5,859원 ✂️ 손절
19 2023-04-05 현금 ➜ 주식 (매수) 4,666원 🚀 골든크로스
19 2023-04-07 주식 ➜ 현금 (매도) 4,616원 ✂️ 손절
20 2023-05-04 현금 ➜ 주식 (매수) 4,651원 🚀 골든크로스
20 2023-05-08 주식 ➜ 현금 (매도) 4,562원 ✂️ 손절
21 2023-08-10 현금 ➜ 주식 (매수) 4,209원 🚀 골든크로스
21 2023-08-16 주식 ➜ 현금 (매도) 4,055원 ✂️ 손절
22 2023-09-12 현금 ➜ 주식 (매수) 4,060원 🚀 골든크로스
22 2023-09-13 주식 ➜ 현금 (매도) 4,015원 ✂️ 손절
23 2023-10-25 현금 ➜ 주식 (매수) 4,900원 🚀 골든크로스
23 2023-10-30 주식 ➜ 현금 (매도) 5,307원 ✂️ 손절
24 2024-03-20 현금 ➜ 주식 (매수) 5,933원 🚀 골든크로스
24 2024-03-25 주식 ➜ 현금 (매도) 6,808원 ✂️ 손절
25 2024-06-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,999원 🚀 골든크로스
25 2024-06-18 주식 ➜ 현금 (매도) 5,724원 ✂️ 손절
26 2024-11-05 현금 ➜ 주식 (매수) 5,545원 🚀 골든크로스
26 2024-11-11 주식 ➜ 현금 (매도) 5,466원 ✂️ 손절
27 2025-01-07 현금 ➜ 주식 (매수) 5,506원 🚀 골든크로스
27 2025-01-08 주식 ➜ 현금 (매도) 5,426원 ✂️ 손절
28 2025-04-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,710원 🚀 골든크로스
28 2025-04-28 주식 ➜ 현금 (매도) 4,695원 ✂️ 손절
29 2025-05-22 현금 ➜ 주식 (매수) 4,930원 🚀 골든크로스
29 2025-05-23 주식 ➜ 현금 (매도) 4,785원 ✂️ 손절
30 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 4,470원 🚀 골든크로스
30 2025-11-14 4,470원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 60회의 포지션 변화 (매수 30회 + 매도 30회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: -24.71%
중간값(Median): -29.23%
최고 수익률: 63.61%
최저 수익률: -71.92%
수익률 범위: 135.53%
수익률 표준편차: 24.63%
25% 분위수: -43.59%
75% 분위수: -7.37%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 1476개 (21.0%)
음수 수익률 조합: 5564개 (79.0%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 10.67%
벤치마크 초과: 843개
10% 이상 수익: 881개
20% 이상 수익: 342개
30% 이상 수익: 89개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 43.3회
중간 거래 횟수: 42회
최대 거래 횟수: 81회
최소 거래 횟수: 24회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 -23.47% (2200개 조합)
10~14: 평균 -23.55% (2200개 조합)
15~19: 평균 -26.84% (2200개 조합)
20~20: 평균 -26.05% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 -24.21% (1584개 조합)
30~39: 평균 -26.79% (1760개 조합)
40~49: 평균 -23.98% (1760개 조합)
50~59: 평균 -23.77% (1760개 조합)
60~60: 평균 -25.11% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 4552개 ( 64.7%) ████████████████████████████████
-20~-10% 634개 ( 9.0%) ████
-10~0% 378개 ( 5.4%) ██
0~10% 595개 ( 8.5%) ████
10~20% 539개 ( 7.7%) ███
20~30% 253개 ( 3.6%) █
30~40% 69개 ( 1.0%)
40~50% 18개 ( 0.3%)
> 50% 2개 ( 0.0%)
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✅ 분석 완료!
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📝 [국제약품] 분석 요약
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회사명: 국제약품
종목코드: 002720
시장: 코스피
Yahoo 티커: 002720.KS
최적 파라미터: 단기=11, 장기=24, 손절=1%
최종 수익률: 63.61%
총 거래 횟수: 59회
최종 자산: 3,272,164원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.