갤럭시아에스엠 트레이딩 시그널
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포지션 변화
- 신호: 골드크로스
- 종가: 2,130원
- 포지션: 현금 ➜ 주식 (매수)
📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 2,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,046.51원
장기 EMA: 2,046.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,123원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,123원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,123원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,123원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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상세 분석 결과
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🎯 [갤럭시아에스엠] 분석 시작
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분석 일시: 2025-11-15 00:00:00
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📊 데이터 다운로드 중...
종목: 011420.KS
기간: 2020-01-01 ~ 2025-11-14 (포함)
완료: 1439개 행
실제 기간: 2020-01-02 ~ 2025-11-14
마지막 거래일: 2025-11-14
✅ 요청한 날짜(2025-11-14)까지의 데이터를 성공적으로 가져왔습니다.
📋 데이터 상세 정보:
시가: 1485원 → 2135원
종가: 1510원 → 2130원
최고 종가: 4085원
최저 종가: 743원
평균 종가: 2100원
평균 거래량: 1,361,296주
전체 기간 수익률: 41.06%
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최적 파라미터 탐색 시작 (병렬 처리)
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총 테스트 조합 수: 7040개
사용할 CPU 코어 수: 8
모든 파라미터 조합을 완전히 분석합니다
백테스팅 진행 중...
✅ 백테스팅 완료!
소요 시간: 20.09초
조합당 평균: 2.85ms
병렬 처리로 인한 속도 향상: 0.7배
최종 결과 수: 7040개
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📈 최적 파라미터 결과 (수익률 높은 순 - 상위 10개)
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순위 단기 장기 손절 수익률 거래 손절발동 최종자산
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1 12 23 8% 456.18% 57 24 11,123,561원
2 12 23 9% 435.92% 57 22 10,718,440원
3 13 21 8% 428.19% 59 24 10,563,785원
4 11 24 8% 428.19% 59 24 10,563,785원
5 13 22 8% 410.21% 56 24 10,204,289원
6 13 21 9% 408.92% 59 22 10,178,415원
7 12 22 8% 407.58% 59 24 10,151,593원
8 11 24 9% 404.99% 59 22 10,099,785원
9 11 31 8% 396.99% 56 25 9,939,832원
10 13 22 9% 391.72% 56 22 9,834,335원
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📊 상위 5개 파라미터 상세 비교
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항목 1위 2위 3위 4위 5위
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단기(short) 12 12 13 11 13
장기(long) 23 23 21 24 22
손절(stop_loss) 8% 9% 8% 8% 8%
수익률 456.18% 435.92% 428.19% 428.19% 410.21%
거래횟수 57회 57회 59회 59회 56회
손절발동 24회 22회 24회 24회 24회
최종자산 11,123,561원 10,718,440원 10,563,785원 10,563,785원 10,204,289원
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🏆 최고 수익률 파라미터
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단기(short_window): 12
장기(long_window): 23
추적 손절(stop_loss): 8%
총 수익률: 456.18%
최종 자산 가치: 11,123,561원
총 거래 횟수: 57회
손절 발동: 24회
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📊 최적 파라미터 상세 성과 지표
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백테스팅 중... (short=12, long=23, stop_loss=8%)
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[ 기본 수익률 정보 ]
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투자 기간: 5.62년
전략 최종 수익률: 456.18%
Buy & Hold 수익률: 11.23%
초과 수익률: 444.95%
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[ 연평균 성장률 (CAGR) ]
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전략 CAGR: 35.74%
벤치마크 CAGR: 1.91%
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[ 위험 조정 수익률 ]
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샤프 지수 (Sharpe Ratio): 0.84
⚠️ 보통
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[ 최대 낙폭 (Maximum Drawdown) ]
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전략 MDD: -31.11%
벤치마크 MDD: -63.49%
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[ 거래 통계 ]
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총 거래 횟수: 29회
수익 거래: 12회
손실 거래: 17회
승률 (Win Rate): 41.38%
⚠️ 보통
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[ 평균 손익 ]
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평균 수익 (수익 거래): 26.66%
평균 손실 (손실 거래): -4.83%
손익비 (Profit/Loss Ratio): 5.52
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📅 Today 날짜 포지션 변화 시그널 유효 범위 분석
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분석 날짜: 2025-11-14
현재 종가: 2,130원
이전 포지션: 현금 보유
단기 EMA: 2,046.51원
장기 EMA: 2,046.03원
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[ 시그널 유효 범위 ]
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🚀 골든크로스 시그널:
상태: ✅ 발생
행동: 매수
유효 범위: 가격이 2,123원 이상이면 골든크로스 유지
→ 현재 가격이 2,123원 이상이면 매수 후 보유 유지
→ 현재 가격이 2,123원 미만이면 골든크로스 해제 가능 (매수 취소)
설명: 골든크로스가 유지되려면 가격이 약 2,123원 이상이어야 합니다.
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[ 요약 ]
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• 골든크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 상향 돌파할 때 매수
→ 골든크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이상이면 보유 유지
→ 가격이 그 수준 미만으로 떨어지면 골든크로스 해제 가능
• 데드크로스: 단기 EMA가 장기 EMA를 하향 돌파할 때 매도
→ 데드크로스 발생 후 가격이 일정 수준 이하면 매도 유지
→ 가격이 그 수준 초과로 오르면 데드크로스 해제 가능 (보유 유지)
• 손절: 현재가가 손절가 이하로 떨어지면 강제 매도
→ 손절가 이상이면 보유 유지
→ 손절가 미만이면 손절 발동 (강제 매도)
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📝 모든 거래 내역 상세 (매수/매도/손절)
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총 29건의 완결된 거래 (총 58개의 매수/매도 이벤트)
번호 날짜 거래구분 종가 수익률 자산변화 총자산 사유/비고
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1 2020-04-16 🔴 매수 1,240원 - - 2,000,000원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 🔵 매도 1,210원 📉 손실 -2.42% -48,360원 1,951,640원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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2 2020-07-02 🔴 매수 1,320원 - - 1,951,640원 🚀 골든크로스
2 2020-07-06 🔵 매도 1,245원 📉 손실 -5.68% -110,850원 1,840,790원 💀 데드크로스 (4일 보유)
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3 2020-07-17 🔴 매수 1,315원 - - 1,840,790원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 🔵 매도 1,425원 📈 수익 8.37% + 153,890원 1,994,680원 ✂️ 손절 (32일 보유)
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4 2020-09-15 🔴 매수 1,550원 - - 1,994,680원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 🔵 매도 1,425원 📉 손실 -8.06% -160,750원 1,833,930원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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5 2020-10-12 🔴 매수 1,510원 - - 1,833,930원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 🔵 매도 1,450원 📉 손실 -3.97% -72,840원 1,761,090원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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6 2020-12-16 🔴 매수 1,455원 - - 1,761,090원 🚀 골든크로스
6 2020-12-24 🔵 매도 1,400원 📉 손실 -3.78% -66,550원 1,694,540원 💀 데드크로스 (8일 보유)
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7 2020-12-29 🔴 매수 1,430원 - - 1,694,540원 🚀 골든크로스
7 2021-02-19 🔵 매도 1,505원 📈 수익 5.24% + 88,800원 1,783,340원 ✂️ 손절 (52일 보유)
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8 2021-03-05 🔴 매수 1,540원 - - 1,783,340원 🚀 골든크로스
8 2021-04-29 🔵 매도 1,950원 📈 수익 26.62% + 474,780원 2,258,120원 ✂️ 손절 (55일 보유)
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9 2021-08-03 🔴 매수 2,345원 - - 2,258,120원 🚀 골든크로스
9 2021-08-10 🔵 매도 2,815원 📈 수익 20.04% + 452,140원 2,710,260원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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10 2021-09-02 🔴 매수 2,430원 - - 2,710,260원 🚀 골든크로스
10 2021-09-08 🔵 매도 2,295원 📉 손실 -5.56% -150,525원 2,559,735원 💀 데드크로스 (6일 보유)
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11 2021-10-21 🔴 매수 2,325원 - - 2,559,735원 🚀 골든크로스
11 2021-11-10 🔵 매도 3,445원 📈 수익 48.17% + 1,232,000원 3,791,735원 ✂️ 손절 (20일 보유)
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12 2021-12-10 🔴 매수 3,210원 - - 3,791,735원 🚀 골든크로스
12 2021-12-20 🔵 매도 2,895원 📉 손실 -9.81% -372,015원 3,419,720원 ✂️ 손절 (10일 보유)
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13 2022-03-18 🔴 매수 2,520원 - - 3,419,720원 🚀 골든크로스
13 2022-04-08 🔵 매도 2,445원 📉 손실 -2.98% -101,775원 3,317,945원 ✂️ 손절 (21일 보유)
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14 2022-04-14 🔴 매수 2,610원 - - 3,317,945원 🚀 골든크로스
14 2022-04-22 🔵 매도 2,595원 📉 손실 -0.57% -19,065원 3,298,880원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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15 2022-07-20 🔴 매수 1,910원 - - 3,298,880원 🚀 골든크로스
15 2022-09-08 🔵 매도 2,005원 📈 수익 4.97% + 164,065원 3,462,945원 ✂️ 손절 (50일 보유)
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16 2022-11-10 🔴 매수 1,930원 - - 3,462,945원 🚀 골든크로스
16 2022-12-08 🔵 매도 1,870원 📉 손실 -3.11% -107,640원 3,355,305원 ✂️ 손절 (28일 보유)
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17 2022-12-15 🔴 매수 1,965원 - - 3,355,305원 🚀 골든크로스
17 2022-12-16 🔵 매도 1,920원 📉 손실 -2.29% -76,815원 3,278,490원 💀 데드크로스 (1일 보유)
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18 2023-01-19 🔴 매수 2,010원 - - 3,278,490원 🚀 골든크로스
18 2023-02-06 🔵 매도 3,320원 📈 수익 65.17% + 2,136,610원 5,415,100원 ✂️ 손절 (18일 보유)
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19 2023-06-12 🔴 매수 2,570원 - - 5,415,100원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 🔵 매도 2,375원 📉 손실 -7.59% -410,865원 5,004,235원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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20 2023-11-03 🔴 매수 1,830원 - - 5,004,235원 🚀 골든크로스
20 2023-12-08 🔵 매도 3,685원 📈 수익 101.37% + 5,071,570원 10,075,805원 ✂️ 손절 (35일 보유)
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21 2024-02-08 🔴 매수 2,535원 - - 10,075,805원 🚀 골든크로스
21 2024-02-22 🔵 매도 2,745원 📈 수익 8.28% + 834,540원 10,910,345원 ✂️ 손절 (14일 보유)
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22 2024-07-16 🔴 매수 2,500원 - - 10,910,345원 🚀 골든크로스
22 2024-07-22 🔵 매도 2,415원 📉 손실 -3.40% -370,940원 10,539,405원 ✂️ 손절 (6일 보유)
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23 2024-09-04 🔴 매수 2,675원 - - 10,539,405원 🚀 골든크로스
23 2024-09-11 🔵 매도 2,685원 📈 수익 0.37% + 39,390원 10,578,795원 ✂️ 손절 (7일 보유)
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24 2024-10-16 🔴 매수 2,520원 - - 10,578,795원 🚀 골든크로스
24 2024-10-24 🔵 매도 2,335원 📉 손실 -7.34% -776,445원 9,802,350원 ✂️ 손절 (8일 보유)
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25 2025-01-17 🔴 매수 2,175원 - - 9,802,350원 🚀 골든크로스
25 2025-02-03 🔵 매도 1,996원 📉 손실 -8.23% -806,574원 8,995,776원 ✂️ 손절 (17일 보유)
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26 2025-02-18 🔴 매수 2,200원 - - 8,995,776원 🚀 골든크로스
26 2025-02-21 🔵 매도 2,040원 📉 손실 -7.27% -654,080원 8,341,696원 ✂️ 손절 (3일 보유)
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27 2025-04-10 🔴 매수 2,160원 - - 8,341,696원 🚀 골든크로스
27 2025-04-21 🔵 매도 2,640원 📈 수익 22.22% + 1,853,280원 10,194,976원 ✂️ 손절 (11일 보유)
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28 2025-06-04 🔴 매수 2,360원 - - 10,194,976원 🚀 골든크로스
28 2025-06-26 🔵 매도 2,575원 📈 수익 9.11% + 928,585원 11,123,561원 ✂️ 손절 (22일 보유)
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29 2025-11-14 🔴 매수 2,130원 - - 11,123,561원 🚀 골든크로스
29 2025-11-14 11,123,561원 ⏸️ 보유중(종료) (0일 보유)
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[ 최종 자산 요약 ]
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초기 자본: 2,000,000원
최종 자산: 11,123,561원
총 수익금: 9,123,561원
총 수익률: 456.18%
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[ 거래 통계 요약 ]
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총 거래 횟수: 29건 (매수 29회 + 매도 29회)
최고 수익 거래: 101.37%
최악 손실 거래: -9.81%
평균 보유 기간: 16.2일
최장 보유 기간: 55일
최단 보유 기간: 0일
중간 수익률 (Median): -2.29%
수익률 표준편차: 24.42%
매도 사유:
✂️ 손절: 24회 (82.8%)
💀 데드크로스: 4회 (13.8%)
⏸️ 보유중(종료): 1회 (3.4%)
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[ 수익률 구간별 분포 ]
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< -10% 0건 ( 0.0%)
-10% ~ -5% 8건 ( 27.6%) █████████████
-5% ~ 0% 9건 ( 31.0%) ███████████████
0% ~ 5% 2건 ( 6.9%) ███
5% ~ 10% 4건 ( 13.8%) ██████
> 10% 6건 ( 20.7%) ██████████
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📋 포지션 변화 이력 (매수/매도 발생 시점)
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번호 날짜 포지션 변화 종가 비고
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1 2020-04-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,240원 🚀 골든크로스
1 2020-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 1,210원 ✂️ 손절
2 2020-07-02 현금 ➜ 주식 (매수) 1,320원 🚀 골든크로스
2 2020-07-06 주식 ➜ 현금 (매도) 1,245원 💀 데드크로스
3 2020-07-17 현금 ➜ 주식 (매수) 1,315원 🚀 골든크로스
3 2020-08-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,425원 ✂️ 손절
4 2020-09-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,550원 🚀 골든크로스
4 2020-09-18 주식 ➜ 현금 (매도) 1,425원 ✂️ 손절
5 2020-10-12 현금 ➜ 주식 (매수) 1,510원 🚀 골든크로스
5 2020-10-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,450원 ✂️ 손절
6 2020-12-16 현금 ➜ 주식 (매수) 1,455원 🚀 골든크로스
6 2020-12-24 주식 ➜ 현금 (매도) 1,400원 💀 데드크로스
7 2020-12-29 현금 ➜ 주식 (매수) 1,430원 🚀 골든크로스
7 2021-02-19 주식 ➜ 현금 (매도) 1,505원 ✂️ 손절
8 2021-03-05 현금 ➜ 주식 (매수) 1,540원 🚀 골든크로스
8 2021-04-29 주식 ➜ 현금 (매도) 1,950원 ✂️ 손절
9 2021-08-03 현금 ➜ 주식 (매수) 2,345원 🚀 골든크로스
9 2021-08-10 주식 ➜ 현금 (매도) 2,815원 ✂️ 손절
10 2021-09-02 현금 ➜ 주식 (매수) 2,430원 🚀 골든크로스
10 2021-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,295원 💀 데드크로스
11 2021-10-21 현금 ➜ 주식 (매수) 2,325원 🚀 골든크로스
11 2021-11-10 주식 ➜ 현금 (매도) 3,445원 ✂️ 손절
12 2021-12-10 현금 ➜ 주식 (매수) 3,210원 🚀 골든크로스
12 2021-12-20 주식 ➜ 현금 (매도) 2,895원 ✂️ 손절
13 2022-03-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,520원 🚀 골든크로스
13 2022-04-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,445원 ✂️ 손절
14 2022-04-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,610원 🚀 골든크로스
14 2022-04-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,595원 ✂️ 손절
15 2022-07-20 현금 ➜ 주식 (매수) 1,910원 🚀 골든크로스
15 2022-09-08 주식 ➜ 현금 (매도) 2,005원 ✂️ 손절
16 2022-11-10 현금 ➜ 주식 (매수) 1,930원 🚀 골든크로스
16 2022-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 1,870원 ✂️ 손절
17 2022-12-15 현금 ➜ 주식 (매수) 1,965원 🚀 골든크로스
17 2022-12-16 주식 ➜ 현금 (매도) 1,920원 💀 데드크로스
18 2023-01-19 현금 ➜ 주식 (매수) 2,010원 🚀 골든크로스
18 2023-02-06 주식 ➜ 현금 (매도) 3,320원 ✂️ 손절
19 2023-06-12 현금 ➜ 주식 (매수) 2,570원 🚀 골든크로스
19 2023-06-23 주식 ➜ 현금 (매도) 2,375원 ✂️ 손절
20 2023-11-03 현금 ➜ 주식 (매수) 1,830원 🚀 골든크로스
20 2023-12-08 주식 ➜ 현금 (매도) 3,685원 ✂️ 손절
21 2024-02-08 현금 ➜ 주식 (매수) 2,535원 🚀 골든크로스
21 2024-02-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,745원 ✂️ 손절
22 2024-07-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,500원 🚀 골든크로스
22 2024-07-22 주식 ➜ 현금 (매도) 2,415원 ✂️ 손절
23 2024-09-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,675원 🚀 골든크로스
23 2024-09-11 주식 ➜ 현금 (매도) 2,685원 ✂️ 손절
24 2024-10-16 현금 ➜ 주식 (매수) 2,520원 🚀 골든크로스
24 2024-10-24 주식 ➜ 현금 (매도) 2,335원 ✂️ 손절
25 2025-01-17 현금 ➜ 주식 (매수) 2,175원 🚀 골든크로스
25 2025-02-03 주식 ➜ 현금 (매도) 1,996원 ✂️ 손절
26 2025-02-18 현금 ➜ 주식 (매수) 2,200원 🚀 골든크로스
26 2025-02-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,040원 ✂️ 손절
27 2025-04-10 현금 ➜ 주식 (매수) 2,160원 🚀 골든크로스
27 2025-04-21 주식 ➜ 현금 (매도) 2,640원 ✂️ 손절
28 2025-06-04 현금 ➜ 주식 (매수) 2,360원 🚀 골든크로스
28 2025-06-26 주식 ➜ 현금 (매도) 2,575원 ✂️ 손절
29 2025-11-14 현금 ➜ 주식 (매수) 2,130원 🚀 골든크로스
29 2025-11-14 2,130원 ⏸️ 보유중 (백테스팅 종료)
총 58회의 포지션 변화 (매수 29회 + 매도 29회)
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📊 전체 파라미터 조합 통계
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[ 수익률 통계 ]
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평균 수익률: 99.42%
중간값(Median): 79.46%
최고 수익률: 456.18%
최저 수익률: -65.74%
수익률 범위: 521.92%
수익률 표준편차: 96.03%
25% 분위수: 28.95%
75% 분위수: 169.93%
[ 성과 분포 ]
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양수 수익률 조합: 6097개 (86.6%)
음수 수익률 조합: 943개 (13.4%)
벤치마크(Buy&Hold) 수익률: 41.06%
벤치마크 초과: 4750개
10% 이상 수익: 5857개
20% 이상 수익: 5607개
30% 이상 수익: 5235개
[ 거래 횟수 통계 ]
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평균 거래 횟수: 48.9회
중간 거래 횟수: 44회
최대 거래 횟수: 82회
최소 거래 횟수: 30회
[ 파라미터 범위별 평균 수익률 ]
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단기(short_window) 구간별:
5~9: 평균 90.91% (2200개 조합)
10~14: 평균 109.16% (2200개 조합)
15~19: 평균 100.41% (2200개 조합)
20~20: 평균 88.27% (440개 조합)
장기(long_window) 구간별:
21~29: 평균 118.81% (1584개 조합)
30~39: 평균 110.46% (1760개 조합)
40~49: 평균 96.57% (1760개 조합)
50~59: 평균 76.69% (1760개 조합)
60~60: 평균 70.25% (176개 조합)
[ 수익률 분포도 (히스토그램) ]
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< -20% 680개 ( 9.7%) ████
-20~-10% 115개 ( 1.6%)
-10~0% 148개 ( 2.1%) █
0~10% 240개 ( 3.4%) █
10~20% 250개 ( 3.6%) █
20~30% 372개 ( 5.3%) ██
30~40% 442개 ( 6.3%) ███
40~50% 419개 ( 6.0%) ██
> 50% 4374개 ( 62.1%) ███████████████████████████████
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✅ 분석 완료!
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📝 [갤럭시아에스엠] 분석 요약
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회사명: 갤럭시아에스엠
종목코드: 011420
시장: 코스피
Yahoo 티커: 011420.KS
최적 파라미터: 단기=12, 장기=23, 손절=8%
최종 수익률: 456.18%
총 거래 횟수: 57회
최종 자산: 11,123,561원
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분석 요약
본 시그널은 추적 손절을 적용한 이동평균선 교차 전략에 기반한 포지션 변화 알림입니다.
- 골드크로스: 상승 신호 (현금 ➜ 주식 매수)
- 데드크로스: 하락 신호 (주식 ➜ 현금 매도)
- 손절: 추적 손절 발동 (주식 ➜ 현금 매도)
주의사항
본 시그널은 과거 데이터를 기반으로 한 백테스팅 결과이며, 실제 투자 손실에 대한 책임을 지지 않습니다. 투자 결정 전에 신중히 검토하시기 바랍니다.